В продолжение предыдущего
Поскольку на ключевых индексах и бумагах, да и сырье тоже, есть определенные (правда, не очень явные) зарубки, проставленные рынком загодя, то вероятно в начале наступающей недели следует ожидать возникновение импульса, на основе которого и разовьется вектор, продолжительностью от 1 до 2 недель.
По-иному, - впереди важная точка бифуркации, которая сработает как реверс-180 для сценария разворота, либо как реверс-0 для сценария продолжения роста.
Так бывает. И это - нормально.
Видимо, должно что-то откуда-то "прилететь". Должен быть триггер.
Остальное рынки нафантазируют сами...

Лайт и Брент vs. Календарные фьючерсные спреды 1-2: дивергенции-конвергенции
Предыдущая аномалия в нефти отработала на все 100, - дилеры как заложились на рост по "правилу 4-го дня", - так оно и получилось.
Сейчас на повестке дня "вдруг" возникшее расхождение между спредами из лайт и самим лайт.
Правило 4-го дня на лайт работает не строго, т.к. вообще дивергенции на ней редки. Поэтому отработка необязательно начнется во вторник (если как "по правилу"), а может уже и в понедельник.
К слову, изучая рефлексию лайт с помощью программы Pythia (когда-то раньше про нее шла речь), вдруг обнаружил, что 5-сент-19 рынок, вероятно, получил какой-то инсайд, вследствие чего поменял планы, которые прежде предполагали уверенный рост на сильный бросок вниз.
Как обнаружил?
Да вот потому и обнаружил, что в этот день указанная программа изменила матрицу-прототип, который берет из прошлого для проектирования будущего.
Разумеется, "планы" могут снова поменяться. И тоже неожиданно. Но в любом случае - это предупреждение

S&P500 (Daily) - сработавший реверсал и предполагаемые сроки.
9 сентября, как и предполагалось, сработал реверсал (ожидания были сформулированы здесь).
Насколько серьезными будут последствия, опираясь на тайминг, сказать нельзя.
Предположительно, могут-должны спуститься к красной линии (на графике)
ВременнЫе метки пока нацеливают на 12 и 19 сентября, как потенциально значимые дни (т.е. на одном из них снижение или его часть может и закончиться)

Мда уж...
Даже не знаю, что и сказать по поводу эпического роста лонгов у категории "физические лица" на Мосбирже.
Данные на 18:45
Покупки, судя по всему, происходили выше того, где оказался рынок после открытия вечерней сессии.
Сопоставление с предыдущим днем показывает, что центр принятия решения был единый и реализовалось в покупки относительно небольшого числа лиц (счетов).
С точки зрения тайминга момент был выбран неудачно. По торговому циклу был потенциально реверсивный день. Правда, достоверность его невысока, но тем не менее.
По сути, покупки здесь - это "ставка на прорыв", выход из консолидации
Продолжение следует

Продолжение
Брент (Daily, CFD) - При этом признаки прорыва были ранее.
Если предположить, что "выжидали", то обычно "ждут" 4 дня.
А тут выходит - на 2-й — 3-й (смотря как считать)
По итогу, сюжет весьма любопытный
PS. За август и начало сентября в нефти столько всего понакрутили, что потенциальные реверсалы тут сплошь и рядом

В продолжение
И еще
Теоретически, тут может быть сюжет с "перекачкой денег" по схеме:
покупка на Мосбирже vs продажа на ICE
Где-то да прибудет...
Ну а в другом месте придется развести руками...
В этом случае на этот феномен можно внимания вообще не обращать

Брент (Мосбиржа), - кол-во открытых позиций на 18:45 (Мск) 12.09.19
Сюжет с мега-покупателем в развитии:
На снижении рынка в категории "физические лица" продолжается рост лонг и сокращение шорт, а также уменьшается поголовье медведей и прирастает бычье стадо
Отметим, снижение среды-четверга прошло "планово" согласно ожиданий, которые проявились в динамике фьючерсных календарей на нефти Лайт (см.выше). При этом 4 дня назад расхождение между динамикой спреда и фронт-фьюч было отмечено на нефти Брент, что позволяет предположить возможность снижения еще и сегодня, 13-сент-19
Ближайшие потенциально интересные точки бифуркации - 13-сент и 17-сент.
Получены в результате анализа резонансов в многолетнем цикле денег. С учетом особенностей данного метода, сработать могут в любом направлении как импульс внутри дня, который получит развитие на несколько дней, пока "не прилетит" что-то новенькое

