Sentiment по нефти (Crude Light, отсюда) продолжает спускаться всё ниже. По всей вероятности, своего "дна" этот показатель ещё не достиг.
PS. Сегодня экспирация фронтального фьюче на лайт, поэтому рынок полностью во власти крупнейших игроков. На следующей неделе нефтяной рынок начнет играть идеи, связанные с экспирацией фьючеров на Брент, а также строить догадки относительно того, что прозвучит на заседании банкиров США в Джексон-Хоул 26-28 августа.
PS. Сегодня экспирация фронтального фьюче на лайт, поэтому рынок полностью во власти крупнейших игроков. На следующей неделе нефтяной рынок начнет играть идеи, связанные с экспирацией фьючеров на Брент, а также строить догадки относительно того, что прозвучит на заседании банкиров США в Джексон-Хоул 26-28 августа.
S&P 500 - на вчерашнем реверсале по резонансной репликации (строится по фракции цикла денег, - Pi-Cycles) рынок срефлексировал вверх, оформив подскок. По логике указанного цикла ценник обещает повышаться до очередного реверсала 27 августа. Однако ряд обстоятельств, на которые неоднократно указывалось ранее, есть приличная вероятность увидеть продолжение скатывания рынка вниз до конца будущей недели, - в основном из-за изменения в настроениях людских масс. Динамика Sentiment по S&P500 эту версию подтверждает.
Индекс волатильности опционов на S&P500 (VIX):
Анализ с точки зрения времени показывает, что тенденция повышения индекса высоко-вероятно продолжится. Следующий очередной всплеск волатильности следует ожидать на интервале от сейчас до 26 августа.
При этом, если локальный максимум будет 25 августа +- 1 день, то первую неделю сентября фондовый рынок в лице S&P 500, скорее всего, встретит повышением.
Анализ с точки зрения времени показывает, что тенденция повышения индекса высоко-вероятно продолжится. Следующий очередной всплеск волатильности следует ожидать на интервале от сейчас до 26 августа.
При этом, если локальный максимум будет 25 августа +- 1 день, то первую неделю сентября фондовый рынок в лице S&P 500, скорее всего, встретит повышением.
Нефть WTI, - краткое замечание:
Сегодняшний реверсал по резонансной репликации следует рассматривать как интригу, связанную с тем, какую сторону будут занимать участники рынка на и после сегодняшнего исполнения фронтального фьюче. Частенько, - но не всегда, - это растягивается на 3-5 торговых дней.
Сегодняшний реверсал по резонансной репликации следует рассматривать как интригу, связанную с тем, какую сторону будут занимать участники рынка на и после сегодняшнего исполнения фронтального фьюче. Частенько, - но не всегда, - это растягивается на 3-5 торговых дней.
RTS Index
Надо признать, - сегодняшний день для индекса РТС весьма примечательный. Два предыдущих реверсала (вчера и позавчера) сработали вниз. Сегодняшний реверсал, будучи производным от коллективного бессознательного (расчет по циклу биржевой психологии), предполагает поиск добротной поддержки (для жаждущих побычить), либо крепкого сопротивления (для желающих распродаться, а может и встать в шорт). Будущее находится в прямой зависимости от того, кто и что найдёт именно "сегодня-завтра" (пятница-понедельник).
Надо признать, - сегодняшний день для индекса РТС весьма примечательный. Два предыдущих реверсала (вчера и позавчера) сработали вниз. Сегодняшний реверсал, будучи производным от коллективного бессознательного (расчет по циклу биржевой психологии), предполагает поиск добротной поддержки (для жаждущих побычить), либо крепкого сопротивления (для желающих распродаться, а может и встать в шорт). Будущее находится в прямой зависимости от того, кто и что найдёт именно "сегодня-завтра" (пятница-понедельник).
Нефтяные опционы: Option & Future WTI (CL, NYMEX)
По итогам торгов в пятницу, 20 августа, выходит, что опционный рынок ушел на выходные с нейтральным мнением относительно начала будущей недели.
Прирост открытого интереса в пятницу оказался одинаковым и в опционах колл, и в опционах пут фронтальной серии.
В последующих активно торгуемых сериях ситуация схожая.
По итогам торгов в пятницу, 20 августа, выходит, что опционный рынок ушел на выходные с нейтральным мнением относительно начала будущей недели.
Прирост открытого интереса в пятницу оказался одинаковым и в опционах колл, и в опционах пут фронтальной серии.
В последующих активно торгуемых сериях ситуация схожая.
Sentiment по WTI (Crude Light, NYMEX) вблизи потенциальной зоны изменения настроений с медвежьих на бычьи.
