WTI в ракурсе EWA "по Пректеру"
С утра понедельника (14.12.2020) было так, как на первой картинке.
А после пролива разметка поменялась с Up на Down.
С утра понедельника (14.12.2020) было так, как на первой картинке.
А после пролива разметка поменялась с Up на Down.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок на фьюч марки Лайт в понедельник, 14.12.2020, поставил на снижение
При этом настораживающим моментом является то, что прошла относительно крупная покупка дальних ОТМ-пут (42 strike price, в то время как фьюч закрылся 46.99).
Данное обстоятельство говорит о том, что рынок может буквально сегодня-завтра упасть на $5. По случаю, именно там находится Max Pain, где выплаты продавцам опционов в совокупности по всем страйкам максимальны.
Последующие опционные серии более сдержанны. Особо ярких проявлений медвежьих настроений не наблюдается. По всей вероятности, опционеры считают, что если рынок и упадет, - пусть и значительно, - но - ненадолго
Опционный рынок на фьюч марки Лайт в понедельник, 14.12.2020, поставил на снижение
При этом настораживающим моментом является то, что прошла относительно крупная покупка дальних ОТМ-пут (42 strike price, в то время как фьюч закрылся 46.99).
Данное обстоятельство говорит о том, что рынок может буквально сегодня-завтра упасть на $5. По случаю, именно там находится Max Pain, где выплаты продавцам опционов в совокупности по всем страйкам максимальны.
Последующие опционные серии более сдержанны. Особо ярких проявлений медвежьих настроений не наблюдается. По всей вероятности, опционеры считают, что если рынок и упадет, - пусть и значительно, - но - ненадолго
Индексы РТС и Мосбиржи
Реверсалы предполагают локальный перелом, который может перерасти в нечто более серьезное, чем очередная мелкая коррекция перед продолжением роста.
Пока же идет попытка реализации медвежьих мечтаний.
После 6 недель непрерывного роста быкам будет непросто удержать рынок на достигнутых максимумах.
Истончение рынка по причине надвигающихся около-новогодних праздников создает дополнительные риски
Реверсалы предполагают локальный перелом, который может перерасти в нечто более серьезное, чем очередная мелкая коррекция перед продолжением роста.
Пока же идет попытка реализации медвежьих мечтаний.
После 6 недель непрерывного роста быкам будет непросто удержать рынок на достигнутых максимумах.
Истончение рынка по причине надвигающихся около-новогодних праздников создает дополнительные риски
WTI (CL, NYMEX) & Options
Медведи явно в некотором разочаровании от происходящего, - несмотря на неблагоприятный внешний фон нефть падать не желает.
Тем не менее, опционеры ожидают на сегодняшнюю экспирацию и после нее снижение лайт ниже 47.
Закрытие 15.12.2020: CL (NYMEX) @ 47.62
Медведи явно в некотором разочаровании от происходящего, - несмотря на неблагоприятный внешний фон нефть падать не желает.
Тем не менее, опционеры ожидают на сегодняшнюю экспирацию и после нее снижение лайт ниже 47.
Закрытие 15.12.2020: CL (NYMEX) @ 47.62
S&P 500
На первый взгляд, рынок игнорирует возможности для хотя бы малейших спадов, позволяющие на самом деле усилить тренд, а не ослабить его.
На каждом очередном реверсале осуществляется попытка толкнуть индекс выше.
В результате, в свете вышесказанного, простор для маневров в верхней части рынков по факту сужается, а не расширяется.
Как только появится подходящий триггер, рынок рискует "неожиданно" резко свалиться в штопор. И тогда обещанные намедни вливания от ФРС США покажутся жалкой насмешкой, поскольку денег для выставления спасительных подпорок рынку потребуется в разы больше по сравнению с тем, сколько сейчас считается достаточным
На первый взгляд, рынок игнорирует возможности для хотя бы малейших спадов, позволяющие на самом деле усилить тренд, а не ослабить его.
