WTI - Open Interest Profile as 10-Jun-19
До истечения опционов неделя, а рынок находится на $5 ниже Max Pain
В предыдущей серии дилеры филигранно запихали рынок точно в зону "Боли", отомстив за предшествовавшие фиаско
Как будет на этот раз?
ИМХО неизменно: Рынок к экспирации поднимут выше

Brent (CFD, Daily) - примечательно, что сразу в двух циклах, - снижения (оранжевым) и роста (зеленым), - на сегодня-завтра (с возможной реализацией уже в понедельник) выпала реверсал-точка смены настроений по модели психе-цикла.
Отсюда, собственно говоря, и нешуточная борьба и высокая неопределенность. Например, вчера в большом количестве брали 50-пут и 55-колл на WTI (вчера закрылась 52+), истекающие на следующей неделе. Посему если уж стрельнёт, так уж стрельнёт

Ну ОК
А что же говорит нам шаблон-модель по резонансной репликации?
Для понимания:
Резонансная репликация - это воспроизведение ценовой траектории по калькам прошлого, где ключевые разворотные точки резонируют друг с другом
Теория новаторская, авторская.
Но работоспособная.
В общем-то, объективно, нет никакой иной концепции-теории-решения обнаружения будущего по опережающим данным.
Абсолютно все решения в области теханализа - опаздывающие. И это - факт
Проблема заключается лишь в том, чтобы найти играемую модель из прошлого для конкретного "сегодня". Для чего есть свои особые подходы и решения, которые собственно и представляют основную ценность изложенной выше теории.
Но об этом как-нибудь в другой раз
Продолжение следует

Модель-шаблон из прошлого, которая играется в настоящем
- Позвольте, - скажете вы, - да тут же все шиворот-навыворот
- В том-то и дело, что сейчас модель играется инверсионно

И вот как эта модель-шаблон для нефти Брент выглядит в реализуемом сценарии
Конечно же, пролив 12 июня сильно сбил с толку, попутно поставив под сомнения пропорции, по которым ценники обещались подняться к экспире лайта на 69 по Брент и к 72+ к экспире ближайших опционов на фьючерс Брент
Пока все выглядит так, что все ключевые "цели" понижены примерно на $2,5 (ключевые - это те, где что-то исполняется)
Как будет на самом деле - сказать сложно
При этом фактор взрывов (то ли обстрелов - кто их поймет) возник в настолько специфический момент времени, что эту ситуацию в целом можно охарактеризовать примерно так: "Это бутафорское ружье непременно выстрелит в июле"
А по силе воздействия его можно даже сравнить с тем, что было в начале марта 2014 года на российском фондовом рынке. В этом ракурсе 12 июня 2019 - это некий аналог 1 марта 2014, когда собрался Совет Федерации РФ и дал запрошенное у него разрешение
Попросту говоря, - непредсказуемость просто зашкаливает

Брент (фьючерс на Мосбирже, 60-минут)
Надо понимать, что у всего вышесказанного, обещающего неплохое движение, есть ядовитая пилюля, которая и представлена на графике
Заключается она в том, что рынок до конца месяца (июня) может вообще никуда не пойти, а так и останется тусить между 60 и 64 (Брент)
Пять месяцев назад это уже было. И было в том же ценовом диапазоне, где сейчас находится рынок

WTI (CFD, Daily) - в сухом остатке к началу недели 17-21 июня 2019:
Если в понедельник , как говорится "с места в карьер", не поднимут ценник для нефти лайт на 80+ центов и не удержат выше, прорвав тем самым тренд и перейдя к реализации выхода из клина, то шансы ухода в унылый боковик резко возрастут и этот сценарий станет базовым. Продолжительность боковика (и брент, и лайт) в этом случае - до конца июня.
На периоде 1-5 июня рынок будет принимать решение, куда двигать дальше.
Поскольку в таком варианте в указанном месте по времени сформируется полноценная зона бифуркации, то вариантов будет 3: up, down, flat

Газпром, акция (День, Мосбиржа) - вдруг вспомнилось, что сегодня, 17-июнь-19 было давно еще определено (см.ранее), как дата завершения фазы роста с переходом в фазу не-роста (снижение или вправо) до 27 июня, где будет очередной реверсал
Анализ и выводы - по модели резонансной репликации

WTI (Daily, CFD) - Зона Смерти № 2 (по Ганну)
Предыдущая, за номером 1 (1-5/06/19 - см.ранее), нельзя сказать, что закончилась фиаско для быков. Развернуть наверх они хоть и не смогли, но повернуть вправо сумели.

