USD/RUB (TOM)
В рубле возник какой-то несколько странный вакуум реверсалов. Не удается обнаружить ничего стоящего до конца месяца. Ближайшая "зарубка" рынка в виде реверсала по фрактальной геометрии - 28-окт-2021.
В связи с чем возникла мысль, что рынок может сильно поменяться в ближайшее время.
Меж тем, по резонансной репликации (фракция цикла денег), которая на этом активе в последнее время работает "так себе", выходит следующее. На этой неделе высоко-вероятен слом предыдущей тенденции, обещая резкий поворот вверх. Если этот резонанс сработает, то новая тенденция (роста) обещает продлиться до 8 марта 2022 г.
PS. Аналоговая модель уровни не предсказывает! Указывает только превалирующий вектор траектории цен!
PS. PS. Если явного перелома тенденции не произойдет, то характер рынка всенепременно изменится.
В рубле возник какой-то несколько странный вакуум реверсалов. Не удается обнаружить ничего стоящего до конца месяца. Ближайшая "зарубка" рынка в виде реверсала по фрактальной геометрии - 28-окт-2021.
В связи с чем возникла мысль, что рынок может сильно поменяться в ближайшее время.
Меж тем, по резонансной репликации (фракция цикла денег), которая на этом активе в последнее время работает "так себе", выходит следующее. На этой неделе высоко-вероятен слом предыдущей тенденции, обещая резкий поворот вверх. Если этот резонанс сработает, то новая тенденция (роста) обещает продлиться до 8 марта 2022 г.
PS. Аналоговая модель уровни не предсказывает! Указывает только превалирующий вектор траектории цен!
PS. PS. Если явного перелома тенденции не произойдет, то характер рынка всенепременно изменится.
Нефть: почему столь сильны бычьи настроения?
Ответ на чартах.
Но... как обычно, дьявол в деталях.
А детали таковы, что нефть ВСЕГДА (или почти всегда) отрабатывает все тренд-линии, какие только можно надумать и нарисовать, - хоть в линейном исполнении оси абсции, хоть в логарифме, как здесь.
Более того, особенность характера нефти в том, что она почти всегда делает проколы тренд-линий, которые потом объявляются ложными. Иными словами, точное следование канонам теханализа - это совершенно точно не про нефть.
PS. ИМХО: сложившийся паттерн роста за последние 1,5 года больше напоминают прелюдию к сюжетам, получившим развитие после максимумов апреля 2011-го, октября 2018-го или января 2020-го, нежели полноценную готовность к штурму вершин, которые если и будут, то непременно выше обуявших массы ожиданий 90, 100, 120 и т.п. В то время как достойная долгосрочная цель - это 145-147, причем в обоих сортах.
Ответ на чартах.
Но... как обычно, дьявол в деталях.
А детали таковы, что нефть ВСЕГДА (или почти всегда) отрабатывает все тренд-линии, какие только можно надумать и нарисовать, - хоть в линейном исполнении оси абсции, хоть в логарифме, как здесь.
Более того, особенность характера нефти в том, что она почти всегда делает проколы тренд-линий, которые потом объявляются ложными. Иными словами, точное следование канонам теханализа - это совершенно точно не про нефть.
PS. ИМХО: сложившийся паттерн роста за последние 1,5 года больше напоминают прелюдию к сюжетам, получившим развитие после максимумов апреля 2011-го, октября 2018-го или января 2020-го, нежели полноценную готовность к штурму вершин, которые если и будут, то непременно выше обуявших массы ожиданий 90, 100, 120 и т.п. В то время как достойная долгосрочная цель - это 145-147, причем в обоих сортах.
Natural Gas (NYMEX), Weekly
Может статься, что рост с минимумов 2020 года себя исчерпал.
Во всяком случае как бэ "цели" выполнены, если опираться на волны Вульфа.
Если траектория цены всё же поползет выше, то конца и краю видно не будет.
PS. Судя по чартам, сегодняшняя ситуация была рождена на отрезке 2005-2008 годов (помнится, да, тогда я и сам слегка попал на взбрыке в 2005-м (вовремя успел выскочить). А это значит, что те всполохи ещё будут не раз аукаться до 2029 года (оценка по фрактальной геометрии) + по Pi-Cycle (где-то еще весной, то ли летом с.г. на канале был обзор с предположением о формировании важного ценового минимума в июне этого года, откуда следует ждать рост рынка). Посему Pi-Cycle - тут "в деле", причем с долгосрочными целями и задачами. Единственная неожиданность, - так это драма, развернувшаяся на Европейском рынке газа.
Может статься, что рост с минимумов 2020 года себя исчерпал.
Во всяком случае как бэ "цели" выполнены, если опираться на волны Вульфа.
