WTI (CL, NYMEX) & Options
Рынок опционов продолжает ставить на понижение цен нефти.
В пятницу, 22.01.2021, рост вновь открытых позиций в опционах колл значительно превысил такой же показатель в пут-опционах. Причем кратно.
Сходная картина также и в последующей опционной серии, что заставляет полагать, что рынок, как ожидается, будет оставаться под медвежьим давлением, по меньшей мере, до третьей декады февраля. К слову, это довольно близко к предположениям, основанным на анализе наиболее значимых Extra-Weekly циклов, характерно проявляющихся на рынке нефти (например, 114-дневный цикл).
Рынок опционов продолжает ставить на понижение цен нефти.
В пятницу, 22.01.2021, рост вновь открытых позиций в опционах колл значительно превысил такой же показатель в пут-опционах. Причем кратно.
Сходная картина также и в последующей опционной серии, что заставляет полагать, что рынок, как ожидается, будет оставаться под медвежьим давлением, по меньшей мере, до третьей декады февраля. К слову, это довольно близко к предположениям, основанным на анализе наиболее значимых Extra-Weekly циклов, характерно проявляющихся на рынке нефти (например, 114-дневный цикл).
WTI, Timing
Перспективные реверсал-дни, определенные с помощью циклов биржевой психологии, а также по фрактальной геометрии.
Следует отметить, что в понедельник, 25.01.2021, реверсал имеет значительную силу, поскольку резонирует сразу с двумя соответствующими Extra-Weekly циклами.
Судя по технической картине, вектор отработки будет зависеть от того, в какую сторону оформится основной импульс дня
Перспективные реверсал-дни, определенные с помощью циклов биржевой психологии, а также по фрактальной геометрии.
Следует отметить, что в понедельник, 25.01.2021, реверсал имеет значительную силу, поскольку резонирует сразу с двумя соответствующими Extra-Weekly циклами.
Судя по технической картине, вектор отработки будет зависеть от того, в какую сторону оформится основной импульс дня
Сбербанк, - обновление предыдущего
Срабатывание реверсала по циклу биржевой психологии (12.01.2021) как разворотного с повышательной на нисходящую или боковую тенденцию - это уже свершившийся факт.
В этом контексте крайне важным становится понедельник, 25.01.2021, от которого следует ожидать реакцию рынка в индивидуальном торговом цикле.
Обычно, в подобных случаях наиболее вероятен локальный ценовой экстремум, после которого возникает обратный ход (в данном случае - наверх).
Однако бывает, - правда довольно редко, - что рынок игнорирует данное обстоятельство и продолжает двигаться в прежнем направлении (в конкретном сюжете - вниз). Если реализуется этот сценарий, то следует опасаться череды "неожиданностей" и понимать, что рынком движут "особые обстоятельства", возможно, пока ещё неизвестные широкому кругу лиц из числа рядовых инвесторов.
Срабатывание реверсала по циклу биржевой психологии (12.01.2021) как разворотного с повышательной на нисходящую или боковую тенденцию - это уже свершившийся факт.
В этом контексте крайне важным становится понедельник, 25.01.2021, от которого следует ожидать реакцию рынка в индивидуальном торговом цикле.
Обычно, в подобных случаях наиболее вероятен локальный ценовой экстремум, после которого возникает обратный ход (в данном случае - наверх).
Однако бывает, - правда довольно редко, - что рынок игнорирует данное обстоятельство и продолжает двигаться в прежнем направлении (в конкретном сюжете - вниз). Если реализуется этот сценарий, то следует опасаться череды "неожиданностей" и понимать, что рынком движут "особые обстоятельства", возможно, пока ещё неизвестные широкому кругу лиц из числа рядовых инвесторов.
Bitcoin
Ближайшие важные реверсал-дни.
Реверсал 28-янв-21 отличается тем, что по шкале времени (дейли-формат) он центрируется на смене дат 27/28 (января). Поэтому 27-го будет формироваться основа, а 28-го реализацию можно ожидать сразу и немедленно.
(Если центрирование выпадает на определенный день, а не на переход между ними, то реализация может быть отложена на следующий торговый день.)
Реверсал 13-февр-2021 уже сейчас отмечен рынком как "двойной", поскольку эта точка бифуркации была заложена рынком дважды на разных отрезках времени. Это означает высокую значимость этой даты.
