Индексы РТС и Мосбиржи
Реверсалы предполагают локальный перелом, который может перерасти в нечто более серьезное, чем очередная мелкая коррекция перед продолжением роста.
Пока же идет попытка реализации медвежьих мечтаний.
После 6 недель непрерывного роста быкам будет непросто удержать рынок на достигнутых максимумах.
Истончение рынка по причине надвигающихся около-новогодних праздников создает дополнительные риски
Реверсалы предполагают локальный перелом, который может перерасти в нечто более серьезное, чем очередная мелкая коррекция перед продолжением роста.
Пока же идет попытка реализации медвежьих мечтаний.
После 6 недель непрерывного роста быкам будет непросто удержать рынок на достигнутых максимумах.
Истончение рынка по причине надвигающихся около-новогодних праздников создает дополнительные риски
WTI (CL, NYMEX) & Options
Медведи явно в некотором разочаровании от происходящего, - несмотря на неблагоприятный внешний фон нефть падать не желает.
Тем не менее, опционеры ожидают на сегодняшнюю экспирацию и после нее снижение лайт ниже 47.
Закрытие 15.12.2020: CL (NYMEX) @ 47.62
Медведи явно в некотором разочаровании от происходящего, - несмотря на неблагоприятный внешний фон нефть падать не желает.
Тем не менее, опционеры ожидают на сегодняшнюю экспирацию и после нее снижение лайт ниже 47.
Закрытие 15.12.2020: CL (NYMEX) @ 47.62
S&P 500
На первый взгляд, рынок игнорирует возможности для хотя бы малейших спадов, позволяющие на самом деле усилить тренд, а не ослабить его.
На каждом очередном реверсале осуществляется попытка толкнуть индекс выше.
В результате, в свете вышесказанного, простор для маневров в верхней части рынков по факту сужается, а не расширяется.
Как только появится подходящий триггер, рынок рискует "неожиданно" резко свалиться в штопор. И тогда обещанные намедни вливания от ФРС США покажутся жалкой насмешкой, поскольку денег для выставления спасительных подпорок рынку потребуется в разы больше по сравнению с тем, сколько сейчас считается достаточным
На первый взгляд, рынок игнорирует возможности для хотя бы малейших спадов, позволяющие на самом деле усилить тренд, а не ослабить его.
На каждом очередном реверсале осуществляется попытка толкнуть индекс выше.
В результате, в свете вышесказанного, простор для маневров в верхней части рынков по факту сужается, а не расширяется.
Как только появится подходящий триггер, рынок рискует "неожиданно" резко свалиться в штопор. И тогда обещанные намедни вливания от ФРС США покажутся жалкой насмешкой, поскольку денег для выставления спасительных подпорок рынку потребуется в разы больше по сравнению с тем, сколько сейчас считается достаточным
USD/RUB
Уточнение и дополнение к предыдущим
Два подряд реверсал-дня.
Вчера, в среду (16.12.2020), был реверсал в циклах биржевой психологии. Сработал пока невнятно. Крайне важно, куда толкнут рынок сегодня-завтра.
Ситуацию накаляет то обстоятельство, что сегодня, 17.12.2020, тоже реверсал-день. Но - по фрактальной геометрии.
Уточнение и дополнение к предыдущим
Два подряд реверсал-дня.
Вчера, в среду (16.12.2020), был реверсал в циклах биржевой психологии. Сработал пока невнятно. Крайне важно, куда толкнут рынок сегодня-завтра.
Ситуацию накаляет то обстоятельство, что сегодня, 17.12.2020, тоже реверсал-день. Но - по фрактальной геометрии.
Нефть: WTI & Brent
Ближайшие реверсал-дни
PS. Реверсал-дни - это не всегда и необязательно локальный максимум или минимум
Ближайшие реверсал-дни
PS. Реверсал-дни - это не всегда и необязательно локальный максимум или минимум
WTI (CL, NYMEX) & Options
Формально, рынок опционов на нефть вчера, 17.12.2020, поставил на рост.
Открытый интерес в опционах колл прирос более значительно, нежели в пут-опционах.
Однако, рассматривая детали, можно обнаружить, что опционеры испытали определенное разочарование от несостоявшихся ожиданий падения в четверг. Вследствие чего изменили мнение о глубине допускаемого движения вниз, что нашло проявление в сокращении позиций в 40-пут и открытии новых в 42-пут (по Лайт).
В последующих опционных сериях прослеживаются более яркие ожидания роста, а не снижения.
На фоне попыток доллара (против всех валют) восстановиться следует допускать, что опционный рынок ошибается. Ну что же, профи из профи тоже люди, которым свойственно иной раз попадать впросак.
Формально, рынок опционов на нефть вчера, 17.12.2020, поставил на рост.
