Open Interest Profile опционов на фьюч лайт (CL, NYMEX) по итогам четверга, 14.05.2020, - в июльской серии опционов ставки на снижение и на рост выглядят как превалирующие на повышение стоимости нефти. Однако есть нюанс - крен в сторону роста создает относительно приличный прирост позиций в ITM-Call (25 страйк). Почти наверняка он был взят для стратегии Long Vol + Rehedge, которая предполагает ожидания размашистых колебательных движений вокруг уровня 25, а не направленный тренд.
Поэтому прирост открытого интереса по данному опциону колл можно игнорировать. В результате получаем равенство ставок на рост и снижение нефти с небольшим креном к падению
Поэтому прирост открытого интереса по данному опциону колл можно игнорировать. В результате получаем равенство ставок на рост и снижение нефти с небольшим креном к падению
USD/RUB (FOREX), Daily - сегодня, - 15.05.2020, - день весьма специфический. Если и прорывать какой-либо из трендов, внутри которых продолжает сжиматься траектория цены, то сегодня - самое оно. Эффект обещает быть весьма заманчивым по соотношению "профит/усилия" для выигрывающей стороны.
При этом те, кто сумеют перехватить инициативу (быки или медведи), почти гарантированно получат контроль за рынком до 23.05.2020.
А уже 24 мая противоположная сторона получит хорошие шансы взять инициативу в свои руки, начав с реализации предполагаемого в этой точке времени реверсала.
Оценка: по таймингу "от Ганна", на основе метода опеределения реверсалов по фрактальная геометрия, а также с учетом циклов биржевой психологии
При этом те, кто сумеют перехватить инициативу (быки или медведи), почти гарантированно получат контроль за рынком до 23.05.2020.
А уже 24 мая противоположная сторона получит хорошие шансы взять инициативу в свои руки, начав с реализации предполагаемого в этой точке времени реверсала.
Оценка: по таймингу "от Ганна", на основе метода опеределения реверсалов по фрактальная геометрия, а также с учетом циклов биржевой психологии
Нефть, - согласно резонансной репликации, 19 мая 2020 с допустимым отклонением в один день ожидается реверсал-день с последующей сменой тенденции.
Как правило, это реверс-180 (локальный разворот). Но иногда бывают и реверс-90 (как переход от роста или падения к плоскости, и наоборот), а также реверс-360 (инверсия), которая при нахождении на локальных ценовых экстремумах реализуется в реверсал прорыва
Предыдущая оценка была тут
Как правило, это реверс-180 (локальный разворот). Но иногда бывают и реверс-90 (как переход от роста или падения к плоскости, и наоборот), а также реверс-360 (инверсия), которая при нахождении на локальных ценовых экстремумах реализуется в реверсал прорыва
Предыдущая оценка была тут
COT на 12.05.2020, нефть Crude Light (NYMEX)
В этот раз данные по открытым позициям маловыразительные. Единственный более-менее яркий момент - это продолжающаяся превалирующаяся активность коротких хеджеров (Producer), что по итогу продолжает тенденцию повышения чистой короткой позиции в этой категории, оформившуюся в конце марта. В значительной мере это обусловлено восстановлением форвардной кривой в классическое состояние контанго
Фонды, похоже, пока единственные, кто устойчиво оптимистичны и потому наращивают чистый лонг
Своп-дилеры же ведут свою игру с измененными правилами по сравнению с прошлым, что выражается в прямом соответствии динамики чистых позиций и ценовой траектории. В то время как в обозримом прошлом все было в точности наоборот
В этот раз данные по открытым позициям маловыразительные. Единственный более-менее яркий момент - это продолжающаяся превалирующаяся активность коротких хеджеров (Producer), что по итогу продолжает тенденцию повышения чистой короткой позиции в этой категории, оформившуюся в конце марта. В значительной мере это обусловлено восстановлением форвардной кривой в классическое состояние контанго
Фонды, похоже, пока единственные, кто устойчиво оптимистичны и потому наращивают чистый лонг
Своп-дилеры же ведут свою игру с измененными правилами по сравнению с прошлым, что выражается в прямом соответствии динамики чистых позиций и ценовой траектории. В то время как в обозримом прошлом все было в точности наоборот
USD/RUB - продолжение обзора от 15.05.2020
Ни быки, ни медведи не рискнули ввязаться в драку. Стороны продолжают сомневаться в своих силах и явно недооценивают свой потенциал.
Однако время не упущено. Как обычно, помимо плана А, всегда есть план Б.
