S&P 500, Daily, - текучка: сегодня (см.выше) на этом широком индексе фондового рынка реверсал-день по циклу биржевой психологии.
Но судя по всему, не получится даже чего-то похожего на реверсал. Максимум, - попытка завтра.
Понедельник - будет уже иная история.
Резюме: рынок увяз в плоскости, о чем не раз уже звучало, - рынок будет в широком боковике, что бы там ни придумывали армагедонисты. И сейчас он (рынок) где-то посередине коридора, в котором цены останутся до 22.06.2020 (см. выше)
Но судя по всему, не получится даже чего-то похожего на реверсал. Максимум, - попытка завтра.
Понедельник - будет уже иная история.
Резюме: рынок увяз в плоскости, о чем не раз уже звучало, - рынок будет в широком боковике, что бы там ни придумывали армагедонисты. И сейчас он (рынок) где-то посередине коридора, в котором цены останутся до 22.06.2020 (см. выше)
Фондовый индекс RTSI (РФ), Daily, - обновление предыдущего
На сегодня-завтра (с реализацией пятница-понедельник, 3-6.04.2020) по индексу несколько спонтанно возникла вероятность реверсала (локально разворотный). Вероятность в силу разных причин "размытая". То есть затруднительно оценить ее величину даже приблизительно. Но резонансы есть и они могут сработать.
Если сработает, то это станет еще одним подтверждением, предугаданной ранее "безыдейности" ценовой траектории, по меньшей мере, до середины апреля, где судьба будет решаться реакцией на сгусток реверсалов (сильная зона бифуркации)
На сегодня-завтра (с реализацией пятница-понедельник, 3-6.04.2020) по индексу несколько спонтанно возникла вероятность реверсала (локально разворотный). Вероятность в силу разных причин "размытая". То есть затруднительно оценить ее величину даже приблизительно. Но резонансы есть и они могут сработать.
Если сработает, то это станет еще одним подтверждением, предугаданной ранее "безыдейности" ценовой траектории, по меньшей мере, до середины апреля, где судьба будет решаться реакцией на сгусток реверсалов (сильная зона бифуркации)
Нефть марок Brent & WTI, - последние дни внесли весьма важные новации в список будущих реверсалов. Причем не столько по причине появления новых реверсал-дней, сколько по иной причине.
А именно: будучи оформлены как закладки на будущее и определяемые по единой методике (в данном случае по фрактальной геометрии), каждый рынок выдал свою версию
В то время как Брент фокусируется на 20 апреля и 12 мая, Лайт смотрит на 14 и 22 апреля.
Как известно, на глобальных низах эти сорта часто разворачиваются несогласованно. Вернее, последний ценовой экстремум на этих связанных рынках возникает в разные даты. Часто, - отстоящих друг от друга на заметном удалении.
Отсюда вывод: высоко-вероятно, какой-то набор этих дат окажется тем, где будет последний минимум (у каждого рынка своя индивидуальная дата)
А именно: будучи оформлены как закладки на будущее и определяемые по единой методике (в данном случае по фрактальной геометрии), каждый рынок выдал свою версию
В то время как Брент фокусируется на 20 апреля и 12 мая, Лайт смотрит на 14 и 22 апреля.
Как известно, на глобальных низах эти сорта часто разворачиваются несогласованно. Вернее, последний ценовой экстремум на этих связанных рынках возникает в разные даты. Часто, - отстоящих друг от друга на заметном удалении.
Отсюда вывод: высоко-вероятно, какой-то набор этих дат окажется тем, где будет последний минимум (у каждого рынка своя индивидуальная дата)
Опционы на нефть лайт (CL, NYMEX) - вчера, 02.04.2020, превалировали ставки на понижение (судя по приросту OI).
Судя по всему, опционные трейдеры предполагают снижение нефти марки лайт к 21 и ниже.
