Нефть - пару слов про СОТ
Здесь заметка про текущую цикличность ММ (фондов) на нефти. Прогноз тот сработал. Пару с небольшим недель назад ММ оживились и начали было наращивать лонг. Правда, весьма слабо
Но вот сегодня вышли СОТ на 9 июля 2019 и...
...настроение у ММ явно упало и сейчас они, судя по всему, решили воздержаться от покупок.
С точки зрения упомянутой выше цикличности это означает, что следующая точка возможного оживления интереса к покупкам со стороны ММ уходит вперед по меньшей мере недели на 3 (конец июля - начало августа), а то и на все 9 (т.е. первая треть сентября)
Здесь заметка про текущую цикличность ММ (фондов) на нефти. Прогноз тот сработал. Пару с небольшим недель назад ММ оживились и начали было наращивать лонг. Правда, весьма слабо
Но вот сегодня вышли СОТ на 9 июля 2019 и...
...настроение у ММ явно упало и сейчас они, судя по всему, решили воздержаться от покупок.
С точки зрения упомянутой выше цикличности это означает, что следующая точка возможного оживления интереса к покупкам со стороны ММ уходит вперед по меньшей мере недели на 3 (конец июля - начало августа), а то и на все 9 (т.е. первая треть сентября)
Brent (CFD, Daily) - timing
18 июля завершается текущий цикл по резонансной репликации, который обещался быть медвежьим. По факту получили близко к нейтрально (откуда начали, туда и вернулись), нарисовав с изрядными каракулями добротную "S"
Очередной цикл охватывает период 19 июля - 15 августа
Поскольку завершающийся цикл идентифицировать как растущий или падающий невозможно, то и направление следующего цикла крайне неопределенно.
К тому по факту имеем, что на исходе текущего цикла возникла зона Смерти (по Ганну), которая потенциально может похоронить надежды быков на продолжение роста, начатого было в начале июня.
"Технари", кстати, давно тут разглядели "флаг", с понятными последствиями пробоя нижней линии канала (по дням, актуально с начала июня по текущий момент времени)
ИМХО: "по хорошему" желательно бы допадать, создав модель типа "зигзаг" с апрельских максимумов и завершив коррекцию в большом цикле роста с декабрьских (2018) минимумов где-нибудь в районе 53+/-1
18 июля завершается текущий цикл по резонансной репликации, который обещался быть медвежьим. По факту получили близко к нейтрально (откуда начали, туда и вернулись), нарисовав с изрядными каракулями добротную "S"
Очередной цикл охватывает период 19 июля - 15 августа
Поскольку завершающийся цикл идентифицировать как растущий или падающий невозможно, то и направление следующего цикла крайне неопределенно.
К тому по факту имеем, что на исходе текущего цикла возникла зона Смерти (по Ганну), которая потенциально может похоронить надежды быков на продолжение роста, начатого было в начале июня.
"Технари", кстати, давно тут разглядели "флаг", с понятными последствиями пробоя нижней линии канала (по дням, актуально с начала июня по текущий момент времени)
ИМХО: "по хорошему" желательно бы допадать, создав модель типа "зигзаг" с апрельских максимумов и завершив коррекцию в большом цикле роста с декабрьских (2018) минимумов где-нибудь в районе 53+/-1
Продолжение: Почему "желательно"?
Потому как в этом случае к середине августа можно ожидать завершения весенне-летнего сезона "Американских горок", о чем заблаговременно было сказано здесь
После этого резко повысятся шансы на оформление растущего тренда, хоть и запильного, но зато затяжного и устойчивого
Если же сейчас не допадать, то впереди будет сплошной туман
Потому как в этом случае к середине августа можно ожидать завершения весенне-летнего сезона "Американских горок", о чем заблаговременно было сказано здесь
После этого резко повысятся шансы на оформление растущего тренда, хоть и запильного, но зато затяжного и устойчивого
Если же сейчас не допадать, то впереди будет сплошной туман
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Brent (Daily, CFD) входит в зону повышенной волатильности
Будь я "говорящей головой" какой-нить инвестизбушки, я бы не преминул покошмарить с экранов и страниц СМИ, объявив, что нефть Брент под риском до конца лета оказаться с равной вероятностью на 100 или…
Будь я "говорящей головой" какой-нить инвестизбушки, я бы не преминул покошмарить с экранов и страниц СМИ, объявив, что нефть Брент под риском до конца лета оказаться с равной вероятностью на 100 или…
Про "открытый интерес" (в деривативах)
Если кто-то смотрит, смотрел или собирается смотреть на Мосбирже "количество открытых позиций" во фьючерсах (и опционах) с целью попытаться что-то спрогнозировать, как это предлагает, например, Ларри Вильямс, увлекательно рассказывая про СОТы и их использование, то надо иметь в виду следующее.
