Нефть марки WTI (CL, NYMEX), Daily, - ближайшие реверсал-дни по резонансной репликации (уточнение предыдущих по этой теме)
Небольшое пояснение: реверсал 8 июня - это понедельник, поэтому реализация (или подготовка к ней) могут быть размазаны плюс-минус один торговый день.
PS. Реверсалы по этому методу, как правило, разворотные. Но в силу особенностей момента (пандемия, отрицательная стоимость и пр), реверсалы могут реализоваться как "перегиб", - например, как реверсал продолжения (прорыва)
Небольшое пояснение: реверсал 8 июня - это понедельник, поэтому реализация (или подготовка к ней) могут быть размазаны плюс-минус один торговый день.
PS. Реверсалы по этому методу, как правило, разворотные. Но в силу особенностей момента (пандемия, отрицательная стоимость и пр), реверсалы могут реализоваться как "перегиб", - например, как реверсал продолжения (прорыва)
Где-то прочитал сегодня мельком, что брокер RBC Capital Markets рекомендовал своему клиенту, американскому нефтяному фонду (USO), не покупать новые фьючерсные контракты на нефть
В пояснениях ссылались к неким наборам внутренних инструкций, связанных с управлением рисками.
В связи с этим вспомнилось, - каждый раз, когда брокер вдруг начинал проявлять интерес к торговым стратегиям своих клиентов, а также настойчиво выяснять, хорошо ли они понимают, что делают, - спустя какое-то не очень длительное время случались сильные движения рынка, буквально разрывавшие торговые счета лиц, к которым были адресованы вопросы брокера.
Как правило, брокер обращался с подобными вопросами к тем, кто использовал чрезвычайно узкий набор стратегий, теоретически высоко-доходных, но обладающих значимым риском на локальных промежутках времени
Продолжение следует
В пояснениях ссылались к неким наборам внутренних инструкций, связанных с управлением рисками.
В связи с этим вспомнилось, - каждый раз, когда брокер вдруг начинал проявлять интерес к торговым стратегиям своих клиентов, а также настойчиво выяснять, хорошо ли они понимают, что делают, - спустя какое-то не очень длительное время случались сильные движения рынка, буквально разрывавшие торговые счета лиц, к которым были адресованы вопросы брокера.
Как правило, брокер обращался с подобными вопросами к тем, кто использовал чрезвычайно узкий набор стратегий, теоретически высоко-доходных, но обладающих значимым риском на локальных промежутках времени
Продолжение следует
Таких например, как продажа непокрытых опционов. В зависимости от страйков, вероятность выигрыша колеблется от 60% до 95%. Однако остальная, весьма малая вероятность все же иногда реализовывалась с потерями, кратно превышающими череду предыдущих выигрышей.
В случае с USO (ETF) набор стратегий более чем прост: лонг фьюч, иногда возможно разбавляемый календарными фьюч-спредами
Мораль сей басни такова:
Такие извещения могут не значить ничего, кроме пересмотра внутренних рисков компаний.
А могут быть и важным сигналом к свертыванию операций.
ИМХО: опираясь на свой немудреный опыт продолжительностью в несколько десятилетий в этой сфере, я бы тут же отдал приказ свернуть все покупки, либо найти способ их эффективного хеджа
В случае с USO (ETF) набор стратегий более чем прост: лонг фьюч, иногда возможно разбавляемый календарными фьюч-спредами
Мораль сей басни такова:
Такие извещения могут не значить ничего, кроме пересмотра внутренних рисков компаний.
А могут быть и важным сигналом к свертыванию операций.
ИМХО: опираясь на свой немудреный опыт продолжительностью в несколько десятилетий в этой сфере, я бы тут же отдал приказ свернуть все покупки, либо найти способ их эффективного хеджа
Вот это да!!!!
Никогда бы не подумал, что уважаемая CME Group может лживо информировать о текущем положении дел...
Здесь Open Interest Profile опционов на июльский Crude Light (CL, NYMEX), один из которых был взят с означенного ресурса вчера утром, а второй - сегодня утром
Никогда бы не подумал, что уважаемая CME Group может лживо информировать о текущем положении дел...
Здесь Open Interest Profile опционов на июльский Crude Light (CL, NYMEX), один из которых был взят с означенного ресурса вчера утром, а второй - сегодня утром
COT на 19.05.2020, нефть Crude Light (NYMEX)
За отчетный период с 13 по 19 мая (2020) обычная рутина.
В основном - закрытие позиций. Видимо в связи с последней экспирацией фьюче.
Фонды (Managed Money) немного нарастили лонг. Но по сути - просто несколько больше закрыли шорт, чем лонг
Информация в этот раз довольно скудная и мало о чем говорит
За отчетный период с 13 по 19 мая (2020) обычная рутина.
