Commodity: Goldman Sachs Commodity Index (Daily)
Сегодня с утра очередная попытка вывалиться вниз из уходящего в историю вымпела (см. ранее, последнее - тут, начало - здесь).
Если медведи сегодня одолеют, то у быков останется единственный шанс для поворота вверх, который находится на шкале времени между 19 и 21 июля, в течение которых надо одолеть 528.50 с закреплением выше. В противном случае на среднесрочном периоде (Extra-Day/Weekly) начнется полноценная коррекция (плоскость или падение, - это уж как получится).
Сегодня с утра очередная попытка вывалиться вниз из уходящего в историю вымпела (см. ранее, последнее - тут, начало - здесь).
Если медведи сегодня одолеют, то у быков останется единственный шанс для поворота вверх, который находится на шкале времени между 19 и 21 июля, в течение которых надо одолеть 528.50 с закреплением выше. В противном случае на среднесрочном периоде (Extra-Day/Weekly) начнется полноценная коррекция (плоскость или падение, - это уж как получится).
EUR/USD - продолжение (предыдущее)
Рынок продолжает оставаться в тисках скопления реверсалов, на выходе из которого следует ожидать или пробой тренд-линии, ограничивающей рынок снизу, или же отбой вверх.
С наибольшей вероятностью реализация будет не сегодня, а в понедельник, а сегодняшний день будет посвящен позиционной борьбе в сложившемся диапазоне этой недели.
Обращаясь к прошлому, нельзя пройти мимо факта объявления 14 июля ВОЗ о 3-й волне пандемии. О первой волне было объявлено 30.01.2020, что дает временной лаг в 531 день, а это близко к 1/6 части Pi-Cycle (3141 день). Это означает наличие резонанса, хотя и несколько размытого (=неопределенность). Резонанс одновременно и конфликтный, и гармоничный. Соответственно этому, реакция рынка равновероятно может быть идентичной тому, как было в прошлом, или оказаться полной противоположностью.
В этом ракурсе текущий период и куда пойдет курс в ближайшие пару недель становятся маркером для событий на более отдаленном горизонте времени.
Рынок продолжает оставаться в тисках скопления реверсалов, на выходе из которого следует ожидать или пробой тренд-линии, ограничивающей рынок снизу, или же отбой вверх.
С наибольшей вероятностью реализация будет не сегодня, а в понедельник, а сегодняшний день будет посвящен позиционной борьбе в сложившемся диапазоне этой недели.
Обращаясь к прошлому, нельзя пройти мимо факта объявления 14 июля ВОЗ о 3-й волне пандемии. О первой волне было объявлено 30.01.2020, что дает временной лаг в 531 день, а это близко к 1/6 части Pi-Cycle (3141 день). Это означает наличие резонанса, хотя и несколько размытого (=неопределенность). Резонанс одновременно и конфликтный, и гармоничный. Соответственно этому, реакция рынка равновероятно может быть идентичной тому, как было в прошлом, или оказаться полной противоположностью.
В этом ракурсе текущий период и куда пойдет курс в ближайшие пару недель становятся маркером для событий на более отдаленном горизонте времени.
Sentiment по нефти марки Лайт (США) - версия трейдеров малой и средней руки (отсюда)
Как-то уже обращал внимание, что рынок нефти под риском резкого падения сентимента в силу отработки модели Волн Вульфа. Предупреждение остается в силе. Более того, вчера резко снизившийся сентимент пробил восходящую тренд-линию, что по законам теханализа предполагает эскалацию продвижения вниз. Предполагаемый срок реализации данного сюжета - до конца текущего месяца.
Как-то уже обращал внимание, что рынок нефти под риском резкого падения сентимента в силу отработки модели Волн Вульфа. Предупреждение остается в силе. Более того, вчера резко снизившийся сентимент пробил восходящую тренд-линию, что по законам теханализа предполагает эскалацию продвижения вниз. Предполагаемый срок реализации данного сюжета - до конца текущего месяца.
RTS Index
На будущей неделе два реверсала - в понедельник и в пятницу.
Реверсал 19 июля (по индивидуальному торговому циклу) примечателен тем, что он работает всегда на разворот. По крайней мере, всегда осуществляется попытка пойти в противоположном направлении.
Если без предпочтений, то для понедельника два сценария:
1) Высокое открытие (или прострел внутри дня достаточно высоко), которое по итогу будет в тот же или на следующий день продано;
2) Новый локальный минимум (по сравнению с предыдущими днями), откуда непременно будет предпринята попытка атаки быков.
