Brent (ICE, D): Future (Front) vs Bull Fut Spread (1-2)
Конвергенция продолжает развиваться в прежнем ключе
Спред, наверное, продолжит расти оставшиеся пару дней (ИМХО). Если без эксцессов, то по меньшей мере 1.70 сделает
Соответственно этому, в понедельник (3 июня), когда июльский (на Мосбирже июньский) контракт будет "стоять", следующий за ним вырастет, по меньшей мере, на $1, а то и больше, схлопнув значительную часть спреда к его официальному истечению. Разумеется, это только версия. Но так бывает очень часто, если к истечению спред слишком большой и не вписывается в рамки теории ценообразования
Конвергенция продолжает развиваться в прежнем ключе
Спред, наверное, продолжит расти оставшиеся пару дней (ИМХО). Если без эксцессов, то по меньшей мере 1.70 сделает
Соответственно этому, в понедельник (3 июня), когда июльский (на Мосбирже июньский) контракт будет "стоять", следующий за ним вырастет, по меньшей мере, на $1, а то и больше, схлопнув значительную часть спреда к его официальному истечению. Разумеется, это только версия. Но так бывает очень часто, если к истечению спред слишком большой и не вписывается в рамки теории ценообразования
China 50 (Daily) - сегодня-завтра (т.е. пятн-понед) открыто окно возможностей для слома нисходящей тенденции, стартовавшей 22-апр-19
По случаю уже три дня рынок стоит, упираясь снизу в нисходящую трендовую линию
Таминг - по Ганнумерологии - рынок в Зоне Смерти (тренда)
Тонкий момент заключается в том, что "окно возможностей" может быть расширено до 5 июня
По случаю уже три дня рынок стоит, упираясь снизу в нисходящую трендовую линию
Таминг - по Ганнумерологии - рынок в Зоне Смерти (тренда)
Тонкий момент заключается в том, что "окно возможностей" может быть расширено до 5 июня
WTI (CL, NYMEX, Daily) - в нефти, кстати, тоже тоже с понедельника по среду открывается "окно возможностей" "по Ганну" для перелома текущей нисходящей тенденции
5 июня также ожидается завершение цикла резонансной репликации (см.ранее), с одновременным запуском цикла с иным вектором тренда
5 июня также ожидается завершение цикла резонансной репликации (см.ранее), с одновременным запуском цикла с иным вектором тренда
Про нефть и ее последнее крушение
Вот чем хороша финансовая астрология по сравнению с другими методами прогнозирования будущего. Глянул на небо, - и всё понятно.
Квадрат Юпитера/Нептуна = кризис в сфере ценообразования нефти. Потому и упали.
А другие пусть ищут причину в пошлинах, разрешениях на использование этанола, происки иранцев, саудитов или еще кого... Ну и тд и тп
Все равно ничего не найдут, потому как повод был - истечение июльского фьючерса на брент (на Мосбирже он июньский), а драйверами были алгоритмы "крупняка"
Как бы там ни было, но проект от 17 мая подходит 5 июня к завершению, где без особого перехода уже 6 июня начнется следующий цикл, который продлится до 28 июня
При этом циклисты, использующие разные методики, сходятся во мнении, что период 9-24 июня является крайне важным (если не самым важным в 2019 г), где с высокой вероятностью будет сформирован разворот с попутным ростом волатильности и крупных ценовых скачков. Причем на разных рынках. Совершенно точно на сырье и на фондовом рынке (USA). Наверное, зацепит и другие.
Продолжение следует
Вот чем хороша финансовая астрология по сравнению с другими методами прогнозирования будущего. Глянул на небо, - и всё понятно.
Квадрат Юпитера/Нептуна = кризис в сфере ценообразования нефти. Потому и упали.
