На многих финансовых инструментах сегодняшний день, 19 июня 2020, отмечен реверсал-днем. Генезис их различен, но это особой роли не играет. Важно, что он отмечен рынком заранее. Этот факт предполагает возможность разворота.
Поскольку данное действо происходит в непосредственной близости к точке летнего солнцестояния, - значимость которой давно известна (см. Ганн и пр.), - то первоначально локальный поворот с высокой вероятностью в последующем приведет к более серьезным последствиям, чем предполагается сейчас, если судить чисто по графикам.
По сути (опять же высоко-вероятно), рынки в ближайшие 4 торговых дня заложат аттракторы, которые будут работать по меньшей мере до осени, а то и до конца года.
Индекс РТС, кстати, уже заложил важный реверсал (по фрактальной геометрии) на 24.12.2020.
Поскольку данное действо происходит в непосредственной близости к точке летнего солнцестояния, - значимость которой давно известна (см. Ганн и пр.), - то первоначально локальный поворот с высокой вероятностью в последующем приведет к более серьезным последствиям, чем предполагается сейчас, если судить чисто по графикам.
По сути (опять же высоко-вероятно), рынки в ближайшие 4 торговых дня заложат аттракторы, которые будут работать по меньшей мере до осени, а то и до конца года.
Индекс РТС, кстати, уже заложил важный реверсал (по фрактальной геометрии) на 24.12.2020.
Опционный рынок на нефть (Crude Light, NYMEX) вчера, 18 июня 2020, сделал ставку на падение в самое ближайшее время к 36 и ниже (вчера закрытие NYMEX = 39.05).
Прирост открытого интереса в пут опционах значительно и тотально превосходит аналогичный параметр в опционах колл
Прирост открытого интереса в пут опционах значительно и тотально превосходит аналогичный параметр в опционах колл
EUR/USD (Forex), Daily, - продолжение обзора от 10.06.2020
Судя по всему, реверсал по резонансной репликации отправил таки рынок вниз.
По указанной модели завершение тренда обещает состояться не ранее 23.07.2020 с последним минимумом (по дейли) в данной фазе снижения 22.07.2020
PS. Инфографика иллюстрирует вектор тренда, но не уровни!!!
Судя по всему, реверсал по резонансной репликации отправил таки рынок вниз.
По указанной модели завершение тренда обещает состояться не ранее 23.07.2020 с последним минимумом (по дейли) в данной фазе снижения 22.07.2020
PS. Инфографика иллюстрирует вектор тренда, но не уровни!!!
S&P 500 & Sentiment
Вчера, под конец недели сработал реверсал по дейли (о чем было заранее здесь), который имеет потенциал отправить рынок в какую-то боле-менее заметную коррекцию
Наличие чрезмерного выброса эйфории и с учетом прохождения через период (май-июнь) иррационального изобилия, о чем заведомо предупреждали некоторые астрологи, создает крайне волнующую интригу на ближайшие пару месяцев.
Она проста:
- Или рынок подвергнется здравой и понятной коррекции, попутно немного остудив бычий пыл
- Или рынок свалится в штопор, реализуя модель краха, с малопонятными последствиями и по цене, и по времени
PS. Инфографика дает представление, как оно было в недавнем прошлом (за последние 3 года), когда Sentiment поднимался до неприлично высокого уровня (выше красной черты)
Вчера, под конец недели сработал реверсал по дейли (о чем было заранее здесь), который имеет потенциал отправить рынок в какую-то боле-менее заметную коррекцию
Наличие чрезмерного выброса эйфории и с учетом прохождения через период (май-июнь) иррационального изобилия, о чем заведомо предупреждали некоторые астрологи, создает крайне волнующую интригу на ближайшие пару месяцев.
Она проста:
- Или рынок подвергнется здравой и понятной коррекции, попутно немного остудив бычий пыл
- Или рынок свалится в штопор, реализуя модель краха, с малопонятными последствиями и по цене, и по времени
PS. Инфографика дает представление, как оно было в недавнем прошлом (за последние 3 года), когда Sentiment поднимался до неприлично высокого уровня (выше красной черты)
Опционный рынок на нефть (Crude Light, NYMEX) намедни откровенно облажался. Ставка четверга (18.06.2020) на падение доллара на 3 от 39 по лайт, в пятницу потерпела фиаско.
Тем не менее, медведи не приуныли, а просто увеличили свои ставки.
