Краткая ремарка к падению фондового рынка и нефти на зарубежных площадках в ночь (по московскому времени) с 25 на 26 ноября:
По технике для быков всё ужасно.
А по модели резонансной репликации (фракция цикла движения капитала) 26-е число является переломной точкой между предшествующим снижением и последующим ростом.
Рынок, как обычно, даёт надежду обоим сторонам рынка.
По S&P 500 соответствующий последний обзор был тут, а по нефти (WTI) - здесь.
По технике для быков всё ужасно.
А по модели резонансной репликации (фракция цикла движения капитала) 26-е число является переломной точкой между предшествующим снижением и последующим ростом.
Рынок, как обычно, даёт надежду обоим сторонам рынка.
По S&P 500 соответствующий последний обзор был тут, а по нефти (WTI) - здесь.
Dated Brent, отражающий действительное положение дел на физическом рынке по сравнению с фиатной нефтью, вчера незначительно снизился на 0,81% по сравнению с падением нефти Brent на 10,+% и WTI на 12,+%.
Мнения на вопрос "на чем?" бродят разные, - от ковидной версии до заговора крупных участников рынка, решивших вытрясти всю душу (деньги) у расслабившихся быков.
Как бы там ни было, но по истории, Dated Brent должен сойтись вровень или очень близко с фьюче на Brent на его экспирацию, 1 декабря. С бОльшей вероятностью фиатная нефть вернется сама к Dated Brent, нежели последний резко падет к загулявшему фьючеру.
PS. По резонансной репликации 26 ноября 2021 ожидался локальный минимум, от которого в последующем пойдет рост (было тут). С этой точки зрения всё в норме. Разумеется, в ракурсе теханализа тут очевидный крах, который не предполагает в обозримом будущем возврата к Up-тренду.
Мнения на вопрос "на чем?" бродят разные, - от ковидной версии до заговора крупных участников рынка, решивших вытрясти всю душу (деньги) у расслабившихся быков.
Как бы там ни было, но по истории, Dated Brent должен сойтись вровень или очень близко с фьюче на Brent на его экспирацию, 1 декабря. С бОльшей вероятностью фиатная нефть вернется сама к Dated Brent, нежели последний резко падет к загулявшему фьючеру.
PS. По резонансной репликации 26 ноября 2021 ожидался локальный минимум, от которого в последующем пойдет рост (было тут). С этой точки зрения всё в норме. Разумеется, в ракурсе теханализа тут очевидный крах, который не предполагает в обозримом будущем возврата к Up-тренду.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) вчера показал нулевое значение. Крайне редкое явление. За последние 3 года - это четвертый случай.
В пятницу, 26.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX, закрытие 68.15) был занят, в основном, ребалансировкой позиций ввиду сильной подвижки фьючерсных цен вниз. По итогу дня открытый интерес повысился в опционах пут больше, нежели в опционах колл. Картина одинаковая для трех ближайших серий. Каких-либо подсказок для ближайшего будущего рынок не дал.
US Natural Gas (CFD), Daily, - текущее положение дел (предыдущее тут): вчера дрейф вправо в границах, очерченных двумя реверсал-днями по биржевой психологии, завершился выходом вверх, что дает основания ожидать продолжение восходящей тенденции (Extra-Day, Extra-Weekly)
USD/RUB (TOM), - надо признать, рубль стоически крепок на фоне бурных событий на рынке нефти. Особенно с учетом того, что кризисный код всё ещё в силе, что потенциально способно провоцировать волны панических покупок доллара. Понедельник-вторник могут оказаться весьма жаркими, на что указывает реверсал-день по фрактальной геометрии 29 ноября, относительно которого, как уже отмечалось ранее здесь и тут, у быков и медведей сложился консенсус как о значимом дне. Но куда будет основной импульс, рынок, разумеется, не сообщил.
RTS Index, - проявление реверсала по биржевой психологии (о котором речь шла здесь) оказалось весьма продуктивным и, - главное, - обнадеживающим для медведей. Пробой долгосрочной восходящей тренд-линии (правда, только если рисовать при логарифмической шкале цен), закрытие ниже 1600 (что угрожает отправить индекс для начала к 1520), - и всё это - на фоне ужасов, рисуемых СМИ в связи с угрозой локдауна не только территорий "цивилизованного" мира, но и тех, где нога человека вообще не ступала.
Тем не менее, базовый сценарий, который по сути, одинаков и для нефти, и для фондового рынка в лице S&P500, пока прежний, - в первой половине будущей недели восстановление рынка, а во второй - волна медвежьих настроений, после чего рынки отправятся в длительный поход наверх, - до середины апреля 2022 г.
В случае инверсии на этой неделе, актуальным станет медвежий сценарий с перспективой снижения, и тоже - до середины весны будущего года.
Тем не менее, базовый сценарий, который по сути, одинаков и для нефти, и для фондового рынка в лице S&P500, пока прежний, - в первой половине будущей недели восстановление рынка, а во второй - волна медвежьих настроений, после чего рынки отправятся в длительный поход наверх, - до середины апреля 2022 г.
