Нефть Brent: на повестке недели прохождение через сгусток реверсалов: 24, 25 и 26 августа.
По модели резонансной репликации базовый вариант тот, что представлен на втором чарте. В случае материализации сценария краха в понедельник-вторник схема инвертируется и тогда к исходу недели рынок будет не на лок-максимуме, а на лок-минимуме.
PS. По совокупности обстоятельств и видимых вариантов, на будущей недели ценник на нефть будет определяться раскладом сил и желаний крупнейших игроков на рынке нефти относительно очередной экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
По модели резонансной репликации базовый вариант тот, что представлен на втором чарте. В случае материализации сценария краха в понедельник-вторник схема инвертируется и тогда к исходу недели рынок будет не на лок-максимуме, а на лок-минимуме.
PS. По совокупности обстоятельств и видимых вариантов, на будущей недели ценник на нефть будет определяться раскладом сил и желаний крупнейших игроков на рынке нефти относительно очередной экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
S&P 500
Реверсал по резонансной репликации 19 августа сработал в полном соответствии с проектировкой по методу резонансной репликации.
Пока что нет никаких причин для того, чтобы разрушить устремления рынка достигнуть очередного максимума к исходу будущей недели.
PS. Модель не указывает на то, что рынок обязательно сделает новый максимум. Модель указывает только на превалирующую тенденцию. Поэтому по факту тут можно ожидать также и формирование "заходной" волны вниз.
Реверсал по резонансной репликации 19 августа сработал в полном соответствии с проектировкой по методу резонансной репликации.
Пока что нет никаких причин для того, чтобы разрушить устремления рынка достигнуть очередного максимума к исходу будущей недели.
PS. Модель не указывает на то, что рынок обязательно сделает новый максимум. Модель указывает только на превалирующую тенденцию. Поэтому по факту тут можно ожидать также и формирование "заходной" волны вниз.
USD/RUB (TOM)
При прохождении на истекшей неделе Зоны Смерти (по Ганну), - см. ранее, - быки по доллару свой шанс поднять курс выше не упустили. Однако на исходе недели проявили слабость, которая очевидна в силу появления одно-свечной модели разворота и неспособности превысить максимум 19 июля с.г. Ну а коли так, то быки по рублю видят в текущей ситуации возможность отправить траекторию вниз. Ориентир для остановки их наступления - 26 августа +-1 день, где рынок встретится с реверсалом в рамках индивидуального торгового цикла. Как вариант (если быки по доллару вдруг обнаружат у себя прилив сил), - продолжение наступления этой категории участников рынка, - тоже до 26 августа (отмена - подъем курса свыше максимума 8 июля с.г.
При прохождении на истекшей неделе Зоны Смерти (по Ганну), - см. ранее, - быки по доллару свой шанс поднять курс выше не упустили. Однако на исходе недели проявили слабость, которая очевидна в силу появления одно-свечной модели разворота и неспособности превысить максимум 19 июля с.г. Ну а коли так, то быки по рублю видят в текущей ситуации возможность отправить траекторию вниз. Ориентир для остановки их наступления - 26 августа +-1 день, где рынок встретится с реверсалом в рамках индивидуального торгового цикла. Как вариант (если быки по доллару вдруг обнаружат у себя прилив сил), - продолжение наступления этой категории участников рынка, - тоже до 26 августа (отмена - подъем курса свыше максимума 8 июля с.г.
Судя по траектории Sentiment по доллару США (отсюда), существует серьезная вероятность резкой смены настроений с бычьих на медвежьи.
Обоснование: потенциальная волна Вульфа.
На подобных чартах это довольно большая редкость. Например, на 3-летней истории динамики сентимента, нечто похожее удалось найти только дважды, не считая текущую проектную конфигурацию.
Предполагаемый горизонт реализации - пара месяцев
Обоснование: потенциальная волна Вульфа.
На подобных чартах это довольно большая редкость. Например, на 3-летней истории динамики сентимента, нечто похожее удалось найти только дважды, не считая текущую проектную конфигурацию.
Предполагаемый горизонт реализации - пара месяцев
RTS Index
Реверсалы 18 и 19 августа отправили индекс вниз. Реверсал (по биржевой психологии) 20 августа пока под вопросом, поскольку никогда не знаешь заранее, где рынок нашел поддержку или сопротивление (прим.: что важнее - Low или High дня), которые отправляют рынок в дальнейшем, соответственно, вверх или вниз.
