Модель-прототип индекса РТС (Мосбиржа) до конца мая 2020 по резонансной репликации.
Предполагается нудная пила без ярко выраженного намерения выйти вверх или вниз.
Поскольку данная концепция настроена на определение реверсалов, а не уровней, то надо иметь в виду, что вероятный уклон консолидации может быть любым. Например, - слегка вверх, или слегка вниз.
Завершение консолидации в конце мая месяца. После чего выход из нее. Возможно, очень бурный
PS. Модель работает, пока не эволюционирует вследствие инверсий
Предполагается нудная пила без ярко выраженного намерения выйти вверх или вниз.
Поскольку данная концепция настроена на определение реверсалов, а не уровней, то надо иметь в виду, что вероятный уклон консолидации может быть любым. Например, - слегка вверх, или слегка вниз.
Завершение консолидации в конце мая месяца. После чего выход из нее. Возможно, очень бурный
PS. Модель работает, пока не эволюционирует вследствие инверсий
Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX) на закрытие четверга, 23.04.2020, - торговцы опционами снова, - как и намедни, - распродавали путы и покупали колл-опционы. Правда, нельзя сказать, что так уж и много.
Как бы там ни было, но эта категория трейдеров ожидает продолжение роста.
Одна беда, - все дневное движение ныне забирают себе торгующие ночью и рано утром по московскому времени. Официальной Европе и Америке остаются одни огрызки, - гоняют между хай-лоу первых 6 часов торгового дня.
Тем не менее, польза от таких данных по торговле опционами, которые устаревают не успев выйти, все же есть. Заключается она в том, что они показывают, - рынок не упадет, а снижения будут выкупаться
Как бы там ни было, но эта категория трейдеров ожидает продолжение роста.
Одна беда, - все дневное движение ныне забирают себе торгующие ночью и рано утром по московскому времени. Официальной Европе и Америке остаются одни огрызки, - гоняют между хай-лоу первых 6 часов торгового дня.
Тем не менее, польза от таких данных по торговле опционами, которые устаревают не успев выйти, все же есть. Заключается она в том, что они показывают, - рынок не упадет, а снижения будут выкупаться
Sentiment нефтяного рынка по категории трейдеров средней и малой руки на 23.04.2020 (начало дня) продолжает расти. Хотя уже и не так сильно.
Пришли ровно в середину между минимумом и максимумом. По сути, - фифти-фифти
PS. Поговаривают, что некоторые довольно известные аналитики всерьез размышляют о ценах на нефть по минус 100 долларов за баррель. Доводы приводят серьезные. А тем временем началось расследование, затеянное прояснить природу падения фьючерсов на нефть лайт к минус 40.
PS. PS. Рынок нефти остается под риском невероятных событий вплоть до конца будущей недели
Пришли ровно в середину между минимумом и максимумом. По сути, - фифти-фифти
PS. Поговаривают, что некоторые довольно известные аналитики всерьез размышляют о ценах на нефть по минус 100 долларов за баррель. Доводы приводят серьезные. А тем временем началось расследование, затеянное прояснить природу падения фьючерсов на нефть лайт к минус 40.
PS. PS. Рынок нефти остается под риском невероятных событий вплоть до конца будущей недели
Насколько высока вероятность, что фьюче на нефть Брент на экспирацию повторят судьбу фьюч на Лайт, которые на последней экспирации обвалили до "—40"?
Рынок сейчас - словно извергающий лаву вулкан на дне Марианской впадины, - то жар, то жуткий холод. Всё меняется в один момент.
Это означает, что обычные рассуждения ныне малопродуктивны. А нужны такие же фантастические, как и невероятные похождения фьючерсных нефть глубоко в подпол, далеко ниже нулевой отметки.
Итак:
Поначалу, руководствуясь полуфантастической гипотезой, - изложенной здесь, - вероятность повтора оценивалась крайне маловероятной. Просто потому, что это действие было явно спланированной акцией. Причем согласованной со всеми лицами, которые могли бы в силу служебного положения воспрепятствовать этому действу.
Продолжение следует
Рынок сейчас - словно извергающий лаву вулкан на дне Марианской впадины, - то жар, то жуткий холод. Всё меняется в один момент.