Ближайшие важные реверсал-дни.
Реверсал 28-янв-21 отличается тем, что по шкале времени (дейли-формат) он центрируется на смене дат 27/28 (января). Поэтому 27-го будет формироваться основа, а 28-го реализацию можно ожидать сразу и немедленно.
(Если центрирование выпадает на определенный день, а не на переход между ними, то реализация может быть отложена на следующий торговый день.)
Реверсал 13-февр-2021 уже сейчас отмечен рынком как "двойной", поскольку эта точка бифуркации была заложена рынком дважды на разных отрезках времени. Это означает высокую значимость этой даты.
RTSI
Весьма своеобразный реверсал по психе-циклу и текущая реакция на него.
Похоже, рынок решил, что выше тут идти нельзя. Потенциально это обещает продолжение движения вниз.
Кстати, с точки зрения природных циклов рынок находится в крайне опасном периоде.
Повышенная вероятность краха финансовых рынков.
Самый опасный период простирается от 28 янв. до 15 февр. с потенциальным расширением коридора не менее, чем на 4 дня до и после
Весьма своеобразный реверсал по психе-циклу и текущая реакция на него.
Похоже, рынок решил, что выше тут идти нельзя. Потенциально это обещает продолжение движения вниз.
Кстати, с точки зрения природных циклов рынок находится в крайне опасном периоде.
Повышенная вероятность краха финансовых рынков.
Самый опасный период простирается от 28 янв. до 15 февр. с потенциальным расширением коридора не менее, чем на 4 дня до и после
Индекс Мосбиржи
Основные реверсал-дни в январе-марте 2021
Опираясь на факты теорий тайминга, можно сказать следующее:
Рынок сейчас играет идею коррекции к росту, которая обещает завершиться во второй половине марта с.г. Основная идея - "похудание" процентов на 10 от текущих значений. Если рынок устоит от соблазна провалиться ниже, и если значение индекса вблизи 23 марта 2021 окажется вблизи 3025 (плюс-минус, скажем, 25), то это будет весомой причиной к переходу игры на повышение.
Все прочие сценарии можно определить как "что-то пошло не так" из-за вновь возникших обстоятельств, которые в текущий момент времени просто неизвестны. Иными словами, - это могут только новые драйверы риска, которые еще не появились, но могут возникнуть
Основные реверсал-дни в январе-марте 2021
Опираясь на факты теорий тайминга, можно сказать следующее:
Рынок сейчас играет идею коррекции к росту, которая обещает завершиться во второй половине марта с.г. Основная идея - "похудание" процентов на 10 от текущих значений. Если рынок устоит от соблазна провалиться ниже, и если значение индекса вблизи 23 марта 2021 окажется вблизи 3025 (плюс-минус, скажем, 25), то это будет весомой причиной к переходу игры на повышение.
Все прочие сценарии можно определить как "что-то пошло не так" из-за вновь возникших обстоятельств, которые в текущий момент времени просто неизвестны. Иными словами, - это могут только новые драйверы риска, которые еще не появились, но могут возникнуть
WTI (CL, NYMEX) & Options
Рынок опционов продолжает ставить на понижение.
В понедельник, 25.01.2021, прирост открытого интереса в опционах пут явно превалировал над изменением этого показателя для опционов колл.
Причем эта динамика прослеживается не только во фронтальной серии опционов, но и в последующих
Рынок опционов продолжает ставить на понижение.
В понедельник, 25.01.2021, прирост открытого интереса в опционах пут явно превалировал над изменением этого показателя для опционов колл.
Причем эта динамика прослеживается не только во фронтальной серии опционов, но и в последующих
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок упорно продолжает рассматривать сценарий снижения нефти как превалирующий.
По итогам вторника, 26.02.2021, открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос больше, чем в опционах колл.
В последующих опционных сериях картина схожая. При этом обращает на себя следующий факт, - в то время как покупка опционов колл фокусируется на АТМ и достаточно близких ОТМ опционах, путы берут на заметном отдалении от АТМ-страйка, вплоть до deep-OTM-put.
Это означает, что в верхней части рынка потенциал роста весьма ограничен. А в нижней части - потенциал падения рассматривается рынком как достаточно большой.
Опционный рынок упорно продолжает рассматривать сценарий снижения нефти как превалирующий.
