Про нефть, текучка
Сегодня-завтра (8-9-июль-2019) нефть (и лайт, и брент) в зоне бифуркации по природным циклам, которая случается примерно 3 раза в год. Отличается высочайшей неопределенностью и запредельной обманчивостью, если сравнивать ожидания и реализацию.
Что либо предполагать в такие периоды не только нежелательно, но и запретительно. Иначе под риском попасть под каток тильта.
Смотрите сами:
По модели резонансной репликации с 1 по 19 июля ожидается по итогу падение
Но та же модель более старшего порядка предполагает рост с 4 июля, который в текущий момент времени может вылиться в безостановочное повышение по меньшей мере до 15 июля
А с точки зрения методик Ганна рынок где-то посередине:
- Если расти, то тяга к 76— (74.5)
- Если падать, то притяжение к 61, которое если не удержит, то свал к 52.
И все это может реализоваться достаточно быстро, - дней за 10, считая с сегодня.
Ну и разумеется, когда на рыночное сообщество наваливается такой груз неопределенности, то рынок может просто "закуклиться" и ... никуда не пойти вообще. Уйти в невразумительную плоскость, может быть с каким-то небольшим уклоном вверх или вниз.
Скажу больше. Многие из тех, кто знает про такие периоды - они их боятся больше всего. Потому как это не просто неопределенность, но еще и непредсказуемость
Сегодня-завтра (8-9-июль-2019) нефть (и лайт, и брент) в зоне бифуркации по природным циклам, которая случается примерно 3 раза в год. Отличается высочайшей неопределенностью и запредельной обманчивостью, если сравнивать ожидания и реализацию.
Что либо предполагать в такие периоды не только нежелательно, но и запретительно. Иначе под риском попасть под каток тильта.
Смотрите сами:
По модели резонансной репликации с 1 по 19 июля ожидается по итогу падение
Но та же модель более старшего порядка предполагает рост с 4 июля, который в текущий момент времени может вылиться в безостановочное повышение по меньшей мере до 15 июля
А с точки зрения методик Ганна рынок где-то посередине:
- Если расти, то тяга к 76— (74.5)
- Если падать, то притяжение к 61, которое если не удержит, то свал к 52.
И все это может реализоваться достаточно быстро, - дней за 10, считая с сегодня.
Ну и разумеется, когда на рыночное сообщество наваливается такой груз неопределенности, то рынок может просто "закуклиться" и ... никуда не пойти вообще. Уйти в невразумительную плоскость, может быть с каким-то небольшим уклоном вверх или вниз.
Скажу больше. Многие из тех, кто знает про такие периоды - они их боятся больше всего. Потому как это не просто неопределенность, но еще и непредсказуемость
Сбербанк (День, Мосбиржа)
В последнее время околорынок сам себя будоражит идеей о падении рынка, в том числе Сбербанка
В то время как объективно для этого никаких причин нет
Более того:
- Тренд можно сказать "академический", - все по струнке (пока его не сломают, - о чем можно говорить-то?)
- По таймингу два торговых цикла роста (вложенности) каких-либо потрясений до октября не предполагают
Единственное, что удалось обнаружить - это возможность срабатывания резонанса 9-10 июля по модели резонансной репликации, что может отправить цены вниз с горизонтом до 1 мес, т.е. до 9 августа. Но с той же вероятностью эта же модель может отправить цены в безудержный рост на тот же срок.
В последнее время околорынок сам себя будоражит идеей о падении рынка, в том числе Сбербанка
В то время как объективно для этого никаких причин нет
Более того:
- Тренд можно сказать "академический", - все по струнке (пока его не сломают, - о чем можно говорить-то?)
- По таймингу два торговых цикла роста (вложенности) каких-либо потрясений до октября не предполагают
Единственное, что удалось обнаружить - это возможность срабатывания резонанса 9-10 июля по модели резонансной репликации, что может отправить цены вниз с горизонтом до 1 мес, т.е. до 9 августа. Но с той же вероятностью эта же модель может отправить цены в безудержный рост на тот же срок.
Нефть, - текущее
Сценарий мини-краха все еще актуален. Хотя вот уже неделю, как рынок пытается подняться, и в последние дни это ему неплохо удается.
Модели резонансной репликации разных циклов чудным образом перехлестнулись и по итогу имеем откровенную сумятицу.
Меж тем удалось обнаружить, что пока между этими циклами идет тяжба за первенство, включился торговый цикл, работающий на принципах Ганнумерологии.
Цикл снижения. Родился 25 апреля. По нему выходит, что очередной локальный (и важный) ценовой экстремум следует ожидать 23 июля (+- день).
