WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 21.10.2020?
Рынок ставит на повышение.
Прирост OI в колл-опционах значимо превышает аналогичный показатель в опционах пут.
О том же свидетельствует распределение интереса по страйкам.
——————-
Sentiment, измеряющий настроения среди трейдеров малой и средней руки, явно не медвежий.
Можно сказать, он "рвётся к небесам".
Характерная деталь, - тут явный диссонанс с фоном, который определяется потоком информации о том, что всё плохо, нефть некуда девать, вторая волна пандемии и т.п.
Где-то тут кроется обман...
В таких случаях ныне говорят, - торгуйте график, а не затасканные идеи!
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 21.10.2020?
Рынок ставит на повышение.
Прирост OI в колл-опционах значимо превышает аналогичный показатель в опционах пут.
О том же свидетельствует распределение интереса по страйкам.
——————-
Sentiment, измеряющий настроения среди трейдеров малой и средней руки, явно не медвежий.
Можно сказать, он "рвётся к небесам".
Характерная деталь, - тут явный диссонанс с фоном, который определяется потоком информации о том, что всё плохо, нефть некуда девать, вторая волна пандемии и т.п.
Где-то тут кроется обман...
В таких случаях ныне говорят, - торгуйте график, а не затасканные идеи!
RTS Index
Обновление предыдущего
Первый из череды реверсалов (дневная развертка времени) сделал заявку на формирование импульса вверх, что потенциально может сильно изменить картину, придав ей бычий характер
Обновление предыдущего
Первый из череды реверсалов (дневная развертка времени) сделал заявку на формирование импульса вверх, что потенциально может сильно изменить картину, придав ей бычий характер
WTI (CL, NYMEX) vs COT
Пятничные данные СОТ (на вторник, 20.10.2020) свидетельствуют о заметном оживлении интереса к нефти со стороны фондов (Managed Money), которое выразилось в относительно бурном приросте чистой длинной позиции.
С учетом временных параметров можно ожидать, что приток денег со стороны этой категории инвесторов не сиюминутный и неслучайный. С высокой вероятностью эта тенденция получит продолжение.
Меж тем, настроения трейдеров малой и средней руки в отношении лонг не столь радужные. Но и медвежьими их назвать тоже нельзя.
Объективно, рынок завершил неделю на нейтральной полосе.
С точки зрения тайминга пора определяться, куда выходить из текущей консолидации (Extra-Daily&Weekly). Но, как обычно, сейчас включился фактор экспирации очередной серии деривативов (опционы, фьюче) сначала по нефти марки Brent, а затем и Light, что по разным причинам для рынка может оказаться много важнее, чем "фундамент", "техника" и новостной фон
ИМХО: рынок выпихнут наверх
Пятничные данные СОТ (на вторник, 20.10.2020) свидетельствуют о заметном оживлении интереса к нефти со стороны фондов (Managed Money), которое выразилось в относительно бурном приросте чистой длинной позиции.
С учетом временных параметров можно ожидать, что приток денег со стороны этой категории инвесторов не сиюминутный и неслучайный. С высокой вероятностью эта тенденция получит продолжение.
Меж тем, настроения трейдеров малой и средней руки в отношении лонг не столь радужные. Но и медвежьими их назвать тоже нельзя.
Объективно, рынок завершил неделю на нейтральной полосе.
С точки зрения тайминга пора определяться, куда выходить из текущей консолидации (Extra-Daily&Weekly). Но, как обычно, сейчас включился фактор экспирации очередной серии деривативов (опционы, фьюче) сначала по нефти марки Brent, а затем и Light, что по разным причинам для рынка может оказаться много важнее, чем "фундамент", "техника" и новостной фон
ИМХО: рынок выпихнут наверх
Давно и не раз было сказано, - у Трампа шансов избраться не будет никаких. От слова "совсем"...
Интрига заключается в том, признает ли он своё фиаско?
Интрига заключается в том, признает ли он своё фиаско?
USD/RUB
Долгосрочно
С точки зрения времени существует высокая вероятность (мягко говоря, потому как она "очень высокая"), что как говорится "High на века" был установлен в марте этого года в цикле роста, стартовавшего в августе 2011 года.