Так и здесь
С точки зрения внутрироссийского рынка окно возможностей (повышенная эффективность отработки выхода из консолидации внутри треугольника) продолжает быть открытым. Предел - 19 мая 2020. После этой даты потенциал реализации (сила последствий выхода из означенного треуга) начнет быстро испаряться
По прежнему очень многое сходится на 25 мая, где по разным методикам ожидается реверсал-день
Ни быки, ни медведи не рискнули ввязаться в драку. Стороны продолжают сомневаться в своих силах и явно недооценивают свой потенциал.
Однако время не упущено. Как обычно, помимо плана А, всегда есть план Б.
Так и здесь
С точки зрения внутрироссийского рынка окно возможностей (повышенная эффективность отработки выхода из консолидации внутри треугольника) продолжает быть открытым. Предел - 19 мая 2020. После этой даты потенциал реализации (сила последствий выхода из означенного треуга) начнет быстро испаряться
По прежнему очень многое сходится на 25 мая, где по разным методикам ожидается реверсал-день
Любопытное наблюдение: с точки зрения ценовой матрицы на нефть (набор множества финпродуктов, одними из ключевых которых являются свопы) рынок свопов после краха марта-апреля-2020 полностью восстановился. Во всяком случае, именно на это указывает образ этих продуктов в виде фьючерсных календарных спредов
PS. Кстати, попутно у фондов и ритейла, которые ввиду риска оказались отжатыми в более дальние контракты, была отобрана значительная часть предполагаемого ими профита, ожидаемого ввиду "более высоких цен".
Где-то выше, в один из выходных дней, были пространные объяснения по поводу контанго и депорт
PS. Кстати, попутно у фондов и ритейла, которые ввиду риска оказались отжатыми в более дальние контракты, была отобрана значительная часть предполагаемого ими профита, ожидаемого ввиду "более высоких цен".
Где-то выше, в один из выходных дней, были пространные объяснения по поводу контанго и депорт
Золото (Gold, Forex), Daily - обновление предыдущего обзора под условным названием "в поисках возможно последнего High", где речь шла о высоко-вероятном завершении в апреле-мае 4-летнего ралли на "опасениях".
В предыдущем обзоре предполагаемая дата была 15 мая
По разным обстоятельствам этот реверсал (или его попытка) может и не сработать (реализация начинается в тот же день, или следующий за ним, поэтому о полной отмене говорить рано).
В то время как на горизонте более солидный претендент в виде потенциального реверсала на дате 23.05.2020 (определен методом фрактальной геометрии)
В предыдущем обзоре предполагаемая дата была 15 мая
По разным обстоятельствам этот реверсал (или его попытка) может и не сработать (реализация начинается в тот же день, или следующий за ним, поэтому о полной отмене говорить рано).
В то время как на горизонте более солидный претендент в виде потенциального реверсала на дате 23.05.2020 (определен методом фрактальной геометрии)
Индекс Мосбиржи, Daily, - обновление обзора от 19.04.2020, в котором разбирались перспективы (когда ждать) развитие негативного сценария, про который было сказано, что ранее 12 мая 2020 ждать особо ничего не стоит. Так оно и вышло.
При этом в этот день, определенный тогда же как перспективный реверсал, индекс Мосбиржи пошел на таран восходящей трендовой линии, сломавшейся на следующий день.
Очередной ближайший реверсал в понедельник, 18 мая. Главный импульс укажет направление на ближайшее время.
При этом быки 25 мая столкнутся с непростой задачей переосмысления рынка и своих возможностей. Видимо, на то будут причины (приход на какой-то значимый уровень)
Медведи свой выбор уже сделали. Они полагают перспективным давить рынок вниз вплоть до 3 июня, где им предстоит сделать ревизию своим достижениям
Оценка: по фрактальной геометрии, психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
При этом в этот день, определенный тогда же как перспективный реверсал, индекс Мосбиржи пошел на таран восходящей трендовой линии, сломавшейся на следующий день.
Очередной ближайший реверсал в понедельник, 18 мая. Главный импульс укажет направление на ближайшее время.
При этом быки 25 мая столкнутся с непростой задачей переосмысления рынка и своих возможностей. Видимо, на то будут причины (приход на какой-то значимый уровень)
Медведи свой выбор уже сделали. Они полагают перспективным давить рынок вниз вплоть до 3 июня, где им предстоит сделать ревизию своим достижениям
Оценка: по фрактальной геометрии, психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
Сбербанк, - продолжение предыдущего
Итак, потенциальный реверсал, озвученный еще в апреле, сработал с особой жестокостью, обеспечив пробой тренд-линии с выходом за пределы клина
Модель непростая, поскольку имеет множество вариантов
У быков есть шанс спасти ситуацию, подняв цену выше 196 не позднее 25 мая. Не сумеют, - весьма скоро увидят акцию ниже 150
Медведи же собираются собрать урожай не ранее первых чисел июня, где 4-5 июня реверсалы по фрактальной геометрии и медвежьему циклу биржевой психологии.
