MMI – Telegram
109K subscribers
14.7K photos
17 videos
355 files
9.26K links
Макроканал #1 в Телеграм

Номер заявки в РКН 4783301012:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317&registryType=bloggersPermission
А+. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6735fac115601c23cb236317

Связь: @russianmacrommi
Download Telegram
ДОМОХОЗЯЙСТВА МОГЛИ НАРАСТИТЬ ДОЛГ В 2020Г НА 2.5 ТРЛН РУБЛЕЙ

Долг домохозяйств на конец ноября составлял 21 465 млрд рублей. В ноябре рост долга замедлился: 0.6% мм и 13.4% гг VS 1.8% мм и 14.2% гг в октябре.

Рост долга по итогам года составил, по-видимому, около 13%. В абсолютном выражении долг мог увеличиться примерно на 2.5 трлн (+ 3.0 трлн в 2019г). В относительном выражении долг домохозяйств мог достигнуть примерно 35% от годового объёма денежных доходов населения, которые мы оцениваем в 62 трлн. Для сравнения год назад долг составлял менее 31% от доходов.

Мы считаем, что в 2021г население не сможет наращивать долг столь же быстро, как в 2020г, ибо льготные программы (прежде всего, в ипотеке) будут свернуты, а дальнейшее смягчение ДКП если и состоится, то окажется незначительным. Да и в целом трудно наращивать долг при стагнирующих доходах (мы ждём лишь очень скромное восстановление доходов в 2021г). Таким образом, наращивание долга населением в 2021г не сможет быть драйвером ускорения роста ВВП
МАЛАЙЗИЯ ВВОДИТ ПОЛУГОДИЧНОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 2-НЕДЕЛЬНЫЙ ЛОКДАУН

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 578.4К vs 612.2К накануне. Смертность: 9.2К vs 8.8К двумя днями ранее.

Количество активных случаев (заболевшие минус умершие и выздоровевшие) превысило 24 миллиона. В мире продолжают вводиться жесткие ограничения – накануне Малайзия объявила о введении ЧС до августа этого года, и 2-недельный локдаун. Впрочем, следует указать и внутренние политические причины решения ЧС – последующая приостановка работы парламента.
🔴 - доходности UST10 достигли максимума с марта прошлого года, уровней выше 1.15%. Спреды как IG, так и HY продолжают увеличиваться. Индекс "страха" VIX растет более, чем на 10%.
🔴 - давление на сегмент локального госдолга на продолжается, в аутсайдерах - Россия и Турция. Также растут и риски стран ЕМ, и пока что относительно стабильны валюты
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ПАДЕНИЕ В УСЛУГАХ, НО СПРОС НА АВТОМОБИЛИ

Недельные данные по Сбериндексу свидетельствуют об общей стабильности потребительской активности, но показывают разноплановые тенденции по сегментам.

По состоянию на 4 января показатели следующие:

Все товары и услуги: -1.2% vs -0.5% гг неделей ранее
Товары: 5.7% vs 1.8% гг
Услуги: -20.8% vs -14.6% гг
Автодилеры: 5.7% vs -12.7%

Новогодняя неделя (с 28.12 по 04.01) зафиксировала довольно интересную разбивку по некоторым позициям, в частности – по продажам автомобилей. Многие автосалоны были уже открыты с 3 января, очевидно часть населения решила с пользой провести длинные новогодние каникулы…
ВСЛЕД ЗА МОСКВОЙ СНИЖЕНИЕ ПРИОСТАНОВИЛОСЬ И ПО ВСЕЙ РОССИИ

РОССИЯ:
22 934 заболевших за сутки vs 23 315 и 22 851 в предыдущие пару дней
531 умерших vs 436 и 456 в последние два дня.

МОСКВА:
5 001 заболевших вчера vs 4 646 и 4 216 за предыдущие двое суток.
72 умерших vs 71 и 76 в предыдущие два дня

Количество тестов за вчера – 300 тысяч (позавчера – 400К)
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал

Результаты стратегий «Алго Капитал». Итоги 2020 года

Международная стратегия NC3816 (базовая валюта - доллары США, 19 бирж мира, 86 фьючерсов) закрыла год с результатом +43.9% в долларах США. Прибыль инвесторов после вычета всех комиссий составила +24.4%. Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Стратегия Энергия (базовая валюта – рубли РФ, Московская биржа, 14 фьючерсов) за 12 месяцев 2020 года заработала +107.2%. Прибыль инвесторов после вычета комиссий составила +57,5%. Стратегия Энергия доступна широкому кругу инвесторов.

Комиссия управляющего может быть снижена в зависимости от объема инвестированных средств на счет доверительного управления. Для новых клиентов действуют специальные условия – уточняйте у менеджеров.

Результаты работы компании подтверждаются многочисленными международными рейтингами эффективности торговых систем, международным аудитом, компания входит в топ 20 лидеров рынка фьючерсов и опционов и является лидером Рэнкинга управляющих на Московской бирже.