Если траектория цены всё же поползет выше, то конца и краю видно не будет.
PS. Судя по чартам, сегодняшняя ситуация была рождена на отрезке 2005-2008 годов (помнится, да, тогда я и сам слегка попал на взбрыке в 2005-м (вовремя успел выскочить). А это значит, что те всполохи ещё будут не раз аукаться до 2029 года (оценка по фрактальной геометрии) + по Pi-Cycle (где-то еще весной, то ли летом с.г. на канале был обзор с предположением о формировании важного ценового минимума в июне этого года, откуда следует ждать рост рынка). Посему Pi-Cycle - тут "в деле", причем с долгосрочными целями и задачами. Единственная неожиданность, - так это драма, развернувшаяся на Европейском рынке газа.
UK Natural Gas, Weekly
Битва на газовом рынке в ракурсе британского газа
Тут вообще ужас, который скрадывает только лишь представление чарта в логарифме. Но деньги, стоящие против рынка, про логарифм не ведают.
Вообще, потери фондов и крупных операторов/хеджеров на этом рынке объективно вытекают из прошлой длительной истории.
Ранее этот рынок отличался тем, что здесь почти гарантированно работал настоящий Грааль на календарных фьюч-спредах с лагом в полгода (помнится, обнаружил его в начале нулевых, исследуя возможность хеджа для российских производителей). Вероятность потерь была крайне мала по сравнению с регулярными выигрышами.
Но видимо, всё когда-то кончается. Вот такими вот древками....
Битва на газовом рынке в ракурсе британского газа
Тут вообще ужас, который скрадывает только лишь представление чарта в логарифме. Но деньги, стоящие против рынка, про логарифм не ведают.
Вообще, потери фондов и крупных операторов/хеджеров на этом рынке объективно вытекают из прошлой длительной истории.
Ранее этот рынок отличался тем, что здесь почти гарантированно работал настоящий Грааль на календарных фьюч-спредах с лагом в полгода (помнится, обнаружил его в начале нулевых, исследуя возможность хеджа для российских производителей). Вероятность потерь была крайне мала по сравнению с регулярными выигрышами.
Но видимо, всё когда-то кончается. Вот такими вот древками....
Сбербанк
Из примечательного:
21-22 октября с.г. - два важных резонанса, которые способны серьезно изменить ситуацию.
21 октября - реверсал в цикле биржевой психологии, ведущего отсчет с минимумов 2014 г., а 22 октября - реверсал того же вида в цикле, который идет с минимумов ноября 2020 г.
Реверсалы обычно разворотные!
Из примечательного:
21-22 октября с.г. - два важных резонанса, которые способны серьезно изменить ситуацию.
21 октября - реверсал в цикле биржевой психологии, ведущего отсчет с минимумов 2014 г., а 22 октября - реверсал того же вида в цикле, который идет с минимумов ноября 2020 г.
Реверсалы обычно разворотные!
Индекс доллара (DXY)
Эта неделя с точки зрения времени имеет повышенную важность относительно прочих:
1) На этой неделе индекс находится в зоне с повышенной вероятностью завершения роста (по Ганну), начатого со значимой точки по циклу денег (Pi-Cycle), о чем подробно было тут;
2) На 14 октября приходится сразу два реверсала, - один по фрактальной геометрии, а другой - резонанс в молодом цикле роста с минимумов сентября (см.п.1).
По сути, это первое серьезное испытание бычьих настроений на этом рынке в зачатом недавно (в начале сентября) цикле роста, который обладает высоким потенциалом (по времени).
Эта неделя с точки зрения времени имеет повышенную важность относительно прочих:
1) На этой неделе индекс находится в зоне с повышенной вероятностью завершения роста (по Ганну), начатого со значимой точки по циклу денег (Pi-Cycle), о чем подробно было тут;
2) На 14 октября приходится сразу два реверсала, - один по фрактальной геометрии, а другой - резонанс в молодом цикле роста с минимумов сентября (см.п.1).
По сути, это первое серьезное испытание бычьих настроений на этом рынке в зачатом недавно (в начале сентября) цикле роста, который обладает высоким потенциалом (по времени).
Нефть WTI всё ж таки тоже, вслед за Brent, дотянулась до сакрального числа 81, которое в долгосрочном контексте обладает, можно сказать, магической силой, притягивая к себе цену, пока она не ушла достаточно далеко ("по Ганну" - где-то выше не так давно это обсуждалось).
На остроту ситуации указывает то обстоятельство, что это произошло сегодня, на реверсале по фрактальной геометрии.
Абстрагируясь от всех сопутствующих обстоятельств, это событие, можно сказать, "открывает дорогу к 100".
Если, конечно, рынок не только удержится на этих уровнях, но и превратит 81 из сопротивления (которым оно и является в моменте) в поддержку.
