Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 4 октября, поставил на снижение.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
В обоих ближайших сериях опционов наблюдался прирост открытого интереса в опционах пут при снижении этого показателя для опционов колл.
Нефть WTI - основная точка верчения (своего рода Pivot Point), она же - реверсал, - будет завтра, 6 октября, где сразу два реверсала - по резонансной репликации и в рамках цикла биржевой психологии. Это дает основания думать, что основной движ будет завтра, где моделями предполагается перелом текущей тенденции, в то время как сегодня может быть просто "стоянка".
EUR/USD
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Консолидация последних дней полностью ложится в канву сценария по резонансной репликации (в подробностях см. здесь), по которой старт выхода из стоянки ожидается завтра-послезавтра.
Facebook
Вчерашние проблемы с доступом к соцсети, а также с WhatsApp мотивировали глянуть, что там с акциями.
А там - беда:
1) Гэп вниз с последующим развитием падения произошел на следующий день после реверсала в цикле биржевой психологии, зачатого с последних исторических максимумов;
2) Цикл роста в рамках цикла движения капитала (Pi-Cycle = 8,6 года) завершился (чисто по времени), что предполагает какую-то серьезную передышку в рамках глобального тренда, который длился почти 9 лет;
3) Обрыв коммуникаций случился в фазе ретроградного Меркурия, что с высокой вероятностью свидетельствует о появлении серьезной ошибки (ошибок) в программном(-ых) коде(кодах), используемом компанией.
Над последним пунктом можно посмеяться, но лучше не стоит, поскольку означает, что компания отныне имеет значительный риск неоднократного проявления подобного рода остановок. При этом избавиться "по-быстрому" от указанных ошибок не удастся.
Мосбиржа, например, с этим безуспешно боролась несколько лет.
В общем, негатив - это надолго
Вчерашние проблемы с доступом к соцсети, а также с WhatsApp мотивировали глянуть, что там с акциями.
А там - беда:
1) Гэп вниз с последующим развитием падения произошел на следующий день после реверсала в цикле биржевой психологии, зачатого с последних исторических максимумов;
2) Цикл роста в рамках цикла движения капитала (Pi-Cycle = 8,6 года) завершился (чисто по времени), что предполагает какую-то серьезную передышку в рамках глобального тренда, который длился почти 9 лет;
3) Обрыв коммуникаций случился в фазе ретроградного Меркурия, что с высокой вероятностью свидетельствует о появлении серьезной ошибки (ошибок) в программном(-ых) коде(кодах), используемом компанией.
Над последним пунктом можно посмеяться, но лучше не стоит, поскольку означает, что компания отныне имеет значительный риск неоднократного проявления подобного рода остановок. При этом избавиться "по-быстрому" от указанных ошибок не удастся.
Мосбиржа, например, с этим безуспешно боролась несколько лет.
В общем, негатив - это надолго
RTS Index, Daily
Обновление к предыдущим обзорам ввиду формирования новых реверсалов.
Завтра, 6.10.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Достаточно важный, т.к. "предсказан" сразу двумя ценовыми конфигурациями разных периодов.
PS. Обычно срабатывает как локально "разворотный". В качестве "прорывного" - весьма редко.
Обновление к предыдущим обзорам ввиду формирования новых реверсалов.
Завтра, 6.10.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Достаточно важный, т.к. "предсказан" сразу двумя ценовыми конфигурациями разных периодов.
PS. Обычно срабатывает как локально "разворотный". В качестве "прорывного" - весьма редко.
USD/RUB (TOM)
По факту весь сентябрь рынок идет в плоскости, без какого-то ярко выраженного тренда. Многочисленные виражи курса провоцируют множество реверсалов на шкале времени в будущем, отчего их прогнозная ценность резко падает.
Вчера, 5-окт-21, очередной реверсал-день торгового цикла на понижение с максимумов июля с.г. Конфигурация цен открыла окно возможностей для быков по доллару повернуть (локально) рынок вверх с повышенным потенциалом бычьего сценария.
Если они этим не воспользуются и быки по рублю до конца текущей недели сумеют продавить ниже вчерашнего минимума , то характер текущей динамики рынка сохранится недели на три, не меньше.