Поэтому сейчас мы имеем не развитие Up-тренда (как вещают волновики, армагедонцы и свидетели секты "рубль по 100, 120 и т.д. и т.п."), а заходную вниз. Причем в рамках долгосрочной тенденции. Более того, неспособность рынка образца 2020 года обновить максимумы 2016 года, говорит в пользу силы быков по рублю, а не их слабости.
Основание - расчеты по Pi-Cycle, который на рынках денег работает как часы.
Резонансы, которые прослеживаются по матрице цикла денег (Pi-Cycle), а также в контексте циклов биржевой психологии, вышесказанное подтверждают.
Детальные расчеты еще не проводились. Но уже можно сказать одно, - декабрь-2020 будет очень показательным для оценки будущего. Причем несоизмеримо важнее по сравнению с тем, как это было в прежние годы для этого отрезка времени.
Долгосрочно
С точки зрения времени существует высокая вероятность (мягко говоря, потому как она "очень высокая"), что как говорится "High на века" был установлен в марте этого года в цикле роста, стартовавшего в августе 2011 года.
Поэтому сейчас мы имеем не развитие Up-тренда (как вещают волновики, армагедонцы и свидетели секты "рубль по 100, 120 и т.д. и т.п."), а заходную вниз. Причем в рамках долгосрочной тенденции. Более того, неспособность рынка образца 2020 года обновить максимумы 2016 года, говорит в пользу силы быков по рублю, а не их слабости.
Основание - расчеты по Pi-Cycle, который на рынках денег работает как часы.
Резонансы, которые прослеживаются по матрице цикла денег (Pi-Cycle), а также в контексте циклов биржевой психологии, вышесказанное подтверждают.
Детальные расчеты еще не проводились. Но уже можно сказать одно, - декабрь-2020 будет очень показательным для оценки будущего. Причем несоизмеримо важнее по сравнению с тем, как это было в прежние годы для этого отрезка времени.
Нефть марки Brent
Просто напоминание:
Сегодня, 27 октября 2020, реверсал день по фрактальной геометрии, о чем было изложено здесь пару недель назад
Просто напоминание:
Сегодня, 27 октября 2020, реверсал день по фрактальной геометрии, о чем было изложено здесь пару недель назад
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Нефть марки Brent
Ближайшие реверсалы на дневной развертке
12 октября - реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный циклом биржевой психологии
21 октября - потенциальный реверсал в цикле биржевой психологии
27 октября - реверсал по фрактальной геометрии…
Ближайшие реверсалы на дневной развертке
12 октября - реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный циклом биржевой психологии
21 октября - потенциальный реверсал в цикле биржевой психологии
27 октября - реверсал по фрактальной геометрии…
WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 28.10.2020?
Вчера, во вторник, 27 октября, был довольно активный день по приросту открытого интереса. Относительно много (по сравнению с предыдущими днями) брали путы, и коллы.
При этом существенный перевес все же в сторону колл-опционов, что предполагает скорее рост рынка, нежели его падение.
Правда, в основном это за счет довольно крупных ставок на 44 и 45 страйки (WTI, закрытие вчера NYMEX 39.57).
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 28.10.2020?
Вчера, во вторник, 27 октября, был довольно активный день по приросту открытого интереса. Относительно много (по сравнению с предыдущими днями) брали путы, и коллы.
При этом существенный перевес все же в сторону колл-опционов, что предполагает скорее рост рынка, нежели его падение.
Правда, в основном это за счет довольно крупных ставок на 44 и 45 страйки (WTI, закрытие вчера NYMEX 39.57).
WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов о динамике цен на пятницу, 30.10.2020?
Формально - ставка на падение, т.к. рост OI в пут-опционах значимо выше такого же показателя у опционов колл
Однако есть пара значимых моментов:
1) В последующих трех сериях опционов на лайт вчера прошли достаточно приличные объемы, которые говорили об обратном, - о превалировании ставок на рост.
2) Не факт, что инициатором сделок с опционами пут фронтальной серии был именно покупатель. Высока вероятность, что это был продавец, что означает, по меньшей мере, отсутствие веры в продолжение падения
Что думает рынок опционов о динамике цен на пятницу, 30.10.2020?
Формально - ставка на падение, т.к. рост OI в пут-опционах значимо выше такого же показателя у опционов колл
Однако есть пара значимых моментов:
1) В последующих трех сериях опционов на лайт вчера прошли достаточно приличные объемы, которые говорили об обратном, - о превалировании ставок на рост.
