RTS Index
На будущей неделе два реверсала - в понедельник и в пятницу.
Реверсал 19 июля (по индивидуальному торговому циклу) примечателен тем, что он работает всегда на разворот. По крайней мере, всегда осуществляется попытка пойти в противоположном направлении.
Если без предпочтений, то для понедельника два сценария:
1) Высокое открытие (или прострел внутри дня достаточно высоко), которое по итогу будет в тот же или на следующий день продано;
2) Новый локальный минимум (по сравнению с предыдущими днями), откуда непременно будет предпринята попытка атаки быков.
На будущей неделе два реверсала - в понедельник и в пятницу.
Реверсал 19 июля (по индивидуальному торговому циклу) примечателен тем, что он работает всегда на разворот. По крайней мере, всегда осуществляется попытка пойти в противоположном направлении.
Если без предпочтений, то для понедельника два сценария:
1) Высокое открытие (или прострел внутри дня достаточно высоко), которое по итогу будет в тот же или на следующий день продано;
2) Новый локальный минимум (по сравнению с предыдущими днями), откуда непременно будет предпринята попытка атаки быков.
Сегодняшний обзор ряда инструментов на Ю-Трейд.ТВ (S&P500, Нефть, USD/RUB, EUR/USD, RTS Index):
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 19 июля 2021 г. https://youtu.be/fAzsZkb01TY
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 19 июля 2021 г. https://youtu.be/fAzsZkb01TY
YouTube
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 19 июля 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 19 июля 2021 г. - Обзор рынков SAXO https://www.home.s...
Нефть Brent - в моменте сильное падение.
Однако...
Сегодня на нем реверсал по биржевой психологии. В то же время около 69 (по фьюче, что несколько ниже того, как на представленном графике - "-0.16" примерно) довольно сильная поддержка (по теханализу).
А это значит, что рынок может взять за основу не то движение, которое было падением, а минимумы, показанные сегодняшним торговым днем. Поэтому, как ни странно, ситуация может резко перевернуться в пользу Лонг. И тогда реализация сегодняшнего реверсала может материализоваться в ощутимый обратный ход (восходящий).
Кстати, "открыв кран ОПЕК+", США немедленно приступили "с ножом к горлу" к другому кранику, - иранскому, выступив с инициативой новых санкций на/за поставки нефти на мировой рынок (см.например тут)
Однако...
Сегодня на нем реверсал по биржевой психологии. В то же время около 69 (по фьюче, что несколько ниже того, как на представленном графике - "-0.16" примерно) довольно сильная поддержка (по теханализу).
А это значит, что рынок может взять за основу не то движение, которое было падением, а минимумы, показанные сегодняшним торговым днем. Поэтому, как ни странно, ситуация может резко перевернуться в пользу Лонг. И тогда реализация сегодняшнего реверсала может материализоваться в ощутимый обратный ход (восходящий).
Кстати, "открыв кран ОПЕК+", США немедленно приступили "с ножом к горлу" к другому кранику, - иранскому, выступив с инициативой новых санкций на/за поставки нефти на мировой рынок (см.например тут)
Sentiment по нефти марки Лайт (США) - версия трейдеров малой и средней руки.
Волна Вульфа, перспективы которой давеча освещались здесь, всё же была с блеском исполнена.
Волна Вульфа, перспективы которой давеча освещались здесь, всё же была с блеском исполнена.
RTS Index, - Обновление:
Сработал вариант второй (см. по ссылке)
По логике реверсала индивидуального торгового цикла сегодня-завтра быки должны предпринять контратаку, тем самым обеспечив какое-то восстановление рынка.
Если они окажутся настолько слабы, что не сумеют достичь каких-то вразумительных результатов, рынок окажется под риском быстрого перехода в фазу краха, которая отличается беспощадным неуправляемым падением.
Сработал вариант второй (см. по ссылке)
По логике реверсала индивидуального торгового цикла сегодня-завтра быки должны предпринять контратаку, тем самым обеспечив какое-то восстановление рынка.
