Brent (ICE, Daily): Single Future vs Bull Fut Spread (1-2 Continuous)
И опять про аномалию календарного спреда: конвергенция-дивергенция (смотря какой график поставить первым вверх - здесь 1 - это фронтальный фьючерс, а 2 - спред) продолжается несмотря ни на что
Переход в новый контракт особо ничего пока не изменил. Спред 1-2 просто вернулся к тому значению, который был месяц назад. Уменьшения нет. Просто идет замена одних контрактов другими
А раз так, то изменение тренда в спреде пока нет
По истории, обычно такие аномалии держатся дней 10, от силы 20. Редко когда бывает 40 календарных дней. На пятницу было 38. В понедельник будет уже 41 день.
ИМХО. В моменте это одна из главных причин перейти к росту, вслед за спредом
И опять про аномалию календарного спреда: конвергенция-дивергенция (смотря какой график поставить первым вверх - здесь 1 - это фронтальный фьючерс, а 2 - спред) продолжается несмотря ни на что
Переход в новый контракт особо ничего пока не изменил. Спред 1-2 просто вернулся к тому значению, который был месяц назад. Уменьшения нет. Просто идет замена одних контрактов другими
А раз так, то изменение тренда в спреде пока нет
По истории, обычно такие аномалии держатся дней 10, от силы 20. Редко когда бывает 40 календарных дней. На пятницу было 38. В понедельник будет уже 41 день.
ИМХО. В моменте это одна из главных причин перейти к росту, вслед за спредом
Brent (ICE, Daily): Bull Fut Spread vs Future
В дополнение к предыдущему
Здесь - спред, который был предыдущим (2-3), а в пятницу стал фронтальным спредом 1-2
Характерная деталь: на обвальном падении рынка бычий спред вырос
PS. В теории можно, конечно, предполагать возможность расширения данной аномалии, - т.е. рынок падает, а спред растет
В реальности это означает (теоретически) запуск механизма саморазрушения рынка, что должно привести к резкому росту волатильности. Но судя по волатильности опционов, рынок это событие считает маловероятным
В дополнение к предыдущему
Здесь - спред, который был предыдущим (2-3), а в пятницу стал фронтальным спредом 1-2
Характерная деталь: на обвальном падении рынка бычий спред вырос
PS. В теории можно, конечно, предполагать возможность расширения данной аномалии, - т.е. рынок падает, а спред растет
В реальности это означает (теоретически) запуск механизма саморазрушения рынка, что должно привести к резкому росту волатильности. Но судя по волатильности опционов, рынок это событие считает маловероятным
Снова про аномалию во фьючерсных спредах на нефть Брент
Просто факты
С 23 апреля, когда пошло развитие дивергенции между фьючерсом и ближними календарными спредами, по 31 мая (вкл) по ценам закрытия вышло следующее:
Фьючерс снизился на 9,4 $/br, в то время как фронтальный 1-месячный бычий спред вырос на 1,84
То есть фундаментально цена должна была вырасти, а она упала
Вопрос: на сколько "должна" была вырасти цена?
Ответ: от 9 до 19 $/br
Откуда такие цифры?
Да вот откуда:
При одном и том же капитале (Initial Margin) можно поставить позицию (альтернативы):
1 фьючерс
11 спредов
Поскольку IM колеблется, да и у разных брокеров маржа отличается, не будем мелочиться и просто возьмем соотношение 1 к 10:
10 спредов = 1 фьючерс (по Initial Margin)
В идеале финансовый результат у этих альтернатив должен быть одинаковым.
В худшем случае - нулевым для одной из них. Получаем медиану на уровне 50% от "идеала"
Идеал в нашем случае = 18,8
Медиана = 9,4
Осталось заметить, что (продолжение следует)
Просто факты
С 23 апреля, когда пошло развитие дивергенции между фьючерсом и ближними календарными спредами, по 31 мая (вкл) по ценам закрытия вышло следующее:
Фьючерс снизился на 9,4 $/br, в то время как фронтальный 1-месячный бычий спред вырос на 1,84
То есть фундаментально цена должна была вырасти, а она упала
Вопрос: на сколько "должна" была вырасти цена?
Ответ: от 9 до 19 $/br
Откуда такие цифры?
Да вот откуда:
При одном и том же капитале (Initial Margin) можно поставить позицию (альтернативы):
1 фьючерс
11 спредов
Поскольку IM колеблется, да и у разных брокеров маржа отличается, не будем мелочиться и просто возьмем соотношение 1 к 10:
10 спредов = 1 фьючерс (по Initial Margin)
В идеале финансовый результат у этих альтернатив должен быть одинаковым.