Это означает, что обычные рассуждения ныне малопродуктивны. А нужны такие же фантастические, как и невероятные похождения фьючерсных нефть глубоко в подпол, далеко ниже нулевой отметки.
Итак:
Поначалу, руководствуясь полуфантастической гипотезой, - изложенной здесь, - вероятность повтора оценивалась крайне маловероятной. Просто потому, что это действие было явно спланированной акцией. Причем согласованной со всеми лицами, которые могли бы в силу служебного положения воспрепятствовать этому действу.
Продолжение следует
Цель достаточно очевидна, и о ней эксперты сейчас говорят в полный голос. Это - утрамбовывание цен по всей линейке марок нефти.
Потому как рынок нефти - это сложная ценовая матрица, в которой все взамосвязано. В основном, - через внебиржевые свопы, примитивный вариант которых представлен разными вариантами биржевых спредов, - например, таких как внутрирыночных и межрыночных.
При этом, поскольку есть еще более высшие цели (отъем печатного станка), то здесь был попутно нанесен удар по имиджу CME Group, - один из столпов биржевой торговли, с центром в США.
Как известно, главное для биржи - это доверие. Об этом как-то уже подзабылось. Но непременно вспомнится.
Как бы там ни было, зерна недоверия посеяны. Со временем это даст свои плоды.
Поэтому такого не должно было произойти с фьючерсами Brent, которые торгуются на ICE, которая хоть и входит в CME Group, но территориально - Великобритания
Продолжение следует
Потому как рынок нефти - это сложная ценовая матрица, в которой все взамосвязано. В основном, - через внебиржевые свопы, примитивный вариант которых представлен разными вариантами биржевых спредов, - например, таких как внутрирыночных и межрыночных.
При этом, поскольку есть еще более высшие цели (отъем печатного станка), то здесь был попутно нанесен удар по имиджу CME Group, - один из столпов биржевой торговли, с центром в США.
Как известно, главное для биржи - это доверие. Об этом как-то уже подзабылось. Но непременно вспомнится.
Как бы там ни было, зерна недоверия посеяны. Со временем это даст свои плоды.
Поэтому такого не должно было произойти с фьючерсами Brent, которые торгуются на ICE, которая хоть и входит в CME Group, но территориально - Великобритания
Продолжение следует
Но...
Не прошло и суток, как было инициировано расследование всех обстоятельств этого, без сомнения эпохального события, при котором деривативы приобрели отрицательную стоимость.
И уже сейчас понятно, что в этом деле были замешаны, по всей вероятности, не только банкиры и главные лица биржевой инфраструктуры, но и сам Трамп.
Иначе зачем бы всем им было встречаться совсем незадолго до падения нефти на бирже?
Как бы там ни было, но на этой встрече присутствовал и Jeffrey Sprecher, глава ICE, который по версии, изложенной в ссылке в самом начале этого повествования, просто обязан быть агентом спецслужб Её Величества Королевы и выполнять их волю и указания.
А это значит, что при вновь открывшихся обстоятельствах (начало расследования), для него нужно создать приемлемую защиту, позволяющую не попасть под подозрение в организации диверсионной работы против США. То есть, - его репутацию, а точнее - репутацию ICE теперь тоже необходимо запятнать. Но не так смачно, как NYMEX и CME Group
Продолжение следует
Не прошло и суток, как было инициировано расследование всех обстоятельств этого, без сомнения эпохального события, при котором деривативы приобрели отрицательную стоимость.
И уже сейчас понятно, что в этом деле были замешаны, по всей вероятности, не только банкиры и главные лица биржевой инфраструктуры, но и сам Трамп.
Иначе зачем бы всем им было встречаться совсем незадолго до падения нефти на бирже?
Как бы там ни было, но на этой встрече присутствовал и Jeffrey Sprecher, глава ICE, который по версии, изложенной в ссылке в самом начале этого повествования, просто обязан быть агентом спецслужб Её Величества Королевы и выполнять их волю и указания.