По итогам вторника, 26.02.2021, открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос больше, чем в опционах колл.
В последующих опционных сериях картина схожая. При этом обращает на себя следующий факт, - в то время как покупка опционов колл фокусируется на АТМ и достаточно близких ОТМ опционах, путы берут на заметном отдалении от АТМ-страйка, вплоть до deep-OTM-put.
Это означает, что в верхней части рынка потенциал роста весьма ограничен. А в нижней части - потенциал падения рассматривается рынком как достаточно большой.
S&P 500
Как читать реверсалы биржевой психологии? - Зачастую всё довольно просто, - если наметился поворот, то будьте уверены - попытка провернуть это дельце без внимания противоположной стороны рынка (играющих против тенденции) не останется.
Посмотрел Extra-Monthly по Pi-Cycles (цикл денег). Обнаружил, что здесь и сейчас (вплоть до конца февраля) рынок находится в зоне, где высоко-вероятен очень важный максимум, после которого рынок может довольно долго идти вниз (более года) без особо впечатляющих подскоков (на крупных тайм-фреймах). Одно из важнейших условий для этого, - в середине февраля должен реализоваться прорыв вниз какого-то очень важного ценового уровня, либо должен быть уже ретест снизу ранее пробитого уровня или восходящего тренда (все - важные)
В связи с этим вспомнилось про ранее сказанное о 2021-22 годах (здесь)...
Как читать реверсалы биржевой психологии? - Зачастую всё довольно просто, - если наметился поворот, то будьте уверены - попытка провернуть это дельце без внимания противоположной стороны рынка (играющих против тенденции) не останется.
Посмотрел Extra-Monthly по Pi-Cycles (цикл денег). Обнаружил, что здесь и сейчас (вплоть до конца февраля) рынок находится в зоне, где высоко-вероятен очень важный максимум, после которого рынок может довольно долго идти вниз (более года) без особо впечатляющих подскоков (на крупных тайм-фреймах). Одно из важнейших условий для этого, - в середине февраля должен реализоваться прорыв вниз какого-то очень важного ценового уровня, либо должен быть уже ретест снизу ранее пробитого уровня или восходящего тренда (все - важные)
В связи с этим вспомнилось про ранее сказанное о 2021-22 годах (здесь)...
WTI (CL, NYMEX) & Options
Отчаявшиеся от череды неудачных прогнозов в отношении вектора движения цены, опционные трейдеры вчера, 28.01.2021, набросились на опционы колл.
В результате, вчера открытый интерес в опционах колл фронтальной серии заметно вырос на фоне чисто символического прироста такого же показателя для опционов пут.
В последующих сериях опционов наблюдаются сомнения, - где-то превалировали сделки с путами, а где-то - с коллами.
Справедливости ради следует отметить, что во фронтальной серии фокус был на близких страйках ОТМ-колл. То есть, - тут может быть приличная доля стратегий длинной волатильности (Long Call + Short Future + Rehedge), где ставка делается на значимые разносторонние колебания рынка (фьючерса).
Отчаявшиеся от череды неудачных прогнозов в отношении вектора движения цены, опционные трейдеры вчера, 28.01.2021, набросились на опционы колл.
В результате, вчера открытый интерес в опционах колл фронтальной серии заметно вырос на фоне чисто символического прироста такого же показателя для опционов пут.
В последующих сериях опционов наблюдаются сомнения, - где-то превалировали сделки с путами, а где-то - с коллами.
Справедливости ради следует отметить, что во фронтальной серии фокус был на близких страйках ОТМ-колл. То есть, - тут может быть приличная доля стратегий длинной волатильности (Long Call + Short Future + Rehedge), где ставка делается на значимые разносторонние колебания рынка (фьючерса).
S&P 500
Вчерашние сомнения (см. чуть выше) уже нашли проявление на графике.
Индекс широкого рынка США провалился, выказывая намерение протестировать минимумы среды-четверга. А может и попробовать их пробить. В этом случае на следующей неделе можно ожидать продолжение развития негативной тенденции.
В дополнение: оформился новый реверсал по фрактальной геометрии, который как ожидается реализуется 4 февраля 2021. Поскольку он на самом деле указывает на переход между 3-м и 4-м февраля, то реализация должна быть незамедлительной.
Вчерашние сомнения (см. чуть выше) уже нашли проявление на графике.
