Фондовые индексы РТС и Мосбиржи
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов дня (на утро, разумеется), то на горизонте до 19 января у быков будут неплохие шансы вытянуть рынок выше январских максимумов.
Оценка вероятности - по матрице индивидуальных торговых циклов.
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов дня (на утро, разумеется), то на горизонте до 19 января у быков будут неплохие шансы вытянуть рынок выше январских максимумов.
Оценка вероятности - по матрице индивидуальных торговых циклов.
PS к предыдущему:
Отмена бычьего сценария достаточно проста: перелой и закрепление ниже минимума 14-дек-2021 (1514.57 по индексу РТС в первую очередь).
PS. PS. Ну и разумеется, всегда есть интрига с "ложным обновлением" минимумов, что особо актуально для индекса РТС, в то время как индекс Мосбиржи пока еще относительно далек от минимумов декабря 2021, что снижает для него риски медвежьего сценария по сравнению с индексом РТС.
Отмена бычьего сценария достаточно проста: перелой и закрепление ниже минимума 14-дек-2021 (1514.57 по индексу РТС в первую очередь).
PS. PS. Ну и разумеется, всегда есть интрига с "ложным обновлением" минимумов, что особо актуально для индекса РТС, в то время как индекс Мосбиржи пока еще относительно далек от минимумов декабря 2021, что снижает для него риски медвежьего сценария по сравнению с индексом РТС.
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Фондовые индексы РТС и Мосбиржи
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов…
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов…
Вчера, 06-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX), как и накануне, снова поставил на снижение, - открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос заметно меньше, нежели такой же показатель для опционов пут.
Однако в характере изменений OI прослеживается то, что трейдеры в опционах пут просто наращивают позиции. В то время, как в опционах колл спекулянты предпочитают фиксировать прибыль по ранее купленным опционам с тем, чтобы переоткрыть позиции в других страйках. При этом трейдеры, судя по всему, допускают возможность взлета цен до 94 и выше (по Лайт) в течение календарной недели.
Однако в характере изменений OI прослеживается то, что трейдеры в опционах пут просто наращивают позиции. В то время, как в опционах колл спекулянты предпочитают фиксировать прибыль по ранее купленным опционам с тем, чтобы переоткрыть позиции в других страйках. При этом трейдеры, судя по всему, допускают возможность взлета цен до 94 и выше (по Лайт) в течение календарной недели.
Кстати, по нефти недавно прошла любопытная информация:
"...Крупнейшая нефтяная компания Пермского сланцевого бассейна в США Pioneer Natural Resources закрыла почти все хеджевые сделки на текущий год, что свидетельствует об ожидании роста стоимости нефти. Закрытие сделок обошлось компании в $328 млн, но позволит заработать на повышении цен на нефть...."
А это означает, что в обозримом будущем вероятность роста значительно выше, нежели возможность падения.
"...Крупнейшая нефтяная компания Пермского сланцевого бассейна в США Pioneer Natural Resources закрыла почти все хеджевые сделки на текущий год, что свидетельствует об ожидании роста стоимости нефти. Закрытие сделок обошлось компании в $328 млн, но позволит заработать на повышении цен на нефть...."
А это означает, что в обозримом будущем вероятность роста значительно выше, нежели возможность падения.
Вчера, 07-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX), повторил тенденцию предыдущего торгового дня.
Формально, рынок поставил на снижение в начале следующей недели, поскольку открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос меньше, нежели такой же показатель для опционов пут.
Однако если в опционах пут трейдеры просто наращивают позиции, то в опционах колл трейдеры наряду с ликвидацией ранее открытых позиций открывают новые, тем самым проявляя свои ожидания. Судя по всему, они предполагают на следующей неделе достижение 83 и выше по Лайт (закрытие NYMEX в пятницу 78.90).
Формально, рынок поставил на снижение в начале следующей недели, поскольку открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос меньше, нежели такой же показатель для опционов пут.
Однако если в опционах пут трейдеры просто наращивают позиции, то в опционах колл трейдеры наряду с ликвидацией ранее открытых позиций открывают новые, тем самым проявляя свои ожидания. Судя по всему, они предполагают на следующей неделе достижение 83 и выше по Лайт (закрытие NYMEX в пятницу 78.90).
US Natural Gas
Sentiment по натуральному газу США после 6 декабря 2021 плавно идет в гору, Вполне вероятно, что из текущей консолидации рынок выйдет вверх. Уж больно подозрительно слабыми выглядят медведи при прохождении рынка через пару последних резонансных точек бифуркации (о коих было, в том числе, тут) по временной матрице биржевой психологии в цикле снижения рынка с максимумов октября 2021.
Sentiment по натуральному газу США после 6 декабря 2021 плавно идет в гору, Вполне вероятно, что из текущей консолидации рынок выйдет вверх. Уж больно подозрительно слабыми выглядят медведи при прохождении рынка через пару последних резонансных точек бифуркации (о коих было, в том числе, тут) по временной матрице биржевой психологии в цикле снижения рынка с максимумов октября 2021.
Сбербанк
Ближайшие реверсал-дни: 13 и 25 января. Оба - из категории тех, что определяются по матрице циклов биржевой психологии. Первый - в цикле роста (пока как попытка) с минимумов декабря 2021. Второй - в цикле снижения с максимумов октября 2021.
Проявление силы быков и медведей на и сразу после этих дат станет хорошим маркером готовности рынка с исполнению бычьего или медвежьего сценария.