На будущей неделе два реверсала - в понедельник и в пятницу.
Реверсал 19 июля (по индивидуальному торговому циклу) примечателен тем, что он работает всегда на разворот. По крайней мере, всегда осуществляется попытка пойти в противоположном направлении.
Если без предпочтений, то для понедельника два сценария:
1) Высокое открытие (или прострел внутри дня достаточно высоко), которое по итогу будет в тот же или на следующий день продано;
2) Новый локальный минимум (по сравнению с предыдущими днями), откуда непременно будет предпринята попытка атаки быков.
Сегодняшний обзор ряда инструментов на Ю-Трейд.ТВ (S&P500, Нефть, USD/RUB, EUR/USD, RTS Index):
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 19 июля 2021 г. https://youtu.be/fAzsZkb01TY
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 19 июля 2021 г. https://youtu.be/fAzsZkb01TY
YouTube
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 19 июля 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 19 июля 2021 г. - Обзор рынков SAXO https://www.home.s...
Нефть Brent - в моменте сильное падение.
Однако...
Сегодня на нем реверсал по биржевой психологии. В то же время около 69 (по фьюче, что несколько ниже того, как на представленном графике - "-0.16" примерно) довольно сильная поддержка (по теханализу).
А это значит, что рынок может взять за основу не то движение, которое было падением, а минимумы, показанные сегодняшним торговым днем. Поэтому, как ни странно, ситуация может резко перевернуться в пользу Лонг. И тогда реализация сегодняшнего реверсала может материализоваться в ощутимый обратный ход (восходящий).
Кстати, "открыв кран ОПЕК+", США немедленно приступили "с ножом к горлу" к другому кранику, - иранскому, выступив с инициативой новых санкций на/за поставки нефти на мировой рынок (см.например тут)
Однако...
Сегодня на нем реверсал по биржевой психологии. В то же время около 69 (по фьюче, что несколько ниже того, как на представленном графике - "-0.16" примерно) довольно сильная поддержка (по теханализу).
А это значит, что рынок может взять за основу не то движение, которое было падением, а минимумы, показанные сегодняшним торговым днем. Поэтому, как ни странно, ситуация может резко перевернуться в пользу Лонг. И тогда реализация сегодняшнего реверсала может материализоваться в ощутимый обратный ход (восходящий).
Кстати, "открыв кран ОПЕК+", США немедленно приступили "с ножом к горлу" к другому кранику, - иранскому, выступив с инициативой новых санкций на/за поставки нефти на мировой рынок (см.например тут)
Sentiment по нефти марки Лайт (США) - версия трейдеров малой и средней руки.
Волна Вульфа, перспективы которой давеча освещались здесь, всё же была с блеском исполнена.
Волна Вульфа, перспективы которой давеча освещались здесь, всё же была с блеском исполнена.
RTS Index, - Обновление:
Сработал вариант второй (см. по ссылке)
По логике реверсала индивидуального торгового цикла сегодня-завтра быки должны предпринять контратаку, тем самым обеспечив какое-то восстановление рынка.
Если они окажутся настолько слабы, что не сумеют достичь каких-то вразумительных результатов, рынок окажется под риском быстрого перехода в фазу краха, которая отличается беспощадным неуправляемым падением.
Сработал вариант второй (см. по ссылке)
По логике реверсала индивидуального торгового цикла сегодня-завтра быки должны предпринять контратаку, тем самым обеспечив какое-то восстановление рынка.
Если они окажутся настолько слабы, что не сумеют достичь каких-то вразумительных результатов, рынок окажется под риском быстрого перехода в фазу краха, которая отличается беспощадным неуправляемым падением.
Вчера, 19.07.2021, возникло довольно значительное расхождение между реальным и фиатным рынками нефти. Так, при ушедших ниже 69 Брент, Dated Brent остался на 73.06.
