Медь, - по следам вчерашнего сильного ценового спада.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
S&P 500
Реакция рынка на последних реверсалах весьма сдержанная. Попытки быков двинуть цены выше, мягко пресекаются медведями. Но и они не спешат развивать наступление.
Вчера, на реверсале по резонансной репликации (в рамках длительных, многолетних циклов движения капитала, - Pi-Cycles) наметилась возможность перелома, что свидетельствует о высокой вероятности смены характера рынка в самое ближайшее время. Сегодня настал черед "толпы" решать (реверсал по биржевой психологии), куда двигаться дальше.
Объективно и без пристрастий:
Если идти выше, продолжая чертить Up-Trend, то делать это надо с ускорением.
Если остывать, то либо через размашистый Flat, либо через внятную коррекцию к предыдущему многомесячному росту.
Во всяком случае, именно такова ситуация с точки зрения времени.
Реакция рынка на последних реверсалах весьма сдержанная. Попытки быков двинуть цены выше, мягко пресекаются медведями. Но и они не спешат развивать наступление.
Вчера, на реверсале по резонансной репликации (в рамках длительных, многолетних циклов движения капитала, - Pi-Cycles) наметилась возможность перелома, что свидетельствует о высокой вероятности смены характера рынка в самое ближайшее время. Сегодня настал черед "толпы" решать (реверсал по биржевой психологии), куда двигаться дальше.
Объективно и без пристрастий:
Если идти выше, продолжая чертить Up-Trend, то делать это надо с ускорением.
Если остывать, то либо через размашистый Flat, либо через внятную коррекцию к предыдущему многомесячному росту.
Во всяком случае, именно такова ситуация с точки зрения времени.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 16.06.2021, по итогам торгов, опционный рынок поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов продолжали закрывать колл-опционы и, несмотря на близость экспирации опционов (состоится сегодня) наращивали позиции в опционах пут.
В следующей серии также наблюдается крен в медвежью сторону. Прирост открытого интереса в опционах пут вчера вдвое превзошел этот показатель для колл-опционов.
Вчера, 16.06.2021, по итогам торгов, опционный рынок поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов продолжали закрывать колл-опционы и, несмотря на близость экспирации опционов (состоится сегодня) наращивали позиции в опционах пут.
В следующей серии также наблюдается крен в медвежью сторону. Прирост открытого интереса в опционах пут вчера вдвое превзошел этот показатель для колл-опционов.
S&P 500
Вчера "толпа" сделала серьезную заявку на прекращение роста. На реверсале по биржевой психологии произошли массированные распродажи (варианты были описаны намедни тут). Хватит ли у медведей сил развить наступление, - вопрос уже другой.
Вчера "толпа" сделала серьезную заявку на прекращение роста. На реверсале по биржевой психологии произошли массированные распродажи (варианты были описаны намедни тут). Хватит ли у медведей сил развить наступление, - вопрос уже другой.
Goldman Sachs Commodity Index
Интрига дня: станет ли сегодняшний реверсал разворотным, или же окажется пробойным?
Вчера падение индекса остановилось на тренд-линии, которая в моменте является важной. С отбоем от неё вверх всё ясно. А вот в случае пробоя ближайшая перспектива снижения - минус 6% (чисто по теханализу как результат пробоя восходящей тренд-линии).
PS. Пробой тренд-линии на реверсал-дней является важным сигналом о переходе рынка в иное состояние по сравнению с предыдущим периодом.
Интрига дня: станет ли сегодняшний реверсал разворотным, или же окажется пробойным?
Вчера падение индекса остановилось на тренд-линии, которая в моменте является важной. С отбоем от неё вверх всё ясно. А вот в случае пробоя ближайшая перспектива снижения - минус 6% (чисто по теханализу как результат пробоя восходящей тренд-линии).
PS. Пробой тренд-линии на реверсал-дней является важным сигналом о переходе рынка в иное состояние по сравнению с предыдущим периодом.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в четверг, 17.06.2021, по итогам торгов опционный рынок во фронтальной серии поставил на рост. Открытый интерес в опционах колл вырос больше, чем в опционах пут.
В других опционных сериях картина многообразна. Единого мнения о перспективах фьючерсных цен нет.
PS. Вообще-то опционный рынок уже относительно давненько перестал быть точным индикатором настроений. Информированные наблюдатели связывают это с тем, что на рынке присутствует разнообразие мнений по ценам и срокам их достижения, а также по ключевым драйверам. Кто-то полагает, что спрос будет расти, иные - что этого не будет, а произойдет обратное. Кто-то считает, что иранская сделка произойдет ближе к концу года, а кто-то - довольно скоро и "неожиданно". Кроме того, судя по всему, идут точечные и не очень заметные постороннему взгляду сделки в рамках хеджирования, которые ныне стали более изощренными в плане использования для этого различных производных, как биржевых, так и внебиржевых....
Вчера, в четверг, 17.06.2021, по итогам торгов опционный рынок во фронтальной серии поставил на рост. Открытый интерес в опционах колл вырос больше, чем в опционах пут.
В других опционных сериях картина многообразна. Единого мнения о перспективах фьючерсных цен нет.
