WTI Future vs Options
Опционный рынок полагает, что в понедельник, 26.10.2020 возможно снижение рынка
Но с учетом всех обстоятельств, как говорится, - "это неточно"
Одно можно сказать определенно, - на горизонте 3-х недель рынок не ожидает ни 49, ни 36 по лайт (закрытие NYMEX в пятницу 39.85)

Давно и не раз было сказано, - у Трампа шансов избраться не будет никаких. От слова "совсем"...
Интрига заключается в том, признает ли он своё фиаско?

Шансы Трампа и Байдена на текущий момент
@the_buy_side

USD/RUB
Долгосрочно
С точки зрения времени существует высокая вероятность (мягко говоря, потому как она "очень высокая"), что как говорится "High на века" был установлен в марте этого года в цикле роста, стартовавшего в августе 2011 года.
Поэтому сейчас мы имеем не развитие Up-тренда (как вещают волновики, армагедонцы и свидетели секты "рубль по 100, 120 и т.д. и т.п."), а заходную вниз. Причем в рамках долгосрочной тенденции. Более того, неспособность рынка образца 2020 года обновить максимумы 2016 года, говорит в пользу силы быков по рублю, а не их слабости.
Основание - расчеты по Pi-Cycle, который на рынках денег работает как часы.
Резонансы, которые прослеживаются по матрице цикла денег (Pi-Cycle), а также в контексте циклов биржевой психологии, вышесказанное подтверждают.
Детальные расчеты еще не проводились. Но уже можно сказать одно, - декабрь-2020 будет очень показательным для оценки будущего. Причем несоизмеримо важнее по сравнению с тем, как это было в прежние годы для этого отрезка времени.

Нефть марки Brent
Просто напоминание:
Сегодня, 27 октября 2020, реверсал день по фрактальной геометрии, о чем было изложено здесь пару недель назад

WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 28.10.2020?
Вчера, во вторник, 27 октября, был довольно активный день по приросту открытого интереса. Относительно много (по сравнению с предыдущими днями) брали путы, и коллы.
При этом существенный перевес все же в сторону колл-опционов, что предполагает скорее рост рынка, нежели его падение.
Правда, в основном это за счет довольно крупных ставок на 44 и 45 страйки (WTI, закрытие вчера NYMEX 39.57).

S&P 500, Daily
Как и было сказано с неделю тому назад (здесь), - "... 28 октября рынок столкнется с реверсалами в циклах биржевой психологии..."
Исход дела все еще не однозначен, - реверсал может быть признан как "реверсал прорыва", так и в качестве "разворотного реверсала"
В дневном тайм-фрейме это очевидно, - конфигурация цен зовет и медведей, и быков. Причем приманивает хорошей наживой и тех, и других
Следующий, боле-менее значимый реверсал по психе-циклам ожидается через неделю - при переходе через выходные - 6-9 ноября

Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов про понедельник, 2 ноября 2020?
Допускает два базовых варианта: продолжение консолидации с повышенной волатильностью, либо продолжение падения.
Во фронтальной серии опционов прирост OI в опционах пут очень сильно превысил рост OI в опционах колл.
Однако это произошло главным образом благодаря крупной сделки в АТМ-пут, что скорее всего связано с формированием стратегии Long Volatility + Rehedge (Long Put + Long Future с коэффициентом с последующим рехеджем данной конструкции, - как правило, на основе концепции дельта-нейтриальности).
В трех последующих сериях опционов также наблюдался повышенный спрос на путы.

На торговой площадке Мосбиржи по итогам торгов фьючерсами на нефть марки Брент в пятницу, 30 октября, оформилась аномалия, которая связана с тем, что необычно сильно поднялось значение открытых позиций в категории юридических лиц. При этом явное предпочтение было отдано покупкам.
Причем это явно не результат действий на поле маркет-мейкерства. Поскольку в итоге OI поднялся на фоне падения этого показателя в категории физических лиц.
Похоже, что юрлица предполагают рост?

Про выборы президента США
По результатам просмотра разных источников, выходит следующее:
Рынок оценивает вероятность победы Байдена в 78% (почему, - не знаю, - но эксперты именно так и утверждают)
Но при этом допускается вероятность "неожиданной" победы Трампа.
Любопытно, что для этого второго варианта существуют рекомендации покупать рубль за доллары, оценивая потенциал укрепления рубля до 72 просто за счет снятия геополитических рисков, с учетом всех прочих факторов (в ценах сейчас, как утверждается, зашита победа Байдена).
По циклам все сложно.
Чисто по циклам - вероятность победы много выше у Трампа.
В то время как по геокосмическим ритмам-циклам вероятность выше у Байдена
Подробнее вот тут, в еженедельной колонке Мэрримана (известного американского циклиста и финансового астролога), где попутно приводятся корреляции с внушительной исторической глубиной.
С учетом всего вышесказанного, а также опираясь на концепцию "большинство обычно не право", можно с высокой достоверностью предположить, что победа достанется снова Трампу.
Ну а поскольку победа Байдена уже отпрайсена рынком, то ему придется проделать работу заново, вернув прежние ценники. Или, по меньшей мере, близко к этому.

USD/RUB
Кстати, в четверг, 29.10.2020 рынок начал "переваривать" воздействие цикла биржевой психологии, согласно которому на эту дату приходится высоко-вероятный реверсал (воздействие среднесрочного характера). Отработка его обычно происходит тут же, либо с задержкой в пару дней. Все еще идет борьба мнений (быки vs медведи).
Направление реверсал, разумеется, не указывает.
Поэтому тут два варианта реализации:
1) Реверсал прорыва (покупатели увидели на данном уровне хорошую поддержку)
2) Реверсал разворота (коллективное бессознательное изменило свое мнение о будущем)
При этом вероятность разворота всё же выше, т.к. на эту же дату приходится высоко-вероятный реверсал по индивидуальному торговому циклу (роста) рассматриваемой пары. Реверсал разворотный. Или срабатывает, или нет. Отмены пока нет (отмена согласно правил теханализа - в данном случае уход вверх, за последние максимумы)

Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на среду, 4 ноября 2020?
Превалируют ставки на рост, как это следует из показателя изменения открытого интереса по результатам торгов во вторник, 3.11.2020

S&P 500
В заведомо обозначенной точке по времени (здесь) победа досталась быкам, - рынок локально повернул вверх.
Медведи сейчас имеют неплохие шансы взять реванш, остановив напор быков 6-9 ноября и повернув рынок вспять. Если они потерпят фиаско, и рынок пойдет выше последних максимумов, то играющий вниз цикл биржевой психологии прекратит своё существование. Соответственно, в приоритете будет долгосрочный бычий психе-цикл, который обещает развиваться вплоть до конца года. Очередной важный реверсал в этом цикле будет нескоро, - на переходе 25-28 декабря 2020

Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на четверг, 5 ноября 2020?
Судя по всему, опционеры в затруднении, - единого мнения нет.
В ближней серии опционов вчера произошло сокращение OI. В путах несколько больше, чем в колл-опционах.
Следующие три серии - разброд и шатания. Где-то больше брали колл-опционы, а где-то - предпочитали опционы пут.
По итогу, - "кто в лес, кто по дрова"

USD/RUB
В краткосрочной перспективе каких-то явных и понятных точек во времени не просматривается.
Единственный боле-менее логически выверенный ориентир - это 9 ноября, где можно ожидать столкновение рынка с реверсалом по фрактальной геометрии
На графике он фигурирует как "7 ноя 2020", что связано с особенностями представления рынка FOREX в Tradingview