Вчера, 23 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) проявил ожидания снижения рынка. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся сильнее, чем в опционах колл. Правда, перевес медвежьих ожиданий не столь значительный, чтобы на это твердо полагаться.
Вместе с тем, в следующей опционной серии ситуация совсем иная. Здесь прошли крупные сделки с дальними ОТМ-опционами колл (90 и 91 страйки, что на 25% выше текущего рынка). Возможно, кто-то что-то знает. А может, - просто ставка "на всякий случай". Также вполне возможно, что инициатор сделок тут был продавец, а не покупатель. По любому, это сильно бередит душу, провоцируя фантазии, навеваемые мыслями об эскалации энергетического кризиса в Европе.
Вместе с тем, в следующей опционной серии ситуация совсем иная. Здесь прошли крупные сделки с дальними ОТМ-опционами колл (90 и 91 страйки, что на 25% выше текущего рынка). Возможно, кто-то что-то знает. А может, - просто ставка "на всякий случай". Также вполне возможно, что инициатор сделок тут был продавец, а не покупатель. По любому, это сильно бередит душу, провоцируя фантазии, навеваемые мыслями об эскалации энергетического кризиса в Европе.
Нефть WTI - есть немалая вероятность прерывания бычьих настроений, - сейчас рынок находится в зоне действия реверсала по резонансной репликации, который отличается склонностью локально разворачивать рынок (в данном случае с роста на снижение). Следующий реверсал такого типа - 30 сентября. В промежутке - 28 сентября - реверсал по биржевой психологии.
Если медведи не сумеют воспользоваться очевидно открытым "окном возможностей", то рост обещает продолжиться до конца месяца.
Если медведи не сумеют воспользоваться очевидно открытым "окном возможностей", то рост обещает продолжиться до конца месяца.
S&P 500, 60-Min
Проект роста, как следствие просадки последних недель, предполагал в качестве необходимого условия проход выше 4467 с непременным закреплением выше не позднее завершения торгов 23 сентября (если совсем точно - до 3 час Мск 24-сент-2021). Подробности здесь.
Условие выполнено не было. А коли так, то на рынке активизировались медвежьи настроения, которые будут толкать рынок вниз до той поры, пока не будет найдена пристойная обстоятельствам опора. По таймингу предполагается, что это будет 29-сент-2021. Обоснование см. здесь.
Проект роста, как следствие просадки последних недель, предполагал в качестве необходимого условия проход выше 4467 с непременным закреплением выше не позднее завершения торгов 23 сентября (если совсем точно - до 3 час Мск 24-сент-2021). Подробности здесь.
Условие выполнено не было. А коли так, то на рынке активизировались медвежьи настроения, которые будут толкать рынок вниз до той поры, пока не будет найдена пристойная обстоятельствам опора. По таймингу предполагается, что это будет 29-сент-2021. Обоснование см. здесь.
Brent vs. Dated Brent (Platts) - разрыв цен между фиатным и реальным рынком в последние 2,5 недели увеличивается галопирующим ростом. Подобные отклонения, как правило, являются предвестником локального разворота в рамках текущей тенденции. Обычно для поворота хватает достижение значений 2-3 ($/brl). В прошедшую пятницу было почти 4.
Нефть WTI & Funds (Managed Money, COT)
Затруднительно определить, чьими деньгами двигается рынок в последнее время, но динамика совокупной позиции Managed Money (фонды), - в значительной мере отражающая настроения широкого круга инвесторов, - весьма сдержанная, без энтузиазма и маловыразительная.
Вероятно, рынок растет просто потому, что его особо и не продают.
Затруднительно определить, чьими деньгами двигается рынок в последнее время, но динамика совокупной позиции Managed Money (фонды), - в значительной мере отражающая настроения широкого круга инвесторов, - весьма сдержанная, без энтузиазма и маловыразительная.
Вероятно, рынок растет просто потому, что его особо и не продают.
Natural Gas - если природный газ и впрямь собрался на спад, то понедельник-вторник самое что ни на есть подходящее время для этого. Здесь по таймингу резонанс в торговом цикле снижения с последних максимумов (по Daily). Отмена медвежьего сценария - новые максимумы года.
Динамика настроений трейдеров "малой и средней руки" (Sentiment, - отсюда), кстати, неплохо соответствует медвежьему раскладу, поддерживая настроение продавцов перспективой реализации Волны Вульфа (отмечено на графике динамики настроения).
Динамика настроений трейдеров "малой и средней руки" (Sentiment, - отсюда), кстати, неплохо соответствует медвежьему раскладу, поддерживая настроение продавцов перспективой реализации Волны Вульфа (отмечено на графике динамики настроения).
EUR/USD - ожидания прежние: общая тенденция на понижение до конца октября или даже конца ноября с непременной пилой и частыми отклонениями от основного вектора (было в подробностях не раз, последнее здесь).
В моменте фокус на реализацию очередного реверсала из серии резонансной репликации от 24 сентября. По логике схемы может-должен быть подскок с последующим поворотом снова вниз или вправо 29 сентября.
Однако астрологи предупреждают: 27 сентября Меркурий (в т.ч. торговля и трейдеры) становится ретроградным, что непременно внесет в умы трейдеров сомнения и разлад с самим собой. А тут - еще и выборы в Германии, которые ввиду природных качеств Меркурия (злостный шутник и мошенник) с высокой вероятностью могут пройти с обманом. Поэтому основной сценарий - скорее свинг с центром 27 сентября, - этот день рынок, кстати, отметил реверсалом (по фрактальной геометрии) оформив данную "зарубку" еще в первой половине сентября.
