Индекс доллара, дневной тайм-фрейм - Эллиотчики (приверженцы волн Эллиота) явно в ударе.
Up- & Down- сценарии, - на выбор
Up- & Down- сценарии, - на выбор
О будущем, - крахе, кризисе и пр.
По совокупности анализа множества совершенно разных данных выходит следующее:
1) Ковид - это относительно надолго. Предположительно - он уйдет в прошлое не ранее февраля 2021
2) Соответственно, "вторая" волна будет непременно. А может и третья.
3) Рынки будет лихорадить и трепать до конца года, что связано не только с Ковид, но и выборами президента США, что в моменте архиважно, т.к. на кону судьба Америки и доллара. Мнений и обоснований тут на любой вкус и лад. Но основной рефрен - это высокая вероятность, что мы "вдруг" и "неожиданно" вошли в тот период, где крах доллара и в самом деле может случиться (на горизонте 4 лет)
4) Следствием п.3 является непременный и обязательный атрибут - Передел сфер влияния и рынков. И даже более того - изменение архитектуры рынков вообще. Нечто вроде того, что было при создании нынешней системы плавающих валютных курсов (тогда на пару недель вся торговля в мире встала и расчеты не велись - пока все не "передоговорились", - Ничего не напоминает?)
5) И тут на подмогу п.4 включается смена фаз крупных природных циклов. По истории на аналогичных паттернах из 4х случаев в 2х было конкретное падение рынков, в 1-м случае - длительная по времени плоскость, а в 1-м - как бы и не заметили вовсе.
6) Следствием активизации п.5 является потребность в кардинальной Перестройки мировой экономики и отношений, которая сейчас уже происходит в "пробном" режиме. Подчеркиваю - именно в "пробном". Поскольку в точности никто не представляет себе достаточно полно и ясно, к чему дело придет и чем закончится. А потому есть достаточно смутное представление о той "Новой реальности", о которой все талдычат, но сами не знают что это такое, почему и откуда.
?) Ну и тут на помощь п.6 включается смена эпох, вековых циклов. В первую очередь тут затрагиваются основы нынешнего мира - деньги. Свои функциональные возможности они уже исчерпали. Потому и ставки ушли в отрицательную область. И это - кризис. Как из него будет выходить мир (ФРС, ЕЦБ и пр) - непонятно. То ли через новые соглашения, правила и пр., то ли через гибридные войны (которые ныне уже повсеместно в виде торговых войн, кордонов, санкций и пр). Натуральная война, кстати, как некая потенциальная возможность прохождения через кризис оценивается как маловероятное событие. По той простой причине, что в этом варианте все потенциальные выгоды будут уничтожены издержками. То есть с точки зрения денег - это откровенно затратный проект без надежды на получения от него хоть какой-то прибыли или выгоды. Значит, будут искаться какие-то формы, методы и способы. Для того и позволили Трампу посидеть на должности, чтобы посмотреть, что из этого может получиться.
Ну вот как бы и все, что тут можно сказать по вопросу будущего - что есть и куда идем.
И да. У Трампа к моменту выборов не будет никаких шансов стать президентом. От слова совсем.
Поэтому "неожиданный" крах рынков - это ключевой риск буквально "отсюда и до середины октября", который если и будет, то будет без сомнения рукотворный. И потому непременно со всеми атрибутами ужасов и потерь именно частных инвесторов, сейчас неожиданно поверивших в светлое будущее благодаря игре на бирже.
По совокупности анализа множества совершенно разных данных выходит следующее:
1) Ковид - это относительно надолго. Предположительно - он уйдет в прошлое не ранее февраля 2021
2) Соответственно, "вторая" волна будет непременно. А может и третья.
3) Рынки будет лихорадить и трепать до конца года, что связано не только с Ковид, но и выборами президента США, что в моменте архиважно, т.к. на кону судьба Америки и доллара. Мнений и обоснований тут на любой вкус и лад. Но основной рефрен - это высокая вероятность, что мы "вдруг" и "неожиданно" вошли в тот период, где крах доллара и в самом деле может случиться (на горизонте 4 лет)
4) Следствием п.3 является непременный и обязательный атрибут - Передел сфер влияния и рынков. И даже более того - изменение архитектуры рынков вообще. Нечто вроде того, что было при создании нынешней системы плавающих валютных курсов (тогда на пару недель вся торговля в мире встала и расчеты не велись - пока все не "передоговорились", - Ничего не напоминает?)