Но, как и полагается, предугадать этот момент невозможно, - настроения могут измениться немедленно, а могут и оставаться в зоне разворота какое-то время, - навскидку, - скажем, ещё неделю, до экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
PS. Собственно говоря, здесь наличествует два прямо противоположных сценария.
В одном нефть поведут от локального минимума на экспире Лайт к локальному максимуму на экспиру Брент, как это было месяц назад.
В другом, - понижательная тенденция сохранится, и экспира Брент пройдет на локальных минимумах.
Но, как и полагается, предугадать этот момент невозможно, - настроения могут измениться немедленно, а могут и оставаться в зоне разворота какое-то время, - навскидку, - скажем, ещё неделю, до экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
PS. Собственно говоря, здесь наличествует два прямо противоположных сценария.
В одном нефть поведут от локального минимума на экспире Лайт к локальному максимуму на экспиру Брент, как это было месяц назад.
В другом, - понижательная тенденция сохранится, и экспира Брент пройдет на локальных минимумах.
В минувшую пятницу спред между Dated Brent (от которой считается по формулам цены по множеству марок на физическом рынке) и фиатной нефтью разъехался довольно сильно.
В силу этого два варианта: или физический рынок ускорит падение, или фиатный рынок откорректирует это расхождение подъемом цен.
В истории бывало и так, и эдак.
В силу этого два варианта: или физический рынок ускорит падение, или фиатный рынок откорректирует это расхождение подъемом цен.
В истории бывало и так, и эдак.
Нефть Brent: на повестке недели прохождение через сгусток реверсалов: 24, 25 и 26 августа.
По модели резонансной репликации базовый вариант тот, что представлен на втором чарте. В случае материализации сценария краха в понедельник-вторник схема инвертируется и тогда к исходу недели рынок будет не на лок-максимуме, а на лок-минимуме.
PS. По совокупности обстоятельств и видимых вариантов, на будущей недели ценник на нефть будет определяться раскладом сил и желаний крупнейших игроков на рынке нефти относительно очередной экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
По модели резонансной репликации базовый вариант тот, что представлен на втором чарте. В случае материализации сценария краха в понедельник-вторник схема инвертируется и тогда к исходу недели рынок будет не на лок-максимуме, а на лок-минимуме.
PS. По совокупности обстоятельств и видимых вариантов, на будущей недели ценник на нефть будет определяться раскладом сил и желаний крупнейших игроков на рынке нефти относительно очередной экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
S&P 500
Реверсал по резонансной репликации 19 августа сработал в полном соответствии с проектировкой по методу резонансной репликации.
Пока что нет никаких причин для того, чтобы разрушить устремления рынка достигнуть очередного максимума к исходу будущей недели.
PS. Модель не указывает на то, что рынок обязательно сделает новый максимум. Модель указывает только на превалирующую тенденцию. Поэтому по факту тут можно ожидать также и формирование "заходной" волны вниз.
Реверсал по резонансной репликации 19 августа сработал в полном соответствии с проектировкой по методу резонансной репликации.
Пока что нет никаких причин для того, чтобы разрушить устремления рынка достигнуть очередного максимума к исходу будущей недели.
PS. Модель не указывает на то, что рынок обязательно сделает новый максимум. Модель указывает только на превалирующую тенденцию. Поэтому по факту тут можно ожидать также и формирование "заходной" волны вниз.
USD/RUB (TOM)
При прохождении на истекшей неделе Зоны Смерти (по Ганну), - см. ранее, - быки по доллару свой шанс поднять курс выше не упустили. Однако на исходе недели проявили слабость, которая очевидна в силу появления одно-свечной модели разворота и неспособности превысить максимум 19 июля с.г. Ну а коли так, то быки по рублю видят в текущей ситуации возможность отправить траекторию вниз. Ориентир для остановки их наступления - 26 августа +-1 день, где рынок встретится с реверсалом в рамках индивидуального торгового цикла. Как вариант (если быки по доллару вдруг обнаружат у себя прилив сил), - продолжение наступления этой категории участников рынка, - тоже до 26 августа (отмена - подъем курса свыше максимума 8 июля с.г.
При прохождении на истекшей неделе Зоны Смерти (по Ганну), - см. ранее, - быки по доллару свой шанс поднять курс выше не упустили. Однако на исходе недели проявили слабость, которая очевидна в силу появления одно-свечной модели разворота и неспособности превысить максимум 19 июля с.г. Ну а коли так, то быки по рублю видят в текущей ситуации возможность отправить траекторию вниз. Ориентир для остановки их наступления - 26 августа +-1 день, где рынок встретится с реверсалом в рамках индивидуального торгового цикла. Как вариант (если быки по доллару вдруг обнаружат у себя прилив сил), - продолжение наступления этой категории участников рынка, - тоже до 26 августа (отмена - подъем курса свыше максимума 8 июля с.г.