По случаю, это будет экспирация очередной опционной серии на брент.
Какой это будет экстремум, - верхний (скажем, 74.50) или нижний (например, около 61 или 52), - цикл подсказки не дает
Сценарий мини-краха все еще актуален. Хотя вот уже неделю, как рынок пытается подняться, и в последние дни это ему неплохо удается.
Модели резонансной репликации разных циклов чудным образом перехлестнулись и по итогу имеем откровенную сумятицу.
Меж тем удалось обнаружить, что пока между этими циклами идет тяжба за первенство, включился торговый цикл, работающий на принципах Ганнумерологии.
Цикл снижения. Родился 25 апреля. По нему выходит, что очередной локальный (и важный) ценовой экстремум следует ожидать 23 июля (+- день).
По случаю, это будет экспирация очередной опционной серии на брент.
Какой это будет экстремум, - верхний (скажем, 74.50) или нижний (например, около 61 или 52), - цикл подсказки не дает
Нефть - пару слов про СОТ
Здесь заметка про текущую цикличность ММ (фондов) на нефти. Прогноз тот сработал. Пару с небольшим недель назад ММ оживились и начали было наращивать лонг. Правда, весьма слабо
Но вот сегодня вышли СОТ на 9 июля 2019 и...
...настроение у ММ явно упало и сейчас они, судя по всему, решили воздержаться от покупок.
С точки зрения упомянутой выше цикличности это означает, что следующая точка возможного оживления интереса к покупкам со стороны ММ уходит вперед по меньшей мере недели на 3 (конец июля - начало августа), а то и на все 9 (т.е. первая треть сентября)
Здесь заметка про текущую цикличность ММ (фондов) на нефти. Прогноз тот сработал. Пару с небольшим недель назад ММ оживились и начали было наращивать лонг. Правда, весьма слабо
Но вот сегодня вышли СОТ на 9 июля 2019 и...
...настроение у ММ явно упало и сейчас они, судя по всему, решили воздержаться от покупок.
С точки зрения упомянутой выше цикличности это означает, что следующая точка возможного оживления интереса к покупкам со стороны ММ уходит вперед по меньшей мере недели на 3 (конец июля - начало августа), а то и на все 9 (т.е. первая треть сентября)
Brent (CFD, Daily) - timing
18 июля завершается текущий цикл по резонансной репликации, который обещался быть медвежьим. По факту получили близко к нейтрально (откуда начали, туда и вернулись), нарисовав с изрядными каракулями добротную "S"
Очередной цикл охватывает период 19 июля - 15 августа
Поскольку завершающийся цикл идентифицировать как растущий или падающий невозможно, то и направление следующего цикла крайне неопределенно.
К тому по факту имеем, что на исходе текущего цикла возникла зона Смерти (по Ганну), которая потенциально может похоронить надежды быков на продолжение роста, начатого было в начале июня.
"Технари", кстати, давно тут разглядели "флаг", с понятными последствиями пробоя нижней линии канала (по дням, актуально с начала июня по текущий момент времени)
ИМХО: "по хорошему" желательно бы допадать, создав модель типа "зигзаг" с апрельских максимумов и завершив коррекцию в большом цикле роста с декабрьских (2018) минимумов где-нибудь в районе 53+/-1
18 июля завершается текущий цикл по резонансной репликации, который обещался быть медвежьим. По факту получили близко к нейтрально (откуда начали, туда и вернулись), нарисовав с изрядными каракулями добротную "S"
Очередной цикл охватывает период 19 июля - 15 августа
Поскольку завершающийся цикл идентифицировать как растущий или падающий невозможно, то и направление следующего цикла крайне неопределенно.
К тому по факту имеем, что на исходе текущего цикла возникла зона Смерти (по Ганну), которая потенциально может похоронить надежды быков на продолжение роста, начатого было в начале июня.
"Технари", кстати, давно тут разглядели "флаг", с понятными последствиями пробоя нижней линии канала (по дням, актуально с начала июня по текущий момент времени)
ИМХО: "по хорошему" желательно бы допадать, создав модель типа "зигзаг" с апрельских максимумов и завершив коррекцию в большом цикле роста с декабрьских (2018) минимумов где-нибудь в районе 53+/-1
Продолжение: Почему "желательно"?
