Данные СОТ от CFTC (USA) на 28 сентября 2021 по нефти WTI весьма любопытны, в отличие от множества этих отчетов в последнее время.
"Неожиданно" почти все основные категории трейдеров встали в лонг. Прирост открытого интереса в фьючерах для позиций лонг явно превалировал над сделками шорт. При этом практически весь этот бычий вал поглотили короткие хеджеры (производители).
PS. От такой "дружности" вдруг стало зябковато. Потому как тут два экстремальных варианта: или "толпа" права, и рынок пойдет на штурм всё новых и новых вершин, или "толпа" ошибается (что на самом деле чаще и случается), и рынок столь же "неожиданно" поедет вниз.
PS. PS. Ни Managed Money, ни Other Reportables, ни Nonreportable Positions (категории по СОТ) не являются теми, кто действительно рулит рынком нефти.
"Неожиданно" почти все основные категории трейдеров встали в лонг. Прирост открытого интереса в фьючерах для позиций лонг явно превалировал над сделками шорт. При этом практически весь этот бычий вал поглотили короткие хеджеры (производители).
PS. От такой "дружности" вдруг стало зябковато. Потому как тут два экстремальных варианта: или "толпа" права, и рынок пойдет на штурм всё новых и новых вершин, или "толпа" ошибается (что на самом деле чаще и случается), и рынок столь же "неожиданно" поедет вниз.
PS. PS. Ни Managed Money, ни Other Reportables, ни Nonreportable Positions (категории по СОТ) не являются теми, кто действительно рулит рынком нефти.
В индексе S&P 500 зреет сильная интрига на фоне радужных ожиданий инвесторов, считающих, что если коррекция и начнется, то нескоро. А тем временем, Pythia (приложение для поиска похожих паттернов в прошлом, свободно распространяемое программное обеспечение от Артема Калашникова отсюда на 116-дневном фрейме (классический торговый цикл) предполагает, что рынок играет историю февраля-марта 2020 года). Причем такой прогноз данное приложение стало выдавать с 14 сентября с.г.
Частота исполнения подобных прогнозов в полной мере, конечно, не слишком высока. Но тем не менее, иметь в виду возможность такого сюжета всё-таки стоит...
Частота исполнения подобных прогнозов в полной мере, конечно, не слишком высока. Но тем не менее, иметь в виду возможность такого сюжета всё-таки стоит...
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 4 октября, поставил на снижение.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
Нефть WTI - основная точка верчения (своего рода Pivot Point), она же - реверсал, - будет завтра, 6 октября, где сразу два реверсала - по резонансной репликации и в рамках цикла биржевой психологии. Это дает основания думать, что основной движ будет завтра, где моделями предполагается перелом текущей тенденции, в то время как сегодня может быть просто "стоянка".
EUR/USD
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Facebook
Вчерашние проблемы с доступом к соцсети, а также с WhatsApp мотивировали глянуть, что там с акциями.
А там - беда:
1) Гэп вниз с последующим развитием падения произошел на следующий день после реверсала в цикле биржевой психологии, зачатого с последних исторических максимумов;
2) Цикл роста в рамках цикла движения капитала (Pi-Cycle = 8,6 года) завершился (чисто по времени), что предполагает какую-то серьезную передышку в рамках глобального тренда, который длился почти 9 лет;
3) Обрыв коммуникаций случился в фазе ретроградного Меркурия, что с высокой вероятностью свидетельствует о появлении серьезной ошибки (ошибок) в программном(-ых) коде(кодах), используемом компанией.
Над последним пунктом можно посмеяться, но лучше не стоит, поскольку означает, что компания отныне имеет значительный риск неоднократного проявления подобного рода остановок. При этом избавиться "по-быстрому" от указанных ошибок не удастся.
Мосбиржа, например, с этим безуспешно боролась несколько лет.
В общем, негатив - это надолго
Вчерашние проблемы с доступом к соцсети, а также с WhatsApp мотивировали глянуть, что там с акциями.