Индекс широкого рынка США провалился, выказывая намерение протестировать минимумы среды-четверга. А может и попробовать их пробить. В этом случае на следующей неделе можно ожидать продолжение развития негативной тенденции.
В дополнение: оформился новый реверсал по фрактальной геометрии, который как ожидается реализуется 4 февраля 2021. Поскольку он на самом деле указывает на переход между 3-м и 4-м февраля, то реализация должна быть незамедлительной.
DXY (Индекс доллара)
Оформился новый реверсал по фрактальной геометрии на 8-февр-2021. Но сработать он может с задержкой на 2-3 торговых дня, поскольку несколько размыт во времени (рынок мучается сомнениями).
Обращает на себя внимание активизация индивидуального торгового цикла роста от минимумов января с.г., поэтому 9 февраля +-1 день рынок обещает оформить локальный ценовой экстремум - локальный максимум, либо минимум, с последующей сменой локальной тенденцией (если будет максимум, то остановка и коррекция вниз, либо вправо, а если минимум, то разворот вверх).
Оформился новый реверсал по фрактальной геометрии на 8-февр-2021. Но сработать он может с задержкой на 2-3 торговых дня, поскольку несколько размыт во времени (рынок мучается сомнениями).
Обращает на себя внимание активизация индивидуального торгового цикла роста от минимумов января с.г., поэтому 9 февраля +-1 день рынок обещает оформить локальный ценовой экстремум - локальный максимум, либо минимум, с последующей сменой локальной тенденцией (если будет максимум, то остановка и коррекция вниз, либо вправо, а если минимум, то разворот вверх).
Silver
Краем глаза увидел хайп вокруг серебра. Посмотрел и понял, что это по большей части эмоции людей, вероятно, никогда ранее не сталкивавшихся с финансовыми инструментами на этот актив.
Такие движения, как вчера и сегодня, у него пруд пруди.
А насчет "вырос ни-на-чем"...
Ну как ни на чем. Был реверсал по циклу биржевой психологии. Он сработал. Реакция всегда приводит к движению сверх предыдущих дней.
А чтобы не говорили, что "притянуто за уши" и "...задним числом", - попутно разметка на будущее и несколько примеров из прошлого.
И да. Просчитывается это хоть для прошлого, хоть для будущего по специальной кальке-матрице.
PS. Серебро в ракурсе многолетних циклов в марте 2020 года перешло в фазу "не-падение" = "рост" или "плоскость" (оценка по циклу денег, - Pi-Cycle)
Краем глаза увидел хайп вокруг серебра. Посмотрел и понял, что это по большей части эмоции людей, вероятно, никогда ранее не сталкивавшихся с финансовыми инструментами на этот актив.
Такие движения, как вчера и сегодня, у него пруд пруди.
А насчет "вырос ни-на-чем"...
Ну как ни на чем. Был реверсал по циклу биржевой психологии. Он сработал. Реакция всегда приводит к движению сверх предыдущих дней.
А чтобы не говорили, что "притянуто за уши" и "...задним числом", - попутно разметка на будущее и несколько примеров из прошлого.
И да. Просчитывается это хоть для прошлого, хоть для будущего по специальной кальке-матрице.
PS. Серебро в ракурсе многолетних циклов в марте 2020 года перешло в фазу "не-падение" = "рост" или "плоскость" (оценка по циклу денег, - Pi-Cycle)
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 29.01.2021, опционный рынок вернулся к идее понижения рынка.
Прирост открытого интереса в пут-опционах фронтальной серии втрое превысил изменение этого показателя для опционов колл.
Правда, при этом в последующих сериях опционов картина иная, - там превалировали сделки с опционами колл. Так что при любом раскладе предполагаемая в будущем волатильность обещает хорошие перспективы для краткосрочных спекулянтов, - как для медведей, так и для быков.
В пятницу, 29.01.2021, опционный рынок вернулся к идее понижения рынка.
Прирост открытого интереса в пут-опционах фронтальной серии втрое превысил изменение этого показателя для опционов колл.
Правда, при этом в последующих сериях опционов картина иная, - там превалировали сделки с опционами колл. Так что при любом раскладе предполагаемая в будущем волатильность обещает хорошие перспективы для краткосрочных спекулянтов, - как для медведей, так и для быков.