S&P500, в продолжение предыдущего:
Какая-то слишком уж накаленная атмосфера сложилась накануне очередного ФРС.
Если чисто по теханализу, то вчерашний день указывает на движение вправо в течение какого-то неопределенного срока (по таймингу - до конца месяца - см.ссылку), после чего, прежде чем отправиться вверх, рынок нырнет вниз.
По итогу имеем обострение борьбы в важной точке бифуркации, что открывает окно возможностей для оформления любой траектории до конца месяца, - вверх, вниз или вправо.
При этом индекс VIX подсказок особенно не дает. Сейчас он в зоне резонанса в цикле биржевой психологии, указывая на возможность как роста, так и снижения волатильности (соответственно, - снижение рынка или его рост)
Какая-то слишком уж накаленная атмосфера сложилась накануне очередного ФРС.
Если чисто по теханализу, то вчерашний день указывает на движение вправо в течение какого-то неопределенного срока (по таймингу - до конца месяца - см.ссылку), после чего, прежде чем отправиться вверх, рынок нырнет вниз.
По итогу имеем обострение борьбы в важной точке бифуркации, что открывает окно возможностей для оформления любой траектории до конца месяца, - вверх, вниз или вправо.
При этом индекс VIX подсказок особенно не дает. Сейчас он в зоне резонанса в цикле биржевой психологии, указывая на возможность как роста, так и снижения волатильности (соответственно, - снижение рынка или его рост)
S&P 500, дополнение к предыдущему
По внутридневным чартам, - с точки зрения тайминга, - идентификация однозначного роста с перспективой обновления последних максимумов (по Daily) определяется одним условием:
До конца торгового дня 23 сентября (не позднее) индекс должен преодолеть отметку 4467 (и, разумеется, закрепиться выше).
Если условие не выполняется, то многозначность остается, причем с медвежьими характеристиками.
По внутридневным чартам, - с точки зрения тайминга, - идентификация однозначного роста с перспективой обновления последних максимумов (по Daily) определяется одним условием:
До конца торгового дня 23 сентября (не позднее) индекс должен преодолеть отметку 4467 (и, разумеется, закрепиться выше).
Если условие не выполняется, то многозначность остается, причем с медвежьими характеристиками.
Идея "нефть по 80" всё больше овладевает умами трейдеров. Опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) в среду, 22 сентября, активно ставил на рост. Открытый интерес в опционах колл повысился заметно сильнее этого показателя для опционов пут, как во фронтальной серии, так и в следующей. Причем в основном за счет сделок с относительно дальними опционами колл, - 80 страйк ближайшей серии и 84/85 - следующей.
Natural Gas (NG, NYMEX)
Пока что рынок оправдывает предположение о возможном ценовом максимуме в окрестностях 20 сентября (резонанс в цикле биржевой психологии, о чем было здесь). Ближайшая неделя покажет, - это просто откат перед новыми вершинами, или же рынок действительно повернул вспять (вниз). PS. На самом деле положение дел в ЕС с газом не столь уж мрачные, как рисуют СМИ. Эксперты говорят, что даже имеющихся запасов хватит для зимовки Европы.
Пока что рынок оправдывает предположение о возможном ценовом максимуме в окрестностях 20 сентября (резонанс в цикле биржевой психологии, о чем было здесь). Ближайшая неделя покажет, - это просто откат перед новыми вершинами, или же рынок действительно повернул вспять (вниз). PS. На самом деле положение дел в ЕС с газом не столь уж мрачные, как рисуют СМИ. Эксперты говорят, что даже имеющихся запасов хватит для зимовки Европы.
S&P 500, Daily
Обновление: обнаружился еще один реверсал по фрактальной геометрии (24-сент-2021), помимо сегодняшнего того же вида. При этом "вновь обнаруженный" в определенной мере спорный, что, как ни странно, делает его весьма значимым (обычно именно такие, "спорные", зачастую указывают на время серьезных переломов тенденций). Кстати, на EUR/USD эта дата фигурирует как высоко-вероятный локальный перелом тенденции.
Исходя из этого и в совокупности с прочими обстоятельствами, закрытие месяца будет определяться в интервале 24-27 сентября (пятница-понедельник). Пройдут выше 4467 (о чем было тут) по индексу - будет рост до конца месяца. Не пройдут - рынок уйдет плоскость или в снижение.
Обновление: обнаружился еще один реверсал по фрактальной геометрии (24-сент-2021), помимо сегодняшнего того же вида. При этом "вновь обнаруженный" в определенной мере спорный, что, как ни странно, делает его весьма значимым (обычно именно такие, "спорные", зачастую указывают на время серьезных переломов тенденций). Кстати, на EUR/USD эта дата фигурирует как высоко-вероятный локальный перелом тенденции.
Исходя из этого и в совокупности с прочими обстоятельствами, закрытие месяца будет определяться в интервале 24-27 сентября (пятница-понедельник). Пройдут выше 4467 (о чем было тут) по индексу - будет рост до конца месяца. Не пройдут - рынок уйдет плоскость или в снижение.
Вчера, 23 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) проявил ожидания снижения рынка. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся сильнее, чем в опционах колл. Правда, перевес медвежьих ожиданий не столь значительный, чтобы на это твердо полагаться.
Вместе с тем, в следующей опционной серии ситуация совсем иная. Здесь прошли крупные сделки с дальними ОТМ-опционами колл (90 и 91 страйки, что на 25% выше текущего рынка). Возможно, кто-то что-то знает. А может, - просто ставка "на всякий случай". Также вполне возможно, что инициатор сделок тут был продавец, а не покупатель. По любому, это сильно бередит душу, провоцируя фантазии, навеваемые мыслями об эскалации энергетического кризиса в Европе.
