안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FuzsLPK2

지난주 관심 종목은 -1.36%로 동 기간 KOSPI -5.63%, KOSDAQ -7.80% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 한화시스템 +21.12%, 비에이치아이 +15.78%, 지역난방공사 +12.40%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 실리콘투 -32.00%, 로체시스템즈 -15.17%, 브이티 -11.19%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +38.82%로 동 기간 KOSPI -4.29%, KOSDAQ -16.45% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

2024년 YTD 성과는 +11.31%로 KOSPI -8.98%, KOSDAQ -20.90% 대비 크게 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GlJcPznm

안녕하세요. 구독자 Ahn Gregory님의 리퀘스트입니다.

주요 배당주의 11월 첫 영업일부터 12월 마감까지 누적 수익률을 보고, 다음 사항에 대한 피드백을 요청주셨습니다.

1) 찬바람 불면 배당주라고 하는데 11월부터 12월까지 몇 프로나 오르나?
2) 진짜 12월 마지막이 높은 주가인가? 11~12월의 피크는 대충 언제인가?

개인적으로 계절성 매매를 별로 안 좋아하지만 다음 작업을 수행하였습니다.

1) MKF500 고배당, Wealth 고배당, Fnguide 고배당포커스 지수의 수익률을 2015년부터 2024년까지 다운로드
2) 2015~2023년 데이터를 평균내어, 2024년과 비교해 봄

결과는 다음과 같습니다.

https://naver.me/5ZJc0Qm8

10월 30일부터 11월 15일까지 KOSPI는 -6.82% 하락하였습니다.

이 구간동안 낙폭과대 종목이 어떤게 있었는지 찾기 위해 다음과 같은 로직을 수행하였습니다.

1) 시가총액 1000억 이상, 12MF EPS 추정치가 흑자인 종목만을 유니버스로 선정
2) 12MF EPS 추정치의 10/30 ~ 11/15 변화율을 구함
3) 10/30 ~ 11/15 주가 상승률을 구함
4) 추정치 변화율 - 주가 상승률을 구함. 이는 추정치가 상향되거나 적게 하락했음에도 불구하고 주가는 많이 빠진 종목을 찾기 위함.
5) 관련 종목 리스트 30개, 그리고 전종목 순위 파일을 작성함

아래와 같이 30개 리스트 및 전 종목의 순위를 공유드립니다.

https://naver.me/GyYRNAoU

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5D82191C

트럼프 2.0 시대의 테크 혁신에 대하여 이야기 하기 위하여 프론티어 파운드리의 CEO인 술탄 메기(Sultan Meghji)가 야후 파이낸스에 출연하였습니다.

해당 영상에서 술탄 메기는 트럼프 2.0의 시대가 AI와 암호화폐 산업에 미치는 긍정적인 영향과 규제완화의 필요성에 대해 논하였습니다.

프론티어 파운드리는 AI 기업으로, 다양한 알고리즘을 통하여 데이터 셋에서 패턴을 감지하고 위험을 완화하는 앙상블 AI 플랫폼을 개발하는 회사입니다.

금융 서비스, 생명과학 등 다양한 시장에서 AI의 안전성에 대하여 집중하는 회사입니다.

CEO이자 창업자인 Sultan Meghji는 30년 경력의 IT 전문가이자 Duke 대학교의 교수로 재직중입니다.
FBI, CIA, FED, 영국 정부에 IT 관련 자문을 해 준경력이 있고, 조지 메이슨 대학교 국가 안보연구소의 연구원이기도 합니다.

때문에, 이런 저명한 인물의 입으로 "트럼프 2.0 시대가 AI 기업들에 어떤 의미가 있는지"를 듣는 것은 꽤 의미가 있다고 생각을 합니다.

또한, 이민정책의 변화가 기술인재를 영입하는데 미치는 영향에 대해서도 논의하고 있습니다.

간단하게 정리해 보았습니다.

https://naver.me/5Q3JE5Kp

트럼프 차기 정부가 자율주행차에 대한 규제를 완화시키려고 한다는 소식이 나오면서 테슬라가 급등하였습니다.

자율주행 차에 대한 기존 규제가 왜 문제였는지, 그리고 왜 테슬라에 도움이 되는지를 정리해보았습니다.

블룸버그의 기사 <Trump Team Is Seeking to Ease US Rules for Self-Driving Cars>를 기본으로, 몇 가지 언론 기사를 추가로 취합하였습니다.

나름대로 핫 한 이슈다보니, 제목처럼 돌고래도 이해할 수 있게 써 보는걸 목표로 삼았습니다.
이해 안 되면 독자분이 돌고래보다 못한게 아니라 전적으로 글쓴놈이 문제입니다.

https://naver.me/55rkaEPs

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/FsRcicX5

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FfeJtOY2

안녕하세요. 이번주도 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 리포트들을 살펴보고자 합니다.

이번주 눈에 띈 것은 운송업종이었습니다.

홍해 이슈로 인하여 운임 상승의 수혜를 충분히 보고 있는 반면, HMM은 잔여 영구채 부담도 있고 구조적 업황 하락도 우려가 된다는 목소리가 보였습니다.

