USD/RUB (Forex), Daily, - (обновление от 8.04.2020) - окно возможностей для быков, позволяющее им на пару недель перехватить инициативу, рогатыми было не использовано.
На повестке дня - приближение зоны бифуркации (16-17 апреля), где медведям придется решать, - продолжать пихать курс вниз, что связано с необходимостью ломать поддержки, а значит - придется прикладывать дополнительные усилия. Или же им имеет смысл немного ослабить напор, чтобы накопить силы на будущее.
Оценка - сразу по нескольким разным циклам-методикам. Допустимое отклонение +-2 дня

Фондовый индекс РТС (RTSI, РФ), Daily, - обновление (предыдущее здесь)
Пока что индексу удается противостоять локальным всплескам медвежьих настроений. Каждый реверсал, каким бы резонансом ни был заряжен (а это одновременно и окно возможностей для локального разворота), используется быками к своей пользе.
С 15 по 17 апреля находится сильный сгусток реверсалов различной природы происхождения.
Если быкам удастся удержаться на завоеванном ими плато (область 1120-1170) до конца недели, то в понедельник у них появится шанс толкнуть рынок резко вверх. Скорее всего гэпом, попутно преодолев разрыв 10 апреля.
В случае же недостаточной решимости быков исполнить такой подвиг, шансы на исполнение крайне негативного сценария снова резко повысятся
——————-
ИМХО: рынок (как коллективное бессознательное) в серьезном затруднении. Никак не может сообразить, правильно ли он отпрайсил нефтяную недосделку и верно ли оценил последствия при разных вариантах ее соблюдения или не-соблюдения. Видимо, просто недостаточно информации

Open Interest Profile, CL (NYMEX), Daily, - что делают торговцы опционами в очередном, следующем фьючерсном контракте на нефть Light?
Вчера, 15-апр-2020, превалировали сделки с опционами пут. Как по Put/Call Ratio, так и по изменению Open Interest.
Ставки на снижение цен (крен в сторону сделок с пут-опционами) превалировали так же и в понедельник, и во вторник.
Получается, опционеры ожидают продолжения игры вниз

При этом "толпа" в лице трейдеров "малой и средней руки" продолжает весьма оптимистично смотреть на перспективы нефтяного рынка, поскольку сентимент (настроения) показывает динамику, которая больше смотрит вверх, нежели вниз

Нефть марки Brent, 60-min, - утро 16.04.2020, обновление предыдущего
При этом описанный по ссылке выше риск в нижней стороне рынка начал реализовываться. Потенциал его значительный. При этом надежды на скорое завершение этого риска с последующим поворотом вверх, сейчас быстро улетучиваются.
Согласно играемой схеме, "быстрое" означает движение вверх примерно так, как на графике. То есть, не позднее 21.04.2020 фронтальный фьюч должен подняться выше 30. Не сумеет, - нахождение в нижней части рынка с давлением вниз продолжится более длительное время, нежели многими ожидается сейчас. Навскидку - до середины мая

Нефть марки лайт (WTI, FOREX), 60-мин, - здесь возможность скорого завершения отработки модели клина с последовательным выходом вверх-вниз, истекает сегодня в полдень. Если до этого момента фронтальный фьюч не сумеет подняться выше 23.50, то рынок останется под давлением продавцов значительно более длительное время, нежели предполагалось моделью ранее, когда она только формировалась.

Краткий коммент по вчерашнему risk-off. Некоторые уже заметили, что вчерашний переход от позитива к негативу похож на предыдущий мартовский risk-off, где была активная фаза снижения фондового и нефтяного рынков.
На самом деле неожиданного тут особо ничего нет. По природным циклам как раз сейчас и началась очередная волна негативных настроений, питаемых людскими опасениями относительно будущего. Волна эта есть продолжение той, мартовской волны. Правда, теперь она обещает быть заметно короче. Предположительно, до 22 апреля + какое-то не очень длительное время на инерции, - от 4 до 8 дней.
Далее - по обстановке
Продолжение следует