В основном - закрытие позиций. Видимо в связи с последней экспирацией фьюче.
Фонды (Managed Money) немного нарастили лонг. Но по сути - просто несколько больше закрыли шорт, чем лонг
Информация в этот раз довольно скудная и мало о чем говорит
Индекс РТС, - впрочем, как и весь фондовый рынок РФ, - на будущей неделе под значимой угрозой неожиданно резкого падения. Это будет означать, что резко повышается вероятность прихода очередной массивной волны снижения стоимости фондовых ценностей, в которой будущая неделя - это только первая фаза, первая ступень, так сказать
Оценка: по резонансной репликации с учетом особенностей воздействия природных циклов (в том числе Ковид-цикла, который вне зависимости от его происхождения, сейчас работает по графику природных циклов)
Оценка: по резонансной репликации с учетом особенностей воздействия природных циклов (в том числе Ковид-цикла, который вне зависимости от его происхождения, сейчас работает по графику природных циклов)
Золото (Gold, Forex), Daily - обновление предыдущего тайминга и расширенная оценка перспектив
Ближайший реверсал, способный повернуть золото к глубокому падению, или же отправить его в космос, чудным образом в очередной раз сместился на 27.05.2020. Попытка двинуть рынок тут непременно будет.
При этом в ракурсе длительных циклов (в том числе цикла денег, - Pi-Cycle) здесь и сейчас рынок находится в очень важной зоне бифуркации с центром 22 мая 2020
Протяженность зоны - плюс-минус 20 дней
Потенциал этой зоны таков (или/или):
1) Формирование кульминации роста с минимумов 2016 года и переход к циклу снижения
2) Формирование инверсионного реверсала с целью пробоя максимумов 2011 года с последующим развитием up-trend к новым максимумам на горизонте до осени 2024 года
Ближайший реверсал, способный повернуть золото к глубокому падению, или же отправить его в космос, чудным образом в очередной раз сместился на 27.05.2020. Попытка двинуть рынок тут непременно будет.
При этом в ракурсе длительных циклов (в том числе цикла денег, - Pi-Cycle) здесь и сейчас рынок находится в очень важной зоне бифуркации с центром 22 мая 2020
Протяженность зоны - плюс-минус 20 дней
Потенциал этой зоны таков (или/или):
1) Формирование кульминации роста с минимумов 2016 года и переход к циклу снижения
2) Формирование инверсионного реверсала с целью пробоя максимумов 2011 года с последующим развитием up-trend к новым максимумам на горизонте до осени 2024 года
Волатильность фондовых индексов США, - VIX (CBOE), Daily:
На будущей неделе (25-29 мая 2020) высока вероятность всплеска волатильности, измеряемой по Implied Volatility опционов на фьючерсы S&P 500.
Потенциал эскалации (роста) волатильности - до 17 июня 2020
Оценка по психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
PS. Когда волатильность растет, фондовый индекс S&P 500, как правило, падает. Чем сильнее подъем волатильности, тем круче снижение фондового рынка
На будущей неделе (25-29 мая 2020) высока вероятность всплеска волатильности, измеряемой по Implied Volatility опционов на фьючерсы S&P 500.
Потенциал эскалации (роста) волатильности - до 17 июня 2020
Оценка по психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
PS. Когда волатильность растет, фондовый индекс S&P 500, как правило, падает. Чем сильнее подъем волатильности, тем круче снижение фондового рынка
Bitcoin, - обновление предыдущего, где речь шла о том, что Биткоин "...изображает наличие у него силы, которую предстоит отстоять в середине мая, где будет важная зона бифуркации и придется решать, - прорывать ли вверх..., или же бесславно пасть..."
Сейчас имеем:
1) Тренд точно не растущий, - можно спорить лишь о том, он нисходящий или же тут широкая консолидация
2) Середина мая - локальный максимум с последующими распродажами
3) Резонансы в циклах роста (от важных лок-минимумов) сейчас утухли и силы не выказывают
4) Резонансы в циклах снижения (от лок-максиумов) в действии, хотя тоже приглушенные, поскольку сейчас очень велика хаотическая составляющая
5) Феноменальный рост открытого интереса во фьючерах на Биткоин (СМЕ), - а это к "движению"
По итогу:
Наиболее вероятно, что будет спад. Возможно, весьма болезненный и резкий
Ближайший высоко-вероятный период указанного падения - с 5 по 28 июня 2020
Сейчас имеем:
1) Тренд точно не растущий, - можно спорить лишь о том, он нисходящий или же тут широкая консолидация
2) Середина мая - локальный максимум с последующими распродажами
3) Резонансы в циклах роста (от важных лок-минимумов) сейчас утухли и силы не выказывают
4) Резонансы в циклах снижения (от лок-максиумов) в действии, хотя тоже приглушенные, поскольку сейчас очень велика хаотическая составляющая
5) Феноменальный рост открытого интереса во фьючерах на Биткоин (СМЕ), - а это к "движению"
По итогу:
Наиболее вероятно, что будет спад. Возможно, весьма болезненный и резкий
Ближайший высоко-вероятный период указанного падения - с 5 по 28 июня 2020
Нефть Brent (CFD), Daily - точки во времени, где с высокой вероятностью произойдет смена настроений (несколько дней есть и по истории). Красными стрелками отмечены наиболее важные, поскольку получены подтверждения по психе-циклам как медвежьих, так и бычьих.