Ближайшие реверсал-дни: 13 и 25 января. Оба - из категории тех, что определяются по матрице циклов биржевой психологии. Первый - в цикле роста (пока как попытка) с минимумов декабря 2021. Второй - в цикле снижения с максимумов октября 2021.
Проявление силы быков и медведей на и сразу после этих дат станет хорошим маркером готовности рынка с исполнению бычьего или медвежьего сценария.
С точки зрения тайминга у фондового рынка РФ больше шансов пойти в рост, нежели продолжить падение.
При этом у рубля больше шансов на укрепление, нежели на ослабление.
При этом у рубля больше шансов на укрепление, нежели на ослабление.
S&P 500 Index - бычий сценарий остается в приоритете, хотя и прослеживаются отклонения от модели резонансной репликации (подробно было тут и здесь).
Суждение в основном сводится к тому, что пока наблюдается обычное пилообразное движение вверх, в ходе которого предыдущие минимумы не повреждаются. По теханализу такие тренды считаются очень устойчивыми.
Суждение в основном сводится к тому, что пока наблюдается обычное пилообразное движение вверх, в ходе которого предыдущие минимумы не повреждаются. По теханализу такие тренды считаются очень устойчивыми.
USD/RUB (TOM) - быкам по доллару отработка модели "ковш" явно не удалась (о "ковше" было тут).
Каких-то серьезных подсказок по шкале времени сейчас нет.
Как правило, если цена "не едет" в предначертанном теханализом направлении, она идет в другую сторону.
"Другая сторона" сейчас, - это вниз.
Каких-то серьезных подсказок по шкале времени сейчас нет.
Как правило, если цена "не едет" в предначертанном теханализом направлении, она идет в другую сторону.
"Другая сторона" сейчас, - это вниз.
UR/USD - сегодня реверсал по резонансной репликации.
Модель резонансной репликации предполагает локальный разворот. Поскольку после 6-янв-22 курс повышался, то очередной отрезок пути (до 21-янв-22) предполагает бОльшую вероятность снижения.
Предыдущий обзор, вкл. схему, был тут.
Модель резонансной репликации предполагает локальный разворот. Поскольку после 6-янв-22 курс повышался, то очередной отрезок пути (до 21-янв-22) предполагает бОльшую вероятность снижения.
Предыдущий обзор, вкл. схему, был тут.
Сбербанк
Сегодня по матрице циклов биржевой психологии реверсал -день в цикле роста с минимумов декабря 2021 (обсуждалось ранее тут). Исходя из сложившейся динамики за последний месяц у быков очень хорошие перспективы проявить свою силу. Если сегодня-завтра они не проявят себя, то придется серьезно задуматься о том, а есть ли у них вообще силы толкать рынок вверх.
Сегодня по матрице циклов биржевой психологии реверсал -день в цикле роста с минимумов декабря 2021 (обсуждалось ранее тут). Исходя из сложившейся динамики за последний месяц у быков очень хорошие перспективы проявить свою силу. Если сегодня-завтра они не проявят себя, то придется серьезно задуматься о том, а есть ли у них вообще силы толкать рынок вверх.
С завтрашнего дня, 14 января 2022, Меркурий станет ретроградным (попятное движение на небе с точки зрения наблюдателя на Земле) до 3 февраля 2022.
Согласно воззрениям финансовых астрологов, считается, что в этот период рынки склонны создавать значительно больше случаев "ложных ходов" по сравнению с иными периодами времени. Также выделяются три точки во времени, - начало ретроградности, ее завершение, а также середину периода. Для каждой этой точки характерна повышенная вероятность локального разворота финансовых рынков. Действует очень простое правило, - что до этого росло, то будет падать, а что падало, то пойдет в рост. Как ни странно, это "работает". Хотя и не всегда.
Продолжение следует
Согласно воззрениям финансовых астрологов, считается, что в этот период рынки склонны создавать значительно больше случаев "ложных ходов" по сравнению с иными периодами времени. Также выделяются три точки во времени, - начало ретроградности, ее завершение, а также середину периода. Для каждой этой точки характерна повышенная вероятность локального разворота финансовых рынков. Действует очень простое правило, - что до этого росло, то будет падать, а что падало, то пойдет в рост. Как ни странно, это "работает". Хотя и не всегда.
Продолжение следует
Продолжение
Кроме того, в период ретро-Меркурия, особенно в первые дни, резко повышается риск ошибочных действий трейдеров, как-то:
- хотел купить, а продал;
- хотел сделать малую сделку, а зачем-то провернул крупную;
- хотел и заранее готовился к сделке, но "забыл", или просто "протупил"
- хотел совершить торговую операцию на одном торговом счете, но "не доглядел" и выполнил её на другом, а то и вовсе на демо-счете.
Борьба с этой напастью достаточно проста, - надо просто повысить градус внимания.
В силу этих обстоятельств считается, что этот период является "зловредным". На самом деле, природный цикл буквально "принуждает" к тому, чтобы наконец-то "навести порядок на рабочем столе".
Кроме того, в период ретро-Меркурия, особенно в первые дни, резко повышается риск ошибочных действий трейдеров, как-то:
- хотел купить, а продал;
- хотел сделать малую сделку, а зачем-то провернул крупную;
- хотел и заранее готовился к сделке, но "забыл", или просто "протупил"
- хотел совершить торговую операцию на одном торговом счете, но "не доглядел" и выполнил её на другом, а то и вовсе на демо-счете.
Борьба с этой напастью достаточно проста, - надо просто повысить градус внимания.
В силу этих обстоятельств считается, что этот период является "зловредным". На самом деле, природный цикл буквально "принуждает" к тому, чтобы наконец-то "навести порядок на рабочем столе".