А там - беда:
1) Гэп вниз с последующим развитием падения произошел на следующий день после реверсала в цикле биржевой психологии, зачатого с последних исторических максимумов;
2) Цикл роста в рамках цикла движения капитала (Pi-Cycle = 8,6 года) завершился (чисто по времени), что предполагает какую-то серьезную передышку в рамках глобального тренда, который длился почти 9 лет;
3) Обрыв коммуникаций случился в фазе ретроградного Меркурия, что с высокой вероятностью свидетельствует о появлении серьезной ошибки (ошибок) в программном(-ых) коде(кодах), используемом компанией.
Над последним пунктом можно посмеяться, но лучше не стоит, поскольку означает, что компания отныне имеет значительный риск неоднократного проявления подобного рода остановок. При этом избавиться "по-быстрому" от указанных ошибок не удастся.
Мосбиржа, например, с этим безуспешно боролась несколько лет.
В общем, негатив - это надолго
RTS Index, Daily
Обновление к предыдущим обзорам ввиду формирования новых реверсалов.
Завтра, 6.10.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Достаточно важный, т.к. "предсказан" сразу двумя ценовыми конфигурациями разных периодов.
PS. Обычно срабатывает как локально "разворотный". В качестве "прорывного" - весьма редко.
Обновление к предыдущим обзорам ввиду формирования новых реверсалов.
Завтра, 6.10.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Достаточно важный, т.к. "предсказан" сразу двумя ценовыми конфигурациями разных периодов.
PS. Обычно срабатывает как локально "разворотный". В качестве "прорывного" - весьма редко.
USD/RUB (TOM)
По факту весь сентябрь рынок идет в плоскости, без какого-то ярко выраженного тренда. Многочисленные виражи курса провоцируют множество реверсалов на шкале времени в будущем, отчего их прогнозная ценность резко падает.
Вчера, 5-окт-21, очередной реверсал-день торгового цикла на понижение с максимумов июля с.г. Конфигурация цен открыла окно возможностей для быков по доллару повернуть (локально) рынок вверх с повышенным потенциалом бычьего сценария.
Если они этим не воспользуются и быки по рублю до конца текущей недели сумеют продавить ниже вчерашнего минимума , то характер текущей динамики рынка сохранится недели на три, не меньше.
По факту весь сентябрь рынок идет в плоскости, без какого-то ярко выраженного тренда. Многочисленные виражи курса провоцируют множество реверсалов на шкале времени в будущем, отчего их прогнозная ценность резко падает.
Вчера, 5-окт-21, очередной реверсал-день торгового цикла на понижение с максимумов июля с.г. Конфигурация цен открыла окно возможностей для быков по доллару повернуть (локально) рынок вверх с повышенным потенциалом бычьего сценария.
Если они этим не воспользуются и быки по рублю до конца текущей недели сумеют продавить ниже вчерашнего минимума , то характер текущей динамики рынка сохранится недели на три, не меньше.
Goldman Sachs Commodity Index, Daily
Сегодня, 6-окт-21, реверсал-день. Как правило, срабатывает как разворотный.
PS. Корреляция с нефтью очень высокая, которую тянет к магическому числу 81 (Брент уже сделала, Лайт еще только жаждет). Поэтому внутри дня (если вообще есть намерение локально развернуться вниз), индекс может подняться и выше.
Сегодня, 6-окт-21, реверсал-день. Как правило, срабатывает как разворотный.
PS. Корреляция с нефтью очень высокая, которую тянет к магическому числу 81 (Брент уже сделала, Лайт еще только жаждет). Поэтому внутри дня (если вообще есть намерение локально развернуться вниз), индекс может подняться и выше.
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 5 октября, снова, как и в предыдущий торговый день, поставил на снижение.
В обоих ближайших (и активно торгуемых) сериях открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В обоих ближайших (и активно торгуемых) сериях открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В среду, 6-окт-2021, опционный рынок нефти (CL, NYMEX) проявил склонность к ставкам на снижение.