5) И тут на подмогу п.4 включается смена фаз крупных природных циклов. По истории на аналогичных паттернах из 4х случаев в 2х было конкретное падение рынков, в 1-м случае - длительная по времени плоскость, а в 1-м - как бы и не заметили вовсе.
6) Следствием активизации п.5 является потребность в кардинальной Перестройки мировой экономики и отношений, которая сейчас уже происходит в "пробном" режиме. Подчеркиваю - именно в "пробном". Поскольку в точности никто не представляет себе достаточно полно и ясно, к чему дело придет и чем закончится. А потому есть достаточно смутное представление о той "Новой реальности", о которой все талдычат, но сами не знают что это такое, почему и откуда.
?) Ну и тут на помощь п.6 включается смена эпох, вековых циклов. В первую очередь тут затрагиваются основы нынешнего мира - деньги. Свои функциональные возможности они уже исчерпали. Потому и ставки ушли в отрицательную область. И это - кризис. Как из него будет выходить мир (ФРС, ЕЦБ и пр) - непонятно. То ли через новые соглашения, правила и пр., то ли через гибридные войны (которые ныне уже повсеместно в виде торговых войн, кордонов, санкций и пр). Натуральная война, кстати, как некая потенциальная возможность прохождения через кризис оценивается как маловероятное событие. По той простой причине, что в этом варианте все потенциальные выгоды будут уничтожены издержками. То есть с точки зрения денег - это откровенно затратный проект без надежды на получения от него хоть какой-то прибыли или выгоды. Значит, будут искаться какие-то формы, методы и способы. Для того и позволили Трампу посидеть на должности, чтобы посмотреть, что из этого может получиться.
Ну вот как бы и все, что тут можно сказать по вопросу будущего - что есть и куда идем.
И да. У Трампа к моменту выборов не будет никаких шансов стать президентом. От слова совсем.
Поэтому "неожиданный" крах рынков - это ключевой риск буквально "отсюда и до середины октября", который если и будет, то будет без сомнения рукотворный. И потому непременно со всеми атрибутами ужасов и потерь именно частных инвесторов, сейчас неожиданно поверивших в светлое будущее благодаря игре на бирже.
Нефть во вторник, 30.06.2020
Опционный рынок (на фьюче WTI, - CL, NYMEX), - с понедельником не угадал. В прошедшую пятницу ставки на понедельник были на понижение, а рынок пошел в рост.
На сегодня, судя по вчерашнему изменению открытого интереса в опционах, совокупная ставка выглядит как слабо выраженное намерение подрасти.
Однако в значительной мере на динамику данного показателя оказало закрытие позиций в опционах пут, проходивших наряду с открытием новых поз. А это трактовать можно по-разному, - и как ожидание роста (путы обесценятся), и как ожидание падения (владельцы коротких пут-опционов из боязни нарваться на неприятности в связи падением рынка, закрыли свои позиции)
Ну и само собой, сумятицу вносит стремительно приближающаяся экспирация фронтального фьючера на нефть марки Брент (ICE). Сегодня к вечеру цена исполнения будет примерно ясна и фьюч запрут в узком бид-аск спреде. Что будет делать следующий фьючерсный контракт - сказать сложно. Это уже зависит от намерений своп-дилеров, а не хотелок толпы
Опционный рынок (на фьюче WTI, - CL, NYMEX), - с понедельником не угадал. В прошедшую пятницу ставки на понедельник были на понижение, а рынок пошел в рост.
На сегодня, судя по вчерашнему изменению открытого интереса в опционах, совокупная ставка выглядит как слабо выраженное намерение подрасти.