В худшем случае - нулевым для одной из них. Получаем медиану на уровне 50% от "идеала"
Идеал в нашем случае = 18,8
Медиана = 9,4
Осталось заметить, что (продолжение следует)
Остается заметить, что финансовый результат должен быть с одним знаком, т.е.:
P/L 1 Long Future = P/L 10 (11) Bull Calendar Spread
(Ну и естественно: P/L 1 Short Future = P/L 10 (11) Bear Calendar Spread)
или хотя бы близок к нему с каким-то достаточно широким разбросом (в реальности)
Но не диаметрально противоположным
И не с таким размахом
Выводы тут избыточны
Достаточно факта: фундаментально нефть должна была подняться на 9, а то и больше, а вместо этого упала на 9+
PS. По сути, спалил кусок грааля. Об этом хотя и сказано почти в любом учебнике (не конкретно об этом, но все же), но эта простая концепция обычно пролетает мимо ушей.
Правда, в нефти в последнее время это работает как-то "не очень". Есть варианты много лучше.
И да. Это работает только на цивилизованных рынках. На Мосбирже не работает. И вовсе не потому, что биржа ленивая. А потому что есть Комитет по срочному рынку из трех десятков "конченных" персон, представляющих интересы брокеров, которые год назад цинично торпедировали проект Мосбиржи, направленный на приближение к зарубежным стандартам в части работы со спредами.
Причем, делала биржа этот проект довольно долго, - кабы не пару лет. Такие вот дела...
P/L 1 Long Future = P/L 10 (11) Bull Calendar Spread
(Ну и естественно: P/L 1 Short Future = P/L 10 (11) Bear Calendar Spread)
или хотя бы близок к нему с каким-то достаточно широким разбросом (в реальности)
Но не диаметрально противоположным
И не с таким размахом
Выводы тут избыточны
Достаточно факта: фундаментально нефть должна была подняться на 9, а то и больше, а вместо этого упала на 9+
PS. По сути, спалил кусок грааля. Об этом хотя и сказано почти в любом учебнике (не конкретно об этом, но все же), но эта простая концепция обычно пролетает мимо ушей.
Правда, в нефти в последнее время это работает как-то "не очень". Есть варианты много лучше.
И да. Это работает только на цивилизованных рынках. На Мосбирже не работает. И вовсе не потому, что биржа ленивая. А потому что есть Комитет по срочному рынку из трех десятков "конченных" персон, представляющих интересы брокеров, которые год назад цинично торпедировали проект Мосбиржи, направленный на приближение к зарубежным стандартам в части работы со спредами.
Причем, делала биржа этот проект довольно долго, - кабы не пару лет. Такие вот дела...
И снова по спреду
Тут вот какое дело.
Неизвестно:
1) Каков размер открытого интереса в спреде
2) Сколько в нем ног (т.е. - это просто календарь, или же бабочка, а может кондор, или еще как)
Если ног много, то закрытие одной оголяет сразу их множество и возникает возможность для маневра и мягкой перетряски позиции
А если две, то одна из них истекает сегодня, а со второй надо что-то делать
И вопрос, как тут поступит каждая сторона позиции весьма интересен
Проигравшая сторона (держатель медвежьего спреда) почти наверняка оставит длинную ногу нетронутой или будет добавлять к ней шорты по мере развития ситуации
А вот выигравшая сторона.... У нее короткие фьючерсы, которые к тому же в депорт, что для составления новых комбинаций может быть не очень хорошо
По итогу получается, что если рынок вдруг проявит бычьи намерения, то можем увидеть серьезный шортокрыл
И проблема тут в том, что размер его неизвестен, потому как данные об открытом интересе спредов весьма специфические
Резюмируя все вышесказанное по нефти:
Если разовьется сценарий роста, то плановое завершение = 28 июня или 1 июля в виде заключительного выноса Брент к 81+, а WTI к 72+ (внутри дня)
Тут вот какое дело.