А другие пусть ищут причину в пошлинах, разрешениях на использование этанола, происки иранцев, саудитов или еще кого... Ну и тд и тп
Все равно ничего не найдут, потому как повод был - истечение июльского фьючерса на брент (на Мосбирже он июньский), а драйверами были алгоритмы "крупняка"
Как бы там ни было, но проект от 17 мая подходит 5 июня к завершению, где без особого перехода уже 6 июня начнется следующий цикл, который продлится до 28 июня
При этом циклисты, использующие разные методики, сходятся во мнении, что период 9-24 июня является крайне важным (если не самым важным в 2019 г), где с высокой вероятностью будет сформирован разворот с попутным ростом волатильности и крупных ценовых скачков. Причем на разных рынках. Совершенно точно на сырье и на фондовом рынке (USA). Наверное, зацепит и другие.
Продолжение следует
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Нефть Brent (D, CFD) - по модели резонансной репликации рынок вошел в зону смены локального тренда.
Вновь образующийся тренд по данной модели просуществует до 5 июня 2019
Модель направления не дает, поэтому по теории триномиальной модели ценообразования…
Вновь образующийся тренд по данной модели просуществует до 5 июня 2019
Модель направления не дает, поэтому по теории триномиальной модели ценообразования…
На WTI (CFD, Daily) сейчас перспективы видны несколько яснее
Итак, ожидаемый тренд 6-28 июня является результатом резонансной репликации конфликтных точек цикла движения денег
Причина его робастости непонятна, но она есть и это главное
Точка смены фазы - почти всегда реверсивная, то есть - разворотная, - или от ценового экстремума, или как результат пробоя тренда/уровня (особо важного, а не какую-то там фантасмагонию навроде Фибо-уровня или упаси боже "Болинджера")
С учетом модели, которая играется алгоритмами крупняка (высоко-вероятно), - ситуация на чарте как "на ладони", давая расклад и для быков, и медведей:
Если в начале недели продолжают вниз, то повреждение модели => высоко-вероятен скорый выход вверх
Стоянка => к исходу недели надо ждать начало движения
Если выпихивают сейчас вверх, что для 5 июня соответствует 57+ как верх ожиданий для подскока, то здесь 5-6 июня будет не реверсная точка, а полноценная точка бифуркации
Продолжение следует
Итак, ожидаемый тренд 6-28 июня является результатом резонансной репликации конфликтных точек цикла движения денег
Причина его робастости непонятна, но она есть и это главное
Точка смены фазы - почти всегда реверсивная, то есть - разворотная, - или от ценового экстремума, или как результат пробоя тренда/уровня (особо важного, а не какую-то там фантасмагонию навроде Фибо-уровня или упаси боже "Болинджера")
С учетом модели, которая играется алгоритмами крупняка (высоко-вероятно), - ситуация на чарте как "на ладони", давая расклад и для быков, и медведей:
Если в начале недели продолжают вниз, то повреждение модели => высоко-вероятен скорый выход вверх
Стоянка => к исходу недели надо ждать начало движения
Если выпихивают сейчас вверх, что для 5 июня соответствует 57+ как верх ожиданий для подскока, то здесь 5-6 июня будет не реверсная точка, а полноценная точка бифуркации
Продолжение следует
Последний вариант самый интересный. Поскольку из полноценной бифуркации вектор будущего тренда может быть любым:
- Вверх (прорыв тренда)
- Вниз (отбой от тренда с возможностью продолжение вихляний в нисходящем клине вплоть до 28 июня
- Вправо (прорыв тренда с последующими многочисленными тестами, ложными прорывами-порывами и пр.
Ну и еще один нюанс, подчеркивающий реальность исполнения любого из вариантов:
Модель, очерченная красными трендовыми линиями предполагает свою действенность и полноценную силу выхода из нее как раз до 28 июня. И лишь только после этого она станет "вырожденной". Последнее обстоятельство прилично добавит хаотической составляющей, но это уже совсем иная история
- Вверх (прорыв тренда)
- Вниз (отбой от тренда с возможностью продолжение вихляний в нисходящем клине вплоть до 28 июня
- Вправо (прорыв тренда с последующими многочисленными тестами, ложными прорывами-порывами и пр.
