Золото (Gold, Forex), Daily - обновление предыдущего тайминга и расширенная оценка перспектив
Ближайший реверсал, способный повернуть золото к глубокому падению, или же отправить его в космос, чудным образом в очередной раз сместился на 27.05.2020. Попытка двинуть рынок тут непременно будет.
При этом в ракурсе длительных циклов (в том числе цикла денег, - Pi-Cycle) здесь и сейчас рынок находится в очень важной зоне бифуркации с центром 22 мая 2020
Протяженность зоны - плюс-минус 20 дней
Потенциал этой зоны таков (или/или):
1) Формирование кульминации роста с минимумов 2016 года и переход к циклу снижения
2) Формирование инверсионного реверсала с целью пробоя максимумов 2011 года с последующим развитием up-trend к новым максимумам на горизонте до осени 2024 года
Ближайший реверсал, способный повернуть золото к глубокому падению, или же отправить его в космос, чудным образом в очередной раз сместился на 27.05.2020. Попытка двинуть рынок тут непременно будет.
При этом в ракурсе длительных циклов (в том числе цикла денег, - Pi-Cycle) здесь и сейчас рынок находится в очень важной зоне бифуркации с центром 22 мая 2020
Протяженность зоны - плюс-минус 20 дней
Потенциал этой зоны таков (или/или):
1) Формирование кульминации роста с минимумов 2016 года и переход к циклу снижения
2) Формирование инверсионного реверсала с целью пробоя максимумов 2011 года с последующим развитием up-trend к новым максимумам на горизонте до осени 2024 года
Волатильность фондовых индексов США, - VIX (CBOE), Daily:
На будущей неделе (25-29 мая 2020) высока вероятность всплеска волатильности, измеряемой по Implied Volatility опционов на фьючерсы S&P 500.
Потенциал эскалации (роста) волатильности - до 17 июня 2020
Оценка по психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
PS. Когда волатильность растет, фондовый индекс S&P 500, как правило, падает. Чем сильнее подъем волатильности, тем круче снижение фондового рынка
На будущей неделе (25-29 мая 2020) высока вероятность всплеска волатильности, измеряемой по Implied Volatility опционов на фьючерсы S&P 500.
Потенциал эскалации (роста) волатильности - до 17 июня 2020
Оценка по психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
PS. Когда волатильность растет, фондовый индекс S&P 500, как правило, падает. Чем сильнее подъем волатильности, тем круче снижение фондового рынка
Bitcoin, - обновление предыдущего, где речь шла о том, что Биткоин "...изображает наличие у него силы, которую предстоит отстоять в середине мая, где будет важная зона бифуркации и придется решать, - прорывать ли вверх..., или же бесславно пасть..."
Сейчас имеем:
1) Тренд точно не растущий, - можно спорить лишь о том, он нисходящий или же тут широкая консолидация
2) Середина мая - локальный максимум с последующими распродажами
3) Резонансы в циклах роста (от важных лок-минимумов) сейчас утухли и силы не выказывают
4) Резонансы в циклах снижения (от лок-максиумов) в действии, хотя тоже приглушенные, поскольку сейчас очень велика хаотическая составляющая
5) Феноменальный рост открытого интереса во фьючерах на Биткоин (СМЕ), - а это к "движению"
По итогу:
Наиболее вероятно, что будет спад. Возможно, весьма болезненный и резкий
Ближайший высоко-вероятный период указанного падения - с 5 по 28 июня 2020
Сейчас имеем:
1) Тренд точно не растущий, - можно спорить лишь о том, он нисходящий или же тут широкая консолидация
2) Середина мая - локальный максимум с последующими распродажами
3) Резонансы в циклах роста (от важных лок-минимумов) сейчас утухли и силы не выказывают
4) Резонансы в циклах снижения (от лок-максиумов) в действии, хотя тоже приглушенные, поскольку сейчас очень велика хаотическая составляющая
5) Феноменальный рост открытого интереса во фьючерах на Биткоин (СМЕ), - а это к "движению"
По итогу:
Наиболее вероятно, что будет спад. Возможно, весьма болезненный и резкий
Ближайший высоко-вероятный период указанного падения - с 5 по 28 июня 2020
Нефть Brent (CFD), Daily - точки во времени, где с высокой вероятностью произойдет смена настроений (несколько дней есть и по истории). Красными стрелками отмечены наиболее важные, поскольку получены подтверждения по психе-циклам как медвежьих, так и бычьих.