Однако в значительной мере на динамику данного показателя оказало закрытие позиций в опционах пут, проходивших наряду с открытием новых поз. А это трактовать можно по-разному, - и как ожидание роста (путы обесценятся), и как ожидание падения (владельцы коротких пут-опционов из боязни нарваться на неприятности в связи падением рынка, закрыли свои позиции)
Ну и само собой, сумятицу вносит стремительно приближающаяся экспирация фронтального фьючера на нефть марки Брент (ICE). Сегодня к вечеру цена исполнения будет примерно ясна и фьюч запрут в узком бид-аск спреде. Что будет делать следующий фьючерсный контракт - сказать сложно. Это уже зависит от намерений своп-дилеров, а не хотелок толпы
Кстати, нечто похожее произошло и на на рынке опционов на мини-фьюче S&P500 (ES, CME), где наряду с уже ставшим традиционным превалирующим ростом числа открытых позиций в пут-опционах, наблюдалось относительно крупное закрытие позиций в 3000-пут
Данный факт в сумме с тем, что изложено в посте выше, дает основание предполагать, что это может быть из той категории сделок, которые определяют как инсайдерскую торговлю. Кто-то что-то узнал раньше других, и потому закрыл потенциально опасные позиции.
Нельзя сказать, что подобные наблюдения и выводы себя оправдывают всегда. Но если уж они срабатывают, то обычно весьма сильно
Данный факт в сумме с тем, что изложено в посте выше, дает основание предполагать, что это может быть из той категории сделок, которые определяют как инсайдерскую торговлю. Кто-то что-то узнал раньше других, и потому закрыл потенциально опасные позиции.
Нельзя сказать, что подобные наблюдения и выводы себя оправдывают всегда. Но если уж они срабатывают, то обычно весьма сильно
Рынок нефтяных опционов (на фьюче WTI, - CL, NYMEX) во вторник, 30.06.2020, выказал редкостную идиллию. Кто-то что-то покупал и продавал. Но в целом - без особых подвижек и без явно выраженных ожиданий. Как говорится, "всё в цене", рынок ожидает новой информации (драйверов)
В то время, как в опционах на E-mini S&P500 (ES, CME) медведи продолжают настаивать на снижении, гребя опционы пут. Вчера изменение открытого интереса в пут-опционах впятеро превысило аналогичный показатель в опционах колл.
Если ожидания медведей по фондовому рынку "вдруг" сбудутся, то и рынок нефти не заставит себя ждать, отправившись вслед за фондой. Во всяком случае, последнее время нефтяной и фондовый рынки придерживаются сходной динамики
В то время, как в опционах на E-mini S&P500 (ES, CME) медведи продолжают настаивать на снижении, гребя опционы пут. Вчера изменение открытого интереса в пут-опционах впятеро превысило аналогичный показатель в опционах колл.
Если ожидания медведей по фондовому рынку "вдруг" сбудутся, то и рынок нефти не заставит себя ждать, отправившись вслед за фондой. Во всяком случае, последнее время нефтяной и фондовый рынки придерживаются сходной динамики
Реверсал-дни нефтяного рынка на горизонте полутора месяцев из числа проявленных разными методиками (в основном, по методу фрактальной геометрии /Fractal Reversal/ и циклам биржевой психологии /Psyche-Cycles/).
Вероятно, наиболее важный - это 9 июля, который совпадает с потенциальным реверсалом 9-10 июля по резонансной репликации. При этом обращает на себя внимание повышенная концентрация реверсалов на нефти марки Брент на интервале 10-15 июля, что говорит о явно непростой ситуации, которая сложится в этот период времени, насыщенной противоречивым информационным потоком.
Среднесрочно: если медведи наконец-то перехватят инициативу и не дадут рынку заметно подняться выше последних максимумов по дейли (выносы не в счет), то медвежьи настроения ранее середины августа с.г. никуда не денутся
Вероятно, наиболее важный - это 9 июля, который совпадает с потенциальным реверсалом 9-10 июля по резонансной репликации. При этом обращает на себя внимание повышенная концентрация реверсалов на нефти марки Брент на интервале 10-15 июля, что говорит о явно непростой ситуации, которая сложится в этот период времени, насыщенной противоречивым информационным потоком.
Среднесрочно: если медведи наконец-то перехватят инициативу и не дадут рынку заметно подняться выше последних максимумов по дейли (выносы не в счет), то медвежьи настроения ранее середины августа с.г. никуда не денутся
Рынок нефтяных опционов (на фьюче WTI, - CL, NYMEX) в cреду, 01.07.2020, как и накануне, не выказал явных предпочтений между ростом и падением. Ставки были примерно равны.