Неизвестно:
1) Каков размер открытого интереса в спреде
2) Сколько в нем ног (т.е. - это просто календарь, или же бабочка, а может кондор, или еще как)
Если ног много, то закрытие одной оголяет сразу их множество и возникает возможность для маневра и мягкой перетряски позиции
А если две, то одна из них истекает сегодня, а со второй надо что-то делать
И вопрос, как тут поступит каждая сторона позиции весьма интересен
Проигравшая сторона (держатель медвежьего спреда) почти наверняка оставит длинную ногу нетронутой или будет добавлять к ней шорты по мере развития ситуации
А вот выигравшая сторона.... У нее короткие фьючерсы, которые к тому же в депорт, что для составления новых комбинаций может быть не очень хорошо
По итогу получается, что если рынок вдруг проявит бычьи намерения, то можем увидеть серьезный шортокрыл
И проблема тут в том, что размер его неизвестен, потому как данные об открытом интересе спредов весьма специфические
Резюмируя все вышесказанное по нефти:
Если разовьется сценарий роста, то плановое завершение = 28 июня или 1 июля в виде заключительного выноса Брент к 81+, а WTI к 72+ (внутри дня)
China 50 и S&P 500 - малоприметная заявка на перелом тенденции и переход в фазу "не-падения" = "рост" или "плоскость"
Дополнительный аргумент: пару дней назад (3.06.19) на China 50 была точка бифуркации по циклу биржевой психологии, в которой обозначился локальный минимум с одновременной попыткой прорыва снизу вверх нисходящей линии тренда
PS. Упомянутая точка бифуркации, разумеется, известна заранее, т.к. считается по времени, а не по цене. Но за всем не уследишь и просто забылось, поэтому "задним числом". Ни о какой подгонке фактов и аргументов тут речи быть не может
Дополнительный аргумент: пару дней назад (3.06.19) на China 50 была точка бифуркации по циклу биржевой психологии, в которой обозначился локальный минимум с одновременной попыткой прорыва снизу вверх нисходящей линии тренда
PS. Упомянутая точка бифуркации, разумеется, известна заранее, т.к. считается по времени, а не по цене. Но за всем не уследишь и просто забылось, поэтому "задним числом". Ни о какой подгонке фактов и аргументов тут речи быть не может
Brent (CFD) - по модели резонансной репликации сегодня, 5.06.19, последнее низкое закрытие, которым завершается цикл снижения с 17 мая 2019, и начинается цикл повышения, который продлится до 28 июня или 1 июля 2019
"Идеализированная" проектная цель = около 79 с небольшим недолетом (ранее погорячился - цели скромнее, по лайт = под 69)
Промежуточная зона находится на 69, где следует ожидать боковик с 18 по 25 июня в коридоре +-2,5 от 69
PS. Оценка сделана исключительно по времени. Уровни цен определены по аналогу-шаблону без оглядки на разные соотношения, считающиеся непременными атрибутами теханализа. Про которые, кстати, Ларри Вильямс сказал: "... это (фибо-уровни) чертовски интересно, но они не работают..."
Отмена если и будет, то не по уровням. А просто потому, что вектор тренда не переменится
"Идеализированная" проектная цель = около 79 с небольшим недолетом (ранее погорячился - цели скромнее, по лайт = под 69)
Промежуточная зона находится на 69, где следует ожидать боковик с 18 по 25 июня в коридоре +-2,5 от 69
PS. Оценка сделана исключительно по времени. Уровни цен определены по аналогу-шаблону без оглядки на разные соотношения, считающиеся непременными атрибутами теханализа. Про которые, кстати, Ларри Вильямс сказал: "... это (фибо-уровни) чертовски интересно, но они не работают..."