В пятницу, 19.06.2020, наблюдалось сокращение позиций в колл-опционах и заметный прирост в пут-опционах
Резюме: наиболее квалифицированные участники рынка ожидают снижение
Тем не менее, медведи не приуныли, а просто увеличили свои ставки.
В пятницу, 19.06.2020, наблюдалось сокращение позиций в колл-опционах и заметный прирост в пут-опционах
Резюме: наиболее квалифицированные участники рынка ожидают снижение
Нефть Crude Light (NYMEX), COT от CFTC на 16.06.2020 (отчетный период 10-16/06/2020).
За отчетную неделю настроения основных категорий участников торгов явно утухли. Причем как в стаде быков, так и в банде медведей.
Повсеместно происходили сокращения позиций и лонг, и шорт.
Выделились только фонды (Managed Money), которые не ограничились закрытием длинных спекулятивных позиций, но и нарастили шорт.
С учетом того, что Term Structure за неделю отклонилась от предписанного финансовой математикой профиля для сбалансированного рынка (в который он пришел еще с неделю-две назад - что было не раз уже отмечено), то продолжение роста может быть обусловлено лишь какими-то исключительными обстоятельствами. Нечто вроде войны, что ли ...
Но какая война может быть на ретроградном Меркурии?
На нем политикам только и остается делать, как плодить глупости, да обещать такое, что совершенно точно никто никогда и ни при каких обстоятельствах исполнять не будет
За отчетную неделю настроения основных категорий участников торгов явно утухли. Причем как в стаде быков, так и в банде медведей.
Повсеместно происходили сокращения позиций и лонг, и шорт.
Выделились только фонды (Managed Money), которые не ограничились закрытием длинных спекулятивных позиций, но и нарастили шорт.
С учетом того, что Term Structure за неделю отклонилась от предписанного финансовой математикой профиля для сбалансированного рынка (в который он пришел еще с неделю-две назад - что было не раз уже отмечено), то продолжение роста может быть обусловлено лишь какими-то исключительными обстоятельствами. Нечто вроде войны, что ли ...
Но какая война может быть на ретроградном Меркурии?
На нем политикам только и остается делать, как плодить глупости, да обещать такое, что совершенно точно никто никогда и ни при каких обстоятельствах исполнять не будет
Индекс РТС, - текучка, - к обзору реверсал-дней от 30.05.2020
В пятницу, 19.06.2020, реверсал-день по индивидуальному торговому циклу оформился как потенциальный лок-максимум.
В связи с чем медведи вправе ожидать некоторой слабости и нерешительности быков, чем должны бы воспользоваться на этой неделе.
В пятницу, 19.06.2020, реверсал-день по индивидуальному торговому циклу оформился как потенциальный лок-максимум.
В связи с чем медведи вправе ожидать некоторой слабости и нерешительности быков, чем должны бы воспользоваться на этой неделе.
USDRUB_TOM (MOEX), - как и предсказывалось, 8 июня динамика укрепления рубля врезалась в камень, застопорив ход. По факту имеем открытое окно возможностей для быков взять инициативу в свои руки. Но их эта перспектива, похоже, пугает.
Пока все, на что они оказались способны, - это пропилить в унылой плоскости нисходящую тренд-линию.
Ближайшие боле-менее важные реверсалы - это 3.07.2020 (по циклу биржевой психологии) и 7.07.2020 (по фрактальной геометрии)
Пока все, на что они оказались способны, - это пропилить в унылой плоскости нисходящую тренд-линию.
Ближайшие боле-менее важные реверсалы - это 3.07.2020 (по циклу биржевой психологии) и 7.07.2020 (по фрактальной геометрии)
Нефть марок WTI & Brent (Daily) - условно спот, без премий и скидок (контанго/депорт)
Ближайшие реверсал-дни по наиболее релевантным циклам, которые хоть как-то себя проявляют.
В последнее время реверсалы срабатывали как остановка с последующей попыткой разворота и со скорой сдачей медведями завоеванного было плацдарма для наступления на быков
PS. Сегодня, 23.06.2020 в начале суток, а точнее в 0:11 МСК по природным циклам произошла смена фазы, которая потенциально способна кардинально изменить массовые движения (толпы). Вследствие чего следует опасаться резкого поворота сентимента, порождаемого прежде распространенных фантазий, иллюзий и личностных предпочтений
Ближайшие реверсал-дни по наиболее релевантным циклам, которые хоть как-то себя проявляют.
