WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в пятницу, опционный рынок, можно сказать "радикально", поставил на снижение. На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, истекающей менее чем через 6 суток (считая от 11.06.2021, закрытие NYMEX), к завершению торгов произошел заметный прирост открытого интереса в опционах пут.
При этом трейдеры не ожидают размашистых колебаний, поскольку интерес к стратегиям торговли волатильностью прилично снизился.
Вчера, в пятницу, опционный рынок, можно сказать "радикально", поставил на снижение. На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, истекающей менее чем через 6 суток (считая от 11.06.2021, закрытие NYMEX), к завершению торгов произошел заметный прирост открытого интереса в опционах пут.
При этом трейдеры не ожидают размашистых колебаний, поскольку интерес к стратегиям торговли волатильностью прилично снизился.
Sentiment трейдеров малой и средней руки на рынке Crude Light продолжает находиться на бычьей территории. В случае реализации риска возможного спада перспективы снижения рассматриваемого показателя сейчас можно оценить по волнам Вульфа. Хотя эта методика, как говорится "50 на 50", но тем не менее, при исполнении оказывается весьма точной.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily)
Прохождение через три последних реверсала (озвученных ранее) рынок предпочел использовать для перехода в фазу консолидации. Очередные реверсал-дни просматриваются на понедельник и пятницу будущей недели.
С высокой вероятностью тренд недели определиться в понедельник, 14.06.2021
Прохождение через три последних реверсала (озвученных ранее) рынок предпочел использовать для перехода в фазу консолидации. Очередные реверсал-дни просматриваются на понедельник и пятницу будущей недели.
С высокой вероятностью тренд недели определиться в понедельник, 14.06.2021
EUR/USD
Предполагаемая ранее (см. здесь) модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, реализуется иначе, нежели ожидалось.
Предполагалось пилообразное восходящее движение, вместо которого от точки отсчета 5 марта, развивается широкий свинг. Завершение прежнее (смена фазы) - 23 июля.
Ближайшие реверсалы - на чарте.
Предполагаемая ранее (см. здесь) модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, реализуется иначе, нежели ожидалось.
Предполагалось пилообразное восходящее движение, вместо которого от точки отсчета 5 марта, развивается широкий свинг. Завершение прежнее (смена фазы) - 23 июля.
Ближайшие реверсалы - на чарте.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в понедельник, опционный рынок вдарился в покупки опционов колл, как во фронтальной, так и в следующей за ней опционной серии.
В результате, открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос заметно сильнее, нежели в опционах пут. В последующих активно торгуемых сериях ситуация сходная.
PS. Формально ставка опционного рынка - рост фьюче. Однако сейчас играется экспирация опционов в четверг, 17.06.2021, поэтому кульбиты рынка могут быть самыми разными. Все зависит от того, где сосредоточены интересы крупнейших участников рынка.
Вчера, в понедельник, опционный рынок вдарился в покупки опционов колл, как во фронтальной, так и в следующей за ней опционной серии.
В результате, открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос заметно сильнее, нежели в опционах пут. В последующих активно торгуемых сериях ситуация сходная.
PS. Формально ставка опционного рынка - рост фьюче. Однако сейчас играется экспирация опционов в четверг, 17.06.2021, поэтому кульбиты рынка могут быть самыми разными. Все зависит от того, где сосредоточены интересы крупнейших участников рынка.
Нефть WTI
Реверсал от 9 июня так себя толком и не проявил. Попытка повернуть рынок вниз была, но крайне слабая. На повестке дня - завтрашний (16.06.2021) реверсал-день в цикле денег (движения капитала) - обозначен как "реверсал по резонансной репликации". Он предполагает смену характера рынка с попутным определением основного вектора на последующие, по меньшей мере, 7 недель.
Если реверсал сработает как разворотный, то по схеме сегодня возможен вынос вверх с попутным оформлением кульминации роста.
Реверсал от 9 июня так себя толком и не проявил. Попытка повернуть рынок вниз была, но крайне слабая. На повестке дня - завтрашний (16.06.2021) реверсал-день в цикле денег (движения капитала) - обозначен как "реверсал по резонансной репликации". Он предполагает смену характера рынка с попутным определением основного вектора на последующие, по меньшей мере, 7 недель.