Вместе с тем, в следующей опционной серии ситуация совсем иная. Здесь прошли крупные сделки с дальними ОТМ-опционами колл (90 и 91 страйки, что на 25% выше текущего рынка). Возможно, кто-то что-то знает. А может, - просто ставка "на всякий случай". Также вполне возможно, что инициатор сделок тут был продавец, а не покупатель. По любому, это сильно бередит душу, провоцируя фантазии, навеваемые мыслями об эскалации энергетического кризиса в Европе.
Нефть WTI - есть немалая вероятность прерывания бычьих настроений, - сейчас рынок находится в зоне действия реверсала по резонансной репликации, который отличается склонностью локально разворачивать рынок (в данном случае с роста на снижение). Следующий реверсал такого типа - 30 сентября. В промежутке - 28 сентября - реверсал по биржевой психологии.
Если медведи не сумеют воспользоваться очевидно открытым "окном возможностей", то рост обещает продолжиться до конца месяца.
Если медведи не сумеют воспользоваться очевидно открытым "окном возможностей", то рост обещает продолжиться до конца месяца.
S&P 500, 60-Min
Проект роста, как следствие просадки последних недель, предполагал в качестве необходимого условия проход выше 4467 с непременным закреплением выше не позднее завершения торгов 23 сентября (если совсем точно - до 3 час Мск 24-сент-2021). Подробности здесь.
Условие выполнено не было. А коли так, то на рынке активизировались медвежьи настроения, которые будут толкать рынок вниз до той поры, пока не будет найдена пристойная обстоятельствам опора. По таймингу предполагается, что это будет 29-сент-2021. Обоснование см. здесь.
Проект роста, как следствие просадки последних недель, предполагал в качестве необходимого условия проход выше 4467 с непременным закреплением выше не позднее завершения торгов 23 сентября (если совсем точно - до 3 час Мск 24-сент-2021). Подробности здесь.
Условие выполнено не было. А коли так, то на рынке активизировались медвежьи настроения, которые будут толкать рынок вниз до той поры, пока не будет найдена пристойная обстоятельствам опора. По таймингу предполагается, что это будет 29-сент-2021. Обоснование см. здесь.
Brent vs. Dated Brent (Platts) - разрыв цен между фиатным и реальным рынком в последние 2,5 недели увеличивается галопирующим ростом. Подобные отклонения, как правило, являются предвестником локального разворота в рамках текущей тенденции. Обычно для поворота хватает достижение значений 2-3 ($/brl). В прошедшую пятницу было почти 4.
Нефть WTI & Funds (Managed Money, COT)
Затруднительно определить, чьими деньгами двигается рынок в последнее время, но динамика совокупной позиции Managed Money (фонды), - в значительной мере отражающая настроения широкого круга инвесторов, - весьма сдержанная, без энтузиазма и маловыразительная.
Вероятно, рынок растет просто потому, что его особо и не продают.
Затруднительно определить, чьими деньгами двигается рынок в последнее время, но динамика совокупной позиции Managed Money (фонды), - в значительной мере отражающая настроения широкого круга инвесторов, - весьма сдержанная, без энтузиазма и маловыразительная.
Вероятно, рынок растет просто потому, что его особо и не продают.
Natural Gas - если природный газ и впрямь собрался на спад, то понедельник-вторник самое что ни на есть подходящее время для этого. Здесь по таймингу резонанс в торговом цикле снижения с последних максимумов (по Daily). Отмена медвежьего сценария - новые максимумы года.
Динамика настроений трейдеров "малой и средней руки" (Sentiment, - отсюда), кстати, неплохо соответствует медвежьему раскладу, поддерживая настроение продавцов перспективой реализации Волны Вульфа (отмечено на графике динамики настроения).
Динамика настроений трейдеров "малой и средней руки" (Sentiment, - отсюда), кстати, неплохо соответствует медвежьему раскладу, поддерживая настроение продавцов перспективой реализации Волны Вульфа (отмечено на графике динамики настроения).
EUR/USD - ожидания прежние: общая тенденция на понижение до конца октября или даже конца ноября с непременной пилой и частыми отклонениями от основного вектора (было в подробностях не раз, последнее здесь).
В моменте фокус на реализацию очередного реверсала из серии резонансной репликации от 24 сентября. По логике схемы может-должен быть подскок с последующим поворотом снова вниз или вправо 29 сентября.
Однако астрологи предупреждают: 27 сентября Меркурий (в т.ч. торговля и трейдеры) становится ретроградным, что непременно внесет в умы трейдеров сомнения и разлад с самим собой. А тут - еще и выборы в Германии, которые ввиду природных качеств Меркурия (злостный шутник и мошенник) с высокой вероятностью могут пройти с обманом. Поэтому основной сценарий - скорее свинг с центром 27 сентября, - этот день рынок, кстати, отметил реверсалом (по фрактальной геометрии) оформив данную "зарубку" еще в первой половине сентября.
В моменте фокус на реализацию очередного реверсала из серии резонансной репликации от 24 сентября. По логике схемы может-должен быть подскок с последующим поворотом снова вниз или вправо 29 сентября.
Однако астрологи предупреждают: 27 сентября Меркурий (в т.ч. торговля и трейдеры) становится ретроградным, что непременно внесет в умы трейдеров сомнения и разлад с самим собой. А тут - еще и выборы в Германии, которые ввиду природных качеств Меркурия (злостный шутник и мошенник) с высокой вероятностью могут пройти с обманом. Поэтому основной сценарий - скорее свинг с центром 27 сентября, - этот день рынок, кстати, отметил реверсалом (по фрактальной геометрии) оформив данную "зарубку" еще в первой половине сентября.