Продолжение (про Сбербанк)
Кстати, неспособность Сбербанка своевременно вывалиться из клина вниз (версия была описана здесь) с последующим серьезным провалом, фактически ставит крест на скором восстановлении рынка.
Концепт торгового цикла подсказывает, что ранее конца сентября ждать ослабления медвежьего давления не стоит. А полностью оно растворится в текущем тренде с максимумов января (2020) лишь к исходу октября с.г. А там, глядишь, вскорости и начнется основная фаза мирового кризиса.
Кстати, неспособность Сбербанка своевременно вывалиться из клина вниз (версия была описана здесь) с последующим серьезным провалом, фактически ставит крест на скором восстановлении рынка.
Концепт торгового цикла подсказывает, что ранее конца сентября ждать ослабления медвежьего давления не стоит. А полностью оно растворится в текущем тренде с максимумов января (2020) лишь к исходу октября с.г. А там, глядишь, вскорости и начнется основная фаза мирового кризиса.
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Open Interest Profile опционов по итогам торгов во вторник, 26 мая 2020 на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Опционеры предполагают:
В нефти ожидания близки к нейтральным. Незначительный крен в пользу ставок на рост
В ES, - Mini-Fut S&P 500, - превалировали ставки на падение. Изменение открытого интереса в пут-опционах вдвое выше, чем в опционах колл
Open Interest Profile опционов по итогам торгов во вторник, 26 мая 2020 на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Опционеры предполагают:
В нефти ожидания близки к нейтральным. Незначительный крен в пользу ставок на рост
В ES, - Mini-Fut S&P 500, - превалировали ставки на падение. Изменение открытого интереса в пут-опционах вдвое выше, чем в опционах колл
К слову, когда торговцы опционами упорно продолжают набирать позицию в опционах определенного вида, а рынок продолжает идти против, то это скорее свидетельство того, что движение по итогу окажется более сильным, чем представляется в текущий момент времени.
Вот сейчас как раз такой момент:
Второй торговый день (пятница и вторник, - понедельник не в счет) превалируют новые покупки опционов пут (рост открытого интереса)
Если при этом вспомнить недавний разбор ситуации с VIX, то обоснованность медвежьих взглядов становится очевидной.
Резюме: Идет подготовка к дезактуализации бычьих настроений
Вот сейчас как раз такой момент:
Второй торговый день (пятница и вторник, - понедельник не в счет) превалируют новые покупки опционов пут (рост открытого интереса)
Если при этом вспомнить недавний разбор ситуации с VIX, то обоснованность медвежьих взглядов становится очевидной.
Резюме: Идет подготовка к дезактуализации бычьих настроений
Рынок нефти, как обычно, полон загадок.
Очередной ребус, - кто кого куда поведет?
Суть задачи: Динамика Dated Brent (Platts) вчера, 27.05.2020, резко разошлась с фиатными деривативами на нефть марки Брент. И теперь остается только гадать, - какой из рынков имеет более качественно верное представление о будущем
Очередной ребус, - кто кого куда поведет?
Суть задачи: Динамика Dated Brent (Platts) вчера, 27.05.2020, резко разошлась с фиатными деривативами на нефть марки Брент. И теперь остается только гадать, - какой из рынков имеет более качественно верное представление о будущем
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда продолжает готовиться к дезактуализации бычьих настроений
Изменение открытого интереса в опционах на фронт-фьюче WTI (CL, NYMEX) говорит о совокупном равенстве ожиданий. Единого мнения нет. Кто-то уверен в продолжении роста (покупают колл-опционы). Иные -верят в падение (брали пут-опционы)
В то время, как в ES (мини-фьюч на S&P 500) в очередной раз (пятница-среда) превалировали ставки на снижение, что явно проявляется в повышенных темпах прироста открытых позиций в пут-опционах по сравнению с опционами колл
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда продолжает готовиться к дезактуализации бычьих настроений
Изменение открытого интереса в опционах на фронт-фьюче WTI (CL, NYMEX) говорит о совокупном равенстве ожиданий. Единого мнения нет. Кто-то уверен в продолжении роста (покупают колл-опционы). Иные -верят в падение (брали пут-опционы)
В то время, как в ES (мини-фьюч на S&P 500) в очередной раз (пятница-среда) превалировали ставки на снижение, что явно проявляется в повышенных темпах прироста открытых позиций в пут-опционах по сравнению с опционами колл
S&P 500, Daily, - сегодня, 28.05.2020, - как давно и не раз уже было озвучено (см.выше), - потенциальный реверсал-день в рамках цикла биржевой психологии. Высоко-вероятно формирование локальной вершины с последующей попыткой двинуть рынок вниз.
На завтра, 29.05.2020, выпадает весьма специфический день по методам Ганна, который содержит в себе высоко-концентрированный ресурс хаотической составляющей. Поэтому данная зона времени отличается высокой непредсказуемостью и энергией, которая способна сломать что угодно, - было бы желание...
На завтра, 29.05.2020, выпадает весьма специфический день по методам Ганна, который содержит в себе высоко-концентрированный ресурс хаотической составляющей. Поэтому данная зона времени отличается высокой непредсказуемостью и энергией, которая способна сломать что угодно, - было бы желание...
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда нейтрально с небольшим креном настроений к снижению
Инфографика: изменение открытого интереса в опционах фронтальных фьючеров на WTI (CL, NYMEX) и ES (Mini-Future S&P 500)
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда нейтрально с небольшим креном настроений к снижению
Инфографика: изменение открытого интереса в опционах фронтальных фьючеров на WTI (CL, NYMEX) и ES (Mini-Future S&P 500)
S&P 500 и MA 200
Школота, дорвавшись до инфорпространства, завалила его перемалыванием события о преодолении 200-периодной средней S&P 500
В связи с чем надо сказать:
1) 200-периодная ср. в техническом анализе - это аналог цикла Юпитера в финастрологии, который хоть и отвечает за благосостояние, но он же и ввергает в пучину страха ...