По факту весь сентябрь рынок идет в плоскости, без какого-то ярко выраженного тренда. Многочисленные виражи курса провоцируют множество реверсалов на шкале времени в будущем, отчего их прогнозная ценность резко падает.
Вчера, 5-окт-21, очередной реверсал-день торгового цикла на понижение с максимумов июля с.г. Конфигурация цен открыла окно возможностей для быков по доллару повернуть (локально) рынок вверх с повышенным потенциалом бычьего сценария.
Если они этим не воспользуются и быки по рублю до конца текущей недели сумеют продавить ниже вчерашнего минимума , то характер текущей динамики рынка сохранится недели на три, не меньше.
Goldman Sachs Commodity Index, Daily
Сегодня, 6-окт-21, реверсал-день. Как правило, срабатывает как разворотный.
PS. Корреляция с нефтью очень высокая, которую тянет к магическому числу 81 (Брент уже сделала, Лайт еще только жаждет). Поэтому внутри дня (если вообще есть намерение локально развернуться вниз), индекс может подняться и выше.
Сегодня, 6-окт-21, реверсал-день. Как правило, срабатывает как разворотный.
PS. Корреляция с нефтью очень высокая, которую тянет к магическому числу 81 (Брент уже сделала, Лайт еще только жаждет). Поэтому внутри дня (если вообще есть намерение локально развернуться вниз), индекс может подняться и выше.
Опционный рынок нефти (CL, NYMEX) вчера, 5 октября, снова, как и в предыдущий торговый день, поставил на снижение.
В обоих ближайших (и активно торгуемых) сериях открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В обоих ближайших (и активно торгуемых) сериях открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В среду, 6-окт-2021, опционный рынок нефти (CL, NYMEX) проявил склонность к ставкам на снижение.
В ближайшей опционной серии закрывали позиции в колл-опционах и открывали в опционах пут.
В следующей серии опционов сложилась смешанная ситуация: трейдеры увеличили позиции и в колл-, и в пут-опционах.
В ближайшей опционной серии закрывали позиции в колл-опционах и открывали в опционах пут.
В следующей серии опционов сложилась смешанная ситуация: трейдеры увеличили позиции и в колл-, и в пут-опционах.
S&P 500, Daily
Если рынок и в самом деле играет медвежий сценарий с максимумов начала сентября с.г., то сегодня-завтра после формирования локального ценового максимума, медведи перейдут в наступление.
Сегодня - средней мощности реверсал в рамках индивидуального торгового цикла, а завтра - реверсал по резонансной репликации. Первый из них открывает окно возможностей для поворота вниз, а второй - допускает равновероятные сценарии - вправо, вверх, вниз в рамках мини-циклов по матрице резонансной репликации (фракция цикла денег - Pi-Cycle).
Если рынок и в самом деле играет медвежий сценарий с максимумов начала сентября с.г., то сегодня-завтра после формирования локального ценового максимума, медведи перейдут в наступление.
Сегодня - средней мощности реверсал в рамках индивидуального торгового цикла, а завтра - реверсал по резонансной репликации. Первый из них открывает окно возможностей для поворота вниз, а второй - допускает равновероятные сценарии - вправо, вверх, вниз в рамках мини-циклов по матрице резонансной репликации (фракция цикла денег - Pi-Cycle).
EUR/USD
Интрига сегодняшнего дня: как будет обыгрывать рынок реверсал по биржевой психологии, - станет ли использовать локальное сопротивление в качестве основы для очередного толчка вниз, или же быки найдут сегодня какую-то значимую для себя опору, которая позволит им двинуть рынок вверх?
Как бы там ни было, но по модели резонансной репликации (в последнее время лучше всего работающей на этом кросс-курсе) ожидания медвежьи. Отрезок времени 29 сентября - 11 октября идет под знаком медведей. Смена приоритетов ранее 11-го числа не предполагается (см. чарт "Аналоговая модель...").
PS. Предыдущий подробный разбор был тут.
Интрига сегодняшнего дня: как будет обыгрывать рынок реверсал по биржевой психологии, - станет ли использовать локальное сопротивление в качестве основы для очередного толчка вниз, или же быки найдут сегодня какую-то значимую для себя опору, которая позволит им двинуть рынок вверх?