При этом в ближайшие пару недель велики ожидания серьезной болтанки вверх-вниз, - поскольку прилично брали близкие к АТМ путы и коллы. Видимо, кто-то покупал Straddle, а кто-то мастерил стратегию длинной волатильности с опцией её рехеджа в дальнейшем
Судя по всему, опционные трейдеры предполагают снижение нефти марки лайт к 21 и ниже.
При этом в ближайшие пару недель велики ожидания серьезной болтанки вверх-вниз, - поскольку прилично брали близкие к АТМ путы и коллы. Видимо, кто-то покупал Straddle, а кто-то мастерил стратегию длинной волатильности с опцией её рехеджа в дальнейшем
GBP/USD (Daily, Forex) - как было когда-то сказано про 20.03.2020, - так оно и вышло. Сейчас рынок по той же методике (резонансная репликация) находится в фазе коррекции-консолидации. То, что это приводит к значительным подвижкам курса - это индивидуальные особенности периода. Эта фаза предположительно завершится 24.04.2020, откуда продолжится движение вниз до 9.06.2020, где cледует ожидать очень важный разворот (Extra-Weekly-Month).
Из локальных историй: 30.03.2020 был реверсал по психе-циклу, на котором рынок решил остановить свой бег наверх, поэтому текущая консолидация скорее к будущему локальному снижению, нежели к росту
Из локальных историй: 30.03.2020 был реверсал по психе-циклу, на котором рынок решил остановить свой бег наверх, поэтому текущая консолидация скорее к будущему локальному снижению, нежели к росту
USD/RUB (TOM, Micex), Daily, - кризисный код не отпускает. Очередные важные вехи времени - 9 и 16 апреля. Отсутствие обновлений максимумов марта-2020 - это уже тактические победы медведей, обещающие в будущем викторию стратегическую.
По психе-циклу в понедельник, 06.04.2020, рынок под повышенным риском неожиданно ощутить силу быков по доллару. Видимо, могут появиться какие-то новые обстоятельства, перебить которые могут опять-таки только очередные новые обстоятельства. Поэтому у быков будут все шансы держать рынок под контролем до конца месяца.
При этом развитие сценария вниз прямо с понедельника - это будет очень сильный сигнал для медведей, свидетельствующий о завершении кризиса несколько раньше, чем сейчас ожидается рынком
По психе-циклу в понедельник, 06.04.2020, рынок под повышенным риском неожиданно ощутить силу быков по доллару. Видимо, могут появиться какие-то новые обстоятельства, перебить которые могут опять-таки только очередные новые обстоятельства. Поэтому у быков будут все шансы держать рынок под контролем до конца месяца.
При этом развитие сценария вниз прямо с понедельника - это будет очень сильный сигнал для медведей, свидетельствующий о завершении кризиса несколько раньше, чем сейчас ожидается рынком
Данные по открытому интересу на фьючерсном рынке нефти Light от CFTC на 31.03.2020
Признаться, не ожидал увидеть такое...
На фоне безаппеляционных утверждений околорынка о том, что-де никто в здравом уме при таких ценах не будет входить в короткий хедж, на реальном рынке происходит все в точности до наоборот
На периоде 25-31 марта 2020 превалировал короткий хедж (у производителей, - Producer)
Длинный хедж тоже брали, но меньше
Фонды (Managed Money) - все как в басне Крылова - кто куда горазд. По итогу - консенсуса нет. То же и с другими категориями
В совокупности же, судя по приросту лонг у Swap Dealers, общее мнение всех участников рынка склоняется к шорт
Признаться, не ожидал увидеть такое...
На фоне безаппеляционных утверждений околорынка о том, что-де никто в здравом уме при таких ценах не будет входить в короткий хедж, на реальном рынке происходит все в точности до наоборот
На периоде 25-31 марта 2020 превалировал короткий хедж (у производителей, - Producer)
Длинный хедж тоже брали, но меньше
Фонды (Managed Money) - все как в басне Крылова - кто куда горазд. По итогу - консенсуса нет. То же и с другими категориями
В совокупности же, судя по приросту лонг у Swap Dealers, общее мнение всех участников рынка склоняется к шорт
Я не склонен к рассуждениям о том, как надо или не надо действовать регуляторам и властям на те или иные вызовы. И уж тем более не заниматься пророчеством, кто, как и почему будет действовать, исходя из сложившейся ситуации.
