Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 1 октября, формально поставил на снижение: открытый интерес в опционах колл вырос заметно сильнее по сравнению с этим показателем для опционов пут. Причем сразу в двух ближайших сериях.
Однако данная картина сложилась благодаря крупной сделке с опционами колл фронтальной серии с отдаленным, 90-м, страйком, а также за счет относительно крупного сокращения позиции в ОТМ-пут следующей серии опционов.
Мотивы, которыми руководствуются трейдеры с такими ОТМ-опционами, могут самыми разнообразными, - от инсайда, до "на всякий случай", - поэтому однозначной трактовки этого сюжета, увы, нет.
Однако данная картина сложилась благодаря крупной сделке с опционами колл фронтальной серии с отдаленным, 90-м, страйком, а также за счет относительно крупного сокращения позиции в ОТМ-пут следующей серии опционов.
Мотивы, которыми руководствуются трейдеры с такими ОТМ-опционами, могут самыми разнообразными, - от инсайда, до "на всякий случай", - поэтому однозначной трактовки этого сюжета, увы, нет.
VIX, - Индекс волатильности (опционов) фьючеров на фондовый индекс S&P500 показывает неоднозначность прогнозов относительно динамики фондового рынка в начале будущей недели.
Так, согласно вышеизложенным соображениям, основной проект - это восстановление рынка. Возможно, местами довольно бурное.
Однако индекс волатильности в пятницу, 1 октября, на реверсале по биржевой психологии в цикле роста с минимумов сентября с.г. представил два варианта развития событий, - причем оба выглядят равновероятными:
1) Снижение VIX => Рост фондового рынка;
2) Рост VIX => Снижение фондового рынка.
Обоснование простое: на вышеупомянутом реверсале одновременно обозначились и поддержка, и сопротивление, при этом сказать, какая (какое) является более крепким сказать невозможно.
Так, согласно вышеизложенным соображениям, основной проект - это восстановление рынка. Возможно, местами довольно бурное.
Однако индекс волатильности в пятницу, 1 октября, на реверсале по биржевой психологии в цикле роста с минимумов сентября с.г. представил два варианта развития событий, - причем оба выглядят равновероятными:
1) Снижение VIX => Рост фондового рынка;
2) Рост VIX => Снижение фондового рынка.
Обоснование простое: на вышеупомянутом реверсале одновременно обозначились и поддержка, и сопротивление, при этом сказать, какая (какое) является более крепким сказать невозможно.
Данные СОТ от CFTC (USA) на 28 сентября 2021 по нефти WTI весьма любопытны, в отличие от множества этих отчетов в последнее время.
"Неожиданно" почти все основные категории трейдеров встали в лонг. Прирост открытого интереса в фьючерах для позиций лонг явно превалировал над сделками шорт. При этом практически весь этот бычий вал поглотили короткие хеджеры (производители).
PS. От такой "дружности" вдруг стало зябковато. Потому как тут два экстремальных варианта: или "толпа" права, и рынок пойдет на штурм всё новых и новых вершин, или "толпа" ошибается (что на самом деле чаще и случается), и рынок столь же "неожиданно" поедет вниз.
PS. PS. Ни Managed Money, ни Other Reportables, ни Nonreportable Positions (категории по СОТ) не являются теми, кто действительно рулит рынком нефти.
"Неожиданно" почти все основные категории трейдеров встали в лонг. Прирост открытого интереса в фьючерах для позиций лонг явно превалировал над сделками шорт. При этом практически весь этот бычий вал поглотили короткие хеджеры (производители).
PS. От такой "дружности" вдруг стало зябковато. Потому как тут два экстремальных варианта: или "толпа" права, и рынок пойдет на штурм всё новых и новых вершин, или "толпа" ошибается (что на самом деле чаще и случается), и рынок столь же "неожиданно" поедет вниз.
PS. PS. Ни Managed Money, ни Other Reportables, ни Nonreportable Positions (категории по СОТ) не являются теми, кто действительно рулит рынком нефти.
В индексе S&P 500 зреет сильная интрига на фоне радужных ожиданий инвесторов, считающих, что если коррекция и начнется, то нескоро. А тем временем, Pythia (приложение для поиска похожих паттернов в прошлом, свободно распространяемое программное обеспечение от Артема Калашникова отсюда на 116-дневном фрейме (классический торговый цикл) предполагает, что рынок играет историю февраля-марта 2020 года). Причем такой прогноз данное приложение стало выдавать с 14 сентября с.г.
Частота исполнения подобных прогнозов в полной мере, конечно, не слишком высока. Но тем не менее, иметь в виду возможность такого сюжета всё-таки стоит...
Частота исполнения подобных прогнозов в полной мере, конечно, не слишком высока. Но тем не менее, иметь в виду возможность такого сюжета всё-таки стоит...
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 4 октября, поставил на снижение.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
Нефть WTI - основная точка верчения (своего рода Pivot Point), она же - реверсал, - будет завтра, 6 октября, где сразу два реверсала - по резонансной репликации и в рамках цикла биржевой психологии. Это дает основания думать, что основной движ будет завтра, где моделями предполагается перелом текущей тенденции, в то время как сегодня может быть просто "стоянка".
EUR/USD
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Facebook
Вчерашние проблемы с доступом к соцсети, а также с WhatsApp мотивировали глянуть, что там с акциями.