Потому как в этом случае к середине августа можно ожидать завершения весенне-летнего сезона "Американских горок", о чем заблаговременно было сказано здесь
После этого резко повысятся шансы на оформление растущего тренда, хоть и запильного, но зато затяжного и устойчивого
Если же сейчас не допадать, то впереди будет сплошной туман
Потому как в этом случае к середине августа можно ожидать завершения весенне-летнего сезона "Американских горок", о чем заблаговременно было сказано здесь
После этого резко повысятся шансы на оформление растущего тренда, хоть и запильного, но зато затяжного и устойчивого
Если же сейчас не допадать, то впереди будет сплошной туман
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Brent (Daily, CFD) входит в зону повышенной волатильности
Будь я "говорящей головой" какой-нить инвестизбушки, я бы не преминул покошмарить с экранов и страниц СМИ, объявив, что нефть Брент под риском до конца лета оказаться с равной вероятностью на 100 или…
Будь я "говорящей головой" какой-нить инвестизбушки, я бы не преминул покошмарить с экранов и страниц СМИ, объявив, что нефть Брент под риском до конца лета оказаться с равной вероятностью на 100 или…
Про "открытый интерес" (в деривативах)
Если кто-то смотрит, смотрел или собирается смотреть на Мосбирже "количество открытых позиций" во фьючерсах (и опционах) с целью попытаться что-то спрогнозировать, как это предлагает, например, Ларри Вильямс, увлекательно рассказывая про СОТы и их использование, то надо иметь в виду следующее.
Прежде данные, - хоть и кургузые (классификация только "физлица" и "юрлица"), - но имели определенную ценность и даже обладали какой-то предсказательностью.
Но с 5 июля (2019) количество открытых позиций перестали считать на конец торгового дня (на 23:50 Мск), а стали калькулировать на момент завершения дневной сессии (18:45 Мск). Примерно в 22 час (Мск) эти данные выкладывают как актуальные для текущего дня. Но, - эти данные на 18:45, что никак не отражает реальное положение дел к исходу торгов, особенно если речь идет о деривативах, чутко реагирующих на происходящее за океаном)
Вследствие этого использование этих данных в том же ключе, как прежде, стало невозможным, либо сопряжено с повышенным риском получить крайне сомнительные выводы и предположения
Если кто-то смотрит, смотрел или собирается смотреть на Мосбирже "количество открытых позиций" во фьючерсах (и опционах) с целью попытаться что-то спрогнозировать, как это предлагает, например, Ларри Вильямс, увлекательно рассказывая про СОТы и их использование, то надо иметь в виду следующее.
Прежде данные, - хоть и кургузые (классификация только "физлица" и "юрлица"), - но имели определенную ценность и даже обладали какой-то предсказательностью.
Но с 5 июля (2019) количество открытых позиций перестали считать на конец торгового дня (на 23:50 Мск), а стали калькулировать на момент завершения дневной сессии (18:45 Мск). Примерно в 22 час (Мск) эти данные выкладывают как актуальные для текущего дня. Но, - эти данные на 18:45, что никак не отражает реальное положение дел к исходу торгов, особенно если речь идет о деривативах, чутко реагирующих на происходящее за океаном)
Вследствие этого использование этих данных в том же ключе, как прежде, стало невозможным, либо сопряжено с повышенным риском получить крайне сомнительные выводы и предположения
Brent (Daily, ICE) - Single Future vs Calendar Bull Spread (Future)
Дивергенция => высокая вероятность Up или Flat на финише недели = 19.07.19
PS. Вкупе с потенциальным реверсал-днем по модели резонансной репликации, скорее будет именно рост, нежели унылая стоянка
Ну а пока, если верить приметам, то продолжение снижения цен на нефть.
Примета же простая: обычно после истечения очередных месячных опционов (хоть лайт, хоть брент) на следующий торговый день превалирующая до этого тенденция продолжается, - по меньшей мере, еще день
Дивергенция => высокая вероятность Up или Flat на финише недели = 19.07.19
PS. Вкупе с потенциальным реверсал-днем по модели резонансной репликации, скорее будет именно рост, нежели унылая стоянка
Ну а пока, если верить приметам, то продолжение снижения цен на нефть.