Правда, в данном конкретном случае можно с большой уверенностью предположить, что в пятницу рынок нашел поддержку, от которой начнет плясать в начале будущей недели. Обоснование довольно простое: минимум дня (пятницы) был в зоне сопротивления/поддержки, определенной конфигурацией ценовых баров 28-30 июля с.г.
Поэтому в начале будущей недели с бОльшей вероятностью следует ожидать попытки восстановления рынка, нежели эскалацию сюжета краха, который в брутальном исполнении предполагает открытие понедельника с гэпом вниз с последующим снижением.
Реверсалы 18 и 19 августа отправили индекс вниз. Реверсал (по биржевой психологии) 20 августа пока под вопросом, поскольку никогда не знаешь заранее, где рынок нашел поддержку или сопротивление (прим.: что важнее - Low или High дня), которые отправляют рынок в дальнейшем, соответственно, вверх или вниз.
Правда, в данном конкретном случае можно с большой уверенностью предположить, что в пятницу рынок нашел поддержку, от которой начнет плясать в начале будущей недели. Обоснование довольно простое: минимум дня (пятницы) был в зоне сопротивления/поддержки, определенной конфигурацией ценовых баров 28-30 июля с.г.
Поэтому в начале будущей недели с бОльшей вероятностью следует ожидать попытки восстановления рынка, нежели эскалацию сюжета краха, который в брутальном исполнении предполагает открытие понедельника с гэпом вниз с последующим снижением.
Сегодняшний разговор на Ю-Трейд.ТВ (S&P500, EUR/USD, USD/RUB, WTI, RTS Index) о начавшейся неделе:
https://youtu.be/u2Riex_K5tI
https://youtu.be/u2Riex_K5tI
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 23 августа, сдержанно поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос несколько больше, чем в опционах колл.
При этом обращает на себя внимание концентрированная ставка на снижение к 61.5 и ниже (по WTI), где прошел относительно серьезный объем в пут-опционах, обозначая тем самым наличие риска снижения в ближайшее время на 6.5% и более.
В двух других, последующих опционных сериях наблюдалось тяготение к сделкам с опционами колл..
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос несколько больше, чем в опционах колл.
При этом обращает на себя внимание концентрированная ставка на снижение к 61.5 и ниже (по WTI), где прошел относительно серьезный объем в пут-опционах, обозначая тем самым наличие риска снижения в ближайшее время на 6.5% и более.
В двух других, последующих опционных сериях наблюдалось тяготение к сделкам с опционами колл..
Спред между Dated Brent (Platts) и просто Brent сузился, но однозначной трактовки всё ещё нет.
Для подтверждения разворота вверх фиатная нефть должна идти с опережением относительно физического рынка. В то время как на момент закрытия вчерашнего дня всё выглядит как обычный подскок после чересчур сильного продавливания вниз, которое случилось в конце прошлой неделе ввиду экспирации фьючеров WTI.
Для подтверждения разворота вверх фиатная нефть должна идти с опережением относительно физического рынка. В то время как на момент закрытия вчерашнего дня всё выглядит как обычный подскок после чересчур сильного продавливания вниз, которое случилось в конце прошлой неделе ввиду экспирации фьючеров WTI.
Вчера на бурном росте нефти бычий фьючерсный спред (= Long Front + Short Next) снизился, тем самым обозначив риск очередной атаки медведей на горизонте 4 дней (вкл. сегодня).
PS. Динамика фьючерсных спредов более ясно указывает на превалирующую тенденцию, нежели просто фьюче, а также зачастую предвосхищает то, что произойдет в ближайшие дни.
PS. Динамика фьючерсных спредов более ясно указывает на превалирующую тенденцию, нежели просто фьюче, а также зачастую предвосхищает то, что произойдет в ближайшие дни.
Нефть, - просто напоминание: нефть вошла в зону скопления реверсалов (24, 25 и 26 августа). В преддверии экспирации очередной серии деривативов на нефть марки Brent, крупные игроки могут сотворить "что угодно".
На повестке дня 2 основных варианта развития событий:
1) К исходу недели рынок утянут к локальному минимуму (чуть выше или ниже минимума прошедшей пятницы, 20 августа, где экспирировали WTI), подтвердив трейдерские верования, что от экспире WTI к экспире Brent "рынок направление не меняет";
2) Опять же, к исходу недели рынок поднимут к локальному максимуму, как это было на прошлой экспирации месяц назад.