А там - беда:
1) Гэп вниз с последующим развитием падения произошел на следующий день после реверсала в цикле биржевой психологии, зачатого с последних исторических максимумов;
2) Цикл роста в рамках цикла движения капитала (Pi-Cycle = 8,6 года) завершился (чисто по времени), что предполагает какую-то серьезную передышку в рамках глобального тренда, который длился почти 9 лет;
3) Обрыв коммуникаций случился в фазе ретроградного Меркурия, что с высокой вероятностью свидетельствует о появлении серьезной ошибки (ошибок) в программном(-ых) коде(кодах), используемом компанией.
Над последним пунктом можно посмеяться, но лучше не стоит, поскольку означает, что компания отныне имеет значительный риск неоднократного проявления подобного рода остановок. При этом избавиться "по-быстрому" от указанных ошибок не удастся.
Мосбиржа, например, с этим безуспешно боролась несколько лет.
В общем, негатив - это надолго
Вчерашние проблемы с доступом к соцсети, а также с WhatsApp мотивировали глянуть, что там с акциями.
А там - беда:
1) Гэп вниз с последующим развитием падения произошел на следующий день после реверсала в цикле биржевой психологии, зачатого с последних исторических максимумов;
2) Цикл роста в рамках цикла движения капитала (Pi-Cycle = 8,6 года) завершился (чисто по времени), что предполагает какую-то серьезную передышку в рамках глобального тренда, который длился почти 9 лет;
3) Обрыв коммуникаций случился в фазе ретроградного Меркурия, что с высокой вероятностью свидетельствует о появлении серьезной ошибки (ошибок) в программном(-ых) коде(кодах), используемом компанией.
Над последним пунктом можно посмеяться, но лучше не стоит, поскольку означает, что компания отныне имеет значительный риск неоднократного проявления подобного рода остановок. При этом избавиться "по-быстрому" от указанных ошибок не удастся.
Мосбиржа, например, с этим безуспешно боролась несколько лет.
В общем, негатив - это надолго
RTS Index, Daily
Обновление к предыдущим обзорам ввиду формирования новых реверсалов.
Завтра, 6.10.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Достаточно важный, т.к. "предсказан" сразу двумя ценовыми конфигурациями разных периодов.
PS. Обычно срабатывает как локально "разворотный". В качестве "прорывного" - весьма редко.
Обновление к предыдущим обзорам ввиду формирования новых реверсалов.
Завтра, 6.10.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Достаточно важный, т.к. "предсказан" сразу двумя ценовыми конфигурациями разных периодов.
PS. Обычно срабатывает как локально "разворотный". В качестве "прорывного" - весьма редко.
USD/RUB (TOM)
По факту весь сентябрь рынок идет в плоскости, без какого-то ярко выраженного тренда. Многочисленные виражи курса провоцируют множество реверсалов на шкале времени в будущем, отчего их прогнозная ценность резко падает.
Вчера, 5-окт-21, очередной реверсал-день торгового цикла на понижение с максимумов июля с.г. Конфигурация цен открыла окно возможностей для быков по доллару повернуть (локально) рынок вверх с повышенным потенциалом бычьего сценария.
Если они этим не воспользуются и быки по рублю до конца текущей недели сумеют продавить ниже вчерашнего минимума , то характер текущей динамики рынка сохранится недели на три, не меньше.
По факту весь сентябрь рынок идет в плоскости, без какого-то ярко выраженного тренда. Многочисленные виражи курса провоцируют множество реверсалов на шкале времени в будущем, отчего их прогнозная ценность резко падает.
Вчера, 5-окт-21, очередной реверсал-день торгового цикла на понижение с максимумов июля с.г. Конфигурация цен открыла окно возможностей для быков по доллару повернуть (локально) рынок вверх с повышенным потенциалом бычьего сценария.
Если они этим не воспользуются и быки по рублю до конца текущей недели сумеют продавить ниже вчерашнего минимума , то характер текущей динамики рынка сохранится недели на три, не меньше.
Goldman Sachs Commodity Index, Daily
Сегодня, 6-окт-21, реверсал-день. Как правило, срабатывает как разворотный.
PS. Корреляция с нефтью очень высокая, которую тянет к магическому числу 81 (Брент уже сделала, Лайт еще только жаждет). Поэтому внутри дня (если вообще есть намерение локально развернуться вниз), индекс может подняться и выше.
Сегодня, 6-окт-21, реверсал-день. Как правило, срабатывает как разворотный.
PS. Корреляция с нефтью очень высокая, которую тянет к магическому числу 81 (Брент уже сделала, Лайт еще только жаждет). Поэтому внутри дня (если вообще есть намерение локально развернуться вниз), индекс может подняться и выше.
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 5 октября, снова, как и в предыдущий торговый день, поставил на снижение.
В обоих ближайших (и активно торгуемых) сериях открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В обоих ближайших (и активно торгуемых) сериях открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В среду, 6-окт-2021, опционный рынок нефти (CL, NYMEX) проявил склонность к ставкам на снижение.
В ближайшей опционной серии закрывали позиции в колл-опционах и открывали в опционах пут.
В следующей серии опционов сложилась смешанная ситуация: трейдеры увеличили позиции и в колл-, и в пут-опционах.
В ближайшей опционной серии закрывали позиции в колл-опционах и открывали в опционах пут.
В следующей серии опционов сложилась смешанная ситуация: трейдеры увеличили позиции и в колл-, и в пут-опционах.