Просто потому, что не имею всей полноты информации, которой несомненно обладают лица, принимающие решения.
Поэтому, не находясь хотя бы близко к центру принятия решений, "экспертные" высказывания любого рода больше похожи на клоунаду, нежели на действительно обоснованную аналитику.
Но околорынок именно такие шоу и любит. А в последние годы еще и серьезно измельчал по качеству обсуждаемой инфы.
Вот, например, из последнего.
Давеча прилетела весточка, что-де США&Канада обдумывают введение пошлин на импорт нефти из России и СА. И вот сколько уже копий сломано в интернет-баталиях, а ни цифр, ни инфографики я, как ни старался, ни у кого, - включая вездесущий Смарт-Лаб, - так и не увидел.
А тем временем, именно с этого и следовало начать, прежде чем бузить, строить догадки и предположения
Итак...
Просто потому, что не имею всей полноты информации, которой несомненно обладают лица, принимающие решения.
Поэтому, не находясь хотя бы близко к центру принятия решений, "экспертные" высказывания любого рода больше похожи на клоунаду, нежели на действительно обоснованную аналитику.
Но околорынок именно такие шоу и любит. А в последние годы еще и серьезно измельчал по качеству обсуждаемой инфы.
Вот, например, из последнего.
Давеча прилетела весточка, что-де США&Канада обдумывают введение пошлин на импорт нефти из России и СА. И вот сколько уже копий сломано в интернет-баталиях, а ни цифр, ни инфографики я, как ни старался, ни у кого, - включая вездесущий Смарт-Лаб, - так и не увидел.
А тем временем, именно с этого и следовало начать, прежде чем бузить, строить догадки и предположения
Итак...
Итак, сколько РФ экспортирует в США (по данным за последний год, янв-2018-19)
Взято отсюда
Можно сказать лишь одно, - не впечатляет
Канады, как ни старался, так и не нашел
Взято отсюда
Можно сказать лишь одно, - не впечатляет
Канады, как ни старался, так и не нашел
То же самое (экспорт из России по странам) в цифрах
Ну и о чем тут можно говорить?
Овчинка даже выеденного яйца не стоит
——————
PS. На самом деле все, конечно же, сложнее.
Как утверждают осведомленные источники, импортные пошлины не в приоритете. Это скорее кусок кости для вброса в СМИ, падких на "жареное".
В то время как в приоритете (как говорят), - это санкции на РФ.
Ну и о чем тут можно говорить?
Овчинка даже выеденного яйца не стоит
——————
PS. На самом деле все, конечно же, сложнее.
Как утверждают осведомленные источники, импортные пошлины не в приоритете. Это скорее кусок кости для вброса в СМИ, падких на "жареное".
В то время как в приоритете (как говорят), - это санкции на РФ.
Нефть марки Вrent, - с учетом того, сколько сейчас накидано на информационный вентилятор, - можно только гадать, где окажется рынок на этой неделе, а точнее 8 апреля, - то ли на 17+, то ли на 50—
Для каждого суждения есть немало доводов за и против.
Замечу, дата 8 апреля, - как одна из ключевых дат для рынка нефти, - была определена давно, - правда, озвучена несколько позже, когда стала актуальной по мере приближения к ней.
Поскольку уникальный метод резонансной репликации позволяет делать расчеты будущего в ракурсе тайминга на достаточно длительных дистанциях, то остается сообщить, что следующая, аналогичная по силе точке бифуркации от 8.04.2020, будет не скоро, - 10.07.2020, плотно спаренная с 15.07.2020
При этом на отрезке времени от 8.04 до 10.07 ожидается единая превалирующая динамика, без эксцессов, если не считать локальные истории, являющиеся обычным делом в рыночной пилораме.