В последнее время реверсалы срабатывали как остановка с последующей попыткой разворота и со скорой сдачей медведями завоеванного было плацдарма для наступления на быков
PS. Сегодня, 23.06.2020 в начале суток, а точнее в 0:11 МСК по природным циклам произошла смена фазы, которая потенциально способна кардинально изменить массовые движения (толпы). Вследствие чего следует опасаться резкого поворота сентимента, порождаемого прежде распространенных фантазий, иллюзий и личностных предпочтений
Торговцы опционами на нефтяные фьючерсы (Crude Light, NYMEX) в понедельник, 22.06.2020, опять потерпели фиаско. Ставка на тотальную распродажу оказалась ошибкой.
Медведей это смутило, но похоже, не сильно.
По результатам вчерашних торгов оказалось, что продолжают превалировать медвежьи ставки (прирост открытого интереса в опционах пут).
Опционы колл, если и покупали, то в основном - как "лотерейки", - дальние ОТМ-колл (далеко вне-денег). Например, 54-колл (на $14 выше рынка), или 50-колл (с расчетом роста рынка на +$10, или +25% за 23,8 суток, которые остались до истечения опционов)
Медведей это смутило, но похоже, не сильно.
По результатам вчерашних торгов оказалось, что продолжают превалировать медвежьи ставки (прирост открытого интереса в опционах пут).
Опционы колл, если и покупали, то в основном - как "лотерейки", - дальние ОТМ-колл (далеко вне-денег). Например, 54-колл (на $14 выше рынка), или 50-колл (с расчетом роста рынка на +$10, или +25% за 23,8 суток, которые остались до истечения опционов)
Загадка лета 2020
Если прорыв истинный, то индекс РТС следует ждать где-то на 2000
Если же ложный, то понятно где, - где-то на 300, наверное... 🥁
Причина простая:
Здесь и сейчас завершается блок Pi-Cycles, который определялся как Private Cycle, а на смену ему приходит Public Cycle (по Армстронгу)
Если бы рынок сейчас находился на важных минимумах, то можно было бы уверенно ожидать развитие длительного Up-тренда в российских акциях
Но поскольку рынок находится не на важных минимумах, а где-то посередине, то оценить вероятность, или хотя бы сравнить её для Up- или Down-трендов, представляется весьма сомнительной идеей с точки зрения достоверности полученного результата
Если прорыв истинный, то индекс РТС следует ждать где-то на 2000
Если же ложный, то понятно где, - где-то на 300, наверное... 🥁
Причина простая:
Здесь и сейчас завершается блок Pi-Cycles, который определялся как Private Cycle, а на смену ему приходит Public Cycle (по Армстронгу)
Если бы рынок сейчас находился на важных минимумах, то можно было бы уверенно ожидать развитие длительного Up-тренда в российских акциях
Но поскольку рынок находится не на важных минимумах, а где-то посередине, то оценить вероятность, или хотя бы сравнить её для Up- или Down-трендов, представляется весьма сомнительной идеей с точки зрения достоверности полученного результата
Что ожидает рынок опционов по нефти? (Crude Light, NYMEX) на среду, 24.06.2020?
Судя по движению открытого интереса, - ожидания умеренно медвежьи
Вчера, во вторник (23.06.2020) снова превалировали сделки с пут-опционами. Колл-опционы тоже брали, но скорее в расчете на какое-то неожиданное событие, которое отправит цены в космос (выше 44, а может и 49 по лайт)
В то время как интерес к определенным страйкам опционов пут был заметно более прагматичен, - ориентиры - достижение 34, а возможно и ниже 32 до середины июля.
Судя по движению открытого интереса, - ожидания умеренно медвежьи
Вчера, во вторник (23.06.2020) снова превалировали сделки с пут-опционами. Колл-опционы тоже брали, но скорее в расчете на какое-то неожиданное событие, которое отправит цены в космос (выше 44, а может и 49 по лайт)
В то время как интерес к определенным страйкам опционов пут был заметно более прагматичен, - ориентиры - достижение 34, а возможно и ниже 32 до середины июля.
В отношении фондового рынка в лице индекса широкого рынка S&P 500 (США) опционный рынок продолжает конкретно медведить. Впрочем, это уже не первый день, и даже не первую неделю.
Опционеров понять можно. Есть неплохая вероятность исполнения несколько специфической волны Вульфа, - неправильной, как и положено согласно актуальных сейчас природных циклов
Опционеров понять можно. Есть неплохая вероятность исполнения несколько специфической волны Вульфа, - неправильной, как и положено согласно актуальных сейчас природных циклов