Открытый интерес в опционах колл прирос более значительно, нежели в пут-опционах.
Однако, рассматривая детали, можно обнаружить, что опционеры испытали определенное разочарование от несостоявшихся ожиданий падения в четверг. Вследствие чего изменили мнение о глубине допускаемого движения вниз, что нашло проявление в сокращении позиций в 40-пут и открытии новых в 42-пут (по Лайт).
В последующих опционных сериях прослеживаются более яркие ожидания роста, а не снижения.
На фоне попыток доллара (против всех валют) восстановиться следует допускать, что опционный рынок ошибается. Ну что же, профи из профи тоже люди, которым свойственно иной раз попадать впросак.
RTS Index, - обновление
Указание реверсала 14 декабря о возможном лок-максимуме с последующим переломом тенденции всё ещё в силе. Однозначных сигналов к тому, что рынок пойдет выше, - нет, - несмотря на вчерашнее обновление максимумов.
Впереди - плотная зона реверсалов различной природы, - 22, 23, 24 декабря. Ребус, как рынок среагирует при прохождении через эту зону, - разгадывать заранее бесполезно. Вариантов множество. Особенно с учетом того, что 21.12.2020 - точка смены глобальных циклов продолжительностью от 20 до 200 лет.
Нелишне заметить, что "по Ганну" точка зимнего солнцестояния считается очень перспективной для серьезных по своим последствиям разворота любого финансового рынка. Допустимое отклонение - плюс/минус 10 дней
Указание реверсала 14 декабря о возможном лок-максимуме с последующим переломом тенденции всё ещё в силе. Однозначных сигналов к тому, что рынок пойдет выше, - нет, - несмотря на вчерашнее обновление максимумов.
Впереди - плотная зона реверсалов различной природы, - 22, 23, 24 декабря. Ребус, как рынок среагирует при прохождении через эту зону, - разгадывать заранее бесполезно. Вариантов множество. Особенно с учетом того, что 21.12.2020 - точка смены глобальных циклов продолжительностью от 20 до 200 лет.
Нелишне заметить, что "по Ганну" точка зимнего солнцестояния считается очень перспективной для серьезных по своим последствиям разворота любого финансового рынка. Допустимое отклонение - плюс/минус 10 дней
DXY - индекс доллара
Надо сказать, текущее местонахождение индекса доллара с точки зрения времени (но не цены!!!) является очень подходящим для образования локального минимума, который позже способен стать более важным ценовым ориентиром, нежели это выглядит сейчас.
Оценка - по циклам денег (Pi-Cycles)
Надо сказать, текущее местонахождение индекса доллара с точки зрения времени (но не цены!!!) является очень подходящим для образования локального минимума, который позже способен стать более важным ценовым ориентиром, нежели это выглядит сейчас.
Оценка - по циклам денег (Pi-Cycles)
Индекс Мосбиржи vs. мини-фьюче на индекс Мосбиржи
Налицо внутри-рыночная дивергенция:
в то время, как индекс сделал новый максимум, фьючерс на него не продемонстрировал такого же воодушевления
Резюме: следует ожидать превалирование продаж
Налицо внутри-рыночная дивергенция:
в то время, как индекс сделал новый максимум, фьючерс на него не продемонстрировал такого же воодушевления
Резюме: следует ожидать превалирование продаж
Sentiment трейдеров "малой и средней руки" в пятницу, 18.12.2020, отрисовал очевидный паттерн расхождения с ценовой динамикой цен на нефть, которые сильно поднялись вопреки не слишком радужных бычьих настроений.
При этом сентимент оказался на том уровне, который в последние пару лет оказывался роковым для быков по нефти. То же самое можно сказать про время, прошедшее после последнего пика сентимента. Судя по истории последних пару лет, как правило, спустя 2-3 недели после пиковых значений (выше красной линии) рынок резко сваливался в штопор, - как по цене, так и по ожиданиям (настроениям).
Реализуется ли в этот раз риск резкого спада по ранее исполняемой схеме?
При этом сентимент оказался на том уровне, который в последние пару лет оказывался роковым для быков по нефти. То же самое можно сказать про время, прошедшее после последнего пика сентимента. Судя по истории последних пару лет, как правило, спустя 2-3 недели после пиковых значений (выше красной линии) рынок резко сваливался в штопор, - как по цене, так и по ожиданиям (настроениям).
Реализуется ли в этот раз риск резкого спада по ранее исполняемой схеме?
WTI & Brent
Формально, в моменте реверсалы 18 декабря 2020 на обоих сортах нефти следует трактовать как призыв к продолжению роста, рассматривая реализацию реверсала прорыва, а не разворота.