Оценка по циклам биржевой психологии
Оценка по циклам биржевой психологии
Open Interest Profile опционов по итогам торгов в пятницу, 22 мая 2020 (опубликовали только сейчас) на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Вкратце:
Опционеры предполагают:
- Нефть плоско с креном вверх (что и наблюдается - интрига лишь в том, насколько хорош крен)
- S&P 500 - вниз (заметное превалирование роста открытых позиций в пут-опционах)
Вкратце:
Опционеры предполагают:
- Нефть плоско с креном вверх (что и наблюдается - интрига лишь в том, насколько хорош крен)
- S&P 500 - вниз (заметное превалирование роста открытых позиций в пут-опционах)
Сбербанк, - обновление предыдущего обзора
Быки так и не сумели подняться выше 196 не позднее 25 мая, как было озвучено ранее условием потенциально успешного разворота вверх. Но и медведи сильно оплошали, не найдя сил затолкать бумагу вниз. В результате - рынок занялся более привычным делом - перерисовыванием клина, попутно оттягивая время для выхода из него.
Ближайшие, наиболее важные реверсалы отрисованы на графике
Продолжение следует
Быки так и не сумели подняться выше 196 не позднее 25 мая, как было озвучено ранее условием потенциально успешного разворота вверх. Но и медведи сильно оплошали, не найдя сил затолкать бумагу вниз. В результате - рынок занялся более привычным делом - перерисовыванием клина, попутно оттягивая время для выхода из него.
Ближайшие, наиболее важные реверсалы отрисованы на графике
Продолжение следует
Продолжение (про Сбербанк)
Кстати, неспособность Сбербанка своевременно вывалиться из клина вниз (версия была описана здесь) с последующим серьезным провалом, фактически ставит крест на скором восстановлении рынка.
Концепт торгового цикла подсказывает, что ранее конца сентября ждать ослабления медвежьего давления не стоит. А полностью оно растворится в текущем тренде с максимумов января (2020) лишь к исходу октября с.г. А там, глядишь, вскорости и начнется основная фаза мирового кризиса.
Кстати, неспособность Сбербанка своевременно вывалиться из клина вниз (версия была описана здесь) с последующим серьезным провалом, фактически ставит крест на скором восстановлении рынка.
Концепт торгового цикла подсказывает, что ранее конца сентября ждать ослабления медвежьего давления не стоит. А полностью оно растворится в текущем тренде с максимумов января (2020) лишь к исходу октября с.г. А там, глядишь, вскорости и начнется основная фаза мирового кризиса.
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Open Interest Profile опционов по итогам торгов во вторник, 26 мая 2020 на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Опционеры предполагают:
В нефти ожидания близки к нейтральным. Незначительный крен в пользу ставок на рост
В ES, - Mini-Fut S&P 500, - превалировали ставки на падение. Изменение открытого интереса в пут-опционах вдвое выше, чем в опционах колл
Open Interest Profile опционов по итогам торгов во вторник, 26 мая 2020 на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Опционеры предполагают:
В нефти ожидания близки к нейтральным. Незначительный крен в пользу ставок на рост
В ES, - Mini-Fut S&P 500, - превалировали ставки на падение. Изменение открытого интереса в пут-опционах вдвое выше, чем в опционах колл
К слову, когда торговцы опционами упорно продолжают набирать позицию в опционах определенного вида, а рынок продолжает идти против, то это скорее свидетельство того, что движение по итогу окажется более сильным, чем представляется в текущий момент времени.
Вот сейчас как раз такой момент:
Второй торговый день (пятница и вторник, - понедельник не в счет) превалируют новые покупки опционов пут (рост открытого интереса)
Если при этом вспомнить недавний разбор ситуации с VIX, то обоснованность медвежьих взглядов становится очевидной.
Резюме: Идет подготовка к дезактуализации бычьих настроений
Вот сейчас как раз такой момент:
Второй торговый день (пятница и вторник, - понедельник не в счет) превалируют новые покупки опционов пут (рост открытого интереса)
Если при этом вспомнить недавний разбор ситуации с VIX, то обоснованность медвежьих взглядов становится очевидной.
Резюме: Идет подготовка к дезактуализации бычьих настроений