Получить подробную информацию об услуге доверительного управления ценными бумагами, а также ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, а также с условиями управления активами можно на сайте компании.

Оставьте заявку на консультацию на официальном сайте Алго Капитал. Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
🟢 - продолжающееся давление на сегмент ОФЗ сегодня несущественное, покупки акций продолжаются, в лидерах - нефтегазовый сектор на хорошей сырьевой конъюнктуре, и ожиданиях опережающего восстановления спроса.
ЦБ ЕГИПТА ЗАПРЕТИЛ БАНКАМ СТРАНЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ

Центральный банк Египта заявил, что не позволит банкам распределять денежные средства из общей прибыли или нераспределенной прибыли между акционерами, в условиях противостояния рискам, которые могут возникнуть в результате продолжающегося кризиса COVID-19 (в стране наблюдается довольно чувствительная вторая волна пандемии).
Ранее, регулятор временно разрешил заемщикам откладывать выплаты по кредитам, но эта программа закончилась в сентябре. Теперь, когда мораторий закончился, ЦБ, безусловно, хочет, чтобы банки поддержали ликвидность баланса. Однако, банкам будет разрешено распределять бонусы и компенсации среди членов совета директоров.

Египет - один из текущих бенефициаров помощи от МВФ ($5.2 млрд.) в рамках инструмента ускоренного финансирования и долговые бумаги страны пользуются определенной популярностью у инвесторов из-за хорошего соотношения “цена-качество”.
В 2020 ГОДУ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ОКАЗАЛАСЬ МАКСИМАЛЬНОЙ СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ EM

Под конец года в крупнейших развивающихся экономиках преимущественно наблюдалось ускорение инфляции. При этом наиболее тревожная картина наблюдалась в Бразилии (4.5% гг) и России (4.9% гг). Россия вообще оказалась чемпионом по инфляции в 2020 году среди основных EM, притом что ключевая ставка у нас находится на максимальном уровне среди рассматриваемых стран – 4.25%. Такая же ставка кроме нас только у Мексики, у всех остальных – ниже (Турцию в расчет не берем, как пример экстремальной ДКП https://news.1rj.ru/str/russianmacro/9642).

Тот факт, что при относительно жесткой ДКП (относительно других EM) мы имеем самую высокую инфляцию может говорить о двух вещах:
1. Высокая доля немонетарной компоненты инфляции,
2. Высокая монополизация экономики.

Мы полагаем, что и то, и другое играет важную роль. Но значимость немонетарной компоненты и её определяющий вклад в рост цен под конец года у нас не вызывает сомнений.
• ГОДОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ В РФ НАЧНЕТ РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ ВНИЗ ВО 2-М КВ
• НА ПИКЕ ИНФЛЯЦИЯ МОЖЕТ ДОСТИГУТЬ 5.5-5.6%

На графике – простейшая модель для краткосрочного прогноза инфляции. Это линейная регрессия. Прогнозное уравнение выглядит следующим образом:

Infl = a0 + a1*X1 +a2*X2 + a3*X3 + a4*X4

Самое важное в таких моделях это подбор Х1…Хn. Перелопатив несколько десятков рядов мы остановились на тех, которые имеют наивысшую корреляция с ИПЦ.

X1 – M2 (-7) – агрегат М2 со сдвигом на 7 мес (т.е. для прогноза сегодняшней инфляции мы берём годовую динамику М2, какой она была 7 мес назад)
X2 – Сахар (-3) – мировые цены на сахар в рублях (индекс ФАО, % гг) со сдвигом на 3 мес
X3 – Зерно (-8) – мировые цены на зерно в рублях (индекс ФАО, % гг) со сдвигом на 8 мес
X4 – Нефть (-7) – мировые цены на нефть в рублях (Urals, % гг) со сдвигом на 7 мес

Для построения модели взяты ряды с начала 2017 года. R2 = 0.89

Мы будем возвращаться к этой модели. А если у Вас есть вопросы, задавайте их в чате
НОВЫЙ РЕКОРД СМЕРТНОСТИ В МИРЕ

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 663.4К vs 578.4К накануне. Смертность: 15.7К vs 9.2К двумя днями ранее – это максимальный показатель с начала пандемии. В США – более 4 тысяч смертей, в Бразилии, UK и Германии – более тысячи случаев за сутки, в большинстве своем это максимумы.

Нидерланды продлили полный локдаун до 9 февраля, Бельгия сохраняет жесткие ограничения до начала марта. Накануне Турция объявила о прекращении авиасообщения с Индонезией.
🟢 - рост цен на нефть усиливается на новостях о снижении запасов топлива в США. Аппетит к риску продолжает расти - индекс "страха" VIX продолжает снижаться.
🔴🟢 - смешанная динамика на ЕМ, преимущественно рост валют против доллара, но с одновременным увеличением рисков, особенно - турецких
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РОСТА СМЕРТНОСТИ В РОССИИ, ТЕНДЕНЦИЯ – КАК И В ОСТАЛЬНОМ МИРЕ

РОССИЯ:
22 850 заболевших за сутки vs 22 934 и 23 315 в предыдущие пару дней
566 умерших vs 531 и 436 в последние два дня – максимум в этом году.