На каждом очередном реверсале осуществляется попытка толкнуть индекс выше.
В результате, в свете вышесказанного, простор для маневров в верхней части рынков по факту сужается, а не расширяется.
Как только появится подходящий триггер, рынок рискует "неожиданно" резко свалиться в штопор. И тогда обещанные намедни вливания от ФРС США покажутся жалкой насмешкой, поскольку денег для выставления спасительных подпорок рынку потребуется в разы больше по сравнению с тем, сколько сейчас считается достаточным
USD/RUB
Уточнение и дополнение к предыдущим
Два подряд реверсал-дня.
Вчера, в среду (16.12.2020), был реверсал в циклах биржевой психологии. Сработал пока невнятно. Крайне важно, куда толкнут рынок сегодня-завтра.
Ситуацию накаляет то обстоятельство, что сегодня, 17.12.2020, тоже реверсал-день. Но - по фрактальной геометрии.
Уточнение и дополнение к предыдущим
Два подряд реверсал-дня.
Вчера, в среду (16.12.2020), был реверсал в циклах биржевой психологии. Сработал пока невнятно. Крайне важно, куда толкнут рынок сегодня-завтра.
Ситуацию накаляет то обстоятельство, что сегодня, 17.12.2020, тоже реверсал-день. Но - по фрактальной геометрии.
Нефть: WTI & Brent
Ближайшие реверсал-дни
PS. Реверсал-дни - это не всегда и необязательно локальный максимум или минимум
Ближайшие реверсал-дни
PS. Реверсал-дни - это не всегда и необязательно локальный максимум или минимум
WTI (CL, NYMEX) & Options
Формально, рынок опционов на нефть вчера, 17.12.2020, поставил на рост.
Открытый интерес в опционах колл прирос более значительно, нежели в пут-опционах.
Однако, рассматривая детали, можно обнаружить, что опционеры испытали определенное разочарование от несостоявшихся ожиданий падения в четверг. Вследствие чего изменили мнение о глубине допускаемого движения вниз, что нашло проявление в сокращении позиций в 40-пут и открытии новых в 42-пут (по Лайт).
В последующих опционных сериях прослеживаются более яркие ожидания роста, а не снижения.
На фоне попыток доллара (против всех валют) восстановиться следует допускать, что опционный рынок ошибается. Ну что же, профи из профи тоже люди, которым свойственно иной раз попадать впросак.
Формально, рынок опционов на нефть вчера, 17.12.2020, поставил на рост.
Открытый интерес в опционах колл прирос более значительно, нежели в пут-опционах.
Однако, рассматривая детали, можно обнаружить, что опционеры испытали определенное разочарование от несостоявшихся ожиданий падения в четверг. Вследствие чего изменили мнение о глубине допускаемого движения вниз, что нашло проявление в сокращении позиций в 40-пут и открытии новых в 42-пут (по Лайт).
В последующих опционных сериях прослеживаются более яркие ожидания роста, а не снижения.
На фоне попыток доллара (против всех валют) восстановиться следует допускать, что опционный рынок ошибается. Ну что же, профи из профи тоже люди, которым свойственно иной раз попадать впросак.
RTS Index, - обновление
Указание реверсала 14 декабря о возможном лок-максимуме с последующим переломом тенденции всё ещё в силе. Однозначных сигналов к тому, что рынок пойдет выше, - нет, - несмотря на вчерашнее обновление максимумов.
Впереди - плотная зона реверсалов различной природы, - 22, 23, 24 декабря. Ребус, как рынок среагирует при прохождении через эту зону, - разгадывать заранее бесполезно. Вариантов множество. Особенно с учетом того, что 21.12.2020 - точка смены глобальных циклов продолжительностью от 20 до 200 лет.