В моменте фокус на реализацию очередного реверсала из серии резонансной репликации от 24 сентября. По логике схемы может-должен быть подскок с последующим поворотом снова вниз или вправо 29 сентября.
Однако астрологи предупреждают: 27 сентября Меркурий (в т.ч. торговля и трейдеры) становится ретроградным, что непременно внесет в умы трейдеров сомнения и разлад с самим собой. А тут - еще и выборы в Германии, которые ввиду природных качеств Меркурия (злостный шутник и мошенник) с высокой вероятностью могут пройти с обманом. Поэтому основной сценарий - скорее свинг с центром 27 сентября, - этот день рынок, кстати, отметил реверсалом (по фрактальной геометрии) оформив данную "зарубку" еще в первой половине сентября.
RTS Index
Медведям удалось перехватить инициативу (о каковой возможности было тут). Также налицо факт зачатия цикла на снижение (предположение было здесь).
В пятницу, 24.09.2021, на реверсале биржевой психологии рынок так и не сумел определиться (в ракурсе Daily), куда легче двигаться, - вверх или вниз. То есть - реализация реверсала отложена на начало будущей недели.
Вместе с тем, если на рынке возобладают медвежьи настроения, то приступить к материализации ожиданий "бурых" самое оно в понедельник-вторник (27-28.09.21), на реверсале торгового цикла на понижение.
В противном случае быки будут толкать рынок к новым вершинам, и возможно - небезуспешно.
Медведям удалось перехватить инициативу (о каковой возможности было тут). Также налицо факт зачатия цикла на снижение (предположение было здесь).
В пятницу, 24.09.2021, на реверсале биржевой психологии рынок так и не сумел определиться (в ракурсе Daily), куда легче двигаться, - вверх или вниз. То есть - реализация реверсала отложена на начало будущей недели.
Вместе с тем, если на рынке возобладают медвежьи настроения, то приступить к материализации ожиданий "бурых" самое оно в понедельник-вторник (27-28.09.21), на реверсале торгового цикла на понижение.
В противном случае быки будут толкать рынок к новым вершинам, и возможно - небезуспешно.
USD/RUB (ТОМ), - текущий комментарий к предыдущему:
В понедельник на реверсале по биржевой психологии (в цикле роста) рынок скорее всего будет испытывать силу быков по доллару, которые если таковую имеют, то непременно воспользуются подходящим "окном возможностей" для достойной контратаки на сторонников укрепления рубля.
Следующий шанс подобного рода - 30 сентября, где такой же реверсал, но уже в цикле снижения.
В понедельник на реверсале по биржевой психологии (в цикле роста) рынок скорее всего будет испытывать силу быков по доллару, которые если таковую имеют, то непременно воспользуются подходящим "окном возможностей" для достойной контратаки на сторонников укрепления рубля.
Следующий шанс подобного рода - 30 сентября, где такой же реверсал, но уже в цикле снижения.
RTS Index - обновление предыдущего
С точки зрения теханализа, как говорится, "дорога вверх открыта", - индекс сегодня обновил последний максимум.
Однако как-то ненадежно и малоубедительно. Нечто подобное индекс РТС уже делал в истории. Потом оказывалось, что это не пробой, а "двойная вершина".
Впрочем, завтра-послезавтра, - по случаю, - реверсалы по фрактальной геометрии. Вот они, вероятно, и укажут действительный вектор рынка.
PS. Сегодняшнее обсуждение на Ю-Трейд.ТВ перспектив S&P500, EUR/USD, WTI, Brent, USD/RUB, RTS Index:
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 27 сентября 2021 г. https://youtu.be/VH2qeKTmNSA
С точки зрения теханализа, как говорится, "дорога вверх открыта", - индекс сегодня обновил последний максимум.
Однако как-то ненадежно и малоубедительно. Нечто подобное индекс РТС уже делал в истории. Потом оказывалось, что это не пробой, а "двойная вершина".
Впрочем, завтра-послезавтра, - по случаю, - реверсалы по фрактальной геометрии. Вот они, вероятно, и укажут действительный вектор рынка.
PS. Сегодняшнее обсуждение на Ю-Трейд.ТВ перспектив S&P500, EUR/USD, WTI, Brent, USD/RUB, RTS Index:
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 27 сентября 2021 г. https://youtu.be/VH2qeKTmNSA
В понедельник, 27 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) во фронтальной серии продемонстрировал склонность к росту (OI в колл-опционах поднялся несколько больше, нежели в пут-опционах). В то время как в следующей серии обозначились медвежьи настроения, - OI в пут-опционах вырос больше, чем в колл-опционах.
Фиатный Brent еще больше разошелся с Dated Brent (Platts), более точно отражающий ситуацию на физическом рынке нефти (предыдущее по этой теме было тут). Более того, вчера Dated Brent даже снизился, в то время как на фьючерсном рынке был приличный подъем.
PS. Что тут сказать? Предэкспирационные игры крупных участников рынка в самом разгаре (в конце этой недели истекает очередной фьюче на нефть Брент).
PS. Что тут сказать? Предэкспирационные игры крупных участников рынка в самом разгаре (в конце этой недели истекает очередной фьюче на нефть Брент).