А это значит, что при вновь открывшихся обстоятельствах (начало расследования), для него нужно создать приемлемую защиту, позволяющую не попасть под подозрение в организации диверсионной работы против США. То есть, - его репутацию, а точнее - репутацию ICE теперь тоже необходимо запятнать. Но не так смачно, как NYMEX и CME Group
Продолжение следует
А это значит, что фьюче Brent на экспиру надо тоже отправить как можно глубже в пол, но при этом не дать им возможность уйти ниже нуля. Технически с этим проблем нет, кстати, - в смысле ограничить естественной преградой на нулевом уровне
Естественно напрашивающийся вывод из этого пространного рассуждения весьма прозаичный:
Да, приближающаяся экспирация фьючерсов на нефть марки Brent несет в себе очень высокий риск увидеть сильный и резкий спад с закрытием контракта где-то глубоко внизу.
Реализуется ли риск, - увидим на будущей неделе
Естественно напрашивающийся вывод из этого пространного рассуждения весьма прозаичный:
Да, приближающаяся экспирация фьючерсов на нефть марки Brent несет в себе очень высокий риск увидеть сильный и резкий спад с закрытием контракта где-то глубоко внизу.
Реализуется ли риск, - увидим на будущей неделе
Вдогонку, или как говорится "Вместо эпилога"
Пока то, да сё, ICE вдруг взяла, да изменила свое мнение об отрицательных ценниках по ряду производных
Теперь можно всё
Документ тут
Пока то, да сё, ICE вдруг взяла, да изменила свое мнение об отрицательных ценниках по ряду производных
Теперь можно всё
Документ тут
Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX) на закрытие пятницы, 24.04.2020.
Торговцы опционами, судя по всему, придерживались нейтрального взгляда на ближайшее будущее. В пятницу прирост открытых позиций был примерно равен и по коллам, и по путам.
При этом обращает на себя внимание концентрированный прирост в 15-пут (закрытие фьюч 16.94). В то время как коллы брали разных страйков.
В общем-то, когда наблюдается такое, то это может рассматриваться как потенциальная инсайдерская покупка. Бывает срабатывает, а бывает и нет.
Торговцы опционами, судя по всему, придерживались нейтрального взгляда на ближайшее будущее. В пятницу прирост открытых позиций был примерно равен и по коллам, и по путам.
При этом обращает на себя внимание концентрированный прирост в 15-пут (закрытие фьюч 16.94). В то время как коллы брали разных страйков.
В общем-то, когда наблюдается такое, то это может рассматриваться как потенциальная инсайдерская покупка. Бывает срабатывает, а бывает и нет.
COT на 21.04.2020, нефть Crude Light (NYMEX)
По сравнению с эпическими ценовыми колебаниями, динамика открытого интереса во фьючерах ничего особо выдающегося не показывает.
Фонды на периоде 15-21 апреля покупали и закрывали шорт, в связи с чем приличный прирост чистой позиции.
Обращает внимание на себя прирост шорт у Swap Dealers, что означает повышенный спрос со стороны рынка в целом на лонг, который и был удовлетворен дилерами.
По итогу, - каких-то радикальных изменений в общей трендовой динамике пока не прослеживается
По сравнению с эпическими ценовыми колебаниями, динамика открытого интереса во фьючерах ничего особо выдающегося не показывает.
Фонды на периоде 15-21 апреля покупали и закрывали шорт, в связи с чем приличный прирост чистой позиции.
Обращает внимание на себя прирост шорт у Swap Dealers, что означает повышенный спрос со стороны рынка в целом на лонг, который и был удовлетворен дилерами.
По итогу, - каких-то радикальных изменений в общей трендовой динамике пока не прослеживается
Sentiment нефтяного рынка по категории трейдеров средней и малой руки на пятницу, 24.04.2020 (начало дня).
Интересненькое дело....
И здесь начали данные задним числом подкручивать, корректировать....
Не далее, как вчера индикатор показывал 50 на 23.04.2020. А сегодня оказывается, и не было никаких 50...
К чему бы это?
Интересненькое дело....
И здесь начали данные задним числом подкручивать, корректировать....
Не далее, как вчера индикатор показывал 50 на 23.04.2020. А сегодня оказывается, и не было никаких 50...
К чему бы это?
Term Structure WTI & Brent
Абсолютный идеал, - как и положено форвардной кривой согласно теории для производных на нефть
Правда, есть небольшая аномалия, которая здесь не видна.
