EUR/USD (Forex), Daily, - по следам последнего обзора от 8.09.2020
Курс валюты продолжает следовать маршрутом, предначертанным теорией резонансной репликации.
Впереди очередной реверсал по данному методу прогнозирования.
В зависимости, куда толкнут курс (основным импульсом), туда и будет (предположительно, с высокой вероятностью) двигаться рынок.
Варианты даны на иллюстрации прототипа в прямом и инверсионном сценариях
Курс валюты продолжает следовать маршрутом, предначертанным теорией резонансной репликации.
Впереди очередной реверсал по данному методу прогнозирования.
В зависимости, куда толкнут курс (основным импульсом), туда и будет (предположительно, с высокой вероятностью) двигаться рынок.
Варианты даны на иллюстрации прототипа в прямом и инверсионном сценариях
Рынок нефти (CL, NYMEX) на четверг, 24.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Рынок упорствует в своих ставках на понижение
Снова, как и в предыдущие дни превалирует спрос на путы. Ожидания, которые просматриваются в динамике изменения открытого интереса в разрезе страйков те же, - опционеры закладываются для трехнедельного горизонта на снижение процентов на 20 "с хвостиком"
Рынок упорствует в своих ставках на понижение
Снова, как и в предыдущие дни превалирует спрос на путы. Ожидания, которые просматриваются в динамике изменения открытого интереса в разрезе страйков те же, - опционеры закладываются для трехнедельного горизонта на снижение процентов на 20 "с хвостиком"
EUR/USD (Forex), Daily, - дополнение к предыдущему обзору
Похоже, рынок взял направление "на юг".
Согласно используемой модели резонансной репликации преобладание понижательной тенденции сохранится до 8 октября 2020
Похоже, рынок взял направление "на юг".
Согласно используемой модели резонансной репликации преобладание понижательной тенденции сохранится до 8 октября 2020
Рынок нефти (CL, NYMEX) на пятницу, 25.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Рынок продолжает наращивать позиции, предполагающие падение цен
Превалирование сделок с опционами пут поднимает открытый интерес в буквальном слове "как на дрожжах"
PS. Опционный рынок, конечно, тоже иной раз ошибается, но в большинстве случаев он, все же, оказывается больше прав, нежели не прав...
Рынок продолжает наращивать позиции, предполагающие падение цен
Превалирование сделок с опционами пут поднимает открытый интерес в буквальном слове "как на дрожжах"
PS. Опционный рынок, конечно, тоже иной раз ошибается, но в большинстве случаев он, все же, оказывается больше прав, нежели не прав...
Рынок нефти (CL, NYMEX) на вторник, 29.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Ожидания нейтральные
Прирост открытого интереса в понедельник, 28.09.2020, и в колл-, и в пут-опционах одинаков
Однако надо учитывать то обстоятельство, что значимая часть объема в колл-опционах прошла на достаточно удаленном страйке (46 при закрытии рынка NYMEX 40.60 WTI), что подразумевает высокую вероятность ставки в этих опционах как "на всякий случай". С учетом этого нюанса следует ожидать превалирования все же медвежьих настроений
PS. Вообще, судя по характеру сделок с опционами в последнее время, похоже, что на внебиржевом рынке осуществляется программа короткого хеджа каких-то значимых участников рынка нефти. Отголоски этого мы и видим в последнее время в виде повышенной активности в сделках с опционами пут
Ожидания нейтральные
Прирост открытого интереса в понедельник, 28.09.2020, и в колл-, и в пут-опционах одинаков
Однако надо учитывать то обстоятельство, что значимая часть объема в колл-опционах прошла на достаточно удаленном страйке (46 при закрытии рынка NYMEX 40.60 WTI), что подразумевает высокую вероятность ставки в этих опционах как "на всякий случай". С учетом этого нюанса следует ожидать превалирования все же медвежьих настроений
PS. Вообще, судя по характеру сделок с опционами в последнее время, похоже, что на внебиржевом рынке осуществляется программа короткого хеджа каких-то значимых участников рынка нефти. Отголоски этого мы и видим в последнее время в виде повышенной активности в сделках с опционами пут
Рынок нефти (CL, NYMEX) на среду, 30.09.2020, с точки зрения опционного рынка
Формально ожидания бычьи, поскольку совокупный прирост OI в колл-опционах превышает тот же показатель в опционах пут.