Отмена если и будет, то не по уровням. А просто потому, что вектор тренда не переменится
Газпром (день, Мосбиржа), - когда и как до конца лета 2019
Ранее не раз толковал про середину июня, как важную веху акций Газпрома
По модели-шаблону резонансной репликации (по которой и была определена упомянутая дата) в этой точке ожидается реверс = разворот
Затем, 26 июня снова реверс = разворот
Завершающая кульминация данного цикла роста = 9 августа 2019, где снова реверс и разворот
По всем этим точка разворот ожидается внутри дня. Закрытие предыдущего дня указанных дат - по дейли локальный ценовой экстремум по ценам закрытия
При этом 9 августа ожидается еще и заметный шип
PS. Как уже пояснял, метод резонансной репликации оценивает вектор и никак не привязан к уровню цен. Это следует оценивать другими моделями. Скажу лишь, что если рынок пойдет по обрисованной схеме и она сломлена не будет, размах тут может быть очень приличным. Причем в обе стороны
Ранее не раз толковал про середину июня, как важную веху акций Газпрома
По модели-шаблону резонансной репликации (по которой и была определена упомянутая дата) в этой точке ожидается реверс = разворот
Затем, 26 июня снова реверс = разворот
Завершающая кульминация данного цикла роста = 9 августа 2019, где снова реверс и разворот
По всем этим точка разворот ожидается внутри дня. Закрытие предыдущего дня указанных дат - по дейли локальный ценовой экстремум по ценам закрытия
При этом 9 августа ожидается еще и заметный шип
PS. Как уже пояснял, метод резонансной репликации оценивает вектор и никак не привязан к уровню цен. Это следует оценивать другими моделями. Скажу лишь, что если рынок пойдет по обрисованной схеме и она сломлена не будет, размах тут может быть очень приличным. Причем в обе стороны
Brent (CFD, Daily) - текучка:
Вчерашнее закрытие вблизи максимума предыдущего дня подтвердило развитие цикла роста по модели-шаблону резонансной репликации (модели "поглощения" из арсенала японских свечей тут вообще ни при чем - это следует из шаблона)
Теперь, по указанному шаблону, высоко-вероятна "стоянка" в течение 3х торговых дней при небольшой амплитуде колебаний внутри дня. По закрытиям так вообще может быть идеальная плоскость.
И лишь после этого, 12 июня, начнется движение.
Заодно тут всплывает вопрос о риске оставаться на 12 июня в открытой позиции на Мосбирже, на которой в этот день торгов не будет
Ну и ответ:
При исполнении описываемого проекта шорты под риском уйти в минус при нулевых шансах вернуться "где только что были"
Ну и обратное: лонгам "крышка"
Навязывать мнение - это неправильно
Поэтому ограничусь ремаркой:
Резонансная репликация очень часто предлагает версию, которая выглядит нелогичной, неправильной и противоречащей "показателям" теханализа
Вчерашнее закрытие вблизи максимума предыдущего дня подтвердило развитие цикла роста по модели-шаблону резонансной репликации (модели "поглощения" из арсенала японских свечей тут вообще ни при чем - это следует из шаблона)
Теперь, по указанному шаблону, высоко-вероятна "стоянка" в течение 3х торговых дней при небольшой амплитуде колебаний внутри дня. По закрытиям так вообще может быть идеальная плоскость.
И лишь после этого, 12 июня, начнется движение.
Заодно тут всплывает вопрос о риске оставаться на 12 июня в открытой позиции на Мосбирже, на которой в этот день торгов не будет
Ну и ответ:
При исполнении описываемого проекта шорты под риском уйти в минус при нулевых шансах вернуться "где только что были"
Ну и обратное: лонгам "крышка"
Навязывать мнение - это неправильно
Поэтому ограничусь ремаркой:
Резонансная репликация очень часто предлагает версию, которая выглядит нелогичной, неправильной и противоречащей "показателям" теханализа
Индекс РТС (день, Мосбиржа), - цикл роста, стартовавший в конце декабря 2018, с точки зрения времени сейчас в фазе своей зрелости, что подтверждает пилообразный up-trend
Завершение его (если без форс-мажора) - в начале октября. Это означает, что осенью для продолжения среднесрочного (до 9 мес) роста, требуется "зацикливание": проторговка нового "основания" или прорыв снизу вверх очень выажного уровня/тренда
Из ближайшего крайне важна середина июня, где есть сгусток точек бифуркации (см.график):
- по психе-циклу (отклонение до недели)
- по торговому циклу (отклонение 3 дня)
Здесь должны бы возникнуть локальные реверсалы (как пробой тренда/уровня или локальный разворот)
Завершение его (если без форс-мажора) - в начале октября. Это означает, что осенью для продолжения среднесрочного (до 9 мес) роста, требуется "зацикливание": проторговка нового "основания" или прорыв снизу вверх очень выажного уровня/тренда
Из ближайшего крайне важна середина июня, где есть сгусток точек бифуркации (см.график):
- по психе-циклу (отклонение до недели)
- по торговому циклу (отклонение 3 дня)
Здесь должны бы возникнуть локальные реверсалы (как пробой тренда/уровня или локальный разворот)
Индекс РТС (день, Мосбиржа) - общая картина: откуда трендовые линии и что бы они значили...