Однако надо понимать, что отработка реверсалов дневного тайм-фрейма может начаться следующим днем. Как например, реверсал 10 декабря на WTI, после которого в последующие два дня была попытка медведей реализовать окно возможностей для разворота рынка вниз.
Формально, в моменте реверсалы 18 декабря 2020 на обоих сортах нефти следует трактовать как призыв к продолжению роста, рассматривая реализацию реверсала прорыва, а не разворота.
Однако надо понимать, что отработка реверсалов дневного тайм-фрейма может начаться следующим днем. Как например, реверсал 10 декабря на WTI, после которого в последующие два дня была попытка медведей реализовать окно возможностей для разворота рынка вниз.
Весьма необычное по протяженности расхождение между динамикой фьючерсных спредов и одиночным фьючерсом на нефти сортов WTI & Brent.
Обычно такое расхождение является весьма точным сигналом о грядущем переломе, который по времени должен был произойти в пятницу, 18.12.2020.
Однако рынок повели снова вверх...
Обычно такое расхождение является весьма точным сигналом о грядущем переломе, который по времени должен был произойти в пятницу, 18.12.2020.
Однако рынок повели снова вверх...
Сбербанк
Расклад тайминга по Сбербанку весьма выразителен
Рост оборвался 14 декабря (2020) в Зоне Смерти (по Ганну), к тому же в точности на реверсале по циклу биржевой психологии, подчеркивая тем самым резкую смену настроений и достаточно серьезный потенциал силы медведей на ближайшее будущее.
Кроме того, налицо зарождение медвежьего торгового цикла, который обещает медведям контроль над рынком по меньшей мере до конца второй декады января. Сумеют ли они реализовать даруемый им временем потенциал, - зависит от них, равно как сохранение контроля над рынком после.
Реверсалы 23 декабря 2020 и 1 января 2021 подтверждены торговым циклом и скорее всего будут реализовываться следующим торговым днем. Причем вероятность, что это будут реверсалы локального разворота значительно выше исполнения реверсалов прорыва.
Расклад тайминга по Сбербанку весьма выразителен
Рост оборвался 14 декабря (2020) в Зоне Смерти (по Ганну), к тому же в точности на реверсале по циклу биржевой психологии, подчеркивая тем самым резкую смену настроений и достаточно серьезный потенциал силы медведей на ближайшее будущее.
Кроме того, налицо зарождение медвежьего торгового цикла, который обещает медведям контроль над рынком по меньшей мере до конца второй декады января. Сумеют ли они реализовать даруемый им временем потенциал, - зависит от них, равно как сохранение контроля над рынком после.
Реверсалы 23 декабря 2020 и 1 января 2021 подтверждены торговым циклом и скорее всего будут реализовываться следующим торговым днем. Причем вероятность, что это будут реверсалы локального разворота значительно выше исполнения реверсалов прорыва.
Сургутнефтегаз об.
Хаос, - только так можно охарактеризовать происходящее в этой бумаге с января 2020 по текущий момент времени.
Практически полное отсутствие проявления важнейших циклов, которые позволяют оценить перспективы в ракурсе времени, - таких как Pi-цикл, биржевой психологии и пр. Даже торговый цикл, определяющий действия спекулянтов, - и тот настолько размазан, что полагаться на него не представляется возможным.
Единственное, что удалось уловить, - это зацикливание кризисного кода. Причем с весьма раздутой хаотической составляющей.
В обиходе его называют "циклом жизни" на основе 52-дневного периода, который в свою очередь является, образно говоря, нано-частицей 52-летнего "Календарного круга", которому поздние Майя и ацтеки придавали огромное значение. В ракурсе этой парадигмы, а также с учетом растяжения указанного цикла, сейчас бумага входит в очередной, 7-й по счету цикл, который считается критическим, обещая завершиться к 10 февраля 2021.
Продолжение следует
Хаос, - только так можно охарактеризовать происходящее в этой бумаге с января 2020 по текущий момент времени.
Практически полное отсутствие проявления важнейших циклов, которые позволяют оценить перспективы в ракурсе времени, - таких как Pi-цикл, биржевой психологии и пр. Даже торговый цикл, определяющий действия спекулянтов, - и тот настолько размазан, что полагаться на него не представляется возможным.
Единственное, что удалось уловить, - это зацикливание кризисного кода. Причем с весьма раздутой хаотической составляющей.
В обиходе его называют "циклом жизни" на основе 52-дневного периода, который в свою очередь является, образно говоря, нано-частицей 52-летнего "Календарного круга", которому поздние Майя и ацтеки придавали огромное значение. В ракурсе этой парадигмы, а также с учетом растяжения указанного цикла, сейчас бумага входит в очередной, 7-й по счету цикл, который считается критическим, обещая завершиться к 10 февраля 2021.
Продолжение следует