Оценка по циклам биржевой психологии
Оценка по циклам биржевой психологии
Open Interest Profile опционов по итогам торгов в пятницу, 22 мая 2020 (опубликовали только сейчас) на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Вкратце:
Опционеры предполагают:
- Нефть плоско с креном вверх (что и наблюдается - интрига лишь в том, насколько хорош крен)
- S&P 500 - вниз (заметное превалирование роста открытых позиций в пут-опционах)
Вкратце:
Опционеры предполагают:
- Нефть плоско с креном вверх (что и наблюдается - интрига лишь в том, насколько хорош крен)
- S&P 500 - вниз (заметное превалирование роста открытых позиций в пут-опционах)
Сбербанк, - обновление предыдущего обзора
Быки так и не сумели подняться выше 196 не позднее 25 мая, как было озвучено ранее условием потенциально успешного разворота вверх. Но и медведи сильно оплошали, не найдя сил затолкать бумагу вниз. В результате - рынок занялся более привычным делом - перерисовыванием клина, попутно оттягивая время для выхода из него.
Ближайшие, наиболее важные реверсалы отрисованы на графике
Продолжение следует
Быки так и не сумели подняться выше 196 не позднее 25 мая, как было озвучено ранее условием потенциально успешного разворота вверх. Но и медведи сильно оплошали, не найдя сил затолкать бумагу вниз. В результате - рынок занялся более привычным делом - перерисовыванием клина, попутно оттягивая время для выхода из него.
Ближайшие, наиболее важные реверсалы отрисованы на графике
Продолжение следует
Продолжение (про Сбербанк)
Кстати, неспособность Сбербанка своевременно вывалиться из клина вниз (версия была описана здесь) с последующим серьезным провалом, фактически ставит крест на скором восстановлении рынка.
Концепт торгового цикла подсказывает, что ранее конца сентября ждать ослабления медвежьего давления не стоит. А полностью оно растворится в текущем тренде с максимумов января (2020) лишь к исходу октября с.г. А там, глядишь, вскорости и начнется основная фаза мирового кризиса.
Кстати, неспособность Сбербанка своевременно вывалиться из клина вниз (версия была описана здесь) с последующим серьезным провалом, фактически ставит крест на скором восстановлении рынка.
Концепт торгового цикла подсказывает, что ранее конца сентября ждать ослабления медвежьего давления не стоит. А полностью оно растворится в текущем тренде с максимумов января (2020) лишь к исходу октября с.г. А там, глядишь, вскорости и начнется основная фаза мирового кризиса.
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Open Interest Profile опционов по итогам торгов во вторник, 26 мая 2020 на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Опционеры предполагают:
В нефти ожидания близки к нейтральным. Незначительный крен в пользу ставок на рост
В ES, - Mini-Fut S&P 500, - превалировали ставки на падение. Изменение открытого интереса в пут-опционах вдвое выше, чем в опционах колл
Open Interest Profile опционов по итогам торгов во вторник, 26 мая 2020 на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Опционеры предполагают:
В нефти ожидания близки к нейтральным. Незначительный крен в пользу ставок на рост
В ES, - Mini-Fut S&P 500, - превалировали ставки на падение. Изменение открытого интереса в пут-опционах вдвое выше, чем в опционах колл
К слову, когда торговцы опционами упорно продолжают набирать позицию в опционах определенного вида, а рынок продолжает идти против, то это скорее свидетельство того, что движение по итогу окажется более сильным, чем представляется в текущий момент времени.
Вот сейчас как раз такой момент:
Второй торговый день (пятница и вторник, - понедельник не в счет) превалируют новые покупки опционов пут (рост открытого интереса)
Если при этом вспомнить недавний разбор ситуации с VIX, то обоснованность медвежьих взглядов становится очевидной.
Резюме: Идет подготовка к дезактуализации бычьих настроений
Вот сейчас как раз такой момент:
Второй торговый день (пятница и вторник, - понедельник не в счет) превалируют новые покупки опционов пут (рост открытого интереса)
Если при этом вспомнить недавний разбор ситуации с VIX, то обоснованность медвежьих взглядов становится очевидной.
Резюме: Идет подготовка к дезактуализации бычьих настроений
Рынок нефти, как обычно, полон загадок.
Очередной ребус, - кто кого куда поведет?
Суть задачи: Динамика Dated Brent (Platts) вчера, 27.05.2020, резко разошлась с фиатными деривативами на нефть марки Брент. И теперь остается только гадать, - какой из рынков имеет более качественно верное представление о будущем
Очередной ребус, - кто кого куда поведет?