때문에 Hold 의견과 Buy 의견이 같이 혼재되어 있었습니다.
그럼에도 불구하고 추정치는 25년도분까지 크게 상향이 되었는데, 한번 살펴볼 가치가 있어 보입니다.

https://naver.me/GsjMQEpP

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5gF1EhIP

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xs3OYYXL

지난 주 관심종목은 +0.63%로 동 기간 KOSPI +3.49% 대비 언더퍼폼, KOSDAQ -1.23%대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 비에이치아이 +28.88%, 오리엔탈정공 +18.55%, 한국가스공사 +14.59%가 있었던 반면 성과 부진 종목으로는 경동나비엔 -13.04%, 효성중공업 -12.86%, 브랜드엑스코퍼레이션 -11.22%가 있었습니다.


2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +39.70%로 동 기간 KOSPI -0.95%, KOSDAQ -17.47% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

YTD 성과는 +12.01%로 동 기간 KOSPI -5.80%, KOSDAQ -21.87% 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

특히 긍정적으로 생각하는 부분은 9월 7일을 저점으로 MP가 +11.30% 수익률을 거두며 동기간 KOSPI -1.69%, KOSDAQ -4.19% 를 상회하였다는 점입니다.

코스닥, 코스피가 당시보다 더 깨졌음에도 불구하고 알파를 창출하고 있다는 점에서는 퀀트 기반 투자가 안정적이라는 것을 어느정도 입증한 것으로 보입니다.

아래와 같이 이번주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/FnmIBV7h

12월 미국 주식 퀀트를 업데이트 합니다.

지난 달 관심종목은 +4.97%로 동 기간 S&P500 +1.87%, NASDAQ +2.29%를 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 팔란티어 테크(PLTR) +49.76%, 로얄 캐리비안(RCL) +20.78%, 페어 아이작 (FICO) +19.35%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 모놀리틱 파워(MPWR) -36.61%, 모호크 인더스트리 (MHK) -13.83%, 펄티 그룹 (PHM) -12.94%가 있었습니다.


2024년 2월 21일 이후 누적 성과는 +20.28%로 동 기간 S&P500 +19.77%, NASDAQ +18.84% 대비 아웃퍼폼하기 시작하였습니다.

트럼프 트레이드로 인하여 산업재 위주의 포트폴리오가 잘 맞았는 것으로 판단됩니다.

아래와 같이 12월 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/FPnvGQ3K

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xDJkhDNj

Oil Price.com에서 제공되는 <Data Centers Highlight the Limits of Renewable Energy Scaling > 의 번역입니다.

친환경 에너지의 간헐성으로 인하여 현재는 데이터센터에 필요한 전력을 충분히 공급하는 것이 불가능하며,
친환경 에너지가 화석연료를 대체할 수 있다는 신화를 무너트리고 있다는 이야기입니다.

우리는 데이터 센터와 탄소 중립 둘 중 하나를 선택해야 할 지도 모릅니다.
https://naver.me/5r9XKaOR

오늘 코스피 지수에 대한 기술적 시사점은 다음과 같습니다.

1) KOSPI 지수가 20일 이동평균선을 돌파하였음.
2) 반면, 120일 이동평균이 200일 이동평균을 하회 지속.
3) 20MA < 60MA < 120MA < 200 MA 역배열 지속

역배열이 안 좋다는 이야기는 많이들 들어보셨으리라 생각합니다.

그럼 얼마나 안 좋냐?

다음과 같은 시도를 해 보았습니다.

1) 1981년 1월 1일부터 KOSPI 이동평균(MA)을 20일, 60일, 120일, 200일을 계산함.
2) 현재 지수 종가 > 20일 > 60일 > 120일 > 200일 MA일시 정배열으로 정의
3) 현재 지수 종가 < 20일 < 60일 < 120일 < 200일 MA일시 역배열으로 정의
4) 정배열일때만 투자한 경우, 역배열일때만 투자한 경우, 그 외의 경우 투자한 경우를 KOSPI와 비교해 보았음.
5) 역배열만 회피하는 투자도 병행해 보았음.

https://naver.me/xExZ3AFy

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/58NzWRUV

미국장이 너무 많이 올라서 지금 꽤 부담스럽다는 분들이 많습니다.

좋은건 알겠는데, 내가 들어가면 꼭지가 아니냐? 라는 웃픈 이야기가 꽤 들립니다.

그런 분들께서 참조를 하시면 좋을 자료 하나를 공유드립니다.

닷컴버블 때도 미국 IT기업들의 고밸류가 논란이 되어 왔습니다.
물론 닷컴 버블 당시에는 돈을 벌지 못하는 IT기업들이 많았고, 지금은 돈을 버는 기업들이 많다는건 분명히 다른 문제입니다.

때문에 직접적으로 비교하는 것이 논란이 있지만, 미국 IT천하가 끝날 때 다른 섹터가 어떻게 되었는지 비교해 보는 것은 의미가 있어보입니다.

2000년 한 해동안 S&P500은 -10.1%, NASDAQ은 -39.3%, IT 섹터는 -41.0% 하락하였습니다.

미장에서 다른 섹터는 어땠을까요?

결론적으로 현재 미장이 부담스럽다면 미장 내에서도 상대적으로 소외받은 섹터 위주로 투자를 하는 것은 대안이 될 수 있습니다.

https://naver.me/x1Vx94QU

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/FlZtPBtx

안녕하세요.
이번주 추정치 상향 종목을 중심으로 레포트를 살펴보도록 하겠습니다.

개인적으로 눈에 띄는 것은 한전이었습니다.
2016년 시절에 셰일가스 영향으로 유가가 20불 수준에 머물렀고,
한전의 주가가 약 3배 올랐던 적이 있습니다.

에너지 가격 하락과 전기요금 인상이 겹치면, 2016년 시나리오가 재현될까요?

https://naver.me/5MV6D5T7