В случае инверсии на этой неделе, актуальным станет медвежий сценарий с перспективой снижения, и тоже - до середины весны будущего года.
US Natural Gas (CFD), Daily, - текучка (предыдущее тут).
Похоже, что выход вверх из консолидации 15-25 ноября с.г. оказался ложным маневром, который попутно расширил диапазон консолидации цен.
При этом у быков есть неплохие шансы продолжить толкать цену вверх. Эта неделя пройдет под знаком открытого окна возможностей для завершения коррекционного спада, который начался в начале октября с.г. от годовых максимумов.
Если быки на этой неделе не сумеют взять рынок под свой контроль, то перспектива последующих недель - дрейф вправо и/или продолжение спада цен.
Похоже, что выход вверх из консолидации 15-25 ноября с.г. оказался ложным маневром, который попутно расширил диапазон консолидации цен.
При этом у быков есть неплохие шансы продолжить толкать цену вверх. Эта неделя пройдет под знаком открытого окна возможностей для завершения коррекционного спада, который начался в начале октября с.г. от годовых максимумов.
Если быки на этой неделе не сумеют взять рынок под свой контроль, то перспектива последующих недель - дрейф вправо и/или продолжение спада цен.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) второй торговый день подряд остается на нуле. Ситуация неординарная. В основном не потому, что на нуле (за последние 3 года нулевое значение было 4 раза, вкл. текущий момент), а потому, как нулевые настроения длятся второй день подряд.
Dated Brent vs Brent - разрыв между фиатной и физической нефтью продолжает оставаться значительным, и это - когда до экспирации фронтального фьючера на ICE остается пара дней. Остается только гадать, как они будут сходиться, - то ли фиатная нефть взметнется, то ли Dated Brent шлепнется. (Подробности - в предыдущем обзоре)
В понедельник, 29.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) предпочел поставить на рост.
Прирост открытого интереса в опционах колл фронтальной серии вдвое превысил аналогичный показатель в опционах пут.
Правда, в последующих двух сериях опционов настроения более нейтральны, - повышение открытого интереса в них примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах
Прирост открытого интереса в опционах колл фронтальной серии вдвое превысил аналогичный показатель в опционах пут.
Правда, в последующих двух сериях опционов настроения более нейтральны, - повышение открытого интереса в них примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах
USD/RUB (TOM), Daily - остановка роста и даже потуги разворота вниз на достаточно важном реверсале (по фрактальной геометрии) 29 ноября (обоснование было здесь) свидетельствует о серьезных намерениях быков по рублю вернуть себе контроль над рынком.
Остается загадкой, как Dated Brent (вчера был по 81.85) сойдутся с фиатным Brent в виде фьючеров, торгуемых на финансовых рынках.
По сию пору разрыв составляет около 10 долларов. В то время как сегодня, ближе к позднему вечеру по Мск, рынок должен-может уже и определиться с приблизительной ценой экспирации фьюче на нефть марки Brent.
Гэпы на Dated Brent не редкость. Но 10 долларов в истории обнаружить не удалось. Обычно - 3-4, ну 5-6, не более.
По сию пору разрыв составляет около 10 долларов. В то время как сегодня, ближе к позднему вечеру по Мск, рынок должен-может уже и определиться с приблизительной ценой экспирации фьюче на нефть марки Brent.
Гэпы на Dated Brent не редкость. Но 10 долларов в истории обнаружить не удалось. Обычно - 3-4, ну 5-6, не более.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) третий торговый день подряд лежит на нуле. Невероятно! Быки по нефти не только полностью разгромлены, но еще и абсолютно деморализованы.
Dated Brent vs Brent - разрыв между фиатной и физической нефтью вчера все ж таки был ликвидирован огромным гэпом вниз Dated Brent, который составил фантастические 12.92 (-15.78%). Особенная пикантность ситуации состоит в том, что на вчерашний день стоимость фиатной нефти теперь оказалась выше цены физической нефти. Обычно физическая нефть следует за фиатной. Получается, что рынок имеет скрытые намерения пойти в рост.
S&P 500 - несколько "кривовато", но всё же рынок пока идет по модели резонансной репликации. Ближайшие три торговых дня (включая сегодня) покажут, состоится ли возврат к росту, который, - как уже ранее не раз отмечалось, - согласно указанной модели обещает продлиться до середины весны 2022 года.
Во вторник, 30.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) примерно одинаково нарастил позиции в колл- и пут-опционах фронтальной серии, предпочтя сохранить нейтральный взгляд на рынок.
В следующей серии ставки на рост вдвое превысили ставки на снижение. Правда, некоторые эксперты полагают, что это следствие, - вернее, "зеркальный" отголосок, - сделок на внебиржевом рынке, связанных к коротким хеджем, которые на биржевом рынке оборачиваются противоположными операциями, обеспечивающими рехедж операторов рынка.
В следующей серии ставки на рост вдвое превысили ставки на снижение. Правда, некоторые эксперты полагают, что это следствие, - вернее, "зеркальный" отголосок, - сделок на внебиржевом рынке, связанных к коротким хеджем, которые на биржевом рынке оборачиваются противоположными операциями, обеспечивающими рехедж операторов рынка.