Суть задачи: Динамика Dated Brent (Platts) вчера, 27.05.2020, резко разошлась с фиатными деривативами на нефть марки Брент. И теперь остается только гадать, - какой из рынков имеет более качественно верное представление о будущем
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда продолжает готовиться к дезактуализации бычьих настроений
Изменение открытого интереса в опционах на фронт-фьюче WTI (CL, NYMEX) говорит о совокупном равенстве ожиданий. Единого мнения нет. Кто-то уверен в продолжении роста (покупают колл-опционы). Иные -верят в падение (брали пут-опционы)
В то время, как в ES (мини-фьюч на S&P 500) в очередной раз (пятница-среда) превалировали ставки на снижение, что явно проявляется в повышенных темпах прироста открытых позиций в пут-опционах по сравнению с опционами колл
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда продолжает готовиться к дезактуализации бычьих настроений
Изменение открытого интереса в опционах на фронт-фьюче WTI (CL, NYMEX) говорит о совокупном равенстве ожиданий. Единого мнения нет. Кто-то уверен в продолжении роста (покупают колл-опционы). Иные -верят в падение (брали пут-опционы)
В то время, как в ES (мини-фьюч на S&P 500) в очередной раз (пятница-среда) превалировали ставки на снижение, что явно проявляется в повышенных темпах прироста открытых позиций в пут-опционах по сравнению с опционами колл
S&P 500, Daily, - сегодня, 28.05.2020, - как давно и не раз уже было озвучено (см.выше), - потенциальный реверсал-день в рамках цикла биржевой психологии. Высоко-вероятно формирование локальной вершины с последующей попыткой двинуть рынок вниз.
На завтра, 29.05.2020, выпадает весьма специфический день по методам Ганна, который содержит в себе высоко-концентрированный ресурс хаотической составляющей. Поэтому данная зона времени отличается высокой непредсказуемостью и энергией, которая способна сломать что угодно, - было бы желание...
На завтра, 29.05.2020, выпадает весьма специфический день по методам Ганна, который содержит в себе высоко-концентрированный ресурс хаотической составляющей. Поэтому данная зона времени отличается высокой непредсказуемостью и энергией, которая способна сломать что угодно, - было бы желание...
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде?
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда нейтрально с небольшим креном настроений к снижению
Инфографика: изменение открытого интереса в опционах фронтальных фьючеров на WTI (CL, NYMEX) и ES (Mini-Future S&P 500)
Нефть - нейтрально (неопределенно)
USA-фонда нейтрально с небольшим креном настроений к снижению
Инфографика: изменение открытого интереса в опционах фронтальных фьючеров на WTI (CL, NYMEX) и ES (Mini-Future S&P 500)
S&P 500 и MA 200
Школота, дорвавшись до инфорпространства, завалила его перемалыванием события о преодолении 200-периодной средней S&P 500
В связи с чем надо сказать:
1) 200-периодная ср. в техническом анализе - это аналог цикла Юпитера в финастрологии, который хоть и отвечает за благосостояние, но он же и ввергает в пучину страха ...
2) Применение этой средней - это такая же условность, как и 196-периодная, или 233-периодной. Чуть изменил - и результат уже иной, а с ним и выводы
3) Если все же принять гипотезу о важности пересечения 200-периодной средней, то надо понимать, - это своего рода плавающий (изменяющийся) уровень поддержки-сопротивления. И если к нему пришли снизу, то это сопротивление, от которого с бОльшей вероятностью будет толчок вниз, нежели вверх
4) Традиционно, - подтверждение закрепления прорыва наступает не ранее 4-го торгового дня после преодоления данной средней
5) Первый приход обычно кончается фиаско
Школота, дорвавшись до инфорпространства, завалила его перемалыванием события о преодолении 200-периодной средней S&P 500
В связи с чем надо сказать:
1) 200-периодная ср. в техническом анализе - это аналог цикла Юпитера в финастрологии, который хоть и отвечает за благосостояние, но он же и ввергает в пучину страха ...
2) Применение этой средней - это такая же условность, как и 196-периодная, или 233-периодной. Чуть изменил - и результат уже иной, а с ним и выводы
3) Если все же принять гипотезу о важности пересечения 200-периодной средней, то надо понимать, - это своего рода плавающий (изменяющийся) уровень поддержки-сопротивления. И если к нему пришли снизу, то это сопротивление, от которого с бОльшей вероятностью будет толчок вниз, нежели вверх
4) Традиционно, - подтверждение закрепления прорыва наступает не ранее 4-го торгового дня после преодоления данной средней
5) Первый приход обычно кончается фиаско