Однако обращает внимание существенное различие в характере ожиданий. В то время, как изменения OI в колл-опционах выглядит как обычные тактические игры, в опционах пут прослеживаются ещё и стратегические (среднесрочные) маневры. Так, наибольший объем вновь открытых позиций образовался на АТМ-опционах (40-пут), которые наверняка брали из двух возможных соображений, - в расчете на падение, либо в ожидании приличной болтанки в боковике.
Вероятность, что здесь могли присутствовать бычьи надежды, - весьма невелика. Возможный профит от короткой позиции в таких опционах не слишком хорошо покрывает риск
Что же до фондового рынка, то опционеры, скажем, на E-mini S&P500 продолжают испытывать повышенный интерес к путам, а не к коллам. Вчера прирост OI в пут-опционах втрое перевесил аналогичный показатель в опционах колл
Однако обращает внимание существенное различие в характере ожиданий. В то время, как изменения OI в колл-опционах выглядит как обычные тактические игры, в опционах пут прослеживаются ещё и стратегические (среднесрочные) маневры. Так, наибольший объем вновь открытых позиций образовался на АТМ-опционах (40-пут), которые наверняка брали из двух возможных соображений, - в расчете на падение, либо в ожидании приличной болтанки в боковике.
Вероятность, что здесь могли присутствовать бычьи надежды, - весьма невелика. Возможный профит от короткой позиции в таких опционах не слишком хорошо покрывает риск
Что же до фондового рынка, то опционеры, скажем, на E-mini S&P500 продолжают испытывать повышенный интерес к путам, а не к коллам. Вчера прирост OI в пут-опционах втрое перевесил аналогичный показатель в опционах колл
Индекс Мосбиржи, - текущая динамика явно бокового тренда (flat) в ближайшее время может быть нарушена резким изменением мнения торгующих масс.
По циклам биржевой психологии 6 и 10 июля (+/- 1 день) следует ожидать реверсала, направление которого укажет дальнейший вектор. Есть также и неподтвержденный реверсал той же природы возникновения, выпадающий на 3 июля.
По циклам биржевой психологии 6 и 10 июля (+/- 1 день) следует ожидать реверсала, направление которого укажет дальнейший вектор. Есть также и неподтвержденный реверсал той же природы возникновения, выпадающий на 3 июля.
Вчера, в четверг, 2 июля (2020), рынок нефтяных опционов (на фьюче WTI, - CL, NYMEX), опять не выказал явных предпочтений.
Прирост ставок (изменение Open Interest) на рост и на снижение рынка по итогам торгов оказался примерно одинаковым.
Но есть нюансы...
В то время, как возбужденные быки в грезах увидеть 44 и выше (по Лайт) гребли 44-колл, последовательные медведи прагматично брали не столь отдаленные страйки опционов пут.
Быков понять можно, - 44 является важным техническим уровнем (см. график), дотянуться до которого хотелось бы даже ценой потери шкуры.
Медведи же полагают, что силы быков на исходе, поэтому ставят на "не-рост" = плоскость или снижение
Резюме: неделя обещает завершиться на нейтральной территории, без очевидного преимущества быков или медведей
Прирост ставок (изменение Open Interest) на рост и на снижение рынка по итогам торгов оказался примерно одинаковым.
Но есть нюансы...
В то время, как возбужденные быки в грезах увидеть 44 и выше (по Лайт) гребли 44-колл, последовательные медведи прагматично брали не столь отдаленные страйки опционов пут.
Быков понять можно, - 44 является важным техническим уровнем (см. график), дотянуться до которого хотелось бы даже ценой потери шкуры.
