WTI (CL, NYMEX) - Сезонность (усреднение) для Bull Fut Spread May-Jun
Налицо инверсия, возникшая 8 марта 2019, развившаяся к текущему моменту в сильное расхождение
По логике цикла сезонности и в преддверии истечения спреда (фронт-фьюч), буквально на днях с высокой вероятностью может произойти надлом динамики спреда с поворотом его траектории или вправо, или вниз

В продолжение про спред: потянет ли при этом сам фьючерсный рынок вниз, - однозначно сказать невозможно.
Но как минимум следует ожидать стабилизацию с локальным боковым трендом
И как максимум, - возврат к каким-то уровням, которые лежат в области каких-то средних значений.
Кстати, точка боли истекающих опционов на лайт лежит ниже на $5 (см.рис)

USD/RUB_TOM (D, Moex) - ближайший тайминг и общая диспозиция
Завтра, 11.04.19 - реверсал-день в торговом цикле роста (отклонение 1 день). Поскольку находится на локальном минимуме, то высоко-вероятна активизация быков.
При этом в понедельник, 15.04.19, следует ожидать смену настроений в нисходящем психе-цикле. Разброс тут побольше, - практически вся будущая неделя может пройти под влиянием этой истории. Что тут может произойти, - зависит от того, где будет рынок к тому моменту. Если будет рисовать локальный максимум - можно ждать понижения (укрепления рубля). А если - локальный минимум - шансы окажутс я на стороне быков

Глядя на Сбербанк, вспомнилось: 11-12 апр 2019 могут оказаться чуть ли не "сатанинскими", поскольку в этой точке времени сконцентированы точки бифуркации ряда средне- и долгосрочных циклов для достаточно широкого спектра рынков и инструментов, - особенно тех, что оформили важный ценовой экстремум в конце декабря 2018 г., откуда держат текущий тренд.
По большому счету правильнее всего охарактеризовать ситуацию так: "непредсказуемо"
Тем не менее, базовая версия поведения финансовых активов следующая:
- то, что близко к среднесрочным максимумам (extra-day, extra-weekly), - имеет большие шансы оказаться среднесрочными максимумами на будущий период времени
- то, что близко к минимумам (extra-day, extra-weekly), - обладает серьезным потенциалом стать среднесрочным минимумом, который сохранитсяв обозримом будущем

Сбербанк - в продолжение темы
Помимо ранее сказанного, у Сбербанка удалось обнаружить весьма важный цикл на универсальном семеричном коде, который развивается на инверсионной основе, вследствие чего "машинными" средствами (программами) не обнаруживается.
Развивается давно, с конца июня 2017 г
Сколько по времени это будет продолжаться, определить крайне сложно. Но пока резонансы работают, этот феномен актуален.
Для ближайшего будущего модель обещает снижение до 9 мая 2019. Поскольку это выходной, то важный минимум будет в непосредственной близости До или сразу После дня Победы

Сколько весит хаос?
Неоднократно ссылался на некую хаотическую составляющую, которая присутствует в любом процессе. И что особенно важно, - существует в любом цикле, обеспечивая некую погрешность измерений и, соответственно, предположений в отношении будущего.
Дабы не сложилось превратное мнение, что это величина нечеткая, а потому берется "с потолка", сообщаю следующее.
Хаотическая составляющая, она же - тело хаоса, - очень даже точная величина и составляет 5,4664%
Получена в результате сопоставления "идеальных" и реальных природных циклов, что позволило получить оценку влияния хаоса на материю

USDRUB (TOM, Moex) - несколько дней назад эта картинка уже была озвучена.
Как и предполагалось, 11 апр была попытка быков развернуть локально вверх. Не слишком удачно.
Сегодня, 15.04.19, можно ожидать возможную смену настроений.
Поскольку местоположение - скорее локальный минимум, нежели иное, - то следует опасаться активизации бычьих настроений

Газпром (Д, Мосбиржа), - быки без особого боя сдают завоеванные было редуты, попутно резко теряя шансы на развитие хорошего тренда вверх (см. здесь и ранее)
В рамках подтвержденного (резонансами) среднесрочного торгового цикла до 18-апр-19 перевес сил с большей вероятностью обещает оставаться на стороне медведей.
18 апр 19 - очередная точка бифуркации в указанном цикле.
Если созреют условия для локального минимума - это к покупке
Провал ниже мартовских минимумов - полное фиаско быков в этом цикле и его аннигиляция
Попытка выкупить провал 11-апр-19 сейчас чревата для быков тем, что во второй половине наступающей недели можно нарваться на еще более сильный удар от медведей