МОСКВА:
4 320 заболевших вчера vs 5 001 и 4 646 за предыдущие двое суток.
76 умерших vs 72 и 75 в предыдущие два дня
Количество тестов за вчера – 400 тысяч (вчера – 300К)
МОСКВА ВОЗОБНОВИЛА ПУБЛИКАЦИЮ ДАННЫХ ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ С КОВИДОМ, И ИЗ ЭТИХ ЦИФР НЕ ВИДНО КАКОГО-ЛИБО УЛУЧШЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

Москва возобновила публикацию данных по числу госпитализированных с ковидом. Из этих цифр видно, что никакого улучшения эпидемиологической картины за время праздников в Москве не произошло – как и перед новым годом в больницы с ковидом попадают 1.7 тыс чел в день. Очень высокая норма госпитализации (число госпитализированных к числу выявленных случаев), подскочившая к 40%, говорит лишь о том, что большое число заболевших просто не попадает в статистику из-за снизившихся объёмов тестирования. Правда, после праздников количество тестов пошло вверх (сейчас 300-400К в день).

Сегодня-завтра ждём решения Москвы об удаленке для школьников (до 17 января им продлили каникулы). В отсутствии видимых признаков улучшения старшеклассникам вряд ли стоит рассчитывать на возвращение в классы, как минимум, до весны
МИНФИН ПЕРЕШЕЛ ОТ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ИЗ ФНБ К ПОКУПКАМ

С 15.01 по 4.02 включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у ЦБ на 106.3 млрд руб ($1.4 млрд). Ежедневный объём покупок составит около $96 млн.

Прогноз доп нефтегазовых доходов в рассматриваемый период - 73.5 млрд руб. Ещё 32.8 млрд – это то, что Минфин продал лишнего в декабре.

Напомним, что цена отсечения составляет в этом году $43.3 за баррель. Но при расчете базовых НГД Минфин использует докризисные объёмы добычи и экспорта нефти. Поэтому операции по бюджетному правилу регулируют не только отклонения из-за цены, но и из-за объёмов. В результате цена отсечения оказывается выше, примерно $46-49 за баррель. Средняя цена Urals с начала года складывается на уровне около $54 за баррель.

Bid, с которым ЦБ будет выходить на рынок, соответствует заявке Минфина, так как продажа валюты в рамках зеркалирования сделок ФНБ с акциями Сбера и Аэрофлота была завершена в декабре.

Для рубля новости от Минфина – умеренный негатив.
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОЗОНЕ: КРИЗИСНЫЙ ПРОВАЛ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕОДОЛЕН

По данным Eurostat промышленное производство в 19 странах Еврозоны выросло в ноябре на 2.5% мм (ожидалось 0.2% мм) vs 2.3% мм в октябре, в годовом исчислении снижение составляет всего -0.6% гг, (ожидалось -3.3% гг) vs -3.5% месяцем ранее.

Деловая конъюнктура в европейском промсекторе продолжает оставаться довольно оптимистичной: в ключевых странах индекс PMI Manufacturing находится выше психологической отметки в 50 пунктов, и продолжает расти.
На сколько процентов за последние 12 месяцев выросли цен на потребляемые Вами товары и услуги?
Final Results
3%
Менее 4%
4%
4-5%
5%
5-6%
4%
6-7%
6%
7-8%
4%
8-9%
19%
9-10%
10%
10-11%
6%
11-12%
39%
Более 12%
Какой рост цен на потребляемые Вами товары и услуги Вы ожидаете в следующие 12 месяцев?
Final Results
4%
Менее 4%
5%
4-5%
6%
5-6%
5%
6-7%
5%
7-8%
5%
8-9%
17%
9-10%
9%
10-11%
5%
11-12%
39%
Более 12%
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ: НАЧАЛО ГОДА – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

По данным Банка России средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до 1 года в первой декаде января не изменилась и составила 4.486% годовых. Это естественно, т.к. банки в первую декаду не работали.

Дальнейшая динамика ставок по вкладам, во многом, будет зависеть от ситуации с ликвидностью в банковском секторе, которая пока развивается хуже прогнозов (об этом напишем в ближайшее время подробнее).

От ЦБ изменения ключевой ставки в первой половине года мы не ждём, так что с этой стороны влияния на ставки по депозитам не будет.

Опубликованная нами модель инфляции показывает, что после возможного роста в 1 кв до 5.5% гг, инфляционный тренд развернется вниз во 2 кв 2021г, тогда и вероятно возобновление снижения ставки ЦБ, а вслед за ней и ставок по депозитам. Но в любом случае это будут незначительные изменения.