Медведи же полагают, что силы быков на исходе, поэтому ставят на "не-рост" = плоскость или снижение
Резюме: неделя обещает завершиться на нейтральной территории, без очевидного преимущества быков или медведей
Рынок опционов на E-mini S&P500 вчера, 2 июля (2020), высказался радикально:
колл-опционы порезали (OI ⬇️), а позиции в пут-опционах нарастили (OI⬆️)
Резюме: участники опционного рынка (наиболее информированные и квалифицированные по сравнению с прочими категориями) ожидают снижение индекса
PS. Кстати, на сегодня, 3 июля 2020, по индексу выпадает реверсал-день по психе-циклам. Проявиться может-должен не позднее понедельника
колл-опционы порезали (OI ⬇️), а позиции в пут-опционах нарастили (OI⬆️)
Резюме: участники опционного рынка (наиболее информированные и квалифицированные по сравнению с прочими категориями) ожидают снижение индекса
PS. Кстати, на сегодня, 3 июля 2020, по индексу выпадает реверсал-день по психе-циклам. Проявиться может-должен не позднее понедельника
Волновики (по Эллиоту) на фоне весьма популярных бычьих ожиданий настаивают на снижении. Причем на повестке дня всего лишь 3-я волна в ракурсе 60-минутной развертки на фоне весьма своеобразной картины сентимента (трейдеров малой и средней руки) в ракурсе теханализа по Daily
USD/RUB (Forex, Daily) с точки зрения циклов-времени:
Есть несколько моментов, которые позволяют полагать, что благостные времена для рубля (курс на укрепление) миновали. Во всяком случае, на ближайшие несколько месяцев. Оптимистично, - до середины августа.
Прагматично (средне-взвешенно), - до февраля 2021.
Пессимистичный вариант лучше не упоминать
Попросту говоря, есть все основания полагать, что рынок ушел под полный контроль быков по доллару с перспективой увидеть в ближайшие недели-месяцы весьма неприятное ралли для держателей рублей.
Обоснование тут довольно простое:
Прорыв относительно важной тренд-линии вблизи значимой даты (по Ганну), что усугубляется наличием включения кризисного кода и возможных изменений в среднесрочных (Extra-Weekly) ожиданий в рамках Psyche-Cycles
Подтверждением/опровержением вышеизложенного будет являться динамика курса USDRUB конкретно в понедельник-вторник (6-7.07.2020), где находится точка реализации потенциального реверсала по психе-циклу укрепления рубля
Продолжение следует
Есть несколько моментов, которые позволяют полагать, что благостные времена для рубля (курс на укрепление) миновали. Во всяком случае, на ближайшие несколько месяцев. Оптимистично, - до середины августа.
Прагматично (средне-взвешенно), - до февраля 2021.
Пессимистичный вариант лучше не упоминать
Попросту говоря, есть все основания полагать, что рынок ушел под полный контроль быков по доллару с перспективой увидеть в ближайшие недели-месяцы весьма неприятное ралли для держателей рублей.
Обоснование тут довольно простое:
Прорыв относительно важной тренд-линии вблизи значимой даты (по Ганну), что усугубляется наличием включения кризисного кода и возможных изменений в среднесрочных (Extra-Weekly) ожиданий в рамках Psyche-Cycles
Подтверждением/опровержением вышеизложенного будет являться динамика курса USDRUB конкретно в понедельник-вторник (6-7.07.2020), где находится точка реализации потенциального реверсала по психе-циклу укрепления рубля
Продолжение следует
USDRUB - продолжение
Если буквально в понедельник-вторник реверсал сработает вниз и его достижения не будут в последующие пару дней уничтожены быками, то весь бычий сценарий (по меньшей мере средне- и долгосрочный) скорее всего можно будет перечеркнуть
Если же в ближайшие 4 дня максимум пятницы (3.07.2020) будет обновлен с закреплением выше, то это означает полноценное включение негативного для рубля сценария с перспективой в ближайшие недели-месяцы столкнуться с ситуацией, где у "рубля дна нет" (в переносном смысле этого слова)
Если буквально в понедельник-вторник реверсал сработает вниз и его достижения не будут в последующие пару дней уничтожены быками, то весь бычий сценарий (по меньшей мере средне- и долгосрочный) скорее всего можно будет перечеркнуть
Если же в ближайшие 4 дня максимум пятницы (3.07.2020) будет обновлен с закреплением выше, то это означает полноценное включение негативного для рубля сценария с перспективой в ближайшие недели-месяцы столкнуться с ситуацией, где у "рубля дна нет" (в переносном смысле этого слова)