China 50 vs S&P 500 - текущий период - просто какая-то гремучая смесь с точки зрения времени:
- До конца недели оба инструмента в Зонах Смерти (по Ганну).
Но в разных:
- Китаец в Зоне № 2 (№ 1 увенчалась успехом - прорыв нисходящего тренда)
- Американец - в версии № 2 Зоны Смерти № 2 (вечно эти америкашки выпендриваются).
- Кроме того, конкретно сегодя - день локальной бифуркации в цикле снижения с майских максимумов. Да не простой, а самый малопредсказуемый, который может отправить рынок в любую сторону (вверх, вниз, вправо), - причем очень сильно. Потенциал реализации - 18-19 июня
PS. Только сейчас вспомнил, что завтра ФРС. Так что аналитики триггер-драйвер найдут (подберут) без труда. В то время как тайминг планирует все заранее

S&P 500 в продолжение
18 июня, как предупреждалось, оказался для многих неожиданным. То, что рынок вышел вверх из 6-дневного боковика в точке бифуркации, - очень важно. Хотя и создает определенную двойственность:
- Медведи тут предполагают разворот вниз
- Быки же считают это прелюдией к будущему росту
Как бы там ни было, но для продолжения роста быкам надо преодолеть максимум 18 июня и не сдать тут же вершину медведям
Сейчас как раз быки пытаются пробиться вверх. Шансов у них много.
Если быки победят в этом локальном сражении, то вероятность продолжения среднесрочного ап-тренда повысится еще больше.
Среднесрочно - это выходит до поздней осени, до декабря с.г., не меньше

Brent (CFD, Daily) - расклад по резонансной репликации
Ранее предполагалось, что весь рассматриваемый период (5.06.19 - 28.6.19 с возможным захватом 1 июля) будет вверх.
Однако первая треть этого цикла по факту материализовалась в виде плоскости
=>
Варианты:
1) Рынок запрут в сформированном диапазоне до конца месяца
2) Если и выпихнут, то скорее вверх, нежели вниз
Соображения для п.2 довольно простые. Дивергенция (дневной тайм-фрейм) между ценой и показаниями индикаторов (например, RSI) в случае ее образования, наибольшие шансы имеет нарисоваться вблизи 12 июля, что означает падение в первой половине июля при восстановлении цен (рост) или их нейтральном поведении (боковик) до конца июня
Продолжение следует

Откуда что взялось: Брент - прототип = шаблон для периода 5 июня - 1 июля (2019) по резонансной репликации
PS. В связи с движением сроком очередной сходки ОПЕК+ выявился весьма любопытный момент. Все перечисляемые даты были заблаговременно запрограммированы рынком в качестве точек бифуркации.
Здесь, на этом графике есть и 26 июня, и 1 июля (последнее решение), и 12 июля (запись выше), которая тоже обсуждалась, а также и 4 июля.
PS. PS. Если до конца месяца все же сыграют схему вверх, то шип 1 июня (но возможен и сдвиг на 1 день) - почти неминуем.
При этом итоговые решения ОПЕК+ скорее разочаруют, нежели добавят оптимизма быкам. Во всяком случае, так это предполагает сейчас график.

S&P 500 (Daily) - тут вот еще какое дело...
По циклу биржевой психологии (версия медведей), ведущего отсчет с майских максимумов, сегодня-завтра (20-21.06.19) возможен реверс, т.е. переосмысление и переворот. Старт реализации - до понедельника (24 июня) включительно.
Если это совпадет с пробоем последнего максимума, то медведи могут долго зализывать раны

Пару слов о кризисе "Дрона" (конфликт Иран-США) с точки зрения времени и циклов.
Астрологам хорошо. Они быстро сообразили, что дрон иранцы сбили аккурат в тот момент, когда случился секстиль транзитного Солнца и натального Урана по астрокарте первой сделки с нефтью WTI (фьючерс) на NYMEX, где ключевой момент - это Уран = огромные энергии, покровитель воздухоплавания, непредсказуемость.
Все прочие же блуждают в потемках размышлений и бурно спорят, - вдарят, не вдарят
Но цикличность - она не спорит, она подсказывает.
В данном случае - налицо кризис
Все кризисы развиваются по одной кальке
По этой кальке 21.06.19 завершается первая серия блокбастера под названием "Дрон"
Вторая начнется в понедельник, 24.06.19. Каков там будет сюжет, - связан ли с Первой серии, или окажется оторванным от нее напрочь, - сказать уверенно нельзя. На то он и Кризис, опасный имеено непредсказуемостью.
Соответственно, сегодня можно ожидать завершение роста последних дней.
Вектор же следующей недели сформируется уже после закрытия пятницы.
Вне зависимости от его направления, это будет "свежий" тренд, даже если он продолжится наверх и на графиках будет единым с текущим вектором ценовой траектории
Неопределенность, - таковы уж законы кризисного жанра
ИМХО: весьма вероятно, что будущая неделя на внутридневных тайм-фреймах окажется банальной плоскостью, консолидацией.
Третья же серия блокбастера производства Иран-США начнется сразу после сходки ОПЕК+, что создает очень сильную интригу, т.к. играть рынок будет сразу несколько факторов, возможно противоположного толка