Если они окажутся настолько слабы, что не сумеют достичь каких-то вразумительных результатов, рынок окажется под риском быстрого перехода в фазу краха, которая отличается беспощадным неуправляемым падением.
Вчера, 19.07.2021, возникло довольно значительное расхождение между реальным и фиатным рынками нефти. Так, при ушедших ниже 69 Брент, Dated Brent остался на 73.06.
По истории, как обычно, тут трактовать по-разному:
1) Спекулянты что-то знают, поэтому рынок поедет дальше вниз, а цены физического рынка двинутся следом (как, например, осенью-зимой 2018, или зимой-весной 2020);
2) Текущее расхождение - явление временное, обусловленное эффектом экспирации очередного фьючера на нефть марки Лайт, поэтому расхождение будет скоро устранено (как, например, после 20 мая 2021)
По истории, как обычно, тут трактовать по-разному:
1) Спекулянты что-то знают, поэтому рынок поедет дальше вниз, а цены физического рынка двинутся следом (как, например, осенью-зимой 2018, или зимой-весной 2020);
2) Текущее расхождение - явление временное, обусловленное эффектом экспирации очередного фьючера на нефть марки Лайт, поэтому расхождение будет скоро устранено (как, например, после 20 мая 2021)
Options & Future (CL, NYMEX)
Вчера опционный рынок поставил на снижение, - открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся заметно больше, чем этот показатель для опционов колл.
Однако, это лишь одна сторона вопроса.
Другая же состоит в том, что прирост открытого интереса в пут-опционах произошел в основном из-за крупной сделки с 65-пут, который на текущий момент времени совпадает с Max Pain. Поскольку в последнее, уже достаточно длительное время рынок перестал тяготеть к экспирации опционов возвращаться к указанной точке (боли), то можно предполагать, что инициатором сделки с 65-пут мог быть продавец опционов. А это значит, - ставка этого опционера - "не-падение" (= рост или плоскость).
В других опционных сериях картина смешанная. Но в целом, тяга к сделкам с опционами колл выглядит превалирующей.
Вчера опционный рынок поставил на снижение, - открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся заметно больше, чем этот показатель для опционов колл.
Однако, это лишь одна сторона вопроса.
Другая же состоит в том, что прирост открытого интереса в пут-опционах произошел в основном из-за крупной сделки с 65-пут, который на текущий момент времени совпадает с Max Pain. Поскольку в последнее, уже достаточно длительное время рынок перестал тяготеть к экспирации опционов возвращаться к указанной точке (боли), то можно предполагать, что инициатором сделки с 65-пут мог быть продавец опционов. А это значит, - ставка этого опционера - "не-падение" (= рост или плоскость).
В других опционных сериях картина смешанная. Но в целом, тяга к сделкам с опционами колл выглядит превалирующей.
Спред между Dated Brent (Platts) и фиатными ценами на нефть, остается по-прежнему большим (вчера было подробно здесь). Более того, даже несколько расширился.
По истории, это либо к эскалации краха, либо к быстрому возврату фьюче Брент к значениям вблизи 73.
По истории, это либо к эскалации краха, либо к быстрому возврату фьюче Брент к значениям вблизи 73.
Изменение открытых позиций во фьючерсах на нефть марки Брент, Мосбиржа
На память, как образчик поведения масс.
Что характерно: примерно 3,5 тыс. трейдеров переметнулись из лонг в шорт. Причем процесс этот шел почти с самого начала торгов. На данных по нефти был пик активности. После чего рынок пошел выше, но это никого не остановило....
Вполне возможно, это только первая серия сериала
На память, как образчик поведения масс.
Что характерно: примерно 3,5 тыс. трейдеров переметнулись из лонг в шорт. Причем процесс этот шел почти с самого начала торгов. На данных по нефти был пик активности. После чего рынок пошел выше, но это никого не остановило....
