Газпром
Реверсалы по психе-циклам, - немного истории и будущее.
Бумага достаточно чутко реагирует на циклы биржевой психологии, - разворачиваясь на них, либо ускоряясь, если реализуется реверсал прорыва.
Как давно уже было выяснено (см.где-то выше и достаточно давно), циклы денег на Газпроме нерелевантны, поскольку Деньги (настоящие) давно покинули этот актив и пока что возвращаться в него не собираются.
Так, во всяком случае, дело выглядит в ракурсе циклов.
Реверсалы по психе-циклам, - немного истории и будущее.
Бумага достаточно чутко реагирует на циклы биржевой психологии, - разворачиваясь на них, либо ускоряясь, если реализуется реверсал прорыва.
Как давно уже было выяснено (см.где-то выше и достаточно давно), циклы денег на Газпроме нерелевантны, поскольку Деньги (настоящие) давно покинули этот актив и пока что возвращаться в него не собираются.
Так, во всяком случае, дело выглядит в ракурсе циклов.
RTS Index
Перспективные реверсал-дни в рамках циклов биржевой психологии и оформившихся на текущий момент реверсалов по фрактальной геометрии (периодически обновляемые).
Обращает на себя внимание середина февраля (12-15.02.2021), где находится сгусток реверсалов, а также 26 февраля, где фрактал-реверсал совпадает с психе-реверсалом.
Текущий темп снижения от максимума 15.01.2021 несколько выше темпа роста за один и тот же промежуток времени, что придает уверенности в том, что сейчас развивается именно коррекция к росту. Если соответствие скорости падения к предшествующему росту сохранится, то можно предполагать высокую вероятность завершения коррекции к концу марта с.г.
Разумеется, это надо будет перепроверять по факту.
Если же указанное условие соблюдено не будет, то как говорится, - "...вскрытие покажет..."
Перспективные реверсал-дни в рамках циклов биржевой психологии и оформившихся на текущий момент реверсалов по фрактальной геометрии (периодически обновляемые).
Обращает на себя внимание середина февраля (12-15.02.2021), где находится сгусток реверсалов, а также 26 февраля, где фрактал-реверсал совпадает с психе-реверсалом.
Текущий темп снижения от максимума 15.01.2021 несколько выше темпа роста за один и тот же промежуток времени, что придает уверенности в том, что сейчас развивается именно коррекция к росту. Если соответствие скорости падения к предшествующему росту сохранится, то можно предполагать высокую вероятность завершения коррекции к концу марта с.г.
Разумеется, это надо будет перепроверять по факту.
Если же указанное условие соблюдено не будет, то как говорится, - "...вскрытие покажет..."
Bitcoin
Обновление, предыдущее здесь
На реверсале от 28-янв рынок попытался было повернуть вверх, но реверсал той же природы возникновения ("производная" от траектории рынка), стоявший на оси времени на 29-января, предпочел сработать в обратную сторону, давя ценник вниз.
Из ближайших - нечто похожее (в смысле усиления борьбы) ожидается на интервале 6-8 февраля, где расположены реверсалы по фрактальной геометрии. Причем оба - двойные, - т.е. рынок дважды (на разных интервалах времени в прошлом) "запланировал" эти даты как особенные. Кроме того, 7 февраля - реверсал в цикле биржевой психологии, что означает возможность "переосмысления", "пересмотра" рынком сложившейся ситуации.
Обновление, предыдущее здесь
На реверсале от 28-янв рынок попытался было повернуть вверх, но реверсал той же природы возникновения ("производная" от траектории рынка), стоявший на оси времени на 29-января, предпочел сработать в обратную сторону, давя ценник вниз.
Из ближайших - нечто похожее (в смысле усиления борьбы) ожидается на интервале 6-8 февраля, где расположены реверсалы по фрактальной геометрии. Причем оба - двойные, - т.е. рынок дважды (на разных интервалах времени в прошлом) "запланировал" эти даты как особенные. Кроме того, 7 февраля - реверсал в цикле биржевой психологии, что означает возможность "переосмысления", "пересмотра" рынком сложившейся ситуации.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В понедельник, 01.02.2021, опционный рынок, несмотря на очередное фиаско (в пятницу ставки обещали в понедельник понижение рынка, который по итогу вырос), держится идеи падения цен на нефть.
По итогу торгов в понедельник прирост открытого интереса в пут-опционах превысил аналогичный показатель в опционах колл.
PS. Вообще довольно странно, что в последнее время опционный рынок раз за разом попадает впросак, - как-то это не вяжется с тем, что статистически торговцы опционами оказываются более осведомленными, нежели прочая торгующая публика.
В понедельник, 01.02.2021, опционный рынок, несмотря на очередное фиаско (в пятницу ставки обещали в понедельник понижение рынка, который по итогу вырос), держится идеи падения цен на нефть.
По итогу торгов в понедельник прирост открытого интереса в пут-опционах превысил аналогичный показатель в опционах колл.
PS. Вообще довольно странно, что в последнее время опционный рынок раз за разом попадает впросак, - как-то это не вяжется с тем, что статистически торговцы опционами оказываются более осведомленными, нежели прочая торгующая публика.