Сентимент по нефти (WTI)
Никак, наметился порушиться?
Вот даже нечего и сказать чего-то интересненького.
"Сатанинский" день сработал (см.выше). Все поднимавшиеся было в цене бумаги до этого времени, дружно поехали вниз. Равно как и нефть, кормилица нашего рынка.
Глубину и потенциал во времени оценивать пока рано.
Тем не менее:
1) Локально, - сегодня день, когда начавшие снижение бумаги и другие активы после локального максимума 10-11 апр, - буквально и конкретно сегодня-завтра могут испытать на себе проявление намерений быков попытаться повернуть формирующуюся тенденцию вспять. То есть - вверх. Если силенок не хватит, то вся эта масса активов попадает под значительный риск продолжения скольжения вниз до конца этой недели, - а возможно и до 22.04 или даже 23.04, - что уже зависит от индивидуального характера.
2) Если неоднократно озвученные ранее медвежьи настроения по нефти начнут материализовываться, то в контексте циклов какие-то изменения (т.е. поворот вверх) следует ожидать не ранее 3-ей декады мая

Газпром (Д, Мосбиржа) - завтра, 18-апр-19 локальный реверсал-день в молодом цикле роста.
Высоко-вероятен локальный разворот. Поскольку пыжится вверх, то скорее всего активизируются продажи с образованием локального максимума. Дальше - уже как получится
Иной вариант (обязательный для отмены вышесказанного) - ломать все ближайшие сопротивления сверху и выходить в ближний космос, начинающийся ныне с 167.37
Отклонение от 18 апр +-1 день

USD/RUB (TOM, D, Moex)
На последних проектных реверсалах быки пытались перехватить инициативу (рост был и 11, и 15 апр). Но в течение суток-двое все их потуги были сведены на нет медведями с попутным закрытием окон возможностей для разворота
Сейчас на повестке дня вопрос - будет ли порушен цикл роста, многообещающе стартовавший 21-март-19
Осталось немного - надо лишь пробить минимум этого дня.
В случае уничтожения данного цикла вектор на укрепление рубля обещает продолжиться по меньшей мере до середины июня. При этом, если на ту пору не появятся важные драйверы для поворота, то цикл снижения может продолжиться до конца лета и даже отрезать что-то от осени.
Из ближайшего по таймингу:
1) Реверсал-день по психе-циклу выпадает на 19.04.19. Реализацию и попытку материализовать локальный разворот следует ожидать с 22.04.19
2) В индивидуальном среднесрочном торговом цикле точка бифуркации (реверсал-день) выпадает на 29-апр-19

Газпром (Д, Мосбиржа) на грани полного фиаско быков. Впрочем, уже привычного.
По таймингу из ближайшего критический момент = 26-апр-19
Чтобы не закрылось окно возможностей для роста, до этой даты (вкл) надо удержаться выше 158.70. Иначе сразу и резко возникает риск ухода к 140- просто как реакция на неспособность к росту. И даже если быки где-то на подходе к 150 вдруг проснутся, то это их особо не спасет. Потому как в перспективе у Газпрома маячит судьба оставаться до октября в еще более унылом боковике (в среднем 152-164), нежели был в последние месяцы.
В торговом цикле - очередная точка бифуркации - первый торговый день мая.
По итогу: проектируемый ранее (см.выше) знатный рост ГП планомерно тухнет. В смысле - гниет. И похоже, окно возможностей для этого события, - предполагавшего увидеть летом ценники под 200, - закроется через неделю

2 апреля было сказано: "...в нефти присутствуют и кое-какие добавки. Помимо 12.04.19, есть еще 2 и 19 апреля как точки с высоким потенциалом оформления локального ценового экстремума, предполагающих разворот рынка с роста на снижение..." см. выше
В указанных точках времени попытки повернуть русло реки были. Но не очень удачные.
19-апр-19 выпало на выходной, приправленный длинными торговыми каникулами в Европе.
Все это сильно размазывает картину
Теперь получается двойственность:
- либо кульминация сдвинулась по времени вправо просто потому, что не успели отработать схему
- либо идет зарядка нового цикла роста, что тоже вполне возможно после некоторого периода, необходимого для остужения рынка
Как бы там ни было, торговый цикл снижения (с октября 2018) еще в силе, которая будет истощаться по причине старости с конца мая до второй декады июня. И эта сила себя должна бы как-то проявить