Вполне возможно, это только первая серия сериала
Спред между Dated Brent (Platts) и фиатными ценами на нефть, остается по-прежнему весьма широким, причем фьючерсный рынок идет с дисконтом, что характерно для нисходящего тренда (Extra-Daily).
Интригу добавило то обстоятельство, что вчера Dated Brent тоже прибавил 1.39%, достигнув значение 74.37, тем самым ставя новый ориентир для быков. В то время, как медведи лелеют мысль о том, что сейчас формируется заходная вниз, которая в перспективе обрушит рынок нефти.
По итогу. Борьба продолжается, однозначности нет. Ставки каждой из сторон рынка, скорее всего, будут повышаться. Поскольку актуальная повестка дня - это среднесрочная перспектива сложиться вдвое, либо продолжить брать новые высоты (как ориентир +20% ближайшая "цель").
Интригу добавило то обстоятельство, что вчера Dated Brent тоже прибавил 1.39%, достигнув значение 74.37, тем самым ставя новый ориентир для быков. В то время, как медведи лелеют мысль о том, что сейчас формируется заходная вниз, которая в перспективе обрушит рынок нефти.
По итогу. Борьба продолжается, однозначности нет. Ставки каждой из сторон рынка, скорее всего, будут повышаться. Поскольку актуальная повестка дня - это среднесрочная перспектива сложиться вдвое, либо продолжить брать новые высоты (как ориентир +20% ближайшая "цель").
RTS Index в конце этой недели входит в Зону Смерти (тренда) по Ганну. Иными словами, здесь открывается окно возможностей для быков, получающих шанс взять инициативу в свои руки (Extra-Day/Weekly).
Реверсалы 23 и 27 июля подтверждают такую возможность, которая может реализоваться неожиданно резко и сильно.
К слову, на внутридневном тайм-фрейме нарисовался потенциальный паттерн "Остров". В случае его реализации - открытие с гэпом вверх (окно может и остаться) с последующим резвым восстановлением.
Реверсалы 23 и 27 июля подтверждают такую возможность, которая может реализоваться неожиданно резко и сильно.
К слову, на внутридневном тайм-фрейме нарисовался потенциальный паттерн "Остров". В случае его реализации - открытие с гэпом вверх (окно может и остаться) с последующим резвым восстановлением.
Options & Future (CL, NYMEX)
Довольно странная картина, - опционный рынок особо никак не среагировал на вчерашнее бурное восстановление цен на нефть. Открытый интерес незначительно изменился и в колл-, и в пут-опционах фронтальной серии. Основные ставки делались в 65-пут и 80-колл (лайт).
В последующих активно (относительно) торгуемых сериях опционов наблюдалась склонность к сделкам с опционами колл.
Резюме: кульминация где-то впереди.
ИМХО: выглядит нелогично, но, похоже, рынок нефти продолжит восстановление и с высокой вероятностью в конце июля - первых числах августа будут установлены очередные важные максимумы.
И да. Рынок вошел в период, когда фон и новости являются вторичными, а на повестке дня традиционные игры с экспирацией опционов, а потом и фьючеров на нефть марки Брент.
Довольно странная картина, - опционный рынок особо никак не среагировал на вчерашнее бурное восстановление цен на нефть. Открытый интерес незначительно изменился и в колл-, и в пут-опционах фронтальной серии. Основные ставки делались в 65-пут и 80-колл (лайт).
В последующих активно (относительно) торгуемых сериях опционов наблюдалась склонность к сделкам с опционами колл.
Резюме: кульминация где-то впереди.
ИМХО: выглядит нелогично, но, похоже, рынок нефти продолжит восстановление и с высокой вероятностью в конце июля - первых числах августа будут установлены очередные важные максимумы.
И да. Рынок вошел в период, когда фон и новости являются вторичными, а на повестке дня традиционные игры с экспирацией опционов, а потом и фьючеров на нефть марки Брент.