Сбербанк
Сегодня потенциальный реверсал в индивидуальном торговом цикле. Исходя из сложившейся конфигурации цен высоко вероятен локальный максимум, откуда медведи имеют большие шансы взять инициативу в свои руки
Сегодня потенциальный реверсал в индивидуальном торговом цикле. Исходя из сложившейся конфигурации цен высоко вероятен локальный максимум, откуда медведи имеют большие шансы взять инициативу в свои руки
Sentiment (отсюда) трейдеров малой и средней руки по индексу VIX (волатильность опционов на фьючерс S&P 500)
Резкий спад => рынок решил, что опасности падения фондового рынка США нет => предпочтение отдано надуванию пузыря
Пузырь, хотя это и отвергают разные известные инвестдома (а что они еще могут сказать?), - это давно оформившийся факт, поскольку ключевые этапы каждого пузыря на финрынках такие:
1) Сначала деньги фокусируются на регионах и странах
2) Потом - на конкретных рынках
3) Затем - на секторах
4) Завершающий этап - капитал концентрируется на очень узком списке отдельных активов (бумаг)
———————-
Именно сейчас рынок и находится на этапе 4, поскольку им движет в основном FAANG.
Резкий спад => рынок решил, что опасности падения фондового рынка США нет => предпочтение отдано надуванию пузыря
Пузырь, хотя это и отвергают разные известные инвестдома (а что они еще могут сказать?), - это давно оформившийся факт, поскольку ключевые этапы каждого пузыря на финрынках такие:
1) Сначала деньги фокусируются на регионах и странах
2) Потом - на конкретных рынках
3) Затем - на секторах
4) Завершающий этап - капитал концентрируется на очень узком списке отдельных активов (бумаг)
———————-
Именно сейчас рынок и находится на этапе 4, поскольку им движет в основном FAANG.
Про нефть
По слухам, фонды объединились в "темный пул" и гонят цену своими деньгами к своим неким "целям".
В списке: фонд Андюрана, UBS-банк, Голдманы (куда без них?), а также предположительно арабские фонды.
И вроде как даже особо не скрывают, что "координируют" между собой.
Конечно, это противоправность и прямо запрещено законом, поскольку - "сговор"
Но речь не об этом.
А о том, что поскольку тут завязана группа персонажей, которые действуют исключительно "деньгами" без оглядки на объективные обстоятельства, которые отнюдь не за рост цен, - за исключением фантомной идеи, что-де скоро вакцина все поправит, - то тут непременно завязан Pi-Cycle
И это - самое главное.
Поскольку конкретно сегодня-завтра находятся в резонансе с 8-янв-2020
А это значит, что здесь и сейчас - точка бифуркации.
Если рынок из нее вываливается вниз, то возможен сценарий 2020 года "дна нет и не будет"
Если же выход вверх, то рост обещает продлиться до середины-второй половины апреля.
Уход во flat здесь крайне маловероятен
По слухам, фонды объединились в "темный пул" и гонят цену своими деньгами к своим неким "целям".
В списке: фонд Андюрана, UBS-банк, Голдманы (куда без них?), а также предположительно арабские фонды.
И вроде как даже особо не скрывают, что "координируют" между собой.
Конечно, это противоправность и прямо запрещено законом, поскольку - "сговор"
Но речь не об этом.
А о том, что поскольку тут завязана группа персонажей, которые действуют исключительно "деньгами" без оглядки на объективные обстоятельства, которые отнюдь не за рост цен, - за исключением фантомной идеи, что-де скоро вакцина все поправит, - то тут непременно завязан Pi-Cycle
И это - самое главное.
Поскольку конкретно сегодня-завтра находятся в резонансе с 8-янв-2020
А это значит, что здесь и сейчас - точка бифуркации.
Если рынок из нее вываливается вниз, то возможен сценарий 2020 года "дна нет и не будет"
Если же выход вверх, то рост обещает продлиться до середины-второй половины апреля.
Уход во flat здесь крайне маловероятен
Сбербанк, долгосрочно
Недоумение в массах относительно крупных ордеров на покупку акций стимулировало глянуть, что в долгосроке.
Оказалось, что все предельно прозрачно.
Долгосрочный цикл роста завершился в феврале 2018 г.
После этого началась длительная фаза консолидации, которая способна продлиться до конца июля 2022 года.
Оценка сделана на основе циклов денег (Pi-Cycles), которые достаточно хорошо работают на этом активе, поскольку он является прокси на Россию для инвесторов из-за рубежа.
PS. Отсюда и вывод по миллиардным ордерам на покупку, - глупостями люди занимаются, покупая в верхней части долгосрочного диапазона. Единственное исключение - это владение неким инсайдом, который способен сломать оформившиеся границы и унести куда-то далеко. Всё прочее - ни-о-чём.
Недоумение в массах относительно крупных ордеров на покупку акций стимулировало глянуть, что в долгосроке.
Оказалось, что все предельно прозрачно.
Долгосрочный цикл роста завершился в феврале 2018 г.
После этого началась длительная фаза консолидации, которая способна продлиться до конца июля 2022 года.
