Nasdaq 100 (USA)
Своеобразная свеча нарисовалась 2 сентября
Образец (модель) взята из книги Гусева В.П. "Японские свечи. Сборник моделей"
Своеобразная свеча нарисовалась 2 сентября
Образец (модель) взята из книги Гусева В.П. "Японские свечи. Сборник моделей"
USD/RUB
Реверсал-дни по циклам биржевой психологии
Допускаемое отклонение -1+2 дня
Реверсал-дни по циклам биржевой психологии
Допускаемое отклонение -1+2 дня
S&P 500
Обращаю внимание на отработку резонанса, о котором было сказано вчера, 3-сент-2020, ранним утром
Резонанс сработал.
А это означает, что потенциал снижения может оказаться значительно выше существующих на данный момент ожиданий
Обращаю внимание на отработку резонанса, о котором было сказано вчера, 3-сент-2020, ранним утром
Резонанс сработал.
А это означает, что потенциал снижения может оказаться значительно выше существующих на данный момент ожиданий
EUR/USD (Forex), Daily, - по следам последнего обзора от 1.09.2020
Курс валюты продолжает следовать маршрутом, предначертанным теорией резонансной репликации.
Сработавший реверсал от 1 сентября изменил характер рынка, отправив его в плоскость с возможным понижением. Следующий реверсал по данной методике - 23.09.2020, до которого тенденция на "не-рост" (снижение или плоскость) обещает сохраниться
Курс валюты продолжает следовать маршрутом, предначертанным теорией резонансной репликации.
Сработавший реверсал от 1 сентября изменил характер рынка, отправив его в плоскость с возможным понижением. Следующий реверсал по данной методике - 23.09.2020, до которого тенденция на "не-рост" (снижение или плоскость) обещает сохраниться
Нефть WTI, COT от CFTC на отчетную дату 08.09.2020
Достаточно ощутимое снижение чистой позиции в фондах (Managed Money) в сопоставлении с последней историей падения рынка в январе-апреле-2020, навевает мысли о том, что негативная динамика может оказаться более масштабной, чем это видится сейчас, - и по глубине, и по срокам.
Если придерживаться парадигмы тайминга в контексте теорий Ганна, то рынок находится под значительным риском ощутимого давления вниз по меньшей мере до конца сентября с.г.
Достаточно ощутимое снижение чистой позиции в фондах (Managed Money) в сопоставлении с последней историей падения рынка в январе-апреле-2020, навевает мысли о том, что негативная динамика может оказаться более масштабной, чем это видится сейчас, - и по глубине, и по срокам.
Если придерживаться парадигмы тайминга в контексте теорий Ганна, то рынок находится под значительным риском ощутимого давления вниз по меньшей мере до конца сентября с.г.
Рынок нефти на пятницу, 18.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Внешне все выглядит так, что спекулянты настроены нейтрально, поскольку прирост OI одинаков и в опционах колл, и в опционах пут
Однако основной прирост числа открытых позиций в колл-опционах был связан с ярко выделяющимся объемом в ОТМ-колл (45 страйк WTI (CL, NYMEX)), что можно расценивать как ставку "на всякий случай". При этом не исключено, что инициатор сделки был продавцом опционов, предполагая этот ценовой уровень непреодолимым в ближайшее время (закрытие WTI 17.09.2020 на NYMEX 41.22)
По таймингу никаких подсказок в текущий момент нет
Внешне все выглядит так, что спекулянты настроены нейтрально, поскольку прирост OI одинаков и в опционах колл, и в опционах пут
Однако основной прирост числа открытых позиций в колл-опционах был связан с ярко выделяющимся объемом в ОТМ-колл (45 страйк WTI (CL, NYMEX)), что можно расценивать как ставку "на всякий случай". При этом не исключено, что инициатор сделки был продавцом опционов, предполагая этот ценовой уровень непреодолимым в ближайшее время (закрытие WTI 17.09.2020 на NYMEX 41.22)
По таймингу никаких подсказок в текущий момент нет
EUR/USD (Forex), Daily, - по следам последнего обзора от 8.09.2020
Курс валюты продолжает следовать маршрутом, предначертанным теорией резонансной репликации.
Впереди очередной реверсал по данному методу прогнозирования.
В зависимости, куда толкнут курс (основным импульсом), туда и будет (предположительно, с высокой вероятностью) двигаться рынок.