В то время, как Cash WTI (Forex) идет заметно ниже фронт-фьюч на WTI, аналогичный продукт для марки Brent стоит несколько выше фронт-фьюч. Правда, близость экспиры тут сильно влияет. Но тем не менее....
PS. В прошлый раз похожая аномалия привела в последующем к серьезным ценовым подвижкам. Но в таких ситуациях не получается заведомо определить, в какой последовательности будут развиваться события
Абсолютный идеал, - как и положено форвардной кривой согласно теории для производных на нефть
Правда, есть небольшая аномалия, которая здесь не видна.
В то время, как Cash WTI (Forex) идет заметно ниже фронт-фьюч на WTI, аналогичный продукт для марки Brent стоит несколько выше фронт-фьюч. Правда, близость экспиры тут сильно влияет. Но тем не менее....
PS. В прошлый раз похожая аномалия привела в последующем к серьезным ценовым подвижкам. Но в таких ситуациях не получается заведомо определить, в какой последовательности будут развиваться события
WTI (NYMEX) & Brent (ICE), Future, Monthly
Теханализ опять всех обыграл?
PS. И как теперь с этим жить? - скажите на милость
Теханализ опять всех обыграл?
PS. И как теперь с этим жить? - скажите на милость
Сейчас много говорится о мега-потерях при исполнении фьюче на нефть марки Лайт, который на прошедшей неделе прошел на Мосбирже по -37
Угу
МИНУС
ТРИДЦАТЬ СЕМЬ
Полемики много
Но за полемикой рассуждающие не видят главного.
Кризис не на рынке
Это - кризис инфраструктуры. Кризис конкретной биржи, - под названием Мосбиржа
А все почему?
А потому что рулевые не ведают циклов. А по ним, самое время им (ей, - бирже) умереть
Или измениться
Потому что кризис заложен Pi-Cycle
Поскольку сейчас, в апреле 2020 Мосбирже в ее нынешнем виде 8,3 года, если считать за дату рождения захват биржи РТС,скромно определенный "слиянием"
Как известно, - 8,6 года - это цикл, работающий не только применительно к инвестициям, финансам, крахам, но и в социальной, а также в бизнес-сферах
Можно ли этот кризис предотвратить, смягчить, или использовать во благо ту разрушительную силу, которую он несет?
Да, можно. Как? Каким образом?
Понимание этого лежит в плоскости вопросов тайминга финансовых рынков. Но это - разговор в других чертогах
Угу
МИНУС
ТРИДЦАТЬ СЕМЬ
Полемики много
Но за полемикой рассуждающие не видят главного.
Кризис не на рынке
Это - кризис инфраструктуры. Кризис конкретной биржи, - под названием Мосбиржа
А все почему?
А потому что рулевые не ведают циклов. А по ним, самое время им (ей, - бирже) умереть
Или измениться
Потому что кризис заложен Pi-Cycle
Поскольку сейчас, в апреле 2020 Мосбирже в ее нынешнем виде 8,3 года, если считать за дату рождения захват биржи РТС,скромно определенный "слиянием"
Как известно, - 8,6 года - это цикл, работающий не только применительно к инвестициям, финансам, крахам, но и в социальной, а также в бизнес-сферах
Можно ли этот кризис предотвратить, смягчить, или использовать во благо ту разрушительную силу, которую он несет?
Да, можно. Как? Каким образом?
Понимание этого лежит в плоскости вопросов тайминга финансовых рынков. Но это - разговор в других чертогах
USDRUB_TOM (Moex), Daily, - рынок входит в зону бифуркации, которая покрывает всю эту неделю.
Реверсалы здесь самой разной природы, - и по кризисному коду, и по психе-циклам, причем и bull, и bear.
Если на этом отрезке срабатывает медвежий сценарий, то на этом "кризис", можно сказать, закончится. Пока что...
Если же проход вниз обозначен не будет, то все затянется на неопределенное время (надо уточнять по факту), и тогда следует ожидать продолжение дрейфа в широком коридоре вправо
Поскольку 1 мая выходной, и при этом данный день входит в описанную выше зону бифуркации, то реализация может быть отложена до открытия торгов на Мосбирже 4 мая
Реверсалы здесь самой разной природы, - и по кризисному коду, и по психе-циклам, причем и bull, и bear.