Примета же простая: обычно после истечения очередных месячных опционов (хоть лайт, хоть брент) на следующий торговый день превалирующая до этого тенденция продолжается, - по меньшей мере, еще день
Нефть (Брент, дни) - модель-прототип для очередного цикла по схеме резонансной репликации
Модель для периода 19 июля - 15 августа безаппеляционна: строго либо вверх, либо вниз
Пока (на утро 19-го) развивается "сценарий роста"
Но в силу того, что предыдущий цикл по концепции резонансов инвертировался внутри себя несколько раз, то скорее всего та же участь будет и у наступающего цикла
Сейчас, в моменте, дело выглядит так, что в ближайшие дни пойдет по сценарию роста. Вероятно, до 23 июля вкл., - где по случаю точка бифуркации торгового цикла, на которой рынок может развернуться и пойти вниз по медвежьей схеме
Модель для периода 19 июля - 15 августа безаппеляционна: строго либо вверх, либо вниз
Пока (на утро 19-го) развивается "сценарий роста"
Но в силу того, что предыдущий цикл по концепции резонансов инвертировался внутри себя несколько раз, то скорее всего та же участь будет и у наступающего цикла
Сейчас, в моменте, дело выглядит так, что в ближайшие дни пойдет по сценарию роста. Вероятно, до 23 июля вкл., - где по случаю точка бифуркации торгового цикла, на которой рынок может развернуться и пойти вниз по медвежьей схеме
COT & WTI vs MM Net Pos
Активность, проявленная фондами на отрезке 10-16 июля 2019 внесла изрядную лепту в неопределенность трендов в ближайшее время (месяц-другой).
По выявленным циклам ожидалось (см.неделей ранее), что фонды будут придерживаться вялого выжидания до середины августа.
Но вдруг их что-то кольнуло и они резко вошли в покупки (см.инфографику).
Астрологи сказали бы, что во всем виноват Меркурий (отвечает за торговлю), который как раз по случаю развернулся 8 июля в ретроградность. Но каковы будут последствия, будь астрологи объективны, даже они не сумели бы расшифровать эту ситуацию.
Потому как при совпадении таких феноменов вероятность выигрыша примерно как при ставке в казино на Зеро.
Повезет - будешь с великой удачей.
Не повезет - останешься с дыркой от бублика.
Пока же по факту имеем покупку фондами на максимумах.
Активность, проявленная фондами на отрезке 10-16 июля 2019 внесла изрядную лепту в неопределенность трендов в ближайшее время (месяц-другой).
По выявленным циклам ожидалось (см.неделей ранее), что фонды будут придерживаться вялого выжидания до середины августа.
Но вдруг их что-то кольнуло и они резко вошли в покупки (см.инфографику).
Астрологи сказали бы, что во всем виноват Меркурий (отвечает за торговлю), который как раз по случаю развернулся 8 июля в ретроградность. Но каковы будут последствия, будь астрологи объективны, даже они не сумели бы расшифровать эту ситуацию.
Потому как при совпадении таких феноменов вероятность выигрыша примерно как при ставке в казино на Зеро.
Повезет - будешь с великой удачей.
Не повезет - останешься с дыркой от бублика.
Пока же по факту имеем покупку фондами на максимумах.
Продолжение:
В результате имеем такую картину:
Если фонды продолжат покупки, то рынок где-то близок к развороту и шансы пойти вверх сильно повысятся.
Если же фонды проявят слабость (не пойдут в лонг, или выделят на это слишком мало денег), то падение продолжится
ИМХО: падение продолжится после непродолжительной (по времени - от 2 дней до недели) коррекции вверх
На графике лайт (см.выше) можно посмотреть перспективные ценники на середину августа для обоих сценариев (роста и снижения)
Дрейфа ждать не стоит. До середины августа надо завершать цикл "Американских горок", начавшихся с апрельских максимумов, после чего уже можно будет перейти в фазу устойчивого тренда (так выходит по резонансной репликации)
В результате имеем такую картину:
Если фонды продолжат покупки, то рынок где-то близок к развороту и шансы пойти вверх сильно повысятся.
Если же фонды проявят слабость (не пойдут в лонг, или выделят на это слишком мало денег), то падение продолжится
ИМХО: падение продолжится после непродолжительной (по времени - от 2 дней до недели) коррекции вверх
На графике лайт (см.выше) можно посмотреть перспективные ценники на середину августа для обоих сценариев (роста и снижения)
Дрейфа ждать не стоит. До середины августа надо завершать цикл "Американских горок", начавшихся с апрельских максимумов, после чего уже можно будет перейти в фазу устойчивого тренда (так выходит по резонансной репликации)
В моменте, текучка, из разряда "заметки на полях"
Brent (CFD, Daily) - Сегодня предполагался реверсал по торговому циклу снижения. Если бы рынок после провала прошлой недели вытянули к текущему моменту повыше, то высоко-вероятно получили бы локальный максимум с выраженным намерением пойти далее вниз.
Однако залив сегодня днем заставляет предполагать в точности обратное, - рынок находится на локальном минимуме (вблизи него, - по дням вполне допустимо), от которого с высокой вероятностью пойдет движение вверх, которое попутно сломает все ожидания, которые сейчас транслируют все (инвестизбы и брокеры) кому не лень, - формулируя примерно так: флаг, скоро вниз, спроса нет, переизбыток...