Ну и еще один нюанс, подчеркивающий реальность исполнения любого из вариантов:
Модель, очерченная красными трендовыми линиями предполагает свою действенность и полноценную силу выхода из нее как раз до 28 июня. И лишь только после этого она станет "вырожденной". Последнее обстоятельство прилично добавит хаотической составляющей, но это уже совсем иная история
Brent (ICE, Daily): Single Future vs Bull Fut Spread (1-2 Continuous)
И опять про аномалию календарного спреда: конвергенция-дивергенция (смотря какой график поставить первым вверх - здесь 1 - это фронтальный фьючерс, а 2 - спред) продолжается несмотря ни на что
Переход в новый контракт особо ничего пока не изменил. Спред 1-2 просто вернулся к тому значению, который был месяц назад. Уменьшения нет. Просто идет замена одних контрактов другими
А раз так, то изменение тренда в спреде пока нет
По истории, обычно такие аномалии держатся дней 10, от силы 20. Редко когда бывает 40 календарных дней. На пятницу было 38. В понедельник будет уже 41 день.
ИМХО. В моменте это одна из главных причин перейти к росту, вслед за спредом
И опять про аномалию календарного спреда: конвергенция-дивергенция (смотря какой график поставить первым вверх - здесь 1 - это фронтальный фьючерс, а 2 - спред) продолжается несмотря ни на что
Переход в новый контракт особо ничего пока не изменил. Спред 1-2 просто вернулся к тому значению, который был месяц назад. Уменьшения нет. Просто идет замена одних контрактов другими
А раз так, то изменение тренда в спреде пока нет
По истории, обычно такие аномалии держатся дней 10, от силы 20. Редко когда бывает 40 календарных дней. На пятницу было 38. В понедельник будет уже 41 день.
ИМХО. В моменте это одна из главных причин перейти к росту, вслед за спредом
Brent (ICE, Daily): Bull Fut Spread vs Future
В дополнение к предыдущему
Здесь - спред, который был предыдущим (2-3), а в пятницу стал фронтальным спредом 1-2
Характерная деталь: на обвальном падении рынка бычий спред вырос
PS. В теории можно, конечно, предполагать возможность расширения данной аномалии, - т.е. рынок падает, а спред растет
В реальности это означает (теоретически) запуск механизма саморазрушения рынка, что должно привести к резкому росту волатильности. Но судя по волатильности опционов, рынок это событие считает маловероятным
В дополнение к предыдущему
Здесь - спред, который был предыдущим (2-3), а в пятницу стал фронтальным спредом 1-2
Характерная деталь: на обвальном падении рынка бычий спред вырос
PS. В теории можно, конечно, предполагать возможность расширения данной аномалии, - т.е. рынок падает, а спред растет
В реальности это означает (теоретически) запуск механизма саморазрушения рынка, что должно привести к резкому росту волатильности. Но судя по волатильности опционов, рынок это событие считает маловероятным
Снова про аномалию во фьючерсных спредах на нефть Брент
Просто факты
С 23 апреля, когда пошло развитие дивергенции между фьючерсом и ближними календарными спредами, по 31 мая (вкл) по ценам закрытия вышло следующее:
Фьючерс снизился на 9,4 $/br, в то время как фронтальный 1-месячный бычий спред вырос на 1,84
То есть фундаментально цена должна была вырасти, а она упала
Вопрос: на сколько "должна" была вырасти цена?
Ответ: от 9 до 19 $/br
Откуда такие цифры?
Да вот откуда:
При одном и том же капитале (Initial Margin) можно поставить позицию (альтернативы):
1 фьючерс
11 спредов
Поскольку IM колеблется, да и у разных брокеров маржа отличается, не будем мелочиться и просто возьмем соотношение 1 к 10:
10 спредов = 1 фьючерс (по Initial Margin)
В идеале финансовый результат у этих альтернатив должен быть одинаковым.
В худшем случае - нулевым для одной из них. Получаем медиану на уровне 50% от "идеала"
Идеал в нашем случае = 18,8
Медиана = 9,4
Осталось заметить, что (продолжение следует)
Просто факты
С 23 апреля, когда пошло развитие дивергенции между фьючерсом и ближними календарными спредами, по 31 мая (вкл) по ценам закрытия вышло следующее:
Фьючерс снизился на 9,4 $/br, в то время как фронтальный 1-месячный бычий спред вырос на 1,84
То есть фундаментально цена должна была вырасти, а она упала
Вопрос: на сколько "должна" была вырасти цена?