Судя по траектории Sentiment по доллару США (отсюда), существует серьезная вероятность резкой смены настроений с бычьих на медвежьи.
Обоснование: потенциальная волна Вульфа.
На подобных чартах это довольно большая редкость. Например, на 3-летней истории динамики сентимента, нечто похожее удалось найти только дважды, не считая текущую проектную конфигурацию.
Предполагаемый горизонт реализации - пара месяцев
Обоснование: потенциальная волна Вульфа.
На подобных чартах это довольно большая редкость. Например, на 3-летней истории динамики сентимента, нечто похожее удалось найти только дважды, не считая текущую проектную конфигурацию.
Предполагаемый горизонт реализации - пара месяцев
RTS Index
Реверсалы 18 и 19 августа отправили индекс вниз. Реверсал (по биржевой психологии) 20 августа пока под вопросом, поскольку никогда не знаешь заранее, где рынок нашел поддержку или сопротивление (прим.: что важнее - Low или High дня), которые отправляют рынок в дальнейшем, соответственно, вверх или вниз.
Правда, в данном конкретном случае можно с большой уверенностью предположить, что в пятницу рынок нашел поддержку, от которой начнет плясать в начале будущей недели. Обоснование довольно простое: минимум дня (пятницы) был в зоне сопротивления/поддержки, определенной конфигурацией ценовых баров 28-30 июля с.г.
Поэтому в начале будущей недели с бОльшей вероятностью следует ожидать попытки восстановления рынка, нежели эскалацию сюжета краха, который в брутальном исполнении предполагает открытие понедельника с гэпом вниз с последующим снижением.
Реверсалы 18 и 19 августа отправили индекс вниз. Реверсал (по биржевой психологии) 20 августа пока под вопросом, поскольку никогда не знаешь заранее, где рынок нашел поддержку или сопротивление (прим.: что важнее - Low или High дня), которые отправляют рынок в дальнейшем, соответственно, вверх или вниз.
Правда, в данном конкретном случае можно с большой уверенностью предположить, что в пятницу рынок нашел поддержку, от которой начнет плясать в начале будущей недели. Обоснование довольно простое: минимум дня (пятницы) был в зоне сопротивления/поддержки, определенной конфигурацией ценовых баров 28-30 июля с.г.
Поэтому в начале будущей недели с бОльшей вероятностью следует ожидать попытки восстановления рынка, нежели эскалацию сюжета краха, который в брутальном исполнении предполагает открытие понедельника с гэпом вниз с последующим снижением.
Сегодняшний разговор на Ю-Трейд.ТВ (S&P500, EUR/USD, USD/RUB, WTI, RTS Index) о начавшейся неделе:
https://youtu.be/u2Riex_K5tI
https://youtu.be/u2Riex_K5tI
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 23 августа, сдержанно поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос несколько больше, чем в опционах колл.
При этом обращает на себя внимание концентрированная ставка на снижение к 61.5 и ниже (по WTI), где прошел относительно серьезный объем в пут-опционах, обозначая тем самым наличие риска снижения в ближайшее время на 6.5% и более.
В двух других, последующих опционных сериях наблюдалось тяготение к сделкам с опционами колл..
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос несколько больше, чем в опционах колл.
При этом обращает на себя внимание концентрированная ставка на снижение к 61.5 и ниже (по WTI), где прошел относительно серьезный объем в пут-опционах, обозначая тем самым наличие риска снижения в ближайшее время на 6.5% и более.
В двух других, последующих опционных сериях наблюдалось тяготение к сделкам с опционами колл..
Спред между Dated Brent (Platts) и просто Brent сузился, но однозначной трактовки всё ещё нет.
Для подтверждения разворота вверх фиатная нефть должна идти с опережением относительно физического рынка. В то время как на момент закрытия вчерашнего дня всё выглядит как обычный подскок после чересчур сильного продавливания вниз, которое случилось в конце прошлой неделе ввиду экспирации фьючеров WTI.
Для подтверждения разворота вверх фиатная нефть должна идти с опережением относительно физического рынка. В то время как на момент закрытия вчерашнего дня всё выглядит как обычный подскок после чересчур сильного продавливания вниз, которое случилось в конце прошлой неделе ввиду экспирации фьючеров WTI.