EUR/USD
Похоже, что рынок всё же пошел по сценарию № 1 (см. выше), позволяя ожидать продолжение нисходящей тенденции на горизонте ближайшей декады.
Похоже, что рынок всё же пошел по сценарию № 1 (см. выше), позволяя ожидать продолжение нисходящей тенденции на горизонте ближайшей декады.
Нефть WTI
Сегодня резонанс в цикле движения капитала, реализующийся на рынке как реверсал (по резонансной репликации).
По его модели следует ожидать медвежье давление до 6 октября с.г.
Сегодня резонанс в цикле движения капитала, реализующийся на рынке как реверсал (по резонансной репликации).
По его модели следует ожидать медвежье давление до 6 октября с.г.
И снова про нефть, "кормилицу нашу", вдогонку к предыдущему:
Только сейчас сообразил, что теоретически (да и практически тоже) в нефти сегодня могут устроить очередной вынос вверх. Так, во всяком случае может быть в случае полного соблюдения проекта, обретенного благодаря аналоговой модели по резонансной репликации.
Ситуация в моменте этому располагает:
1) Экспирация фьюче на Brent (вечером будет определена цена (близко к окончательной) исполнения фронтального фьюче;
2) Хайп вокруг цен на природный газ продолжает будоражить умы трейдеров;
3) S&P 500, как один из индикаторов, - который в последнее время выступает в качестве "поводыря" нефти (в силу влияния QE и как определяющий общий настрой рынка), - выказывает некоторую силу, наполняя тем самым силу быков.
Только сейчас сообразил, что теоретически (да и практически тоже) в нефти сегодня могут устроить очередной вынос вверх. Так, во всяком случае может быть в случае полного соблюдения проекта, обретенного благодаря аналоговой модели по резонансной репликации.
Ситуация в моменте этому располагает:
1) Экспирация фьюче на Brent (вечером будет определена цена (близко к окончательной) исполнения фронтального фьюче;
2) Хайп вокруг цен на природный газ продолжает будоражить умы трейдеров;
3) S&P 500, как один из индикаторов, - который в последнее время выступает в качестве "поводыря" нефти (в силу влияния QE и как определяющий общий настрой рынка), - выказывает некоторую силу, наполняя тем самым силу быков.
S&P 500, Daily
Сегодня резонанс в рамках цикла денег, он же - реверсал по резонансной репликации, что предполагает возможность формирования локального ценового минимума с последующей попыткой быков атаковать медведей. Шансы у оптимистов в моменте неплохие. В понедельник должен проявить себя еще и реверсал в цикле биржевой психологии, зачатый в начале сентября с.г. Поэтому, если быки обнаружат хоть что-то похожее на поддержку, то это поддержит рынок и тогда появятся шансы удержаться на позитивной ноте до 8 октября, где очередной реверсал по резонансной репликации.
Если же быки "не смогут" использовать данное окно возможностей, то впереди - провал неизвестной глубины.
Сегодня резонанс в рамках цикла денег, он же - реверсал по резонансной репликации, что предполагает возможность формирования локального ценового минимума с последующей попыткой быков атаковать медведей. Шансы у оптимистов в моменте неплохие. В понедельник должен проявить себя еще и реверсал в цикле биржевой психологии, зачатый в начале сентября с.г. Поэтому, если быки обнаружат хоть что-то похожее на поддержку, то это поддержит рынок и тогда появятся шансы удержаться на позитивной ноте до 8 октября, где очередной реверсал по резонансной репликации.
Если же быки "не смогут" использовать данное окно возможностей, то впереди - провал неизвестной глубины.
S&P 500 - согласно аналоговой модели, построенной по методу резонансной репликации, рынок обещает несколько восстановить утраченные позиции.
Потенциал роста указанная модель не определяет. Только вектор.
Поэтому на помощь тут следует призвать геометрию рынка.
Наиболее оптимистичный вариант основан на исполнении волны Вульфа (см. чарт).
PS. Предыдущая волна Вульфа вниз (здесь), кстати, реализовалась просто классически. Но редко когда бывает, чтобы следующая серия прошла по тому же сценарию, хотя и в другую сторону. Поэтому этот вариант имеет право на жизнь, но откровенно с небольшими шансами.
Потенциал роста указанная модель не определяет. Только вектор.
Поэтому на помощь тут следует призвать геометрию рынка.
Наиболее оптимистичный вариант основан на исполнении волны Вульфа (см. чарт).
PS. Предыдущая волна Вульфа вниз (здесь), кстати, реализовалась просто классически. Но редко когда бывает, чтобы следующая серия прошла по тому же сценарию, хотя и в другую сторону. Поэтому этот вариант имеет право на жизнь, но откровенно с небольшими шансами.
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 1 октября, формально поставил на снижение: открытый интерес в опционах колл вырос заметно сильнее по сравнению с этим показателем для опционов пут. Причем сразу в двух ближайших сериях.