S&P 500 (D) - сколько может по времени формироваться "гребень"?
Даже если рынок не собирается разворачиваться, попытка к этому непременно будет.
По таймингу - в интервале 26 апр - 9 мая в цикле биржевой психологии этому самое время. Столь значительный разброс связан с тем, что этот цикл по сию пору имеет две активные стартовые точки. В связи с чем, точнее было бы сказать, что попытка развернуть рынок вниз будет предпринята или 26+ апреля, или 9-+ мая. Отклонения - пара торговых дней

Газпром (Д, Мосбиржа), - схема масштабного безоткатного роста до 200 сроком до середины июня по модели резонансной репликации, можно сказать, канула в лету (см. ранее).
Возвращается привычная картина вечного боковика.
26.04.19 +- 1 торговый день = зона реверсала по нисходящему психе-циклу (с окт-2018)
В согласии с этим циклом следует ожидать именно реверсал, - локальный разворот вверх и формирование локального минимума. Попутно подтверждается пробой нисходящей трендовой линии
Если же материализуется аномальный реверсал, - как пробой трендовой линии (это бывает, но крайне редко), то это будет свидетельством ухода с рынка значительной части быков. Просто потому, что они разочаровались. В результате, следует ждать роста медвежьих настроений в контексте средне- и долгосрочных циклов.

Crude Light: Price vs Sentiment - добротная тройная дивергенция
Или отрисуют еще одну?
К слову, на календарных спредах дилеры "оставили метку" - в понедельник (29-04-19) у них запроектировано снижение рынка
Обычно все "по расписанию". Но в последний месяц дилеров пару раз "прокатывали" с их "проектами"

Brent (Daily, CFD) входит в зону повышенной волатильности
Будь я "говорящей головой" какой-нить инвестизбушки, я бы не преминул покошмарить с экранов и страниц СМИ, объявив, что нефть Брент под риском до конца лета оказаться с равной вероятностью на 100 или под 45 (скажем, 44.44)
Но это совсем уж радикальные сценарии
В то время как по таймингу картина следующая:
Резко поднялась вероятность, что возобновил работу "конвейер" резонансной репликации
Если так, то:
1) Следует ожидать роста волатильности (в первую очередь опционной - implied, которая сейчас неприлично низка)
2) На горизонте 3,5 месяцев нефть ожидают "американские горки", - немного по числу, но с очень сильной амлитудой
3) Вероятнее всего, будет играться некий раструб (рупор) с пока еще неизвестным вектором его границ (ИМХО: вправо-вниз)
Ближайшие перспективные точки бифуркации - на графике вертикальным пунктиром.
Зеленым цветом предположительно локальные максимумы (по ценам закрытия), а красным - локальные минимумы

Brent: Single Fut vs Bull Fut Spread (2-3)
Спред 2-3 контрактов (фронт=1) демонстрирует дивергенцию-конвергенцию с фьючерсом
=>
Дилеры проектируют два последовательных дня роста в первой половине недели, т.е. пн-вт или вт-ср
Вероятно, будет ретрейс к последнему падению. Возможно, значительный, судя по весьма агрессивной динамике спреда по сравнению с фьючерсом

Индекс доллара, - DXY (Daily): капитал против "толпы"
Пробой и закрепление выше максимумов ноября-декабря-2018 - событие довольно значимое
В первую очередь потому, что тем самым капитал растоптал ожидания рынка в лице коллективного бессознательного, которое сразу в нескольких долгосрочных психе-циклах спроектировало смену тренда, т.е. мнение было "вниз"
Последствия с точки зрения теханализа понятны
А в ракурсе времени ситуация следующая:
1) Следует ожидать развитие текущего тренда (вверх) до 5 июля 2019, где возможно будет кульминация и вход в зону бифуркации, которые у DXY всегда мучительные и затяжные
2) Потенциально возможное завершение фазы цикла движения капитала можно предполагать в ноябре-декабре-2019. Разумеется, это не кульминация, а уже пробой вниз чего-то важного, что позволяет определить "слом тренда" (такова особенность этого цикла, его подциклов и отдельных фаз)
PS. Вот даже непонятно, как с этим будет уживаться президент Донни, ратующий за ослабление доллара, который продолжает крепчать