Ответ: от 9 до 19 $/br
Откуда такие цифры?
Да вот откуда:
При одном и том же капитале (Initial Margin) можно поставить позицию (альтернативы):
1 фьючерс
11 спредов
Поскольку IM колеблется, да и у разных брокеров маржа отличается, не будем мелочиться и просто возьмем соотношение 1 к 10:
10 спредов = 1 фьючерс (по Initial Margin)
В идеале финансовый результат у этих альтернатив должен быть одинаковым.
В худшем случае - нулевым для одной из них. Получаем медиану на уровне 50% от "идеала"
Идеал в нашем случае = 18,8
Медиана = 9,4
Осталось заметить, что (продолжение следует)
Остается заметить, что финансовый результат должен быть с одним знаком, т.е.:
P/L 1 Long Future = P/L 10 (11) Bull Calendar Spread
(Ну и естественно: P/L 1 Short Future = P/L 10 (11) Bear Calendar Spread)
или хотя бы близок к нему с каким-то достаточно широким разбросом (в реальности)
Но не диаметрально противоположным
И не с таким размахом
Выводы тут избыточны
Достаточно факта: фундаментально нефть должна была подняться на 9, а то и больше, а вместо этого упала на 9+
PS. По сути, спалил кусок грааля. Об этом хотя и сказано почти в любом учебнике (не конкретно об этом, но все же), но эта простая концепция обычно пролетает мимо ушей.
Правда, в нефти в последнее время это работает как-то "не очень". Есть варианты много лучше.
И да. Это работает только на цивилизованных рынках. На Мосбирже не работает. И вовсе не потому, что биржа ленивая. А потому что есть Комитет по срочному рынку из трех десятков "конченных" персон, представляющих интересы брокеров, которые год назад цинично торпедировали проект Мосбиржи, направленный на приближение к зарубежным стандартам в части работы со спредами.
Причем, делала биржа этот проект довольно долго, - кабы не пару лет. Такие вот дела...
P/L 1 Long Future = P/L 10 (11) Bull Calendar Spread
(Ну и естественно: P/L 1 Short Future = P/L 10 (11) Bear Calendar Spread)
или хотя бы близок к нему с каким-то достаточно широким разбросом (в реальности)
Но не диаметрально противоположным
И не с таким размахом
Выводы тут избыточны
Достаточно факта: фундаментально нефть должна была подняться на 9, а то и больше, а вместо этого упала на 9+
PS. По сути, спалил кусок грааля. Об этом хотя и сказано почти в любом учебнике (не конкретно об этом, но все же), но эта простая концепция обычно пролетает мимо ушей.
Правда, в нефти в последнее время это работает как-то "не очень". Есть варианты много лучше.
И да. Это работает только на цивилизованных рынках. На Мосбирже не работает. И вовсе не потому, что биржа ленивая. А потому что есть Комитет по срочному рынку из трех десятков "конченных" персон, представляющих интересы брокеров, которые год назад цинично торпедировали проект Мосбиржи, направленный на приближение к зарубежным стандартам в части работы со спредами.
Причем, делала биржа этот проект довольно долго, - кабы не пару лет. Такие вот дела...
И снова по спреду
Тут вот какое дело.
Неизвестно:
1) Каков размер открытого интереса в спреде
2) Сколько в нем ног (т.е. - это просто календарь, или же бабочка, а может кондор, или еще как)
Если ног много, то закрытие одной оголяет сразу их множество и возникает возможность для маневра и мягкой перетряски позиции
А если две, то одна из них истекает сегодня, а со второй надо что-то делать
И вопрос, как тут поступит каждая сторона позиции весьма интересен
Проигравшая сторона (держатель медвежьего спреда) почти наверняка оставит длинную ногу нетронутой или будет добавлять к ней шорты по мере развития ситуации
А вот выигравшая сторона.... У нее короткие фьючерсы, которые к тому же в депорт, что для составления новых комбинаций может быть не очень хорошо
По итогу получается, что если рынок вдруг проявит бычьи намерения, то можем увидеть серьезный шортокрыл
И проблема тут в том, что размер его неизвестен, потому как данные об открытом интересе спредов весьма специфические
Резюмируя все вышесказанное по нефти:
Если разовьется сценарий роста, то плановое завершение = 28 июня или 1 июля в виде заключительного выноса Брент к 81+, а WTI к 72+ (внутри дня)
Тут вот какое дело.