Однако в пут-опционах наряду с уменьшением открытого интереса в отдельных страйках прошли крупные покупки на другом страйке. Причем значительные. Поэтому общая картина говорит в пользу медвежьих настроений
Формально ожидания бычьи, поскольку совокупный прирост OI в колл-опционах превышает тот же показатель в опционах пут.
Однако в пут-опционах наряду с уменьшением открытого интереса в отдельных страйках прошли крупные покупки на другом страйке. Причем значительные. Поэтому общая картина говорит в пользу медвежьих настроений
Рынок нефти (CL, NYMEX) на четверг, 01.100.2020, с точки зрения опционного рынка
Внешне все выглядит так, будто рынок настроен опять по-медвежьи, - прирост OI в пут-опционах значительно превышает тот же показатель для опционов колл.
Однако значимый объем прошел в слишком ОТМ-пут, что предполагает ставку "на всякий случай", причем лишь при материализации какого-то очень значимого события в течение срока жизни опциона. Поэтому данная ставка не предполагает немедленной реализации.
А коли так, то это позволяет определить, что ожидания участников рынка опционов скорее нейтральны, нежели предполагают какое-то однонаправленное движение (вниз или вверх)
Внешне все выглядит так, будто рынок настроен опять по-медвежьи, - прирост OI в пут-опционах значительно превышает тот же показатель для опционов колл.
Однако значимый объем прошел в слишком ОТМ-пут, что предполагает ставку "на всякий случай", причем лишь при материализации какого-то очень значимого события в течение срока жизни опциона. Поэтому данная ставка не предполагает немедленной реализации.
А коли так, то это позволяет определить, что ожидания участников рынка опционов скорее нейтральны, нежели предполагают какое-то однонаправленное движение (вниз или вверх)
Рынок нефти (CL, NYMEX) на понедельник, 05.10.2020, с точки зрения опционного рынка
OI в пут опционах уменьшился, а в колл-опционах вырос.
Изменения вроде бы незначительные, но следует обратить внимание, что было достаточно весомое закрытие опционных контрактов, особенно АТМ.
Это говорит в пользу сценария, в котором рынок полагает близость локального дна, откуда следует ожидать скорее восстановления, нежели продолжение падения
OI в пут опционах уменьшился, а в колл-опционах вырос.
Изменения вроде бы незначительные, но следует обратить внимание, что было достаточно весомое закрытие опционных контрактов, особенно АТМ.
Это говорит в пользу сценария, в котором рынок полагает близость локального дна, откуда следует ожидать скорее восстановления, нежели продолжение падения
Рынок нефти (CL, NYMEX) на среду, 07.10.2020, с точки зрения опционного рынка
Вчера довольно ощутимо упал открытый интерес и в колл-, и в пут-опционах
Судя по всему, опционеры в моменте не сильно верят в то, что рынок будет направленно куда-то двигаться, по меньшей мере, до середины октября.
На сегодня в приоритете скорее рост рынка, нежели его снижение
Вчера довольно ощутимо упал открытый интерес и в колл-, и в пут-опционах
Судя по всему, опционеры в моменте не сильно верят в то, что рынок будет направленно куда-то двигаться, по меньшей мере, до середины октября.
На сегодня в приоритете скорее рост рынка, нежели его снижение
S&P 500
Ремарка к обзору от 27-сент-2020
Два последних реверсала не принесли облегчения медведям. Все попытки развернуть индекс вниз быки упрямо торпедируют.
Динамика рынка после реверсала по биржевой психологии от 2-окт-2020 показывает, что рынок падать не намерен, по меньшей мере, до 15.10.2020, где располагается очередной потенциальный реверсал по биржевой психологии (работающий в среднесрочных тайм-фреймах)
Ремарка к обзору от 27-сент-2020
Два последних реверсала не принесли облегчения медведям. Все попытки развернуть индекс вниз быки упрямо торпедируют.