Прежде данные, - хоть и кургузые (классификация только "физлица" и "юрлица"), - но имели определенную ценность и даже обладали какой-то предсказательностью.
Но с 5 июля (2019) количество открытых позиций перестали считать на конец торгового дня (на 23:50 Мск), а стали калькулировать на момент завершения дневной сессии (18:45 Мск). Примерно в 22 час (Мск) эти данные выкладывают как актуальные для текущего дня. Но, - эти данные на 18:45, что никак не отражает реальное положение дел к исходу торгов, особенно если речь идет о деривативах, чутко реагирующих на происходящее за океаном)
Вследствие этого использование этих данных в том же ключе, как прежде, стало невозможным, либо сопряжено с повышенным риском получить крайне сомнительные выводы и предположения
Если кто-то смотрит, смотрел или собирается смотреть на Мосбирже "количество открытых позиций" во фьючерсах (и опционах) с целью попытаться что-то спрогнозировать, как это предлагает, например, Ларри Вильямс, увлекательно рассказывая про СОТы и их использование, то надо иметь в виду следующее.
Прежде данные, - хоть и кургузые (классификация только "физлица" и "юрлица"), - но имели определенную ценность и даже обладали какой-то предсказательностью.
Но с 5 июля (2019) количество открытых позиций перестали считать на конец торгового дня (на 23:50 Мск), а стали калькулировать на момент завершения дневной сессии (18:45 Мск). Примерно в 22 час (Мск) эти данные выкладывают как актуальные для текущего дня. Но, - эти данные на 18:45, что никак не отражает реальное положение дел к исходу торгов, особенно если речь идет о деривативах, чутко реагирующих на происходящее за океаном)
Вследствие этого использование этих данных в том же ключе, как прежде, стало невозможным, либо сопряжено с повышенным риском получить крайне сомнительные выводы и предположения
Brent (Daily, ICE) - Single Future vs Calendar Bull Spread (Future)
Дивергенция => высокая вероятность Up или Flat на финише недели = 19.07.19
PS. Вкупе с потенциальным реверсал-днем по модели резонансной репликации, скорее будет именно рост, нежели унылая стоянка
Ну а пока, если верить приметам, то продолжение снижения цен на нефть.
Примета же простая: обычно после истечения очередных месячных опционов (хоть лайт, хоть брент) на следующий торговый день превалирующая до этого тенденция продолжается, - по меньшей мере, еще день
Дивергенция => высокая вероятность Up или Flat на финише недели = 19.07.19
PS. Вкупе с потенциальным реверсал-днем по модели резонансной репликации, скорее будет именно рост, нежели унылая стоянка
Ну а пока, если верить приметам, то продолжение снижения цен на нефть.
Примета же простая: обычно после истечения очередных месячных опционов (хоть лайт, хоть брент) на следующий торговый день превалирующая до этого тенденция продолжается, - по меньшей мере, еще день
Нефть (Брент, дни) - модель-прототип для очередного цикла по схеме резонансной репликации
Модель для периода 19 июля - 15 августа безаппеляционна: строго либо вверх, либо вниз
Пока (на утро 19-го) развивается "сценарий роста"
Но в силу того, что предыдущий цикл по концепции резонансов инвертировался внутри себя несколько раз, то скорее всего та же участь будет и у наступающего цикла
Сейчас, в моменте, дело выглядит так, что в ближайшие дни пойдет по сценарию роста. Вероятно, до 23 июля вкл., - где по случаю точка бифуркации торгового цикла, на которой рынок может развернуться и пойти вниз по медвежьей схеме
Модель для периода 19 июля - 15 августа безаппеляционна: строго либо вверх, либо вниз
Пока (на утро 19-го) развивается "сценарий роста"
Но в силу того, что предыдущий цикл по концепции резонансов инвертировался внутри себя несколько раз, то скорее всего та же участь будет и у наступающего цикла
Сейчас, в моменте, дело выглядит так, что в ближайшие дни пойдет по сценарию роста. Вероятно, до 23 июля вкл., - где по случаю точка бифуркации торгового цикла, на которой рынок может развернуться и пойти вниз по медвежьей схеме
COT & WTI vs MM Net Pos
Активность, проявленная фондами на отрезке 10-16 июля 2019 внесла изрядную лепту в неопределенность трендов в ближайшее время (месяц-другой).