Неизвестно:
1) Каков размер открытого интереса в спреде
2) Сколько в нем ног (т.е. - это просто календарь, или же бабочка, а может кондор, или еще как)
Если ног много, то закрытие одной оголяет сразу их множество и возникает возможность для маневра и мягкой перетряски позиции
А если две, то одна из них истекает сегодня, а со второй надо что-то делать
И вопрос, как тут поступит каждая сторона позиции весьма интересен
Проигравшая сторона (держатель медвежьего спреда) почти наверняка оставит длинную ногу нетронутой или будет добавлять к ней шорты по мере развития ситуации
А вот выигравшая сторона.... У нее короткие фьючерсы, которые к тому же в депорт, что для составления новых комбинаций может быть не очень хорошо
По итогу получается, что если рынок вдруг проявит бычьи намерения, то можем увидеть серьезный шортокрыл
И проблема тут в том, что размер его неизвестен, потому как данные об открытом интересе спредов весьма специфические
Резюмируя все вышесказанное по нефти:
Если разовьется сценарий роста, то плановое завершение = 28 июня или 1 июля в виде заключительного выноса Брент к 81+, а WTI к 72+ (внутри дня)
China 50 и S&P 500 - малоприметная заявка на перелом тенденции и переход в фазу "не-падения" = "рост" или "плоскость"
Дополнительный аргумент: пару дней назад (3.06.19) на China 50 была точка бифуркации по циклу биржевой психологии, в которой обозначился локальный минимум с одновременной попыткой прорыва снизу вверх нисходящей линии тренда
PS. Упомянутая точка бифуркации, разумеется, известна заранее, т.к. считается по времени, а не по цене. Но за всем не уследишь и просто забылось, поэтому "задним числом". Ни о какой подгонке фактов и аргументов тут речи быть не может
Дополнительный аргумент: пару дней назад (3.06.19) на China 50 была точка бифуркации по циклу биржевой психологии, в которой обозначился локальный минимум с одновременной попыткой прорыва снизу вверх нисходящей линии тренда
PS. Упомянутая точка бифуркации, разумеется, известна заранее, т.к. считается по времени, а не по цене. Но за всем не уследишь и просто забылось, поэтому "задним числом". Ни о какой подгонке фактов и аргументов тут речи быть не может
Brent (CFD) - по модели резонансной репликации сегодня, 5.06.19, последнее низкое закрытие, которым завершается цикл снижения с 17 мая 2019, и начинается цикл повышения, который продлится до 28 июня или 1 июля 2019
"Идеализированная" проектная цель = около 79 с небольшим недолетом (ранее погорячился - цели скромнее, по лайт = под 69)
Промежуточная зона находится на 69, где следует ожидать боковик с 18 по 25 июня в коридоре +-2,5 от 69
PS. Оценка сделана исключительно по времени. Уровни цен определены по аналогу-шаблону без оглядки на разные соотношения, считающиеся непременными атрибутами теханализа. Про которые, кстати, Ларри Вильямс сказал: "... это (фибо-уровни) чертовски интересно, но они не работают..."
Отмена если и будет, то не по уровням. А просто потому, что вектор тренда не переменится
"Идеализированная" проектная цель = около 79 с небольшим недолетом (ранее погорячился - цели скромнее, по лайт = под 69)
Промежуточная зона находится на 69, где следует ожидать боковик с 18 по 25 июня в коридоре +-2,5 от 69
PS. Оценка сделана исключительно по времени. Уровни цен определены по аналогу-шаблону без оглядки на разные соотношения, считающиеся непременными атрибутами теханализа. Про которые, кстати, Ларри Вильямс сказал: "... это (фибо-уровни) чертовски интересно, но они не работают..."