Для каждого суждения есть немало доводов за и против.
Замечу, дата 8 апреля, - как одна из ключевых дат для рынка нефти, - была определена давно, - правда, озвучена несколько позже, когда стала актуальной по мере приближения к ней.
Поскольку уникальный метод резонансной репликации позволяет делать расчеты будущего в ракурсе тайминга на достаточно длительных дистанциях, то остается сообщить, что следующая, аналогичная по силе точке бифуркации от 8.04.2020, будет не скоро, - 10.07.2020, плотно спаренная с 15.07.2020
При этом на отрезке времени от 8.04 до 10.07 ожидается единая превалирующая динамика, без эксцессов, если не считать локальные истории, являющиеся обычным делом в рыночной пилораме.
Brent (Forex), Daily, - ближайшие реверсал-дни
Ситуация на раннее утро по Мск. с точки зрения времени прозрачна:
Быки настроены удержать рынок от падения в надежде, что с 9.04.2020 им удастся организовать ралли.
Проект весьма сомнительный, т.к. тогда у медведей появляются хорошие шансы по истечении 8.04.2020 толкнуть рынок на новые низы (по дейли). Причем не на день-другой, а взять под контроль рынок еще месяца на три.
При этом на стороне медведей в настоящее время играют среднесрочные циклы, которыми предполагается поиск дна здесь и сейчас, которые будут уместны во времени для завершения реализовавшегося сценария краха.
Поэтому, если медведям на этой неделе удастся утянуть рынок к минимумам, то консенсус с быками может быть неожиданно найден на отрезке 9-13.04.2020 с подтверждением на периоде 20-24.04.2020 того, что с низами "всё" и пора переходить к более позитивным повесткам
Продолжение следует
Ситуация на раннее утро по Мск. с точки зрения времени прозрачна:
Быки настроены удержать рынок от падения в надежде, что с 9.04.2020 им удастся организовать ралли.
Проект весьма сомнительный, т.к. тогда у медведей появляются хорошие шансы по истечении 8.04.2020 толкнуть рынок на новые низы (по дейли). Причем не на день-другой, а взять под контроль рынок еще месяца на три.
При этом на стороне медведей в настоящее время играют среднесрочные циклы, которыми предполагается поиск дна здесь и сейчас, которые будут уместны во времени для завершения реализовавшегося сценария краха.
Поэтому, если медведям на этой неделе удастся утянуть рынок к минимумам, то консенсус с быками может быть неожиданно найден на отрезке 9-13.04.2020 с подтверждением на периоде 20-24.04.2020 того, что с низами "всё" и пора переходить к более позитивным повесткам
Продолжение следует
Про нефть (продолжение)
Проще говоря:
Падение здесь и сейчас => на будущей неделе шансы на начало формирования разворота очень высоки
Рост или плоскость здесь и сейчас => повышенная неопределенность остается, причем резко возрастают шансы продолжения медвежьего рынка, по меньшей мере, до середины лета
Проще говоря:
Падение здесь и сейчас => на будущей неделе шансы на начало формирования разворота очень высоки
Рост или плоскость здесь и сейчас => повышенная неопределенность остается, причем резко возрастают шансы продолжения медвежьего рынка, по меньшей мере, до середины лета
Сургутнефтегаз об, дневной, - случайно обнаружил, что сегодня реверсал-день. Не сильно важный, но все же.
Определено по:
1) фрактальная геометрия
2) по резонансам кризисного кода (хоть и затихающих, но все же...)
Кроме того, налицо неопределенность сегодняшнего дня, поскольку нарисовался дож (япосвечи), подчеркивающий нерешительность противоборствующих сторон
Резюме: Прямо завтра-послезавтра будет, по меньшей мере, попытка продавить рынок вниз. Если медведям удастся перехватить инициативу, то они смогут без особых препятствий вести рынок вниз почти неделю, вплоть до 13.04.2020
Определено по:
1) фрактальная геометрия
2) по резонансам кризисного кода (хоть и затихающих, но все же...)