Если на этом отрезке срабатывает медвежий сценарий, то на этом "кризис", можно сказать, закончится. Пока что...
Если же проход вниз обозначен не будет, то все затянется на неопределенное время (надо уточнять по факту), и тогда следует ожидать продолжение дрейфа в широком коридоре вправо
Поскольку 1 мая выходной, и при этом данный день входит в описанную выше зону бифуркации, то реализация может быть отложена до открытия торгов на Мосбирже 4 мая
Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX) на закрытие понедельника, 27.04.2020.
Торговцы опционами, похоже, в полуобморочном состоянии. Даже они уже потеряли берега.
Объемы никакие
Всё, чем они занимались вчера, - это немного пофиксили выигрыши в ITM-пут и вошли чуть большим объемом в новые ОТМ-пут
По итогу, - тренд прежний, просвета пока не видно
Торговцы опционами, похоже, в полуобморочном состоянии. Даже они уже потеряли берега.
Объемы никакие
Всё, чем они занимались вчера, - это немного пофиксили выигрыши в ITM-пут и вошли чуть большим объемом в новые ОТМ-пут
По итогу, - тренд прежний, просвета пока не видно
Bitcoin (Daily) - в декабре 2019 был немного странный по живописности прогноз, который предполагал заметное падение весной этого года, чтобы потом пойти прилично вверх.
Рынок играть этот сценарий, который поначалу развивался точно по прогнозной кальке, не захотел.
В результате по ходу дела реализованной инверсии, сейчас рынок изображает наличие у него силы, которую предстоит отстоять в середине мая, где будет важная зона бифуркации и придется решать, - прорывать ли вверх все мыслимые и немыслимые кордоны из сопротивлений, или же бесславно пасть туда, куда предполагалось ранее
Рынок играть этот сценарий, который поначалу развивался точно по прогнозной кальке, не захотел.
В результате по ходу дела реализованной инверсии, сейчас рынок изображает наличие у него силы, которую предстоит отстоять в середине мая, где будет важная зона бифуркации и придется решать, - прорывать ли вверх все мыслимые и немыслимые кордоны из сопротивлений, или же бесславно пасть туда, куда предполагалось ранее
Индекс волатильности (опционов на фьючерс RTS), - RVI (Moex, Daily)
Картина тут, надо сказать, с точки зрения тайминга прелюбопытная. Сегодня, 29.04.2020, индекс входит в краткосрочную зону бифуркации продолжительностью 3 дня, обусловленной концентрацией реверсалов сразу нескольких психе-циклов. При этом часть из них приходится на выходные, поэтому реализовываться они будут позже, в первый рабочий день (4 мая 2020)
На 4 мая также выпадает еще и реверсал по фрактальной геометрии
Резюме: Поскольку сейчас индекс рисует потенциальную впадину, то с высокой вероятностью 4 мая рассматриваемый индекс испытает толчок вверх. При этом нельзя исключать того, что он окажется той стартовой точкой, на которой позитив фондового рынка (в лице РТС), - наблюдающийся с середины марта, - очень быстро испарится
PS. Как правило, динамика RVI и RTSI прямо противоположны: фондовый рынок растет, - индекс волатильности падает, и наоборот
Картина тут, надо сказать, с точки зрения тайминга прелюбопытная. Сегодня, 29.04.2020, индекс входит в краткосрочную зону бифуркации продолжительностью 3 дня, обусловленной концентрацией реверсалов сразу нескольких психе-циклов. При этом часть из них приходится на выходные, поэтому реализовываться они будут позже, в первый рабочий день (4 мая 2020)
На 4 мая также выпадает еще и реверсал по фрактальной геометрии
Резюме: Поскольку сейчас индекс рисует потенциальную впадину, то с высокой вероятностью 4 мая рассматриваемый индекс испытает толчок вверх. При этом нельзя исключать того, что он окажется той стартовой точкой, на которой позитив фондового рынка (в лице РТС), - наблюдающийся с середины марта, - очень быстро испарится
PS. Как правило, динамика RVI и RTSI прямо противоположны: фондовый рынок растет, - индекс волатильности падает, и наоборот