WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, по итогам торгов оказалось, что опционный рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут заметно выше, чем в опционах колл.
При этом, помимо традиционных в последнее время ставок на использование стратегии "торговля волатильностью" (с последующей ребалансировкой), прошел заметный объем в 62-Put, что на 8 долл ниже текущего рынка (70). Цена закрытия этого опциона вчера составила 4 цента, что говорит о сомнительности инициативы продавца. Скорее, тут была покупка, которая сильно смахивает на действия инсайдера, ожидающего какие-то неожиданные новости на горизонте в 1 неделю (сегодня до экспиры опционов 8 дней), вследствие чего рынок нефти испытает шок.
Во вторник, по итогам торгов оказалось, что опционный рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут заметно выше, чем в опционах колл.
При этом, помимо традиционных в последнее время ставок на использование стратегии "торговля волатильностью" (с последующей ребалансировкой), прошел заметный объем в 62-Put, что на 8 долл ниже текущего рынка (70). Цена закрытия этого опциона вчера составила 4 цента, что говорит о сомнительности инициативы продавца. Скорее, тут была покупка, которая сильно смахивает на действия инсайдера, ожидающего какие-то неожиданные новости на горизонте в 1 неделю (сегодня до экспиры опционов 8 дней), вследствие чего рынок нефти испытает шок.
S&P 500, обновление
Вчерашний реверсал себя никак не проявил. Во всяком случае, пока.
Плотность реверсалов на отрезке 11-16 повысилась ещё больше. Сейчас ожидают своего часа реверсалы: 11, 14, 15, 16 июня. Подобное сгущение может иметь как весьма агрессивную реакцию рынка, так и реализоваться в полнейшую невосприимчивость к чему бы то ни было ("убийственный" Flat).
Вчерашний реверсал себя никак не проявил. Во всяком случае, пока.
Плотность реверсалов на отрезке 11-16 повысилась ещё больше. Сейчас ожидают своего часа реверсалы: 11, 14, 15, 16 июня. Подобное сгущение может иметь как весьма агрессивную реакцию рынка, так и реализоваться в полнейшую невосприимчивость к чему бы то ни было ("убийственный" Flat).
USD/RUB
Характерная деталь: краткосрочный пролив 7 мая, как и вчерашний демарш быков по рублю, - оба этих события произошли на реверсалах по биржевой психологии (см. ранее, например здесь). Поскольку эти реверсалы, как правило разворотные, то можно предполагать высокую вероятность близкого завершения текущего снижения курса (укрепления рубля) с активизацией наступления быков по доллару в ближайшие пару-тройку дней, не позднее.
Характерная деталь: краткосрочный пролив 7 мая, как и вчерашний демарш быков по рублю, - оба этих события произошли на реверсалах по биржевой психологии (см. ранее, например здесь). Поскольку эти реверсалы, как правило разворотные, то можно предполагать высокую вероятность близкого завершения текущего снижения курса (укрепления рубля) с активизацией наступления быков по доллару в ближайшие пару-тройку дней, не позднее.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок поставил на снижение и/или размашистые колебания, поскольку во фронтальной серии:
1) Открытый интерес вырос больше в пут-опционах по сравнению с опционами колл;
2) Прошли заметные объемы и в колл-, и в пут-опционах на АТМ-страйках (около-денежные опционы, находящиеся в непосредственной близости от текущих цен на фьючерс.
Вчера опционный рынок поставил на снижение и/или размашистые колебания, поскольку во фронтальной серии:
1) Открытый интерес вырос больше в пут-опционах по сравнению с опционами колл;
2) Прошли заметные объемы и в колл-, и в пут-опционах на АТМ-страйках (около-денежные опционы, находящиеся в непосредственной близости от текущих цен на фьючерс.
Нефть WTI
Реверсал от 9 июня 2021, о котором было тут, себя ещё полностью не проявил. Общая канва проста: быки выказывают готовность выкупать проливы, включая внутридневные, но при этом с опаской относятся к покупкам на локальных максимумах (по Daily). Медведи же не выражают явного желания развивать наступление даже в очевидно выигрышных для них ситуациях.
Реверсал от 9 июня 2021, о котором было тут, себя ещё полностью не проявил. Общая канва проста: быки выказывают готовность выкупать проливы, включая внутридневные, но при этом с опаской относятся к покупкам на локальных максимумах (по Daily). Медведи же не выражают явного желания развивать наступление даже в очевидно выигрышных для них ситуациях.
USD/RUB обновление
Оформились новые реверсалы. Сегодня - один из них, - из категории "фрактальная геометрия"
Оформились новые реверсалы. Сегодня - один из них, - из категории "фрактальная геометрия"
Индекс Мосбиржи
Два последних реверсала (по биржевой психологии) от 8 и 10 июня выказали намерение развернуть траекторию вниз. Но... медведи оказались не готовы противостоять инерционному мышлению быков. Вследствие чего - особых успехов нет ни у кого (в тайм-фрейме Daily).
Ближайший реверсал - 15 июня (на чарте - 14 июня, т.к. Tradingview не учитывает выходной в понедельник.
Его особенность такова, что реализация этого реверсала может начаться уже сегодня, 11 июня, поскольку на самом деле точное местоположение реверсала - между сегодняшним торговым днем и следующим за ним.
Два последних реверсала (по биржевой психологии) от 8 и 10 июня выказали намерение развернуть траекторию вниз. Но... медведи оказались не готовы противостоять инерционному мышлению быков. Вследствие чего - особых успехов нет ни у кого (в тайм-фрейме Daily).
Ближайший реверсал - 15 июня (на чарте - 14 июня, т.к. Tradingview не учитывает выходной в понедельник.