По выявленным циклам ожидалось (см.неделей ранее), что фонды будут придерживаться вялого выжидания до середины августа.
Но вдруг их что-то кольнуло и они резко вошли в покупки (см.инфографику).
Астрологи сказали бы, что во всем виноват Меркурий (отвечает за торговлю), который как раз по случаю развернулся 8 июля в ретроградность. Но каковы будут последствия, будь астрологи объективны, даже они не сумели бы расшифровать эту ситуацию.
Потому как при совпадении таких феноменов вероятность выигрыша примерно как при ставке в казино на Зеро.
Повезет - будешь с великой удачей.
Не повезет - останешься с дыркой от бублика.
Пока же по факту имеем покупку фондами на максимумах.
Активность, проявленная фондами на отрезке 10-16 июля 2019 внесла изрядную лепту в неопределенность трендов в ближайшее время (месяц-другой).
По выявленным циклам ожидалось (см.неделей ранее), что фонды будут придерживаться вялого выжидания до середины августа.
Но вдруг их что-то кольнуло и они резко вошли в покупки (см.инфографику).
Астрологи сказали бы, что во всем виноват Меркурий (отвечает за торговлю), который как раз по случаю развернулся 8 июля в ретроградность. Но каковы будут последствия, будь астрологи объективны, даже они не сумели бы расшифровать эту ситуацию.
Потому как при совпадении таких феноменов вероятность выигрыша примерно как при ставке в казино на Зеро.
Повезет - будешь с великой удачей.
Не повезет - останешься с дыркой от бублика.
Пока же по факту имеем покупку фондами на максимумах.
Продолжение:
В результате имеем такую картину:
Если фонды продолжат покупки, то рынок где-то близок к развороту и шансы пойти вверх сильно повысятся.
Если же фонды проявят слабость (не пойдут в лонг, или выделят на это слишком мало денег), то падение продолжится
ИМХО: падение продолжится после непродолжительной (по времени - от 2 дней до недели) коррекции вверх
На графике лайт (см.выше) можно посмотреть перспективные ценники на середину августа для обоих сценариев (роста и снижения)
Дрейфа ждать не стоит. До середины августа надо завершать цикл "Американских горок", начавшихся с апрельских максимумов, после чего уже можно будет перейти в фазу устойчивого тренда (так выходит по резонансной репликации)
В результате имеем такую картину:
Если фонды продолжат покупки, то рынок где-то близок к развороту и шансы пойти вверх сильно повысятся.
Если же фонды проявят слабость (не пойдут в лонг, или выделят на это слишком мало денег), то падение продолжится
ИМХО: падение продолжится после непродолжительной (по времени - от 2 дней до недели) коррекции вверх
На графике лайт (см.выше) можно посмотреть перспективные ценники на середину августа для обоих сценариев (роста и снижения)
Дрейфа ждать не стоит. До середины августа надо завершать цикл "Американских горок", начавшихся с апрельских максимумов, после чего уже можно будет перейти в фазу устойчивого тренда (так выходит по резонансной репликации)
В моменте, текучка, из разряда "заметки на полях"
Brent (CFD, Daily) - Сегодня предполагался реверсал по торговому циклу снижения. Если бы рынок после провала прошлой недели вытянули к текущему моменту повыше, то высоко-вероятно получили бы локальный максимум с выраженным намерением пойти далее вниз.