Бензин (день, NYMEX) - ближайший реверсал-день (по методу, опирающегося на закономерности фрактальной геометрии)
На нефти ближайшие реверсал-дни с помощью фрактальной геометрии обнаружить не удалось
Но удалось найти на бензине, и это - 17-сент-19
Бензин коррелирует с нефтью. Локальные ценовые экстремумы по времени обычно совпадают.
Поскольку на нефти также проявилась дата 17 сентября, то наиболее вероятная дата очередного реверсала именно здесь и находится
Поэтому:
- если продолжение снижения, то во вторник следует ориентироваться на возможность завершения фазы падения с переходом к фазе роста
- если же рынок надумает подрасти к этой дате (хотя бы одним днем накануне, - главное, чтобы было "заметно"), то реверсал с бОльшей вероятностью повернет ценовую траекторию вниз
PS. В целом все это, скорее, локальные истории. По результатам анализа большой совокупности циклов, которые имеют реальное влияние на рынок нефти, он находится под значительным риском оставаться под давлением до конца сентября

Brent & RTSI (Daily) - ближайшие реверсал-дни по геометрии фракталов, обладающие серьезным разворотным потенциалом
Особо серьезная дата - это 26 сентября, которая прослеживается и на других активах с ярко выраженной корреляцией с нефтью и индексом РТС (например, Сбербанк)
Какого рода это могут быть развороты заранее сказать невозможно. Все зависит от вектора в последние дни перед реверсалом. Часто, в преддверии реверсала растущий рынок делает краткосрочный спад 2-3 днями, определяя тем самым реверсал как разворот вверх. В то время, как если тренд неизменен, то в реверсивный день непременно активизируются противники продолжения текущей тенденции

О нефти, - из разряда "заметки на полях":
Всю прошедшую неделю рынок решал для себя крайне непростую задачу: то ли ограничиться относительно кратким спадом, скажем, на неделю, после чего пойти далее вверх, то ли закладываться на длительную тенденцию снижения с прицелом увидеть минимумы где-то в конце ноября с.г.
Первый вариант предполагает завершение падения в первой половине будущей недели, с планами перейти в фазу роста в среду или четверг (18-19.09.19)
Второй вариант еще совсем "сырой", т.к. возник в качестве возможной реальности буквально на днях, - 11-12 сентября, поэтому перспективы его не очень понятны. Очевидно лишь то, что это вряд ли будет связано с каким-то резким падением. Скорее, тренд оформится как вялотекущее сползание с периодическими всплесками волатильности (и цен) в разные стороны от основного тренда
В любом случае, по совокупности множества циклов предполагается, что нефть до конца месяца (сентября) будет находиться под давлением с тем, чтобы в первой половине октября вдохнуть силы в быков

О текущем периоде с точки зрения тайминга
Особенность периода с границами примерно пара недель плюс-минус от 23 сентября в том, что если внутри этого интервала оформляется важный минимум или максимум, то он имеет высокие шансы стать точкой отсчета многомесячного цикла, управляемого одновременно множеством разнообразных факторов, среди которых ключевая роль отводится циклу биржевой психологии (психе-цикл).
Досадно, но сразу распознать новый цикл весьма сложно. Хотя бы по причине его срока жизни, общая продолжительность которого редко когда бывает менее года.
Зато применимость широкая, - на любом рынке.
Разумеется, таких "окон" в году несколько. Вот сейчас одно из них

Про нефть.
Очередной реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 18-сент, в среду (небось и запасы, и фрс помогут).
В зависимости от того, где будет рынок к этому моменту - будет и определено, куда сработает реверсал.
С учетом текущей волатильности может быть вариант пролива, где рынок способен найти возможность повернуть снова вверх.
А может сработать и вариант нахождения на локальном максимуме, откуда реверсал отправит рынок вниз.
При этом реверсал не очень надежный, т.к. на нефти он особо не просматриваетсяся, но зато ярко виден на бензине (фьючерсы на Nymex). Поскольку корреляция между бензином и нефтью тесная, то предположение, что реверсал может быть и на нефти не лишено смысла.