Отмена если и будет, то не по уровням. А просто потому, что вектор тренда не переменится
Газпром (день, Мосбиржа), - когда и как до конца лета 2019
Ранее не раз толковал про середину июня, как важную веху акций Газпрома
По модели-шаблону резонансной репликации (по которой и была определена упомянутая дата) в этой точке ожидается реверс = разворот
Затем, 26 июня снова реверс = разворот
Завершающая кульминация данного цикла роста = 9 августа 2019, где снова реверс и разворот
По всем этим точка разворот ожидается внутри дня. Закрытие предыдущего дня указанных дат - по дейли локальный ценовой экстремум по ценам закрытия
При этом 9 августа ожидается еще и заметный шип
PS. Как уже пояснял, метод резонансной репликации оценивает вектор и никак не привязан к уровню цен. Это следует оценивать другими моделями. Скажу лишь, что если рынок пойдет по обрисованной схеме и она сломлена не будет, размах тут может быть очень приличным. Причем в обе стороны
Ранее не раз толковал про середину июня, как важную веху акций Газпрома
По модели-шаблону резонансной репликации (по которой и была определена упомянутая дата) в этой точке ожидается реверс = разворот
Затем, 26 июня снова реверс = разворот
Завершающая кульминация данного цикла роста = 9 августа 2019, где снова реверс и разворот
По всем этим точка разворот ожидается внутри дня. Закрытие предыдущего дня указанных дат - по дейли локальный ценовой экстремум по ценам закрытия
При этом 9 августа ожидается еще и заметный шип
PS. Как уже пояснял, метод резонансной репликации оценивает вектор и никак не привязан к уровню цен. Это следует оценивать другими моделями. Скажу лишь, что если рынок пойдет по обрисованной схеме и она сломлена не будет, размах тут может быть очень приличным. Причем в обе стороны
Brent (CFD, Daily) - текучка:
Вчерашнее закрытие вблизи максимума предыдущего дня подтвердило развитие цикла роста по модели-шаблону резонансной репликации (модели "поглощения" из арсенала японских свечей тут вообще ни при чем - это следует из шаблона)
Теперь, по указанному шаблону, высоко-вероятна "стоянка" в течение 3х торговых дней при небольшой амплитуде колебаний внутри дня. По закрытиям так вообще может быть идеальная плоскость.
И лишь после этого, 12 июня, начнется движение.
Заодно тут всплывает вопрос о риске оставаться на 12 июня в открытой позиции на Мосбирже, на которой в этот день торгов не будет
Ну и ответ:
При исполнении описываемого проекта шорты под риском уйти в минус при нулевых шансах вернуться "где только что были"
Ну и обратное: лонгам "крышка"
Навязывать мнение - это неправильно
Поэтому ограничусь ремаркой:
Резонансная репликация очень часто предлагает версию, которая выглядит нелогичной, неправильной и противоречащей "показателям" теханализа
Вчерашнее закрытие вблизи максимума предыдущего дня подтвердило развитие цикла роста по модели-шаблону резонансной репликации (модели "поглощения" из арсенала японских свечей тут вообще ни при чем - это следует из шаблона)
Теперь, по указанному шаблону, высоко-вероятна "стоянка" в течение 3х торговых дней при небольшой амплитуде колебаний внутри дня. По закрытиям так вообще может быть идеальная плоскость.
И лишь после этого, 12 июня, начнется движение.