По истории, как обычно, тут трактовать по-разному:
1) Спекулянты что-то знают, поэтому рынок поедет дальше вниз, а цены физического рынка двинутся следом (как, например, осенью-зимой 2018, или зимой-весной 2020);
2) Текущее расхождение - явление временное, обусловленное эффектом экспирации очередного фьючера на нефть марки Лайт, поэтому расхождение будет скоро устранено (как, например, после 20 мая 2021)
По истории, как обычно, тут трактовать по-разному:
1) Спекулянты что-то знают, поэтому рынок поедет дальше вниз, а цены физического рынка двинутся следом (как, например, осенью-зимой 2018, или зимой-весной 2020);
2) Текущее расхождение - явление временное, обусловленное эффектом экспирации очередного фьючера на нефть марки Лайт, поэтому расхождение будет скоро устранено (как, например, после 20 мая 2021)
Options & Future (CL, NYMEX)
Вчера опционный рынок поставил на снижение, - открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся заметно больше, чем этот показатель для опционов колл.
Однако, это лишь одна сторона вопроса.
Другая же состоит в том, что прирост открытого интереса в пут-опционах произошел в основном из-за крупной сделки с 65-пут, который на текущий момент времени совпадает с Max Pain. Поскольку в последнее, уже достаточно длительное время рынок перестал тяготеть к экспирации опционов возвращаться к указанной точке (боли), то можно предполагать, что инициатором сделки с 65-пут мог быть продавец опционов. А это значит, - ставка этого опционера - "не-падение" (= рост или плоскость).
В других опционных сериях картина смешанная. Но в целом, тяга к сделкам с опционами колл выглядит превалирующей.
Вчера опционный рынок поставил на снижение, - открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся заметно больше, чем этот показатель для опционов колл.
Однако, это лишь одна сторона вопроса.
Другая же состоит в том, что прирост открытого интереса в пут-опционах произошел в основном из-за крупной сделки с 65-пут, который на текущий момент времени совпадает с Max Pain. Поскольку в последнее, уже достаточно длительное время рынок перестал тяготеть к экспирации опционов возвращаться к указанной точке (боли), то можно предполагать, что инициатором сделки с 65-пут мог быть продавец опционов. А это значит, - ставка этого опционера - "не-падение" (= рост или плоскость).
В других опционных сериях картина смешанная. Но в целом, тяга к сделкам с опционами колл выглядит превалирующей.
Спред между Dated Brent (Platts) и фиатными ценами на нефть, остается по-прежнему большим (вчера было подробно здесь). Более того, даже несколько расширился.
По истории, это либо к эскалации краха, либо к быстрому возврату фьюче Брент к значениям вблизи 73.
По истории, это либо к эскалации краха, либо к быстрому возврату фьюче Брент к значениям вблизи 73.
Изменение открытых позиций во фьючерсах на нефть марки Брент, Мосбиржа
На память, как образчик поведения масс.
Что характерно: примерно 3,5 тыс. трейдеров переметнулись из лонг в шорт. Причем процесс этот шел почти с самого начала торгов. На данных по нефти был пик активности. После чего рынок пошел выше, но это никого не остановило....
Вполне возможно, это только первая серия сериала
На память, как образчик поведения масс.
Что характерно: примерно 3,5 тыс. трейдеров переметнулись из лонг в шорт. Причем процесс этот шел почти с самого начала торгов. На данных по нефти был пик активности. После чего рынок пошел выше, но это никого не остановило....
Вполне возможно, это только первая серия сериала
Спред между Dated Brent (Platts) и фиатными ценами на нефть, остается по-прежнему весьма широким, причем фьючерсный рынок идет с дисконтом, что характерно для нисходящего тренда (Extra-Daily).
Интригу добавило то обстоятельство, что вчера Dated Brent тоже прибавил 1.39%, достигнув значение 74.37, тем самым ставя новый ориентир для быков. В то время, как медведи лелеют мысль о том, что сейчас формируется заходная вниз, которая в перспективе обрушит рынок нефти.
По итогу. Борьба продолжается, однозначности нет. Ставки каждой из сторон рынка, скорее всего, будут повышаться. Поскольку актуальная повестка дня - это среднесрочная перспектива сложиться вдвое, либо продолжить брать новые высоты (как ориентир +20% ближайшая "цель").
Интригу добавило то обстоятельство, что вчера Dated Brent тоже прибавил 1.39%, достигнув значение 74.37, тем самым ставя новый ориентир для быков. В то время, как медведи лелеют мысль о том, что сейчас формируется заходная вниз, которая в перспективе обрушит рынок нефти.
По итогу. Борьба продолжается, однозначности нет. Ставки каждой из сторон рынка, скорее всего, будут повышаться. Поскольку актуальная повестка дня - это среднесрочная перспектива сложиться вдвое, либо продолжить брать новые высоты (как ориентир +20% ближайшая "цель").