Варианты даны на иллюстрации прототипа в прямом и инверсионном сценариях
Курс валюты продолжает следовать маршрутом, предначертанным теорией резонансной репликации.
Впереди очередной реверсал по данному методу прогнозирования.
В зависимости, куда толкнут курс (основным импульсом), туда и будет (предположительно, с высокой вероятностью) двигаться рынок.
Варианты даны на иллюстрации прототипа в прямом и инверсионном сценариях
Рынок нефти (CL, NYMEX) на четверг, 24.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Рынок упорствует в своих ставках на понижение
Снова, как и в предыдущие дни превалирует спрос на путы. Ожидания, которые просматриваются в динамике изменения открытого интереса в разрезе страйков те же, - опционеры закладываются для трехнедельного горизонта на снижение процентов на 20 "с хвостиком"
Рынок упорствует в своих ставках на понижение
Снова, как и в предыдущие дни превалирует спрос на путы. Ожидания, которые просматриваются в динамике изменения открытого интереса в разрезе страйков те же, - опционеры закладываются для трехнедельного горизонта на снижение процентов на 20 "с хвостиком"
EUR/USD (Forex), Daily, - дополнение к предыдущему обзору
Похоже, рынок взял направление "на юг".
Согласно используемой модели резонансной репликации преобладание понижательной тенденции сохранится до 8 октября 2020
Похоже, рынок взял направление "на юг".
Согласно используемой модели резонансной репликации преобладание понижательной тенденции сохранится до 8 октября 2020
Рынок нефти (CL, NYMEX) на пятницу, 25.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Рынок продолжает наращивать позиции, предполагающие падение цен
Превалирование сделок с опционами пут поднимает открытый интерес в буквальном слове "как на дрожжах"
PS. Опционный рынок, конечно, тоже иной раз ошибается, но в большинстве случаев он, все же, оказывается больше прав, нежели не прав...
Рынок продолжает наращивать позиции, предполагающие падение цен
Превалирование сделок с опционами пут поднимает открытый интерес в буквальном слове "как на дрожжах"
PS. Опционный рынок, конечно, тоже иной раз ошибается, но в большинстве случаев он, все же, оказывается больше прав, нежели не прав...
Рынок нефти (CL, NYMEX) на вторник, 29.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Ожидания нейтральные
Прирост открытого интереса в понедельник, 28.09.2020, и в колл-, и в пут-опционах одинаков
Однако надо учитывать то обстоятельство, что значимая часть объема в колл-опционах прошла на достаточно удаленном страйке (46 при закрытии рынка NYMEX 40.60 WTI), что подразумевает высокую вероятность ставки в этих опционах как "на всякий случай". С учетом этого нюанса следует ожидать превалирования все же медвежьих настроений
PS. Вообще, судя по характеру сделок с опционами в последнее время, похоже, что на внебиржевом рынке осуществляется программа короткого хеджа каких-то значимых участников рынка нефти. Отголоски этого мы и видим в последнее время в виде повышенной активности в сделках с опционами пут
Ожидания нейтральные
Прирост открытого интереса в понедельник, 28.09.2020, и в колл-, и в пут-опционах одинаков
Однако надо учитывать то обстоятельство, что значимая часть объема в колл-опционах прошла на достаточно удаленном страйке (46 при закрытии рынка NYMEX 40.60 WTI), что подразумевает высокую вероятность ставки в этих опционах как "на всякий случай". С учетом этого нюанса следует ожидать превалирования все же медвежьих настроений
PS. Вообще, судя по характеру сделок с опционами в последнее время, похоже, что на внебиржевом рынке осуществляется программа короткого хеджа каких-то значимых участников рынка нефти. Отголоски этого мы и видим в последнее время в виде повышенной активности в сделках с опционами пут
Рынок нефти (CL, NYMEX) на среду, 30.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Формально ожидания бычьи, поскольку совокупный прирост OI в колл-опционах превышает тот же показатель в опционах пут.
Однако в пут-опционах наряду с уменьшением открытого интереса в отдельных страйках прошли крупные покупки на другом страйке. Причем значительные. Поэтому общая картина говорит в пользу медвежьих настроений
Формально ожидания бычьи, поскольку совокупный прирост OI в колл-опционах превышает тот же показатель в опционах пут.
Однако в пут-опционах наряду с уменьшением открытого интереса в отдельных страйках прошли крупные покупки на другом страйке. Причем значительные. Поэтому общая картина говорит в пользу медвежьих настроений