Заодно тут всплывает вопрос о риске оставаться на 12 июня в открытой позиции на Мосбирже, на которой в этот день торгов не будет
Ну и ответ:
При исполнении описываемого проекта шорты под риском уйти в минус при нулевых шансах вернуться "где только что были"
Ну и обратное: лонгам "крышка"
Навязывать мнение - это неправильно
Поэтому ограничусь ремаркой:
Резонансная репликация очень часто предлагает версию, которая выглядит нелогичной, неправильной и противоречащей "показателям" теханализа
Индекс РТС (день, Мосбиржа), - цикл роста, стартовавший в конце декабря 2018, с точки зрения времени сейчас в фазе своей зрелости, что подтверждает пилообразный up-trend
Завершение его (если без форс-мажора) - в начале октября. Это означает, что осенью для продолжения среднесрочного (до 9 мес) роста, требуется "зацикливание": проторговка нового "основания" или прорыв снизу вверх очень выажного уровня/тренда
Из ближайшего крайне важна середина июня, где есть сгусток точек бифуркации (см.график):
- по психе-циклу (отклонение до недели)
- по торговому циклу (отклонение 3 дня)
Здесь должны бы возникнуть локальные реверсалы (как пробой тренда/уровня или локальный разворот)
Завершение его (если без форс-мажора) - в начале октября. Это означает, что осенью для продолжения среднесрочного (до 9 мес) роста, требуется "зацикливание": проторговка нового "основания" или прорыв снизу вверх очень выажного уровня/тренда
Из ближайшего крайне важна середина июня, где есть сгусток точек бифуркации (см.график):
- по психе-циклу (отклонение до недели)
- по торговому циклу (отклонение 3 дня)
Здесь должны бы возникнуть локальные реверсалы (как пробой тренда/уровня или локальный разворот)
Индекс РТС (день, Мосбиржа) - общая картина: откуда трендовые линии и что бы они значили...
По ТА тут все очевидно
По времени - ближайшая ключевая и очень важная точка - это 21 июня 2019 и ее окрестности продолжительностью +-неделя
Здесь возможна масштабная смена настроений, которая или войдет в конфликт с 25.12.18, или напротив - добавит силы циклу настроений, стартовавшего 25 декабря
По ТА тут все очевидно
По времени - ближайшая ключевая и очень важная точка - это 21 июня 2019 и ее окрестности продолжительностью +-неделя
Здесь возможна масштабная смена настроений, которая или войдет в конфликт с 25.12.18, или напротив - добавит силы циклу настроений, стартовавшего 25 декабря
Brent (CFD, Daily) - примечательно, что сразу в двух циклах, - снижения (оранжевым) и роста (зеленым), - на сегодня-завтра (с возможной реализацией уже в понедельник) выпала реверсал-точка смены настроений по модели психе-цикла.
Отсюда, собственно говоря, и нешуточная борьба и высокая неопределенность. Например, вчера в большом количестве брали 50-пут и 55-колл на WTI (вчера закрылась 52+), истекающие на следующей неделе. Посему если уж стрельнёт, так уж стрельнёт
Отсюда, собственно говоря, и нешуточная борьба и высокая неопределенность. Например, вчера в большом количестве брали 50-пут и 55-колл на WTI (вчера закрылась 52+), истекающие на следующей неделе. Посему если уж стрельнёт, так уж стрельнёт
Ну ОК
А что же говорит нам шаблон-модель по резонансной репликации?
Для понимания:
Резонансная репликация - это воспроизведение ценовой траектории по калькам прошлого, где ключевые разворотные точки резонируют друг с другом
Теория новаторская, авторская.
Но работоспособная.
В общем-то, объективно, нет никакой иной концепции-теории-решения обнаружения будущего по опережающим данным.
Абсолютно все решения в области теханализа - опаздывающие. И это - факт
Проблема заключается лишь в том, чтобы найти играемую модель из прошлого для конкретного "сегодня". Для чего есть свои особые подходы и решения, которые собственно и представляют основную ценность изложенной выше теории.
Но об этом как-нибудь в другой раз
Продолжение следует
А что же говорит нам шаблон-модель по резонансной репликации?
Для понимания:
Резонансная репликация - это воспроизведение ценовой траектории по калькам прошлого, где ключевые разворотные точки резонируют друг с другом
Теория новаторская, авторская.
Но работоспособная.
В общем-то, объективно, нет никакой иной концепции-теории-решения обнаружения будущего по опережающим данным.
Абсолютно все решения в области теханализа - опаздывающие. И это - факт
Проблема заключается лишь в том, чтобы найти играемую модель из прошлого для конкретного "сегодня". Для чего есть свои особые подходы и решения, которые собственно и представляют основную ценность изложенной выше теории.
Но об этом как-нибудь в другой раз
Продолжение следует