PS. Вообще-то опционный рынок уже относительно давненько перестал быть точным индикатором настроений. Информированные наблюдатели связывают это с тем, что на рынке присутствует разнообразие мнений по ценам и срокам их достижения, а также по ключевым драйверам. Кто-то полагает, что спрос будет расти, иные - что этого не будет, а произойдет обратное. Кто-то считает, что иранская сделка произойдет ближе к концу года, а кто-то - довольно скоро и "неожиданно". Кроме того, судя по всему, идут точечные и не очень заметные постороннему взгляду сделки в рамках хеджирования, которые ныне стали более изощренными в плане использования для этого различных производных, как биржевых, так и внебиржевых....
Нефть WTI
Перспективы нефти по модели резонансной репликации.
На текущий момент высока вероятность развития движения вниз с опорными точками локальных разворотов, которые представлены на чарте как "Аналог ..."
Отмена сценария - резкий поворот вверх с уходом выше последних максимумов (по Daily) с последующим закреплением в верхней части рынка.
Следует добавить, что помимо использованного в расчетах 2-х летнего цикла, 16 июня 2021 отмечен ещё и резонансом по полному Pi-Cycle (8,6 года), что также предполагает локальный разворот в окрестностях 16 июня с последующим сохранением новой тенденции до 2 сентября 2021.
Перспективы нефти по модели резонансной репликации.
На текущий момент высока вероятность развития движения вниз с опорными точками локальных разворотов, которые представлены на чарте как "Аналог ..."
Отмена сценария - резкий поворот вверх с уходом выше последних максимумов (по Daily) с последующим закреплением в верхней части рынка.
Следует добавить, что помимо использованного в расчетах 2-х летнего цикла, 16 июня 2021 отмечен ещё и резонансом по полному Pi-Cycle (8,6 года), что также предполагает локальный разворот в окрестностях 16 июня с последующим сохранением новой тенденции до 2 сентября 2021.
EUR/USD
Тема дня: прохождение через резонанс по циклу движения капитала (PI-Cycle). Следующий резонансный день подобного рода - это 8 сентября 2021.
Что из этого следует?
А то, что в течение ближайших 4 дней (вкл.сегодня) рынок будет определяться с вектором движения на последующие 2,5 месяца - до 8-сент-21.
Сохранение широкого боковика - входит в перечень возможных вариантов и пока он выглядит наиболее вероятным.
Тема дня: прохождение через резонанс по циклу движения капитала (PI-Cycle). Следующий резонансный день подобного рода - это 8 сентября 2021.
Что из этого следует?
А то, что в течение ближайших 4 дней (вкл.сегодня) рынок будет определяться с вектором движения на последующие 2,5 месяца - до 8-сент-21.
Сохранение широкого боковика - входит в перечень возможных вариантов и пока он выглядит наиболее вероятным.
Мой скромный обзор начавшейся недели на YouTrade:
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 21 июня 2021 г. https://youtu.be/m-q1kpXC_OA
Инструменты: S&P 500, Нефть, USD/RUB, RTS Index, EUR/USD
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 21 июня 2021 г. https://youtu.be/m-q1kpXC_OA
Инструменты: S&P 500, Нефть, USD/RUB, RTS Index, EUR/USD
YouTube
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 21 июня 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 21 июня 2021 г.
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, 21.06.21, опционный рынок, несмотря на фиаско предыдущего торгового дня, снова поставил на понижение.
Открытый интерес вырос в пут-опционах больше, нежели в колл-опционах.
При этом легко увидеть, что сделки с колл-опционами обусловлены роллом спекулятивных позиций, - новые позиции в опционах колл открывались параллельно фиксингу имеющихся позиций.
Вчера, 21.06.21, опционный рынок, несмотря на фиаско предыдущего торгового дня, снова поставил на понижение.
Открытый интерес вырос в пут-опционах больше, нежели в колл-опционах.
При этом легко увидеть, что сделки с колл-опционами обусловлены роллом спекулятивных позиций, - новые позиции в опционах колл открывались параллельно фиксингу имеющихся позиций.
Индекс Мосбиржи, - ближайшие реверсал-дни
Завтра, - очередной. Его значимость повышенная, в силу близости, можно сказать, сакральной даты, вблизи которой высоко-вероятно изменение трендов на финансовых рынках.
В данном случае речь идет об известном феномене, замеченном когда-то Ганном, согласно которому вблизи дней Солнцестояния повышенная вероятность смены тренда.
Завтра, - очередной. Его значимость повышенная, в силу близости, можно сказать, сакральной даты, вблизи которой высоко-вероятно изменение трендов на финансовых рынках.
В данном случае речь идет об известном феномене, замеченном когда-то Ганном, согласно которому вблизи дней Солнцестояния повышенная вероятность смены тренда.
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, 22.06.21, опционный рынок формально поставил на рост: Открытый интерес в опционах колл поднялся мощнее, нежели в опционах пут.
Однако значительная часть объема в колл-опционах пришлась на сделки со страйками "в деньгах". А это означает, что эти операции были выполнены в связке с какими-то иными инструментами, - например, с короткими фьючерсами, формируя тем самым "синтетику" (Long Call + Short Future = Long Put). С учетом данного обстоятельства выходит, что на самом деле опционеры предпочитают нейтралитет.
Вчера, 22.06.21, опционный рынок формально поставил на рост: Открытый интерес в опционах колл поднялся мощнее, нежели в опционах пут.
Однако значительная часть объема в колл-опционах пришлась на сделки со страйками "в деньгах". А это означает, что эти операции были выполнены в связке с какими-то иными инструментами, - например, с короткими фьючерсами, формируя тем самым "синтетику" (Long Call + Short Future = Long Put). С учетом данного обстоятельства выходит, что на самом деле опционеры предпочитают нейтралитет.