Оценка сделана на основе циклов денег (Pi-Cycles), которые достаточно хорошо работают на этом активе, поскольку он является прокси на Россию для инвесторов из-за рубежа.
PS. Отсюда и вывод по миллиардным ордерам на покупку, - глупостями люди занимаются, покупая в верхней части долгосрочного диапазона. Единственное исключение - это владение неким инсайдом, который способен сломать оформившиеся границы и унести куда-то далеко. Всё прочее - ни-о-чём.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Это уже выглядит как известный прикол "...ёжики кололись, но продолжали есть кактус...", но опционный рынок, несмотря на череду фиаско (см.выше), снова поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос заметно сильнее, чем аналогичный показатель в колл-опционах.
Это уже выглядит как известный прикол "...ёжики кололись, но продолжали есть кактус...", но опционный рынок, несмотря на череду фиаско (см.выше), снова поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос заметно сильнее, чем аналогичный показатель в колл-опционах.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок вчера, в четверг, 04.02.2021, в который раз потерпевший фиаско, тем не менее снова поставил на снижение.
На фоне снижения открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии, этот показатель заметно увеличился для опционов пут.
В следующей опционной серии картина аналогичная.
Опционный рынок вчера, в четверг, 04.02.2021, в который раз потерпевший фиаско, тем не менее снова поставил на снижение.
На фоне снижения открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии, этот показатель заметно увеличился для опционов пут.
В следующей опционной серии картина аналогичная.
Нефть WTI
Нефтяных быков понять можно, - нефть пробивает важные ценовые уровни, в том числе нисходящие тренд-линии, подавая недвусмысленные сигналы о продолжении текущего Up-тренда.
Но надо иметь в виду, что подъем котировок нефти сейчас в значительной мере обусловлен согласованным "пампом" группы фондов, играющих "на свои". Поэтому оборваться тренд может буквально "беспричинно".
Сейчас рынок проходит через точку во времени, которая резонирует по пи-циклам с 8 января 2020, а также 19 октября 2016, которые ознаменовались резким изменение рыночной конъюнктуры, что создает повышенный риск перелома в динамике тренда.
Нефтяных быков понять можно, - нефть пробивает важные ценовые уровни, в том числе нисходящие тренд-линии, подавая недвусмысленные сигналы о продолжении текущего Up-тренда.
Но надо иметь в виду, что подъем котировок нефти сейчас в значительной мере обусловлен согласованным "пампом" группы фондов, играющих "на свои". Поэтому оборваться тренд может буквально "беспричинно".
Сейчас рынок проходит через точку во времени, которая резонирует по пи-циклам с 8 января 2020, а также 19 октября 2016, которые ознаменовались резким изменение рыночной конъюнктуры, что создает повышенный риск перелома в динамике тренда.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок, несмотря на очередное фиаско с предположениями о будущем, продолжает упорствовать во мнении, что рынок пойдет вниз. В результате, по итогам торгов в пятницу ставки на снижение рынка продолжали превалировать.
На фоне снижения открытого интереса в опционах колл, данный показатель для опционов пут заметно вырос. Причем не только во фронтальной серии опционов, но и в двух последующих
Опционный рынок, несмотря на очередное фиаско с предположениями о будущем, продолжает упорствовать во мнении, что рынок пойдет вниз. В результате, по итогам торгов в пятницу ставки на снижение рынка продолжали превалировать.
На фоне снижения открытого интереса в опционах колл, данный показатель для опционов пут заметно вырос. Причем не только во фронтальной серии опционов, но и в двух последующих
Crude Light (NYMEX), COT (CFTC)
Слухи о том, что ряд фондов, можно сказать "объединились", чтобы догнать ценник на нефть до "своих" уровней, находят подтверждение в данных CFTC об открытых позициях.
Данные на вторник, 2.02.2021.
По ним выходит, что оппонентами фондов (Managed Money) выступают в основном Other Reportables.
При этом нетто лонг/шорт в категории хеджеров (Producer и etc), который получил крен в сторону шорт, закрыли Swap Dealers.
Иными словами, сейчас на рынке нефти наблюдается два параллельных мира, - в одном деривативы, как и полагается, используются для целей покрытия рисков производителей и потребителей, а в другом, - спекулянты играют свои собственные истории, не имеющие никакого отношения к реальному положению дел на товарном рынке нефти нефтепродуктов.
Слухи о том, что ряд фондов, можно сказать "объединились", чтобы догнать ценник на нефть до "своих" уровней, находят подтверждение в данных CFTC об открытых позициях.
Данные на вторник, 2.02.2021.
По ним выходит, что оппонентами фондов (Managed Money) выступают в основном Other Reportables.
При этом нетто лонг/шорт в категории хеджеров (Producer и etc), который получил крен в сторону шорт, закрыли Swap Dealers.
Иными словами, сейчас на рынке нефти наблюдается два параллельных мира, - в одном деривативы, как и полагается, используются для целей покрытия рисков производителей и потребителей, а в другом, - спекулянты играют свои собственные истории, не имеющие никакого отношения к реальному положению дел на товарном рынке нефти нефтепродуктов.