2) Применение этой средней - это такая же условность, как и 196-периодная, или 233-периодной. Чуть изменил - и результат уже иной, а с ним и выводы
3) Если все же принять гипотезу о важности пересечения 200-периодной средней, то надо понимать, - это своего рода плавающий (изменяющийся) уровень поддержки-сопротивления. И если к нему пришли снизу, то это сопротивление, от которого с бОльшей вероятностью будет толчок вниз, нежели вверх
4) Традиционно, - подтверждение закрепления прорыва наступает не ранее 4-го торгового дня после преодоления данной средней
5) Первый приход обычно кончается фиаско
Школота, дорвавшись до инфорпространства, завалила его перемалыванием события о преодолении 200-периодной средней S&P 500
В связи с чем надо сказать:
1) 200-периодная ср. в техническом анализе - это аналог цикла Юпитера в финастрологии, который хоть и отвечает за благосостояние, но он же и ввергает в пучину страха ...
2) Применение этой средней - это такая же условность, как и 196-периодная, или 233-периодной. Чуть изменил - и результат уже иной, а с ним и выводы
3) Если все же принять гипотезу о важности пересечения 200-периодной средней, то надо понимать, - это своего рода плавающий (изменяющийся) уровень поддержки-сопротивления. И если к нему пришли снизу, то это сопротивление, от которого с бОльшей вероятностью будет толчок вниз, нежели вверх
4) Традиционно, - подтверждение закрепления прорыва наступает не ранее 4-го торгового дня после преодоления данной средней
5) Первый приход обычно кончается фиаско
COT на 26.05.2020, нефть Crude Light (NYMEX)
За последнюю отчетную неделю, с 20 по 26 мая (2020), бычьи настроения явно выказали только фонды (Managed Money), которые наращивали лонг заметно сильнее, нежели шорт.
Прочие категории предпочитают сдержанную политику, выказывая незначительную симпатию скорее шорт, нежели лонг
За последнюю отчетную неделю, с 20 по 26 мая (2020), бычьи настроения явно выказали только фонды (Managed Money), которые наращивали лонг заметно сильнее, нежели шорт.
Прочие категории предпочитают сдержанную политику, выказывая незначительную симпатию скорее шорт, нежели лонг
Sentiment (настроения) в категории трейдеров мелкой и средней руки продолжает излучать оптимизм.
По итогу (ИМХО): налицо "рынок домохозяек", который отличается тем, что толпа раз за разом выигрывает у профессионалов (в разрезе дневного тайм-фрейма). Явление крайне нетипичное для рынка сырья. Можно сказать, аномальное.
По итогу (ИМХО): налицо "рынок домохозяек", который отличается тем, что толпа раз за разом выигрывает у профессионалов (в разрезе дневного тайм-фрейма). Явление крайне нетипичное для рынка сырья. Можно сказать, аномальное.
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде на понедельник, 1 июня 2020?
В нефти (WTI, NYMEX) медведи деморализовались - новых позиций в путах не открывали, немного сократив лонг. Колл-опционы хотя и брали, но без азарта. Судя по всему, торговцы опционами в нефти предпочли обойтись без новых ставок, руководствуясь пословицей "Будет день, - будет пища"
На фондовом рынке США, - в ракурсе широких фондовых индексов, - торговцы опционами (ES, мини-фьюче на S&P 500, как наиболее показательный по сравнению с другими) продолжают наставить на скорой дезактуализации бычьих настроений.
Рост открытого интереса в пут-опционах явно перевешивает аналогичную динамику в опционах колл.
Правда, быки с мнением медведей, разумеется, не согласны. Так, в пятницу, 29.05.2020, дабы удовлетворить чрезмерно повышенный спрос на 3100-Call маркет-мейкеры были вынуждены создавать их синтетически из ITM-Put (3100-Put) и фьючера
В нефти (WTI, NYMEX) медведи деморализовались - новых позиций в путах не открывали, немного сократив лонг. Колл-опционы хотя и брали, но без азарта. Судя по всему, торговцы опционами в нефти предпочли обойтись без новых ставок, руководствуясь пословицей "Будет день, - будет пища"
На фондовом рынке США, - в ракурсе широких фондовых индексов, - торговцы опционами (ES, мини-фьюче на S&P 500, как наиболее показательный по сравнению с другими) продолжают наставить на скорой дезактуализации бычьих настроений.
Рост открытого интереса в пут-опционах явно перевешивает аналогичную динамику в опционах колл.
Правда, быки с мнением медведей, разумеется, не согласны. Так, в пятницу, 29.05.2020, дабы удовлетворить чрезмерно повышенный спрос на 3100-Call маркет-мейкеры были вынуждены создавать их синтетически из ITM-Put (3100-Put) и фьючера
Фондовый индекс РТС, - основные реверсал-дни, вычисленные по разным методикам
Все на графике, включая пояснения
PS. В силу разных причин в настоящее время наиболее релевантный - это цикл биржевой психологии (Psyche-Cycle)
Все на графике, включая пояснения
PS. В силу разных причин в настоящее время наиболее релевантный - это цикл биржевой психологии (Psyche-Cycle)
РТС, - прототип по методу резонансной репликации
Честно говоря, даже не знаю, что сказать...
PS. Метод нацелен на выявление реверсалов.
Масштабы ценовых колебаний он не ловит. За редким исключением.
Честно говоря, даже не знаю, что сказать...
PS. Метод нацелен на выявление реверсалов.
Масштабы ценовых колебаний он не ловит. За редким исключением.