Однако залив сегодня днем заставляет предполагать в точности обратное, - рынок находится на локальном минимуме (вблизи него, - по дням вполне допустимо), от которого с высокой вероятностью пойдет движение вверх, которое попутно сломает все ожидания, которые сейчас транслируют все (инвестизбы и брокеры) кому не лень, - формулируя примерно так: флаг, скоро вниз, спроса нет, переизбыток...
По таймингу пока подсказок никаких больше нет
По "технике" же можно найти весомые доводы как за рост, так и за снижение. Как обычно, впрочем
Brent (CFD, Daily) - Сегодня предполагался реверсал по торговому циклу снижения. Если бы рынок после провала прошлой недели вытянули к текущему моменту повыше, то высоко-вероятно получили бы локальный максимум с выраженным намерением пойти далее вниз.
Однако залив сегодня днем заставляет предполагать в точности обратное, - рынок находится на локальном минимуме (вблизи него, - по дням вполне допустимо), от которого с высокой вероятностью пойдет движение вверх, которое попутно сломает все ожидания, которые сейчас транслируют все (инвестизбы и брокеры) кому не лень, - формулируя примерно так: флаг, скоро вниз, спроса нет, переизбыток...
По таймингу пока подсказок никаких больше нет
По "технике" же можно найти весомые доводы как за рост, так и за снижение. Как обычно, впрочем
Продолжение (предыдущего)
Брент (CFD, Daily)
К исходу дня, из-за активизации быков ситуация с реверсалом (см.выше) снова переменилась.
Теперь его можно классифицировать как верхний локальный ценовой экстремум, который обладает сильным потенциалом развернуть цены вниз.
Если же рост завтра, в среду, еще и продолжится, то с учетом допустимой погрешности в 1 торговый день, реверсал может по итогу сыграть в медвежью сторону.
Следующий реверсал в этом нисходящем цикле через 3,5 недели
Про нынешний реверсал следует отметить, что он крайне важен. Почти сакрален. Потому как по модифицированной методике Ганна в квадратичной системе координат сейчас сошлись цена и время.
Поэтому в том числе и возникает отчаянная борьба на некоторых уровнях, что у очень многих вызывает полное непонимание происходящего
Брент (CFD, Daily)
К исходу дня, из-за активизации быков ситуация с реверсалом (см.выше) снова переменилась.
Теперь его можно классифицировать как верхний локальный ценовой экстремум, который обладает сильным потенциалом развернуть цены вниз.
Если же рост завтра, в среду, еще и продолжится, то с учетом допустимой погрешности в 1 торговый день, реверсал может по итогу сыграть в медвежью сторону.
Следующий реверсал в этом нисходящем цикле через 3,5 недели
Про нынешний реверсал следует отметить, что он крайне важен. Почти сакрален. Потому как по модифицированной методике Ганна в квадратичной системе координат сейчас сошлись цена и время.
Поэтому в том числе и возникает отчаянная борьба на некоторых уровнях, что у очень многих вызывает полное непонимание происходящего
Brent (240-min, 30-min, Daily, OANDA (Forex) - условно "спот")
Обнаружилось, что рынок играет довольно большую редкость, - "матрешку", в которой начинает копировать недавние паттерны в другом масштабе.
Как-то: паттерны на 4-час ТФ (синий, оранжевый и желтый прямоугольники) воспроизводятся на 30-мин ТФ (синий и желтый прямоугольники).
По этой логике выходит, что должны сделать еще ступеньку наверх, выше вчерашнего (24-07-19) максимума.
Если это будет выполнено, то с высокой вероятностью ту же схему проиграют на еще более мелком тайм-фрейме (на полутораминутной развертке, например)
Ну а потом - рынок пойдет играть-рисовать какую-то новую историю.
Третий график (дневной) - для понимания картины в общем, из которого понятно, что пробой тренда потенциально может увести цены на 45. Собственно говоря, весь летний сезон на рынке играется две идеи:
1) Тренд устоит и от него пойдет крупная волна роста
2) Тренд будет сломан и рынок пойдет вниз с прицелом добраться до 45 (брент)
Обнаружилось, что рынок играет довольно большую редкость, - "матрешку", в которой начинает копировать недавние паттерны в другом масштабе.