По ТА тут все очевидно
По времени - ближайшая ключевая и очень важная точка - это 21 июня 2019 и ее окрестности продолжительностью +-неделя
Здесь возможна масштабная смена настроений, которая или войдет в конфликт с 25.12.18, или напротив - добавит силы циклу настроений, стартовавшего 25 декабря
По ТА тут все очевидно
По времени - ближайшая ключевая и очень важная точка - это 21 июня 2019 и ее окрестности продолжительностью +-неделя
Здесь возможна масштабная смена настроений, которая или войдет в конфликт с 25.12.18, или напротив - добавит силы циклу настроений, стартовавшего 25 декабря
Brent (CFD, Daily) - примечательно, что сразу в двух циклах, - снижения (оранжевым) и роста (зеленым), - на сегодня-завтра (с возможной реализацией уже в понедельник) выпала реверсал-точка смены настроений по модели психе-цикла.
Отсюда, собственно говоря, и нешуточная борьба и высокая неопределенность. Например, вчера в большом количестве брали 50-пут и 55-колл на WTI (вчера закрылась 52+), истекающие на следующей неделе. Посему если уж стрельнёт, так уж стрельнёт
Отсюда, собственно говоря, и нешуточная борьба и высокая неопределенность. Например, вчера в большом количестве брали 50-пут и 55-колл на WTI (вчера закрылась 52+), истекающие на следующей неделе. Посему если уж стрельнёт, так уж стрельнёт
Ну ОК
А что же говорит нам шаблон-модель по резонансной репликации?
Для понимания:
Резонансная репликация - это воспроизведение ценовой траектории по калькам прошлого, где ключевые разворотные точки резонируют друг с другом
Теория новаторская, авторская.
Но работоспособная.
В общем-то, объективно, нет никакой иной концепции-теории-решения обнаружения будущего по опережающим данным.
Абсолютно все решения в области теханализа - опаздывающие. И это - факт
Проблема заключается лишь в том, чтобы найти играемую модель из прошлого для конкретного "сегодня". Для чего есть свои особые подходы и решения, которые собственно и представляют основную ценность изложенной выше теории.
Но об этом как-нибудь в другой раз
Продолжение следует
А что же говорит нам шаблон-модель по резонансной репликации?
Для понимания:
Резонансная репликация - это воспроизведение ценовой траектории по калькам прошлого, где ключевые разворотные точки резонируют друг с другом
Теория новаторская, авторская.
Но работоспособная.
В общем-то, объективно, нет никакой иной концепции-теории-решения обнаружения будущего по опережающим данным.
Абсолютно все решения в области теханализа - опаздывающие. И это - факт
Проблема заключается лишь в том, чтобы найти играемую модель из прошлого для конкретного "сегодня". Для чего есть свои особые подходы и решения, которые собственно и представляют основную ценность изложенной выше теории.
Но об этом как-нибудь в другой раз
Продолжение следует
И вот как эта модель-шаблон для нефти Брент выглядит в реализуемом сценарии
Конечно же, пролив 12 июня сильно сбил с толку, попутно поставив под сомнения пропорции, по которым ценники обещались подняться к экспире лайта на 69 по Брент и к 72+ к экспире ближайших опционов на фьючерс Брент
Пока все выглядит так, что все ключевые "цели" понижены примерно на $2,5 (ключевые - это те, где что-то исполняется)
Как будет на самом деле - сказать сложно
При этом фактор взрывов (то ли обстрелов - кто их поймет) возник в настолько специфический момент времени, что эту ситуацию в целом можно охарактеризовать примерно так: "Это бутафорское ружье непременно выстрелит в июле"
А по силе воздействия его можно даже сравнить с тем, что было в начале марта 2014 года на российском фондовом рынке. В этом ракурсе 12 июня 2019 - это некий аналог 1 марта 2014, когда собрался Совет Федерации РФ и дал запрошенное у него разрешение
Попросту говоря, - непредсказуемость просто зашкаливает
Конечно же, пролив 12 июня сильно сбил с толку, попутно поставив под сомнения пропорции, по которым ценники обещались подняться к экспире лайта на 69 по Брент и к 72+ к экспире ближайших опционов на фьючерс Брент
Пока все выглядит так, что все ключевые "цели" понижены примерно на $2,5 (ключевые - это те, где что-то исполняется)
Как будет на самом деле - сказать сложно