А обстановка может быть любая. Потому как здесь и сейчас США входят в очень серьезную зону бифуркации. Поскольку помимо перемен, вызываемых долгосрочными циклами, в конце апреля - мае месяце США будет проходить через очень важную точку индивидуального (для страны) Pi-Cycle в рамках 8,6-летнего и 52-летнего циклов (он же - цикл Кондратьева со всеми вытекающими).
При этом проблема для США сейчас состоит в том, что она выберет, - глубокую трансформацию (социума, бизнеса, концепта национальной идеи и пр.), или же "смерть по принуждению" (падение Империи под гнетом внешних и внутренних обстоятельств)

Open Interest Profile в следующем за истекающем фьючере на нефть Light (CL, NYMEX)
Как и намедни, сильно превалирующий спрос на пут-опционы, - прирост открытого интереса в путах 13307 против 5585 в коллах.
Однако часть этого прироста в пут-опционах может быть обусловлена формированием стратегий волатильности по типу "Long Volatility + Rehedge", которые предполагают бестрендовость при колебаниях с широкой амплитудой. Это "снимает" часть навеса пут-опционов, примерно 30-40% от прироста открытого интереса в путах.
Как бы там ни было, ставки на продолжающееся снижение рынка остаются превалирующими

"Свет в конце туннеля"
Нефть марок Brent & Light: фронтальный фьючерсный спред & фьючерс
Рынок поставил метку, - предполагает 21 апреля осуществить попытку роста.
"Метка" - расхождение в динамике фьючерса и спреда с отработкой на четвертый торговый день от выдачи "метки"
Кстати, по резонансной репликации эта дата также фигурирует как локальная попытка коррекции вверх в среднесрочном цикле снижения, который начался после 8 апреля, о чем было здесь

USD/RUB (Forex), Daily, - (обновление предыдущего, от 14.04.2020), - все усилия быков медведи умудряются ликвидировать тихой сапой. Сегодня им придется решать, продолжать ли избиение рогатых на фоне все более и более затягивающегося по времени снижения нефти, или же затаиться на некоторое время, взяв передышку.
Причина: Реверсал-день на 17.04.2020 по психе-циклу и по методу фрактальной геометрии.
Краткий коммент: В моменте рисуется реверс вниз, грозящий перерасти в реверсал пробоя, что предполагает переход к более активному снижению. Но как обычно, все может перевернуться (весь день впереди), и быки здесь могут найти возможность перейти в наступление, что обусловит формирование реверсала вверх.
На ближайшее будущее рынок тоже (как и в нефти) поставил метку на 21.04.2020, где собрался исполнять реверс (определено по методу фрактальной геометрии)
PS. Использование графика с Forex, а не с Мосбиржи обусловлено необходимостью учета всех активных торговых дней

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX). Пятница, 17.04.2020, преподнесла неожиданный сюрприз. Превалирующий спрос на пут-опционы сопровождался заметным (в разрезе торгового дня) уменьшением позиции в колл-опционах.
Это откровенно брутальная ставка на падение.
Причем с прицелом уйти на 20 (лайт) и ниже, теперь уже в следующем контракте, который в пятницу закрылся 25.03 (NYMEX).
ИМХО: нельзя исключать, что рынок собрался после истечения ближайшего фьюче, не откладывая в долгий ящик, начать играть идею закрытия ценового разрыва между фьючерсными контрактами, - истекающим и следующим.
По итогам торгов в пятницу он составил -6.76 (=18.27-25.03)

Нефть (Brent), - прототип по методу резонансной репликации
Здесь уровни не предсказываются и не оцениваются!!!
Главное - вектор!!!

Нефть (Brent), - для более полного понимания ситуации, - модель-прототип на более длительных горизонтах времени
Рынок сейчас играет базовый сценарий, который заключается в том, что цены останутся под давлением медведей до середины июля с.г.
Как известно, тренды в нефти длятся долго. Обычно дольше, чем ожидается.
И это сценарий, коли он запущен, будет играться до той поры, пока не возникнут новые значимые факторы влияния. Значимые настолько, что сумеют обеспечить инверсию и резкий поворот в настроениях, ожиданиях и пр.
PS. Очень часто метод резонансной репликации показывает то, что логика отвергает, а потому варианты выглядят чудовищно некомпетентными.
Ну это так, для справки...