Если реверсал сработает как разворотный, то по схеме сегодня возможен вынос вверх с попутным оформлением кульминации роста.
RTS Index
Реверсал по биржевой психологии, - ранее отмеченный здесь, - на текущий момент сработал как разворотный. Правда, с некоторой оглядкой на обстоятельства неопределенности.
Конфигурация потенциального разворота, по сути, классическая: предыдущее закрытие на максимуме (по ценам закрытия), открытие следующего дня выше с последующей распродажей. С точки зрения теханализа разворот выглядит невзрачно и не угрожающе. Однако с учетом того, что это произошло в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии (Т+4), риск ухода в коррекцию с серьезными спадами игнорировать не стоит. Поскольку это и есть сам Рынок, который частенько называют Куклом.
Реверсал по биржевой психологии, - ранее отмеченный здесь, - на текущий момент сработал как разворотный. Правда, с некоторой оглядкой на обстоятельства неопределенности.
Конфигурация потенциального разворота, по сути, классическая: предыдущее закрытие на максимуме (по ценам закрытия), открытие следующего дня выше с последующей распродажей. С точки зрения теханализа разворот выглядит невзрачно и не угрожающе. Однако с учетом того, что это произошло в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии (Т+4), риск ухода в коррекцию с серьезными спадами игнорировать не стоит. Поскольку это и есть сам Рынок, который частенько называют Куклом.
Медь, - по следам вчерашнего сильного ценового спада.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
S&P 500
Реакция рынка на последних реверсалах весьма сдержанная. Попытки быков двинуть цены выше, мягко пресекаются медведями. Но и они не спешат развивать наступление.
Вчера, на реверсале по резонансной репликации (в рамках длительных, многолетних циклов движения капитала, - Pi-Cycles) наметилась возможность перелома, что свидетельствует о высокой вероятности смены характера рынка в самое ближайшее время. Сегодня настал черед "толпы" решать (реверсал по биржевой психологии), куда двигаться дальше.
Объективно и без пристрастий:
Если идти выше, продолжая чертить Up-Trend, то делать это надо с ускорением.
Если остывать, то либо через размашистый Flat, либо через внятную коррекцию к предыдущему многомесячному росту.
Во всяком случае, именно такова ситуация с точки зрения времени.
Реакция рынка на последних реверсалах весьма сдержанная. Попытки быков двинуть цены выше, мягко пресекаются медведями. Но и они не спешат развивать наступление.
Вчера, на реверсале по резонансной репликации (в рамках длительных, многолетних циклов движения капитала, - Pi-Cycles) наметилась возможность перелома, что свидетельствует о высокой вероятности смены характера рынка в самое ближайшее время. Сегодня настал черед "толпы" решать (реверсал по биржевой психологии), куда двигаться дальше.
Объективно и без пристрастий:
Если идти выше, продолжая чертить Up-Trend, то делать это надо с ускорением.
Если остывать, то либо через размашистый Flat, либо через внятную коррекцию к предыдущему многомесячному росту.
Во всяком случае, именно такова ситуация с точки зрения времени.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 16.06.2021, по итогам торгов, опционный рынок поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов продолжали закрывать колл-опционы и, несмотря на близость экспирации опционов (состоится сегодня) наращивали позиции в опционах пут.
В следующей серии также наблюдается крен в медвежью сторону. Прирост открытого интереса в опционах пут вчера вдвое превзошел этот показатель для колл-опционов.
Вчера, 16.06.2021, по итогам торгов, опционный рынок поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов продолжали закрывать колл-опционы и, несмотря на близость экспирации опционов (состоится сегодня) наращивали позиции в опционах пут.
В следующей серии также наблюдается крен в медвежью сторону. Прирост открытого интереса в опционах пут вчера вдвое превзошел этот показатель для колл-опционов.
S&P 500
Вчера "толпа" сделала серьезную заявку на прекращение роста. На реверсале по биржевой психологии произошли массированные распродажи (варианты были описаны намедни тут). Хватит ли у медведей сил развить наступление, - вопрос уже другой.
Вчера "толпа" сделала серьезную заявку на прекращение роста. На реверсале по биржевой психологии произошли массированные распродажи (варианты были описаны намедни тут). Хватит ли у медведей сил развить наступление, - вопрос уже другой.