2) Не факт, что инициатором сделок с опционами пут фронтальной серии был именно покупатель. Высока вероятность, что это был продавец, что означает, по меньшей мере, отсутствие веры в продолжение падения
S&P 500, Daily
Как и было сказано с неделю тому назад (здесь), - "... 28 октября рынок столкнется с реверсалами в циклах биржевой психологии..."
Исход дела все еще не однозначен, - реверсал может быть признан как "реверсал прорыва", так и в качестве "разворотного реверсала"
В дневном тайм-фрейме это очевидно, - конфигурация цен зовет и медведей, и быков. Причем приманивает хорошей наживой и тех, и других
Следующий, боле-менее значимый реверсал по психе-циклам ожидается через неделю - при переходе через выходные - 6-9 ноября
Как и было сказано с неделю тому назад (здесь), - "... 28 октября рынок столкнется с реверсалами в циклах биржевой психологии..."
Исход дела все еще не однозначен, - реверсал может быть признан как "реверсал прорыва", так и в качестве "разворотного реверсала"
В дневном тайм-фрейме это очевидно, - конфигурация цен зовет и медведей, и быков. Причем приманивает хорошей наживой и тех, и других
Следующий, боле-менее значимый реверсал по психе-циклам ожидается через неделю - при переходе через выходные - 6-9 ноября
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов про понедельник, 2 ноября 2020?
Допускает два базовых варианта: продолжение консолидации с повышенной волатильностью, либо продолжение падения.
Во фронтальной серии опционов прирост OI в опционах пут очень сильно превысил рост OI в опционах колл.
Однако это произошло главным образом благодаря крупной сделки в АТМ-пут, что скорее всего связано с формированием стратегии Long Volatility + Rehedge (Long Put + Long Future с коэффициентом с последующим рехеджем данной конструкции, - как правило, на основе концепции дельта-нейтриальности).
В трех последующих сериях опционов также наблюдался повышенный спрос на путы.
Что думает рынок опционов про понедельник, 2 ноября 2020?
Допускает два базовых варианта: продолжение консолидации с повышенной волатильностью, либо продолжение падения.
Во фронтальной серии опционов прирост OI в опционах пут очень сильно превысил рост OI в опционах колл.
Однако это произошло главным образом благодаря крупной сделки в АТМ-пут, что скорее всего связано с формированием стратегии Long Volatility + Rehedge (Long Put + Long Future с коэффициентом с последующим рехеджем данной конструкции, - как правило, на основе концепции дельта-нейтриальности).
В трех последующих сериях опционов также наблюдался повышенный спрос на путы.
На торговой площадке Мосбиржи по итогам торгов фьючерсами на нефть марки Брент в пятницу, 30 октября, оформилась аномалия, которая связана с тем, что необычно сильно поднялось значение открытых позиций в категории юридических лиц. При этом явное предпочтение было отдано покупкам.
Причем это явно не результат действий на поле маркет-мейкерства. Поскольку в итоге OI поднялся на фоне падения этого показателя в категории физических лиц.
Похоже, что юрлица предполагают рост?
Причем это явно не результат действий на поле маркет-мейкерства. Поскольку в итоге OI поднялся на фоне падения этого показателя в категории физических лиц.
Похоже, что юрлица предполагают рост?
Нефть WTI vs COT (CFTC) на вторник, 27.10.2020
Примечательно, что фонды (Managed Money) резко сократили свой чистый лонг, одновременно закрывая лонг и открывая шорт. В то время как неделей ранее все было в точности до наоборот.
Прокомментировать объективно тут невероятно трудно.
С одной стороны, могли что-то почуять (раздобыть "инсайд").
С другой стороны, все эти действия происходят в 3-недельный период (под воздействием природного цикла), отличающийся повышенной вероятностью ошибочных выводов, предположений, действий и т.п.
Примечательно, что фонды (Managed Money) резко сократили свой чистый лонг, одновременно закрывая лонг и открывая шорт. В то время как неделей ранее все было в точности до наоборот.
Прокомментировать объективно тут невероятно трудно.
С одной стороны, могли что-то почуять (раздобыть "инсайд").
С другой стороны, все эти действия происходят в 3-недельный период (под воздействием природного цикла), отличающийся повышенной вероятностью ошибочных выводов, предположений, действий и т.п.