Нефть WTI (CFD, Daily), 1998 год, февраль-июль
В 1998 году, вблизи точки весеннего равноденствия нефть нарисовала гэп. Закрыт он был лишь спустя 3 месяца
Оба этих гэпа (и вверх, и вниз) случились после выходных. Поскольку понедельники в марте и мае пришлись на праздники, то гэпы образовались не в понедельники, а во вторники. Угу. Оба.
К чему это?
Да к тому, что гэп в нефти 16 сентября тоже после выходных, и тоже рядом с точкой равноденствия (осеннего). А как известно, гэпы по понедельникам часто бывают весьма значимыми. А близость к точкам солнечного равноденствия или солнцестояния, - как считается, - резко повышают значимость событий на финансовых рынках.
Резюме: вчерашний гэп может продержаться незакрытым относительно долго. История наглядно предоставляет возможный прототип
PS. Вспомнил я про тот гэп (в 1998) потому, что мой приятель тогда играл идею резкого взлета в марте. А в программе по теханализу CQG, помнится, тогда непосредственно перед гэпом встроенными средствами ТА идентифицировался реверсал

ИМХО по нефти:
Базовый сценарий по ценам и срокам:
Брент - на 3 месяца в коридоре 64—71, где скорее будут "недолеты", нежели "перелеты"
Лайт - на тот же срок 58,5—64, тоже скорее "недолеты", чем "перелеты"
Разумеется, подлежит пересмотру, если возникнут новые серьезные обстоятельства
PS. Уровень 64, который для одного сорта ожидается как поддержка, а для другого - сопротивлением, крайне важен. Это - своего рода "магнит", который не дает взлететь брент, и одновременно не дает упасть лайт. Уровень не "технический", - поскольку определен иными средствами, - но таковым станет спустя какое-то время

S&P 500 (Daily) - три торговых дня назад на индексе S&P 500 был "плановый" реверсал (дневная развертка), о чем был заблоговременно разговор (см.где-то выше)
Реверсал (вниз) сработал. Попытка была, - но как говорится, - "не пошло".
Теперь же выходит, - коли "не пошло" вниз, то может "пойдет" вверх?
Ну и ФРС тут кстати подворачивается...
PS. Просто констатация фактов
PS. PS. Если и выходить вверх, то в ближайшие 10 дней "самое оно"

Пара сюжетов про террор-премию в нефти
Сюжет № 1
Еще в воскресенье, как утверждали "говорящие головы" из числа экспертов, в результате обсуждения, сложился некий консенсус, что премия за риск новой атаки на нефтеобъекты составляет около $10.
Понедельник, собственно, это подтвердил, приняв во внимание плохие новости из Китая.
Если бы не атака дронов, то рынок, как и предполагалось "планом" дилеров, в понедельник испытал бы падение и прессинг во вторник и среду.
Собственно, общая канва именно такая и наблюдалась все эти дни, за исключением бурного восхождения понедельника, что произошло отчасти в силу гэпа. Дальше играли уже эмоции и алгоритмы.
Таким образом, получается, что если бы не возникшая вдруг премия за риск, то брент был бы сейчас на десятку меньше, - не 64,5, а 54,5, пробуя на прочность долгосрочную восходящую трендовую линию.
И с этой точки зрения получается, что рынок сейчас условно (с оговоркой) "на низах".
Конечно, в дно могут постучать снизу. Но это уже другая история.
Сюжет № 2
Судя по всему, значительное число лиц из категории трейдеров и околорыночников считает, что "террор-премия" - это явление временное, которое быстро рассосется.
Нет. Не рассосется. Премия останется "на месте", по меньшей мере, квартал. Спонтанность ее возникновения значения не имеет. Как только риск-событие произошло, этот фактор стал фундаментальным. А с ним - и фундаментально обоснованной новая мера риска.