Open Interest Profile (Brent, NYMEX)
Пока Трамп рассказывал леденяющую душу историю, как он спас от неминуемой гибели 150 иранцев, глянул на открытый интерес истекающих во вторник опционов на Брент. Хоть и NYMEX, но все же...
Откуда можно понять:
Война войной, а деньги УоллСтрит стрижет по расписанию
Max Pain находится на 66, куда рынок чуть было не добрался сегодня днем. Но может вечером доберется.
Дело не в этом. А в том, что дилерам нет никакого смысла гнать цену куда-то сильно выше, либо опускать ее ниже. Напротив, желательно запарковаться на пару дней, - до вторника включительно, - рядом с 66, исполнив тут обязательства по проданным опционам (речь идет о дилерах - маркет-мейкерах)
Помешать этому может только очередной нож в спину от Стражей Революции, что быстро перепишет ценник на 69, а то и за 70
И тот, и другой вариант реален. Поскольку помимо всего прочего, в понедельник локальная точка бифуркации в свежем торговом цикле роста. Может сработать как реверс, либо как пробой (сегодняшнего максимума)

WTI (CL, NYMEX, Daily) vs. COT: MM, Net Position (as 18/06/19)
Активизация фондов на покупку нефти (покупали не очень много, но шортов закрыли заметное кол-во). Но быкам тут радоваться рано: сие может быть связано с выходом из фьючерса последней серии без особо пылкого входа в другие серии
Однако....
Помимо важных точек во времени, описанных во множестве ранее, и ожидания реверсала 1 июля по резонансной репликации, есть еще кое-что.
По той же резонансной репликации, но более высокого порядка, на 4 июля также выпадает важный реверсал-день, играющий свою роль скорее на extra-weekly, нежели на extra-day.
Какие сценарии тут возможны?
1) Разворот вниз, - с этим все ясно <=> клубок противоречий ОПЕК+, G20 и тп = драйверов предостаточно
2) Прорыв одной, а то и обоих трендовых линий (на графике) - на или до указанной даты (во втором случае около 4 июля можно ожидать ретеста сверху) => с точки зрения теханализа последствия очевидны
Подходящий фундамент по п. 1 и 2 "подтянется", тк точка времени очень важная

Кстати, по следам истории, в которой на прошедшей неделе США чуть было не побомбили Иран
В этой истории есть один весьма примечательный момент
Сначала все решается утром на закрытом (вроде как даже секретном) совещании
Затем идет подготовка (выдвижение на позиции, инструкции, заправка и пр)
А потом... когда все уже полетело и вот-вот бабахнет, президент ВДРУГ вспоминает, что могут ведь и люди пострадать, вследствие чего ОТМЕНЯЕТ все решения, принятые ранее
В то время, как по фильмам мы все прекрасно знаем, что обсуждение кол-ва человеческих жертв - это просто классика жанра. Или врут?
Опуская множество разных подробностей и логических умозаключений, можно сказать проще:
В любом случае - это мина.
И заложенная крайне невовремя с точки зрения линии судьбы Трампа, да и в планетарном масштабе в ракурсе природных циклов.
Вследствие этого, всё это может оказаться тем взмахом крыла бабочки, которая порождает бурю на другом конце Земли (по Мандельброту)
Резюме: растет вероятность внутреннего политического кризиса в США еще до конца этого года.
Центр конфликта - наверняка Трамп
Это я к тому, что возможно ему придется "завязать" со своими трампотвитами, вследствие чего тезис "Трамп не желает роста нефти", который сейчас часто рассматривается в качестве важного фактора, уйдет в небытие

В продолжение темы "4 июля" для нефти
Вот как это выглядит для нефти Брент (CFD, Daily - аналога склеенного фьючерса)
С критическими ценовыми уровнями для названной даты дело будет иметь уже следующий фьючерс.
Наиболее вероятные сценарии те же самые: отвалить вниз, или же пробить вверх на или до 4 июля. Вправо тут не получается, потому как это тоже пробой, но вялый, следствием которого обычно является долгое и мучительное движение ни туда ни сюда, которое по итогу все равно отправляет рынок вверх. Примерно так, как на индексе РТС в последние 1,5 года.
Допустимый разброс (сдвиг влево-вправо по шкале времени) - 5 дней.
Значимость очень высокая, поскольку предопределяет набор сценариев до середины декабря 2019 г.

USDRUB_TOM (Daily, Moex)

РТС (день, Мосбиржа): Сработавший реверсал в точном соответствии с ранее сказанным здесь
Надо признать, реверсал получился отменный
Однако следует также и признать, что реверсал в данном случае получился неоднозначным
Его можно одновременно трактовать и как локальный максимум, и как локальный минимум.
Первый вариант - это если фокусироваться на открытии рынка (и закрытии предыдущего дня)
Второй вариант - при фокусировке на поведении цен внутри дня и его закрытии
Поэтому невозможно сейчас однозначно определить разворот ли это, а если разворот, то насколько он серьезен.
Единственное, что можно сказать, - так это наличие окна возможностей для медведей, которые получили шанс перехватить у быков инициативу