Goldman Sachs Commodity Index
Интрига дня: станет ли сегодняшний реверсал разворотным, или же окажется пробойным?
Вчера падение индекса остановилось на тренд-линии, которая в моменте является важной. С отбоем от неё вверх всё ясно. А вот в случае пробоя ближайшая перспектива снижения - минус 6% (чисто по теханализу как результат пробоя восходящей тренд-линии).
PS. Пробой тренд-линии на реверсал-дней является важным сигналом о переходе рынка в иное состояние по сравнению с предыдущим периодом.
Интрига дня: станет ли сегодняшний реверсал разворотным, или же окажется пробойным?
Вчера падение индекса остановилось на тренд-линии, которая в моменте является важной. С отбоем от неё вверх всё ясно. А вот в случае пробоя ближайшая перспектива снижения - минус 6% (чисто по теханализу как результат пробоя восходящей тренд-линии).
PS. Пробой тренд-линии на реверсал-дней является важным сигналом о переходе рынка в иное состояние по сравнению с предыдущим периодом.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в четверг, 17.06.2021, по итогам торгов опционный рынок во фронтальной серии поставил на рост. Открытый интерес в опционах колл вырос больше, чем в опционах пут.
В других опционных сериях картина многообразна. Единого мнения о перспективах фьючерсных цен нет.
PS. Вообще-то опционный рынок уже относительно давненько перестал быть точным индикатором настроений. Информированные наблюдатели связывают это с тем, что на рынке присутствует разнообразие мнений по ценам и срокам их достижения, а также по ключевым драйверам. Кто-то полагает, что спрос будет расти, иные - что этого не будет, а произойдет обратное. Кто-то считает, что иранская сделка произойдет ближе к концу года, а кто-то - довольно скоро и "неожиданно". Кроме того, судя по всему, идут точечные и не очень заметные постороннему взгляду сделки в рамках хеджирования, которые ныне стали более изощренными в плане использования для этого различных производных, как биржевых, так и внебиржевых....
Вчера, в четверг, 17.06.2021, по итогам торгов опционный рынок во фронтальной серии поставил на рост. Открытый интерес в опционах колл вырос больше, чем в опционах пут.
В других опционных сериях картина многообразна. Единого мнения о перспективах фьючерсных цен нет.
PS. Вообще-то опционный рынок уже относительно давненько перестал быть точным индикатором настроений. Информированные наблюдатели связывают это с тем, что на рынке присутствует разнообразие мнений по ценам и срокам их достижения, а также по ключевым драйверам. Кто-то полагает, что спрос будет расти, иные - что этого не будет, а произойдет обратное. Кто-то считает, что иранская сделка произойдет ближе к концу года, а кто-то - довольно скоро и "неожиданно". Кроме того, судя по всему, идут точечные и не очень заметные постороннему взгляду сделки в рамках хеджирования, которые ныне стали более изощренными в плане использования для этого различных производных, как биржевых, так и внебиржевых....
Нефть WTI
Перспективы нефти по модели резонансной репликации.
На текущий момент высока вероятность развития движения вниз с опорными точками локальных разворотов, которые представлены на чарте как "Аналог ..."
Отмена сценария - резкий поворот вверх с уходом выше последних максимумов (по Daily) с последующим закреплением в верхней части рынка.
Следует добавить, что помимо использованного в расчетах 2-х летнего цикла, 16 июня 2021 отмечен ещё и резонансом по полному Pi-Cycle (8,6 года), что также предполагает локальный разворот в окрестностях 16 июня с последующим сохранением новой тенденции до 2 сентября 2021.
Перспективы нефти по модели резонансной репликации.
На текущий момент высока вероятность развития движения вниз с опорными точками локальных разворотов, которые представлены на чарте как "Аналог ..."
Отмена сценария - резкий поворот вверх с уходом выше последних максимумов (по Daily) с последующим закреплением в верхней части рынка.
Следует добавить, что помимо использованного в расчетах 2-х летнего цикла, 16 июня 2021 отмечен ещё и резонансом по полному Pi-Cycle (8,6 года), что также предполагает локальный разворот в окрестностях 16 июня с последующим сохранением новой тенденции до 2 сентября 2021.