Как-то: паттерны на 4-час ТФ (синий, оранжевый и желтый прямоугольники) воспроизводятся на 30-мин ТФ (синий и желтый прямоугольники).
По этой логике выходит, что должны сделать еще ступеньку наверх, выше вчерашнего (24-07-19) максимума.
Если это будет выполнено, то с высокой вероятностью ту же схему проиграют на еще более мелком тайм-фрейме (на полутораминутной развертке, например)
Ну а потом - рынок пойдет играть-рисовать какую-то новую историю.
Третий график (дневной) - для понимания картины в общем, из которого понятно, что пробой тренда потенциально может увести цены на 45. Собственно говоря, весь летний сезон на рынке играется две идеи:
1) Тренд устоит и от него пойдет крупная волна роста
2) Тренд будет сломан и рынок пойдет вниз с прицелом добраться до 45 (брент)
В продолжение предыдущего: Brent (CFD, Daily) - клонирование очередного паттерна, похоже, завершено.
Причем структура последних high-low изменена, - образец отличается расширением диапазона, а здесь (вчера отрисовали) - сужение, - и это важно. Потому как указывает на возможность продолжение консолидации в сужающемся диапазоне.
По психе-циклу реверсал выпадает на 2 августа с реализацией плюс-минус 2 дня (разброс в этот раз значительный)
Поэтому не исключено, что до того момента рынок так и продолжит самокопание в поисках самого себя
Причем структура последних high-low изменена, - образец отличается расширением диапазона, а здесь (вчера отрисовали) - сужение, - и это важно. Потому как указывает на возможность продолжение консолидации в сужающемся диапазоне.
По психе-циклу реверсал выпадает на 2 августа с реализацией плюс-минус 2 дня (разброс в этот раз значительный)
Поэтому не исключено, что до того момента рынок так и продолжит самокопание в поисках самого себя
в продолжение:
Сценарий снижения после завершения последнего клона по используемой матрице, - исходя из логики клонирования на все меньших тайм-фреймах, - хотя и возможен, но обладает крайне малым потенциалом. Либо должно возникнуть что-то на уровне форс-мажора.
Сценарий роста на ближайшие дни пока преобладает (если судить по шансам).
Причина шаткая, но обоснованная, - это характер последнего клона предшествующей модели.
Как уже было сказано, - последние максимум-минимум в ней более скромные, чем у шаблона. А это говорит о возможной инверсии. Основной прототип по завершении модели выдал сильное безостановочное снижение. Поэтому здесь и сейчас может начать играться обратное (инверсионное), - безостановочный рост, который околорынок непременно определит выносом и будет предлагать его шортить.
PS. Разумеется, речь идет о внутридневных таймфреймах - часовках или около того, а горизонт оценки не простирается далее экспирации фронтального фьючерса на нефть марки Брент
Сценарий снижения после завершения последнего клона по используемой матрице, - исходя из логики клонирования на все меньших тайм-фреймах, - хотя и возможен, но обладает крайне малым потенциалом. Либо должно возникнуть что-то на уровне форс-мажора.
Сценарий роста на ближайшие дни пока преобладает (если судить по шансам).
Причина шаткая, но обоснованная, - это характер последнего клона предшествующей модели.
Как уже было сказано, - последние максимум-минимум в ней более скромные, чем у шаблона. А это говорит о возможной инверсии. Основной прототип по завершении модели выдал сильное безостановочное снижение. Поэтому здесь и сейчас может начать играться обратное (инверсионное), - безостановочный рост, который околорынок непременно определит выносом и будет предлагать его шортить.
PS. Разумеется, речь идет о внутридневных таймфреймах - часовках или около того, а горизонт оценки не простирается далее экспирации фронтального фьючерса на нефть марки Брент
Газпром (день, Мосбиржа), - (по мотивам возмущения околорынка неправильным поведением), - давно и не раз было сказано (см.ранее), что ключевой реверсал в текущем цикле ожидается 9 августа 2019.
А уж что там подтянется по фундаменту и какие драйверы, то модели резонансной репликации (по которой проводился расчет) совершенно неведомо
Продолжение следует
А уж что там подтянется по фундаменту и какие драйверы, то модели резонансной репликации (по которой проводился расчет) совершенно неведомо
Продолжение следует