Вероятность и того, и другого сценария в общем-то одинакова. Правда, схема резонансной репликации (о чем было не раз ранее, - например, здесь) предполагает исполнение варианта № 1
На повестке дня 2 основных варианта развития событий:
1) К исходу недели рынок утянут к локальному минимуму (чуть выше или ниже минимума прошедшей пятницы, 20 августа, где экспирировали WTI), подтвердив трейдерские верования, что от экспире WTI к экспире Brent "рынок направление не меняет";
2) Опять же, к исходу недели рынок поднимут к локальному максимуму, как это было на прошлой экспирации месяц назад.
Вероятность и того, и другого сценария в общем-то одинакова. Правда, схема резонансной репликации (о чем было не раз ранее, - например, здесь) предполагает исполнение варианта № 1
S&P500 - текущий комментарий: вчерашнее сильное выступление быков поставило точку в сомнениях о том, сработает или нет аналоговая модель по методу резонансной репликации (было тут).
Теперь до 27 августа, - где рынок обещает нарисовать важный верхний ценовой экстремум, - медведям на рынке делать откровенно нечего. Если, конечно, не случится нечто такое, чего никто не ждёт. По природным циклам, кстати, это очень даже возможно.
Теперь до 27 августа, - где рынок обещает нарисовать важный верхний ценовой экстремум, - медведям на рынке делать откровенно нечего. Если, конечно, не случится нечто такое, чего никто не ждёт. По природным циклам, кстати, это очень даже возможно.
EUR/USD - завершается период неопределенности, замкнутый в пространстве между 17 и 24 августа (см. здесь).
При этом поначалу выходило так, что базовое предположение, которое предполагало после 24 августа начало восходящего длительного тренда до второй половины ноября, по факту инвертировалось, что означает возможность организации наступления медведей осенью этого года, - тоже до второй половины ноября (о чем было тут).
Однако сейчас ситуация вернулась по сути в исходную точку (курс находится посередине ценового диапазона 17 августа). А это означает почти равную вероятность запуска и нисходящего, и восходящего трендов. "Почти" означает, что шансов пойти вверх немного больше.
При этом поначалу выходило так, что базовое предположение, которое предполагало после 24 августа начало восходящего длительного тренда до второй половины ноября, по факту инвертировалось, что означает возможность организации наступления медведей осенью этого года, - тоже до второй половины ноября (о чем было тут).
Однако сейчас ситуация вернулась по сути в исходную точку (курс находится посередине ценового диапазона 17 августа). А это означает почти равную вероятность запуска и нисходящего, и восходящего трендов. "Почти" означает, что шансов пойти вверх немного больше.
Sentiment по WTI (Crude Light, NYMEX)
По складывающейся конфигурации динамики (источник здесь) можно предположить возможность реализации волны Вульфа, которая толкнет цены на нефть вверх.
Но это - перспектива для 1-2 месяцев.
В то время, как сейчас налицо колебания в расширяющемся треугольнике, выход из которого будет вверх с пока еще непонятными сроками и глубиной возможного снижения из-за минорных настроений. При этом внутри этой модели также проектируется волна Вульфа, но - медвежья, - со сроком реализации примерно 10-15 дней.
По складывающейся конфигурации динамики (источник здесь) можно предположить возможность реализации волны Вульфа, которая толкнет цены на нефть вверх.
Но это - перспектива для 1-2 месяцев.
В то время, как сейчас налицо колебания в расширяющемся треугольнике, выход из которого будет вверх с пока еще непонятными сроками и глубиной возможного снижения из-за минорных настроений. При этом внутри этой модели также проектируется волна Вульфа, но - медвежья, - со сроком реализации примерно 10-15 дней.
Нефть Brent - расклад по методу резонансной репликации.
В случае отклонения вследствие инверсии, порядок локальных максимумов и минимумов сменится на прямо противоположный.
Завтра, 26 августа, реверсал и по резонансной репликации, и в рамках цикла биржевой психологии.
В случае отклонения вследствие инверсии, порядок локальных максимумов и минимумов сменится на прямо противоположный.
Завтра, 26 августа, реверсал и по резонансной репликации, и в рамках цикла биржевой психологии.
EUR/USD - полноценной реализации потенциала реверсалов 24 и 25 августа ещё нет, но рынок, похоже, намерен двигаться вверх, о чем более подробно было тут.