Однако данная картина сложилась благодаря крупной сделке с опционами колл фронтальной серии с отдаленным, 90-м, страйком, а также за счет относительно крупного сокращения позиции в ОТМ-пут следующей серии опционов.
Мотивы, которыми руководствуются трейдеры с такими ОТМ-опционами, могут самыми разнообразными, - от инсайда, до "на всякий случай", - поэтому однозначной трактовки этого сюжета, увы, нет.
Однако данная картина сложилась благодаря крупной сделке с опционами колл фронтальной серии с отдаленным, 90-м, страйком, а также за счет относительно крупного сокращения позиции в ОТМ-пут следующей серии опционов.
Мотивы, которыми руководствуются трейдеры с такими ОТМ-опционами, могут самыми разнообразными, - от инсайда, до "на всякий случай", - поэтому однозначной трактовки этого сюжета, увы, нет.
VIX, - Индекс волатильности (опционов) фьючеров на фондовый индекс S&P500 показывает неоднозначность прогнозов относительно динамики фондового рынка в начале будущей недели.
Так, согласно вышеизложенным соображениям, основной проект - это восстановление рынка. Возможно, местами довольно бурное.
Однако индекс волатильности в пятницу, 1 октября, на реверсале по биржевой психологии в цикле роста с минимумов сентября с.г. представил два варианта развития событий, - причем оба выглядят равновероятными:
1) Снижение VIX => Рост фондового рынка;
2) Рост VIX => Снижение фондового рынка.
Обоснование простое: на вышеупомянутом реверсале одновременно обозначились и поддержка, и сопротивление, при этом сказать, какая (какое) является более крепким сказать невозможно.
Так, согласно вышеизложенным соображениям, основной проект - это восстановление рынка. Возможно, местами довольно бурное.
Однако индекс волатильности в пятницу, 1 октября, на реверсале по биржевой психологии в цикле роста с минимумов сентября с.г. представил два варианта развития событий, - причем оба выглядят равновероятными:
1) Снижение VIX => Рост фондового рынка;
2) Рост VIX => Снижение фондового рынка.
Обоснование простое: на вышеупомянутом реверсале одновременно обозначились и поддержка, и сопротивление, при этом сказать, какая (какое) является более крепким сказать невозможно.
Данные СОТ от CFTC (USA) на 28 сентября 2021 по нефти WTI весьма любопытны, в отличие от множества этих отчетов в последнее время.
"Неожиданно" почти все основные категории трейдеров встали в лонг. Прирост открытого интереса в фьючерах для позиций лонг явно превалировал над сделками шорт. При этом практически весь этот бычий вал поглотили короткие хеджеры (производители).
PS. От такой "дружности" вдруг стало зябковато. Потому как тут два экстремальных варианта: или "толпа" права, и рынок пойдет на штурм всё новых и новых вершин, или "толпа" ошибается (что на самом деле чаще и случается), и рынок столь же "неожиданно" поедет вниз.
PS. PS. Ни Managed Money, ни Other Reportables, ни Nonreportable Positions (категории по СОТ) не являются теми, кто действительно рулит рынком нефти.
"Неожиданно" почти все основные категории трейдеров встали в лонг. Прирост открытого интереса в фьючерах для позиций лонг явно превалировал над сделками шорт. При этом практически весь этот бычий вал поглотили короткие хеджеры (производители).
PS. От такой "дружности" вдруг стало зябковато. Потому как тут два экстремальных варианта: или "толпа" права, и рынок пойдет на штурм всё новых и новых вершин, или "толпа" ошибается (что на самом деле чаще и случается), и рынок столь же "неожиданно" поедет вниз.
PS. PS. Ни Managed Money, ни Other Reportables, ни Nonreportable Positions (категории по СОТ) не являются теми, кто действительно рулит рынком нефти.
В индексе S&P 500 зреет сильная интрига на фоне радужных ожиданий инвесторов, считающих, что если коррекция и начнется, то нескоро. А тем временем, Pythia (приложение для поиска похожих паттернов в прошлом, свободно распространяемое программное обеспечение от Артема Калашникова отсюда на 116-дневном фрейме (классический торговый цикл) предполагает, что рынок играет историю февраля-марта 2020 года). Причем такой прогноз данное приложение стало выдавать с 14 сентября с.г.
Частота исполнения подобных прогнозов в полной мере, конечно, не слишком высока. Но тем не менее, иметь в виду возможность такого сюжета всё-таки стоит...
Частота исполнения подобных прогнозов в полной мере, конечно, не слишком высока. Но тем не менее, иметь в виду возможность такого сюжета всё-таки стоит...
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 4 октября, поставил на снижение.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
Нефть WTI - основная точка верчения (своего рода Pivot Point), она же - реверсал, - будет завтра, 6 октября, где сразу два реверсала - по резонансной репликации и в рамках цикла биржевой психологии. Это дает основания думать, что основной движ будет завтра, где моделями предполагается перелом текущей тенденции, в то время как сегодня может быть просто "стоянка".
EUR/USD
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.