Динамика рынка после реверсала по биржевой психологии от 2-окт-2020 показывает, что рынок падать не намерен, по меньшей мере, до 15.10.2020, где располагается очередной потенциальный реверсал по биржевой психологии (работающий в среднесрочных тайм-фреймах)
Рынок нефти (CL, NYMEX) на пятницу, 09.10.2020, с точки зрения опционного рынка
Идет активное сокращение опционных позиций. Вчера в ближайшей серии (истекающей на следующей неделе) превалировали сделки по закрытию опционов пут. В то время, как в следующей опционной серии преобладали покупки опционов пут. Но это лишь цифры. На самом деле, значимые объемы прошли в АТМ-пут, которые явно брали для стратегии Long Volatility + Rebalance
В итоге:
Рынок ожидает на горизонте одной недели еще один рывок вверх на 2,5-3 доллара за баррель. А на более дальнем горизонте размашистые колебания вокруг вчерашнего закрытия (WTI @ 41.19 NYMEX)
Идет активное сокращение опционных позиций. Вчера в ближайшей серии (истекающей на следующей неделе) превалировали сделки по закрытию опционов пут. В то время, как в следующей опционной серии преобладали покупки опционов пут. Но это лишь цифры. На самом деле, значимые объемы прошли в АТМ-пут, которые явно брали для стратегии Long Volatility + Rebalance
В итоге:
Рынок ожидает на горизонте одной недели еще один рывок вверх на 2,5-3 доллара за баррель. А на более дальнем горизонте размашистые колебания вокруг вчерашнего закрытия (WTI @ 41.19 NYMEX)
Нефть марки Brent
Ближайшие реверсалы на дневной развертке
12 октября - реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный циклом биржевой психологии
21 октября - потенциальный реверсал в цикле биржевой психологии
27 октября - реверсал по фрактальной геометрии
В ходе попытки реализации, следует ожидать, по меньшей мере, в течении 1,5 суток давление со стороны обратного хода тому, который будет до этого
Ближайшие реверсалы на дневной развертке
12 октября - реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный циклом биржевой психологии
21 октября - потенциальный реверсал в цикле биржевой психологии
27 октября - реверсал по фрактальной геометрии
В ходе попытки реализации, следует ожидать, по меньшей мере, в течении 1,5 суток давление со стороны обратного хода тому, который будет до этого
ИМХО по нефти:
Судя по всему, у большинства участников рынка ожидания конкретно медвежьи. Особенно у волновиков, заранее расчертивших модель падения.
Однако текущая динамика сентимента (трейдеров малой и средней руки) на шорт явно не вдохновляет. А с учетом игнорирования в последнее время негативных для роста новостей ставки на падение сейчас выглядят просто опасными. По крайней мере, "в моменте".
Принимая во внимание реакцию рынка на забастовки, ураганы и пр. бычьи драйверы, сдается мне, что рынок собираются отвезти вплотную к последним максимумам, или как минимум прилично к ним приблизиться
Судя по всему, у большинства участников рынка ожидания конкретно медвежьи. Особенно у волновиков, заранее расчертивших модель падения.
Однако текущая динамика сентимента (трейдеров малой и средней руки) на шорт явно не вдохновляет. А с учетом игнорирования в последнее время негативных для роста новостей ставки на падение сейчас выглядят просто опасными. По крайней мере, "в моменте".
Принимая во внимание реакцию рынка на забастовки, ураганы и пр. бычьи драйверы, сдается мне, что рынок собираются отвезти вплотную к последним максимумам, или как минимум прилично к ним приблизиться
Нефть марки Brent, пятничное
Сегодня, 9.10.2020, в нефти рисуется расходящийся треугольник, - извечная головная боль технических аналитиков.
Читать такие модели надо в обратном направлении, то есть, - справа налево.
Поэтому текущий расклад следует признать (с высокой вероятностью) моделью продолжения.
Если ее не сломают и не перерисуют, то можно ожидать выхода из модели вверх.
К слову, в то время как по Брент на 12 октября выпадает реверсал (см.выше), по Лайт сходный по характеру реверсал выпадает на переходе между 16 и 19 октября, что заставляет предполагать в начале будущей недели реализацию реверсала прорыва в нефти Брент, а не разворотного реверсала, как можно было бы подумать в обычном представлении о характере этого феномена
Сегодня, 9.10.2020, в нефти рисуется расходящийся треугольник, - извечная головная боль технических аналитиков.
Читать такие модели надо в обратном направлении, то есть, - справа налево.
Поэтому текущий расклад следует признать (с высокой вероятностью) моделью продолжения.
Если ее не сломают и не перерисуют, то можно ожидать выхода из модели вверх.
К слову, в то время как по Брент на 12 октября выпадает реверсал (см.выше), по Лайт сходный по характеру реверсал выпадает на переходе между 16 и 19 октября, что заставляет предполагать в начале будущей недели реализацию реверсала прорыва в нефти Брент, а не разворотного реверсала, как можно было бы подумать в обычном представлении о характере этого феномена