В понедельник, 18 мая 2020, реверсал-день. Сработает в тот же, либо на следующий день
Итак, потенциальный реверсал, озвученный еще в апреле, сработал с особой жестокостью, обеспечив пробой тренд-линии с выходом за пределы клина
Модель непростая, поскольку имеет множество вариантов
У быков есть шанс спасти ситуацию, подняв цену выше 196 не позднее 25 мая. Не сумеют, - весьма скоро увидят акцию ниже 150
Медведи же собираются собрать урожай не ранее первых чисел июня, где 4-5 июня реверсалы по фрактальной геометрии и медвежьему циклу биржевой психологии.
В понедельник, 18 мая 2020, реверсал-день. Сработает в тот же, либо на следующий день
Точки бифуркации в нефти, - это всегда нечто вроде столкновения корабля с айсбергом. Никогда заранее не узнаешь, чем это закончится. То ли все обойдется, и на полных парах поплывет дальше (реверсал прорыва). То ли получит повреждения, которые заставят дрейфовать в ожидании помощи (переход в плоскость). То ли будет получена пробоина, способная отправить на дно судно, повторив судьбу Титаника.
На графиках - ближайшие бифуркации по резонансной репликации, где ожидаются реверсалы.
PS. Реверсалы могут быть любыми (как разворотными, так и пробойными)
PS. PS. Уровни эта модель не предсказывает!!! Здесь важно лишь направление, которое определяется как правило в первые два дня, считая с реверсал-дня
На графиках - ближайшие бифуркации по резонансной репликации, где ожидаются реверсалы.
PS. Реверсалы могут быть любыми (как разворотными, так и пробойными)
PS. PS. Уровни эта модель не предсказывает!!! Здесь важно лишь направление, которое определяется как правило в первые два дня, считая с реверсал-дня
Open Interest Profile опционов на июльский Crude Light (NYMEX), по итогам 18.05.2020
Вчера, в понедельник, торговцы предпочли фикс грезам перспектив роста, закрыв часть профитных колл-опционов, за счет чего прикупив на всякий случай еще, страйком повыше. При этом активно брали путы.
В результате, - очевидное превалирование ставок на снижение
Вчера, в понедельник, торговцы предпочли фикс грезам перспектив роста, закрыв часть профитных колл-опционов, за счет чего прикупив на всякий случай еще, страйком повыше. При этом активно брали путы.
В результате, - очевидное превалирование ставок на снижение
Сбербанк, - краткое пояснение к последнему обзору
Реверсал от 18.05.2020 в силу разных причин двойственен, я бы сказал обманчив. В указанном обзоре сразу было сказано, что сработать может как 18-го (что вроде бы уже есть факт), так и на следующий день, 19-го.
Поэтому ключевой момент - это куда пойдет основной импульс текущего торгового дня (19.05.2020)
Реверсал от 18.05.2020 в силу разных причин двойственен, я бы сказал обманчив. В указанном обзоре сразу было сказано, что сработать может как 18-го (что вроде бы уже есть факт), так и на следующий день, 19-го.
Поэтому ключевой момент - это куда пойдет основной импульс текущего торгового дня (19.05.2020)
Индекс Мосбиржи, - ближайшие реверсал-дни
Всё - на графике
Единственное, - надо отметить, что 19-20 мая - здесь сгущение реверсалов разного типа. Поскольку вчера, 19 мая 2020, явной реализации не было, то она может/должна реализоваться сегодня-завтра с увеличенной мощью.
Также надо иметь в виду, что в ближайшие два дня открыто окно возможностей для слома восходящего движения с минимумов марта с.г.
Всё - на графике
Единственное, - надо отметить, что 19-20 мая - здесь сгущение реверсалов разного типа. Поскольку вчера, 19 мая 2020, явной реализации не было, то она может/должна реализоваться сегодня-завтра с увеличенной мощью.
Также надо иметь в виду, что в ближайшие два дня открыто окно возможностей для слома восходящего движения с минимумов марта с.г.
Нефть. Здесь и сейчас зона бифуркации, протяженностью до конца недели, где высоко-вероятно изменение мнения о последующем векторе тренда.
Оценка по психе-циклу (цикл биржевой психологии). Реверсал этого типа, как правило, разворотный. Как минимум, должна быть заметная на дневных чартах попытка разворота
Оценка по психе-циклу (цикл биржевой психологии). Реверсал этого типа, как правило, разворотный. Как минимум, должна быть заметная на дневных чартах попытка разворота