Его особенность такова, что реализация этого реверсала может начаться уже сегодня, 11 июня, поскольку на самом деле точное местоположение реверсала - между сегодняшним торговым днем и следующим за ним.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в пятницу, опционный рынок, можно сказать "радикально", поставил на снижение. На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, истекающей менее чем через 6 суток (считая от 11.06.2021, закрытие NYMEX), к завершению торгов произошел заметный прирост открытого интереса в опционах пут.
При этом трейдеры не ожидают размашистых колебаний, поскольку интерес к стратегиям торговли волатильностью прилично снизился.
Вчера, в пятницу, опционный рынок, можно сказать "радикально", поставил на снижение. На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, истекающей менее чем через 6 суток (считая от 11.06.2021, закрытие NYMEX), к завершению торгов произошел заметный прирост открытого интереса в опционах пут.
При этом трейдеры не ожидают размашистых колебаний, поскольку интерес к стратегиям торговли волатильностью прилично снизился.
Sentiment трейдеров малой и средней руки на рынке Crude Light продолжает находиться на бычьей территории. В случае реализации риска возможного спада перспективы снижения рассматриваемого показателя сейчас можно оценить по волнам Вульфа. Хотя эта методика, как говорится "50 на 50", но тем не менее, при исполнении оказывается весьма точной.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily)
Прохождение через три последних реверсала (озвученных ранее) рынок предпочел использовать для перехода в фазу консолидации. Очередные реверсал-дни просматриваются на понедельник и пятницу будущей недели.
С высокой вероятностью тренд недели определиться в понедельник, 14.06.2021
Прохождение через три последних реверсала (озвученных ранее) рынок предпочел использовать для перехода в фазу консолидации. Очередные реверсал-дни просматриваются на понедельник и пятницу будущей недели.
С высокой вероятностью тренд недели определиться в понедельник, 14.06.2021
EUR/USD
Предполагаемая ранее (см. здесь) модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, реализуется иначе, нежели ожидалось.
Предполагалось пилообразное восходящее движение, вместо которого от точки отсчета 5 марта, развивается широкий свинг. Завершение прежнее (смена фазы) - 23 июля.
Ближайшие реверсалы - на чарте.
Предполагаемая ранее (см. здесь) модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, реализуется иначе, нежели ожидалось.
Предполагалось пилообразное восходящее движение, вместо которого от точки отсчета 5 марта, развивается широкий свинг. Завершение прежнее (смена фазы) - 23 июля.
Ближайшие реверсалы - на чарте.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в понедельник, опционный рынок вдарился в покупки опционов колл, как во фронтальной, так и в следующей за ней опционной серии.
В результате, открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос заметно сильнее, нежели в опционах пут. В последующих активно торгуемых сериях ситуация сходная.
PS. Формально ставка опционного рынка - рост фьюче. Однако сейчас играется экспирация опционов в четверг, 17.06.2021, поэтому кульбиты рынка могут быть самыми разными. Все зависит от того, где сосредоточены интересы крупнейших участников рынка.
Вчера, в понедельник, опционный рынок вдарился в покупки опционов колл, как во фронтальной, так и в следующей за ней опционной серии.
В результате, открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос заметно сильнее, нежели в опционах пут. В последующих активно торгуемых сериях ситуация сходная.
PS. Формально ставка опционного рынка - рост фьюче. Однако сейчас играется экспирация опционов в четверг, 17.06.2021, поэтому кульбиты рынка могут быть самыми разными. Все зависит от того, где сосредоточены интересы крупнейших участников рынка.
Нефть WTI
Реверсал от 9 июня так себя толком и не проявил. Попытка повернуть рынок вниз была, но крайне слабая. На повестке дня - завтрашний (16.06.2021) реверсал-день в цикле денег (движения капитала) - обозначен как "реверсал по резонансной репликации". Он предполагает смену характера рынка с попутным определением основного вектора на последующие, по меньшей мере, 7 недель.
Если реверсал сработает как разворотный, то по схеме сегодня возможен вынос вверх с попутным оформлением кульминации роста.
Реверсал от 9 июня так себя толком и не проявил. Попытка повернуть рынок вниз была, но крайне слабая. На повестке дня - завтрашний (16.06.2021) реверсал-день в цикле денег (движения капитала) - обозначен как "реверсал по резонансной репликации". Он предполагает смену характера рынка с попутным определением основного вектора на последующие, по меньшей мере, 7 недель.
Если реверсал сработает как разворотный, то по схеме сегодня возможен вынос вверх с попутным оформлением кульминации роста.
RTS Index
Реверсал по биржевой психологии, - ранее отмеченный здесь, - на текущий момент сработал как разворотный. Правда, с некоторой оглядкой на обстоятельства неопределенности.
Конфигурация потенциального разворота, по сути, классическая: предыдущее закрытие на максимуме (по ценам закрытия), открытие следующего дня выше с последующей распродажей. С точки зрения теханализа разворот выглядит невзрачно и не угрожающе. Однако с учетом того, что это произошло в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии (Т+4), риск ухода в коррекцию с серьезными спадами игнорировать не стоит. Поскольку это и есть сам Рынок, который частенько называют Куклом.
Реверсал по биржевой психологии, - ранее отмеченный здесь, - на текущий момент сработал как разворотный. Правда, с некоторой оглядкой на обстоятельства неопределенности.
Конфигурация потенциального разворота, по сути, классическая: предыдущее закрытие на максимуме (по ценам закрытия), открытие следующего дня выше с последующей распродажей. С точки зрения теханализа разворот выглядит невзрачно и не угрожающе. Однако с учетом того, что это произошло в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии (Т+4), риск ухода в коррекцию с серьезными спадами игнорировать не стоит. Поскольку это и есть сам Рынок, который частенько называют Куклом.
Медь, - по следам вчерашнего сильного ценового спада.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.