Как бы там ни было, но по модели резонансной репликации (в последнее время лучше всего работающей на этом кросс-курсе) ожидания медвежьи. Отрезок времени 29 сентября - 11 октября идет под знаком медведей. Смена приоритетов ранее 11-го числа не предполагается (см. чарт "Аналоговая модель...").
PS. Предыдущий подробный разбор был тут.
Индекс Мосбиржи
Сегодня, 7-окт-2021, реверсал по фрактальной геометрии.
Работает на индексе средненько. Хотя локальные ценовые экстремумы ему частенько удается предугадать правильно.
Исходя из истории, - индекс на пороге или тектонического и всепоглощающего роста, или формируется разворот вниз. Причем любая слабость быков, проявленная сегодня и в ближайшие дни обернется для лонгов в будущем серьёзными потерями. Так во всяком случае следует из совокупности природных циклов.
Сегодня, 7-окт-2021, реверсал по фрактальной геометрии.
Работает на индексе средненько. Хотя локальные ценовые экстремумы ему частенько удается предугадать правильно.
Исходя из истории, - индекс на пороге или тектонического и всепоглощающего роста, или формируется разворот вниз. Причем любая слабость быков, проявленная сегодня и в ближайшие дни обернется для лонгов в будущем серьёзными потерями. Так во всяком случае следует из совокупности природных циклов.
S&P 500, Daily - в дополнении к сегодняшнему утреннему обзору:
Повышенная вероятность перехвата инициативы медведями сегодня-завтра не отменяется, как можно было бы подумать, глядя на сегодняшнее ралли. К тому же на горизонте (завтра) маячит резонанс в цикле движения капитала, который отличается тем, что меняет динамику на прямо противоположную предыдущему мини-тренду (Extra-Day). Сейчас он - Up.
Окно возможностей для перехода к фазе роста (Extra-Weekly) откроется на следующей неделе, во вторник, и останется таковым до конца недели (это - по-Ганну).
Повышенная вероятность перехвата инициативы медведями сегодня-завтра не отменяется, как можно было бы подумать, глядя на сегодняшнее ралли. К тому же на горизонте (завтра) маячит резонанс в цикле движения капитала, который отличается тем, что меняет динамику на прямо противоположную предыдущему мини-тренду (Extra-Day). Сейчас он - Up.
Окно возможностей для перехода к фазе роста (Extra-Weekly) откроется на следующей неделе, во вторник, и останется таковым до конца недели (это - по-Ганну).
RTS Index - обновление
Вчерашний реверсал на разворот (было тут) вниз оказался недолговечным. Но и прорыв вверх не случился.
Меж тем, на следующей неделе, 12 и 13 октября рынок столкнется с реверсалами по биржевой психологии. Причем первый из них является резонансом в цикле роста от минимумов июля с.г., а другой - в цикле роста от минимумов марта 2020 г.
Поскольку рынок, в преддверии этого продолжает рваться вверх, то судя по всему, быки желают полноценно испытать судьбу.
PS. В ближайшей окрестности указанных дней (+4 календарных дня) высоко-вероятно формирование важного ценового максимума с попутной активизацией медвежьих настроений.
Вчерашний реверсал на разворот (было тут) вниз оказался недолговечным. Но и прорыв вверх не случился.
Меж тем, на следующей неделе, 12 и 13 октября рынок столкнется с реверсалами по биржевой психологии. Причем первый из них является резонансом в цикле роста от минимумов июля с.г., а другой - в цикле роста от минимумов марта 2020 г.
Поскольку рынок, в преддверии этого продолжает рваться вверх, то судя по всему, быки желают полноценно испытать судьбу.
PS. В ближайшей окрестности указанных дней (+4 календарных дня) высоко-вероятно формирование важного ценового максимума с попутной активизацией медвежьих настроений.
В четверг, 7-окт-2021, опционный рынок нефти (CL, NYMEX) опять проявил медвежьи ожидания:
Открытый интерес в обоих ближайших сериях опционов в путах поднялся больше, чем в коллах.
Открытый интерес в обоих ближайших сериях опционов в путах поднялся больше, чем в коллах.