Кроме того, налицо неопределенность сегодняшнего дня, поскольку нарисовался дож (япосвечи), подчеркивающий нерешительность противоборствующих сторон
Резюме: Прямо завтра-послезавтра будет, по меньшей мере, попытка продавить рынок вниз. Если медведям удастся перехватить инициативу, то они смогут без особых препятствий вести рынок вниз почти неделю, вплоть до 13.04.2020
SSE Composite (China), Daily, - рынок пришел в точку, где конфликтно сошлись интересы быков и медведей по двум разным среднесрочным циклам биржевой психологии.
Быки здесь уже обозначили свои намерения пробойным гэпом (Breakthrough Gap). Теперь дело за медведями, которые могут расценить его как гэп истощения (Exhaustion gap) в повышательной фазе текущей консолидации в нижней части рынка
Исход конфликта либо оставит рынок под давлением вниз еще на три недели (не-рост = плоско или вниз), либо откроет ему путь к более высоким ценовым уровням с горизонтом в пару недель
Быки здесь уже обозначили свои намерения пробойным гэпом (Breakthrough Gap). Теперь дело за медведями, которые могут расценить его как гэп истощения (Exhaustion gap) в повышательной фазе текущей консолидации в нижней части рынка
Исход конфликта либо оставит рынок под давлением вниз еще на три недели (не-рост = плоско или вниз), либо откроет ему путь к более высоким ценовым уровням с горизонтом в пару недель
Индекс Мосбиржи, Daily, - по фрактальной геометрии на переходе между 6 и 7 апреля в дневной развертке обозначился реверсал.
Почти всегда работает как разворотный
=>
Следует ожидать, по меньшей мере, попытку медвежьей атаки, которая может привести к их доминированию, по меньшей мере, до конца текущей недели
Почти всегда работает как разворотный
=>
Следует ожидать, по меньшей мере, попытку медвежьей атаки, которая может привести к их доминированию, по меньшей мере, до конца текущей недели
Нефть лайт, - CL (NYMEX), - Open Interest Profile по итогам понедельника, 6.04.2020 (отсюда)
Опционеры продолжают ставить в большей мере на снижение, нежели на рост
Опционеры продолжают ставить в большей мере на снижение, нежели на рост
Нефть лайт, CL (NYMEX): Sentiment (отсюда)
Настроения трейдеров средней и малой рук по-прежнему непоколебимо оптимистичны.
Померил фрактальной геометрией и получил, что если текущая ситуация этой категорией трейдеров переоценивается (слишком позитивна), то тест нарисованного тренда - всего лишь дело времени.
Удалось и померить это самое время (методом определения реверсалов по фрактальной геометрии). Получилось - третья декада апреля, т.е. где-то в районе 24.04.2020 рынок нефти может занять позиции для выхода на устойчивую траекторию роста.
PS. Нефть, как и ее измерители (сентимент в данном случае) - имеет склонность тестировать все ранее пробитые тренды и уровни. И почти всегда "с перебором", т.е. с ложными проколами
Настроения трейдеров средней и малой рук по-прежнему непоколебимо оптимистичны.
Померил фрактальной геометрией и получил, что если текущая ситуация этой категорией трейдеров переоценивается (слишком позитивна), то тест нарисованного тренда - всего лишь дело времени.
Удалось и померить это самое время (методом определения реверсалов по фрактальной геометрии). Получилось - третья декада апреля, т.е. где-то в районе 24.04.2020 рынок нефти может занять позиции для выхода на устойчивую траекторию роста.
PS. Нефть, как и ее измерители (сентимент в данном случае) - имеет склонность тестировать все ранее пробитые тренды и уровни. И почти всегда "с перебором", т.е. с ложными проколами