В ближайшей опционной серии закрывали позиции в колл-опционах и открывали в опционах пут.
В следующей серии опционов сложилась смешанная ситуация: трейдеры увеличили позиции и в колл-, и в пут-опционах.
В ближайшей опционной серии закрывали позиции в колл-опционах и открывали в опционах пут.
В следующей серии опционов сложилась смешанная ситуация: трейдеры увеличили позиции и в колл-, и в пут-опционах.
S&P 500, Daily
Если рынок и в самом деле играет медвежий сценарий с максимумов начала сентября с.г., то сегодня-завтра после формирования локального ценового максимума, медведи перейдут в наступление.
Сегодня - средней мощности реверсал в рамках индивидуального торгового цикла, а завтра - реверсал по резонансной репликации. Первый из них открывает окно возможностей для поворота вниз, а второй - допускает равновероятные сценарии - вправо, вверх, вниз в рамках мини-циклов по матрице резонансной репликации (фракция цикла денег - Pi-Cycle).
Если рынок и в самом деле играет медвежий сценарий с максимумов начала сентября с.г., то сегодня-завтра после формирования локального ценового максимума, медведи перейдут в наступление.
Сегодня - средней мощности реверсал в рамках индивидуального торгового цикла, а завтра - реверсал по резонансной репликации. Первый из них открывает окно возможностей для поворота вниз, а второй - допускает равновероятные сценарии - вправо, вверх, вниз в рамках мини-циклов по матрице резонансной репликации (фракция цикла денег - Pi-Cycle).
EUR/USD
Интрига сегодняшнего дня: как будет обыгрывать рынок реверсал по биржевой психологии, - станет ли использовать локальное сопротивление в качестве основы для очередного толчка вниз, или же быки найдут сегодня какую-то значимую для себя опору, которая позволит им двинуть рынок вверх?
Как бы там ни было, но по модели резонансной репликации (в последнее время лучше всего работающей на этом кросс-курсе) ожидания медвежьи. Отрезок времени 29 сентября - 11 октября идет под знаком медведей. Смена приоритетов ранее 11-го числа не предполагается (см. чарт "Аналоговая модель...").
PS. Предыдущий подробный разбор был тут.
Интрига сегодняшнего дня: как будет обыгрывать рынок реверсал по биржевой психологии, - станет ли использовать локальное сопротивление в качестве основы для очередного толчка вниз, или же быки найдут сегодня какую-то значимую для себя опору, которая позволит им двинуть рынок вверх?
Как бы там ни было, но по модели резонансной репликации (в последнее время лучше всего работающей на этом кросс-курсе) ожидания медвежьи. Отрезок времени 29 сентября - 11 октября идет под знаком медведей. Смена приоритетов ранее 11-го числа не предполагается (см. чарт "Аналоговая модель...").
PS. Предыдущий подробный разбор был тут.
Индекс Мосбиржи
Сегодня, 7-окт-2021, реверсал по фрактальной геометрии.
Работает на индексе средненько. Хотя локальные ценовые экстремумы ему частенько удается предугадать правильно.
Исходя из истории, - индекс на пороге или тектонического и всепоглощающего роста, или формируется разворот вниз. Причем любая слабость быков, проявленная сегодня и в ближайшие дни обернется для лонгов в будущем серьёзными потерями. Так во всяком случае следует из совокупности природных циклов.
Сегодня, 7-окт-2021, реверсал по фрактальной геометрии.
Работает на индексе средненько. Хотя локальные ценовые экстремумы ему частенько удается предугадать правильно.
Исходя из истории, - индекс на пороге или тектонического и всепоглощающего роста, или формируется разворот вниз. Причем любая слабость быков, проявленная сегодня и в ближайшие дни обернется для лонгов в будущем серьёзными потерями. Так во всяком случае следует из совокупности природных циклов.