USD/RUB
Растущий тренд под вопросом, поскольку сейчас рынок вошел в Зону Смерти (тренда) по-Ганну, продолжительность которой - до понедельника, 26.07.2021.
Соответственно, для медведей (по доллару) открыто окно возможностей для перелома среднесрочной тенденции на повышение, которая развивается с 11 июля с.г.
С 13-го числа рынок находится под впечатлением неопределенности, созданной реверсалом биржевой психологии 12.07.21, который обозначил границы консолидации, но однозначно до сих пор не реализовался. Вероятно, сегодня-завтра дело как-то будет решено.
Ближайшие реверсалы: 22, 23 и 27 июля.
Растущий тренд под вопросом, поскольку сейчас рынок вошел в Зону Смерти (тренда) по-Ганну, продолжительность которой - до понедельника, 26.07.2021.
Соответственно, для медведей (по доллару) открыто окно возможностей для перелома среднесрочной тенденции на повышение, которая развивается с 11 июля с.г.
С 13-го числа рынок находится под впечатлением неопределенности, созданной реверсалом биржевой психологии 12.07.21, который обозначил границы консолидации, но однозначно до сих пор не реализовался. Вероятно, сегодня-завтра дело как-то будет решено.
Ближайшие реверсалы: 22, 23 и 27 июля.
Commodity: Goldman Sachs Commodity Index (Daily)
Похоже, сюжет с глубокой коррекцией всей группы Commodity уходит в небытие. Во всяком случае, ставящие на понижение этой группы деривативов, довольно сильно рискуют.
Основание тут довольно простое: сейчас под значимый риск попадает феномен выхода из вымпела сначала "как положено по ТА", а затем превращающегося в "ложный" с последующим более сильным движением в противоположную сторону.
Подробно об этом было в последний раз тут, где есть ссылки на предыдущее описание.
Идентификация начала реализации указанного риска определяется довольно просто, - индексу достаточно преодолеть снизу вверх поочередно две трендовые линии, являющиеся продолжением граней вымпела. Сейчас они играют роль сопротивления. После прохождения станут поддержками.
По таймингу особенных противоречий нет, т.к. после озвученного срока отмены сценария спада (19-21 июля) не прошло ещё обычных для подтверждения подобных случаев 4 торговых дня (иногда 5), как и в теханализе.
Похоже, сюжет с глубокой коррекцией всей группы Commodity уходит в небытие. Во всяком случае, ставящие на понижение этой группы деривативов, довольно сильно рискуют.
Основание тут довольно простое: сейчас под значимый риск попадает феномен выхода из вымпела сначала "как положено по ТА", а затем превращающегося в "ложный" с последующим более сильным движением в противоположную сторону.
Подробно об этом было в последний раз тут, где есть ссылки на предыдущее описание.
Идентификация начала реализации указанного риска определяется довольно просто, - индексу достаточно преодолеть снизу вверх поочередно две трендовые линии, являющиеся продолжением граней вымпела. Сейчас они играют роль сопротивления. После прохождения станут поддержками.
По таймингу особенных противоречий нет, т.к. после озвученного срока отмены сценария спада (19-21 июля) не прошло ещё обычных для подтверждения подобных случаев 4 торговых дня (иногда 5), как и в теханализе.
Commodity: Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - обновление, предыдущее см. выше
Индекс возвращается к росту, с попутной отменой сценария спада.
С учетом новых обстоятельств можно предполагать, что рынок может играть модель рупора. А это означает достижение новых максимумов - дело ближайшего будущего.
Потенциал движения можно оценить по Волнам Вульфа, либо (как вариант) - до верхней границы рупора.
Время исполнения - до 4 августа (2021)
Индекс возвращается к росту, с попутной отменой сценария спада.
С учетом новых обстоятельств можно предполагать, что рынок может играть модель рупора. А это означает достижение новых максимумов - дело ближайшего будущего.
Потенциал движения можно оценить по Волнам Вульфа, либо (как вариант) - до верхней границы рупора.
Время исполнения - до 4 августа (2021)