Нелишне заметить, что "по Ганну" точка зимнего солнцестояния считается очень перспективной для серьезных по своим последствиям разворота любого финансового рынка. Допустимое отклонение - плюс/минус 10 дней
Указание реверсала 14 декабря о возможном лок-максимуме с последующим переломом тенденции всё ещё в силе. Однозначных сигналов к тому, что рынок пойдет выше, - нет, - несмотря на вчерашнее обновление максимумов.
Впереди - плотная зона реверсалов различной природы, - 22, 23, 24 декабря. Ребус, как рынок среагирует при прохождении через эту зону, - разгадывать заранее бесполезно. Вариантов множество. Особенно с учетом того, что 21.12.2020 - точка смены глобальных циклов продолжительностью от 20 до 200 лет.
Нелишне заметить, что "по Ганну" точка зимнего солнцестояния считается очень перспективной для серьезных по своим последствиям разворота любого финансового рынка. Допустимое отклонение - плюс/минус 10 дней
DXY - индекс доллара
Надо сказать, текущее местонахождение индекса доллара с точки зрения времени (но не цены!!!) является очень подходящим для образования локального минимума, который позже способен стать более важным ценовым ориентиром, нежели это выглядит сейчас.
Оценка - по циклам денег (Pi-Cycles)
Надо сказать, текущее местонахождение индекса доллара с точки зрения времени (но не цены!!!) является очень подходящим для образования локального минимума, который позже способен стать более важным ценовым ориентиром, нежели это выглядит сейчас.
Оценка - по циклам денег (Pi-Cycles)
Индекс Мосбиржи vs. мини-фьюче на индекс Мосбиржи
Налицо внутри-рыночная дивергенция:
в то время, как индекс сделал новый максимум, фьючерс на него не продемонстрировал такого же воодушевления
Резюме: следует ожидать превалирование продаж
Налицо внутри-рыночная дивергенция:
в то время, как индекс сделал новый максимум, фьючерс на него не продемонстрировал такого же воодушевления
Резюме: следует ожидать превалирование продаж
Sentiment трейдеров "малой и средней руки" в пятницу, 18.12.2020, отрисовал очевидный паттерн расхождения с ценовой динамикой цен на нефть, которые сильно поднялись вопреки не слишком радужных бычьих настроений.
При этом сентимент оказался на том уровне, который в последние пару лет оказывался роковым для быков по нефти. То же самое можно сказать про время, прошедшее после последнего пика сентимента. Судя по истории последних пару лет, как правило, спустя 2-3 недели после пиковых значений (выше красной линии) рынок резко сваливался в штопор, - как по цене, так и по ожиданиям (настроениям).
Реализуется ли в этот раз риск резкого спада по ранее исполняемой схеме?
При этом сентимент оказался на том уровне, который в последние пару лет оказывался роковым для быков по нефти. То же самое можно сказать про время, прошедшее после последнего пика сентимента. Судя по истории последних пару лет, как правило, спустя 2-3 недели после пиковых значений (выше красной линии) рынок резко сваливался в штопор, - как по цене, так и по ожиданиям (настроениям).
Реализуется ли в этот раз риск резкого спада по ранее исполняемой схеме?
WTI & Brent
Формально, в моменте реверсалы 18 декабря 2020 на обоих сортах нефти следует трактовать как призыв к продолжению роста, рассматривая реализацию реверсала прорыва, а не разворота.
Однако надо понимать, что отработка реверсалов дневного тайм-фрейма может начаться следующим днем. Как например, реверсал 10 декабря на WTI, после которого в последующие два дня была попытка медведей реализовать окно возможностей для разворота рынка вниз.
Формально, в моменте реверсалы 18 декабря 2020 на обоих сортах нефти следует трактовать как призыв к продолжению роста, рассматривая реализацию реверсала прорыва, а не разворота.
Однако надо понимать, что отработка реверсалов дневного тайм-фрейма может начаться следующим днем. Как например, реверсал 10 декабря на WTI, после которого в последующие два дня была попытка медведей реализовать окно возможностей для разворота рынка вниз.