S&P 500 (Daily) - 6 торговых дней практически без тренда (дрейф вправо, плоскость)
На 7-й день обычно происходит выход из консолидации
Может быть, все же сегодня?
Теория теханализа в таких случаях (в том числе с учетом времени), как правило, предлагает сценарий разворота (в нашем случае - вниз).
Однако модели "неопределенности" (додзи, разные "кресты" и т.д.), - равно как и "разворотные" (навроде повешенного и т.п.), - по статистике имеют слабо-впечатляющие результаты "удач".
Поэтому (с учетом многих других факторов) выход может быть в любую сторону
ИМХО: склоняюсь к версии продолжения роста. Пора бы начинать "предрождественское ралли" на фоне слабеющего доллара против всех валют

WTI (CL. NYMEX, Daily) - Фонды (ММ) проявляют настойчивую склонность к покупкам в хорошем соответствии с предполагаемыми циклами этого процесса (см.ранее). Это обещает продолжение тенденции роста длинных позиций со стороны фондов.
На следующей неделе есть прямо сгусток потенциальных реверсалов: 23, 24 и 26 сентября, что обещает непростую траекторию. При этом, все может свестить к какой-то одной точке, где все и будет решено (куда двигать дальше и с каким темпом).
Кроме того, в ракурсе теории резонансной репликации следует ожидать смену характера (фаз) рынка на интервалах 25-сент—4-окт и 4-окт—11-окт, что попутно сообщает нам о точке бифуркации еще и 4-окт и 11-окт.
Из всего этого списка самыми важными являются 25-сент и 11-окт, которые одновременно являются и границами окна возможности (высокой вероятности) резко поднять рынок процентов на 15-18%
Для лайт это означает быстрое достижение 68.50 (нельзя исключать и выше - вплоть до 70), а для брент — 77+
Продолжение следует

WTI (Weekly, Forex).
Почему так быстро?
- Дело тут вот в чем:
Дата 16-сент-19, когда случился безумный ценовой всплеск в нефти, - очень непростая.
Эта дата одновременно резонирует сразу с множеством важных ценовых экстремумов в прошлом согласно парадигме работы многолетнего цикла капитала (на графике - пара наиболее важных из числа таких резонансов).
Трактовка, - с учетом всех обстоятельств, - незамысловата: рынок намерен идти выше. Возможно, намного более того, чем предполагается многими, включая и оценки инвестбанков.
Вопрос теперь лишь в том, как скоро произойдет отрыв от пробитой трендовой линии (красная), а также насколько быстро может быть проверен на прочность следующий редут медведей, расположенный между 69 и 71
А здесь - сроки поджимают. В первой декаде октября рынок нефти войдет в Зону Смерти (по Ганну) в рамках долгосрочного цикла (extra-weekly), что предполагает повышенную вероятность завершения тенденции, развивающейся с начала года по текущий момент времени.
Продолжение следует

Ну а поскольку с начала года (на самом деле с Рождественской ночи 2018) рынок нефти рисует нечто вроде волны 1-2, то получается, что пришло время ее ломать, - переходить к волне 3 (неважно по какой модели - EW, или же Семеричной), что означает рост, причем последовательный и без шансов для "застрявших". Либо (как вероятность) уничтожение растущей серии волн, что означает провал в бездну (уход ниже 50 в поисках дна)
Казалось бы, все как обычно - варианты. Правда, в отличие от всех иных имеющихся в околорыночном пространстве измышлений, тут есть конкретные даты (это к вопросу, - чем отличается этот канал от других).
Но...
Ключ ко всему - это прорыв нисходящей линии тренда на конструктивной точке резонанса по Pi-Cycles. Это и есть сигнальная точка, а также и точка отсчета для следующей фазы рынка
Продолжение следует