По таймингу пока подсказок никаких больше нет
По "технике" же можно найти весомые доводы как за рост, так и за снижение. Как обычно, впрочем
Brent (CFD, Daily) - Сегодня предполагался реверсал по торговому циклу снижения. Если бы рынок после провала прошлой недели вытянули к текущему моменту повыше, то высоко-вероятно получили бы локальный максимум с выраженным намерением пойти далее вниз.
Однако залив сегодня днем заставляет предполагать в точности обратное, - рынок находится на локальном минимуме (вблизи него, - по дням вполне допустимо), от которого с высокой вероятностью пойдет движение вверх, которое попутно сломает все ожидания, которые сейчас транслируют все (инвестизбы и брокеры) кому не лень, - формулируя примерно так: флаг, скоро вниз, спроса нет, переизбыток...
По таймингу пока подсказок никаких больше нет
По "технике" же можно найти весомые доводы как за рост, так и за снижение. Как обычно, впрочем
Продолжение (предыдущего)
Брент (CFD, Daily)
К исходу дня, из-за активизации быков ситуация с реверсалом (см.выше) снова переменилась.
Теперь его можно классифицировать как верхний локальный ценовой экстремум, который обладает сильным потенциалом развернуть цены вниз.
Если же рост завтра, в среду, еще и продолжится, то с учетом допустимой погрешности в 1 торговый день, реверсал может по итогу сыграть в медвежью сторону.
Следующий реверсал в этом нисходящем цикле через 3,5 недели
Про нынешний реверсал следует отметить, что он крайне важен. Почти сакрален. Потому как по модифицированной методике Ганна в квадратичной системе координат сейчас сошлись цена и время.
Поэтому в том числе и возникает отчаянная борьба на некоторых уровнях, что у очень многих вызывает полное непонимание происходящего
Брент (CFD, Daily)
К исходу дня, из-за активизации быков ситуация с реверсалом (см.выше) снова переменилась.
Теперь его можно классифицировать как верхний локальный ценовой экстремум, который обладает сильным потенциалом развернуть цены вниз.
Если же рост завтра, в среду, еще и продолжится, то с учетом допустимой погрешности в 1 торговый день, реверсал может по итогу сыграть в медвежью сторону.
Следующий реверсал в этом нисходящем цикле через 3,5 недели
Про нынешний реверсал следует отметить, что он крайне важен. Почти сакрален. Потому как по модифицированной методике Ганна в квадратичной системе координат сейчас сошлись цена и время.
Поэтому в том числе и возникает отчаянная борьба на некоторых уровнях, что у очень многих вызывает полное непонимание происходящего
Brent (240-min, 30-min, Daily, OANDA (Forex) - условно "спот")
Обнаружилось, что рынок играет довольно большую редкость, - "матрешку", в которой начинает копировать недавние паттерны в другом масштабе.
Как-то: паттерны на 4-час ТФ (синий, оранжевый и желтый прямоугольники) воспроизводятся на 30-мин ТФ (синий и желтый прямоугольники).
По этой логике выходит, что должны сделать еще ступеньку наверх, выше вчерашнего (24-07-19) максимума.
Если это будет выполнено, то с высокой вероятностью ту же схему проиграют на еще более мелком тайм-фрейме (на полутораминутной развертке, например)
Ну а потом - рынок пойдет играть-рисовать какую-то новую историю.
Третий график (дневной) - для понимания картины в общем, из которого понятно, что пробой тренда потенциально может увести цены на 45. Собственно говоря, весь летний сезон на рынке играется две идеи:
1) Тренд устоит и от него пойдет крупная волна роста
2) Тренд будет сломан и рынок пойдет вниз с прицелом добраться до 45 (брент)
Обнаружилось, что рынок играет довольно большую редкость, - "матрешку", в которой начинает копировать недавние паттерны в другом масштабе.
Как-то: паттерны на 4-час ТФ (синий, оранжевый и желтый прямоугольники) воспроизводятся на 30-мин ТФ (синий и желтый прямоугольники).
По этой логике выходит, что должны сделать еще ступеньку наверх, выше вчерашнего (24-07-19) максимума.
Если это будет выполнено, то с высокой вероятностью ту же схему проиграют на еще более мелком тайм-фрейме (на полутораминутной развертке, например)
Ну а потом - рынок пойдет играть-рисовать какую-то новую историю.
Третий график (дневной) - для понимания картины в общем, из которого понятно, что пробой тренда потенциально может увести цены на 45. Собственно говоря, весь летний сезон на рынке играется две идеи:
1) Тренд устоит и от него пойдет крупная волна роста
2) Тренд будет сломан и рынок пойдет вниз с прицелом добраться до 45 (брент)