При этом фактор взрывов (то ли обстрелов - кто их поймет) возник в настолько специфический момент времени, что эту ситуацию в целом можно охарактеризовать примерно так: "Это бутафорское ружье непременно выстрелит в июле"
А по силе воздействия его можно даже сравнить с тем, что было в начале марта 2014 года на российском фондовом рынке. В этом ракурсе 12 июня 2019 - это некий аналог 1 марта 2014, когда собрался Совет Федерации РФ и дал запрошенное у него разрешение
Попросту говоря, - непредсказуемость просто зашкаливает
Брент (фьючерс на Мосбирже, 60-минут)
Надо понимать, что у всего вышесказанного, обещающего неплохое движение, есть ядовитая пилюля, которая и представлена на графике
Заключается она в том, что рынок до конца месяца (июня) может вообще никуда не пойти, а так и останется тусить между 60 и 64 (Брент)
Пять месяцев назад это уже было. И было в том же ценовом диапазоне, где сейчас находится рынок
Надо понимать, что у всего вышесказанного, обещающего неплохое движение, есть ядовитая пилюля, которая и представлена на графике
Заключается она в том, что рынок до конца месяца (июня) может вообще никуда не пойти, а так и останется тусить между 60 и 64 (Брент)
Пять месяцев назад это уже было. И было в том же ценовом диапазоне, где сейчас находится рынок
WTI (CFD, Daily) - в сухом остатке к началу недели 17-21 июня 2019:
Если в понедельник , как говорится "с места в карьер", не поднимут ценник для нефти лайт на 80+ центов и не удержат выше, прорвав тем самым тренд и перейдя к реализации выхода из клина, то шансы ухода в унылый боковик резко возрастут и этот сценарий станет базовым. Продолжительность боковика (и брент, и лайт) в этом случае - до конца июня.
На периоде 1-5 июня рынок будет принимать решение, куда двигать дальше.
Поскольку в таком варианте в указанном месте по времени сформируется полноценная зона бифуркации, то вариантов будет 3: up, down, flat
Если в понедельник , как говорится "с места в карьер", не поднимут ценник для нефти лайт на 80+ центов и не удержат выше, прорвав тем самым тренд и перейдя к реализации выхода из клина, то шансы ухода в унылый боковик резко возрастут и этот сценарий станет базовым. Продолжительность боковика (и брент, и лайт) в этом случае - до конца июня.
На периоде 1-5 июня рынок будет принимать решение, куда двигать дальше.
Поскольку в таком варианте в указанном месте по времени сформируется полноценная зона бифуркации, то вариантов будет 3: up, down, flat
WTI (Daily, CFD) - Зона Смерти № 2 (по Ганну)
Предыдущая, за номером 1 (1-5/06/19 - см.ранее), нельзя сказать, что закончилась фиаско для быков. Развернуть наверх они хоть и не смогли, но повернуть вправо сумели.
Предыдущая, за номером 1 (1-5/06/19 - см.ранее), нельзя сказать, что закончилась фиаско для быков. Развернуть наверх они хоть и не смогли, но повернуть вправо сумели.
China 50 vs S&P 500 - текущий период - просто какая-то гремучая смесь с точки зрения времени:
- До конца недели оба инструмента в Зонах Смерти (по Ганну).
Но в разных:
- Китаец в Зоне № 2 (№ 1 увенчалась успехом - прорыв нисходящего тренда)
- Американец - в версии № 2 Зоны Смерти № 2 (вечно эти америкашки выпендриваются).
- Кроме того, конкретно сегодя - день локальной бифуркации в цикле снижения с майских максимумов. Да не простой, а самый малопредсказуемый, который может отправить рынок в любую сторону (вверх, вниз, вправо), - причем очень сильно. Потенциал реализации - 18-19 июня
PS. Только сейчас вспомнил, что завтра ФРС. Так что аналитики триггер-драйвер найдут (подберут) без труда. В то время как тайминг планирует все заранее
- До конца недели оба инструмента в Зонах Смерти (по Ганну).
Но в разных:
- Китаец в Зоне № 2 (№ 1 увенчалась успехом - прорыв нисходящего тренда)
- Американец - в версии № 2 Зоны Смерти № 2 (вечно эти америкашки выпендриваются).
- Кроме того, конкретно сегодя - день локальной бифуркации в цикле снижения с майских максимумов. Да не простой, а самый малопредсказуемый, который может отправить рынок в любую сторону (вверх, вниз, вправо), - причем очень сильно. Потенциал реализации - 18-19 июня
PS. Только сейчас вспомнил, что завтра ФРС. Так что аналитики триггер-драйвер найдут (подберут) без труда. В то время как тайминг планирует все заранее