В противном случае следует ожидать сдачу этого уровня медведям.
Иными словами, из-за наличия реверсала шансы у лонгов и шортов сейчас близки к "50 на 50".
А реверсал реализуется или как реверсал прорыва, или как реверсал разворота.
И тот, и другой вариант - среднесрочный, - Extra-Daily, Extra-Weekly, и пожалуй даже Extra-Monthly.
На остроту ситуации указывает то обстоятельство, что это произошло сегодня, на реверсале по фрактальной геометрии.
Абстрагируясь от всех сопутствующих обстоятельств, это событие, можно сказать, "открывает дорогу к 100".
Если, конечно, рынок не только удержится на этих уровнях, но и превратит 81 из сопротивления (которым оно и является в моменте) в поддержку.
В противном случае следует ожидать сдачу этого уровня медведям.
Иными словами, из-за наличия реверсала шансы у лонгов и шортов сейчас близки к "50 на 50".
А реверсал реализуется или как реверсал прорыва, или как реверсал разворота.
И тот, и другой вариант - среднесрочный, - Extra-Daily, Extra-Weekly, и пожалуй даже Extra-Monthly.
RTS Index - обновление предыдущего обзора
Рынок входит в зону действия сразу трех реверсалов: 12 и 13 октября резонансы по биржевой психологии, а 12-го еще и реверсал по фрактальной геометрии, причем дважды подтвержденный по паттернам разных периодов.
Строго говоря, это предполагает наличие 27 вариантов развития событий в ближайшие 3 торговых дня. А нахождение на пиках года окрашивает ожидания несравненными эмоциями.
Как бы там ни было, но чтобы идти дальше вверх рынку надо найти в течение пары дней железобетонное основание, от которого можно толкнуть цены вверх, причем не на день-другой, а в контексте Extra-Weekly.
Если такового найдено не будет, то рынку придется оформить локальную вершину, откуда пойдет коррекция к предыдущему росту.
Рынок входит в зону действия сразу трех реверсалов: 12 и 13 октября резонансы по биржевой психологии, а 12-го еще и реверсал по фрактальной геометрии, причем дважды подтвержденный по паттернам разных периодов.
Строго говоря, это предполагает наличие 27 вариантов развития событий в ближайшие 3 торговых дня. А нахождение на пиках года окрашивает ожидания несравненными эмоциями.
Как бы там ни было, но чтобы идти дальше вверх рынку надо найти в течение пары дней железобетонное основание, от которого можно толкнуть цены вверх, причем не на день-другой, а в контексте Extra-Weekly.
Если такового найдено не будет, то рынку придется оформить локальную вершину, откуда пойдет коррекция к предыдущему росту.
Почему 81 - магический уровень?
Вот задали мне такой вопрос недавно.
Да вот потому, что это число из разряда тех, которые сами по себе являются Pivot Point, - притягивая к себе ценовую траекторию, и попутно показывая силу тренда, который может залипнуть вокруг уровня, либо уйти от него на следующий уровень с такими же свойствами.
PS. "Дровишки" сии - наследие Ганна
Вот задали мне такой вопрос недавно.
Да вот потому, что это число из разряда тех, которые сами по себе являются Pivot Point, - притягивая к себе ценовую траекторию, и попутно показывая силу тренда, который может залипнуть вокруг уровня, либо уйти от него на следующий уровень с такими же свойствами.
PS. "Дровишки" сии - наследие Ганна
Опционный рынок на фьюче Лайт (CL, NYMEX) в понедельник, 11-окт-21, поставил на снижение во фронтальной серии, - открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в опционах колл.
В следующей серии корректировка позиций была более разнообразной. По итогу, открытый интерес снизился и в пут, и в колл-опционах.
В следующей серии корректировка позиций была более разнообразной. По итогу, открытый интерес снизился и в пут, и в колл-опционах.
S&P 500 - сегодня рынок входит в зону, где открывается окно возможностей для завершения нисходящей тенденции, оформившейся с максимумов сентября с.г. (подробности были тут).
Если быки этим не воспользуются, то снижение обещает продолжиться, с перспективой (пока чисто гипотетической) свалиться в штопор "а-ля 2020" (обоснование было здесь)
Если быки этим не воспользуются, то снижение обещает продолжиться, с перспективой (пока чисто гипотетической) свалиться в штопор "а-ля 2020" (обоснование было здесь)
Facebook
Раз уж бумага столь сильно реагирует на резонансы в цикле биржевой психологии (подробно было тут), то возник стимул расчертить немного на будущее.
Мнение, что падение будет затяжным, - как и проблемы компании, равно как и её владельца, - неизменно. Это всё надолго, - по меньшей мере на немалое число месяцев.
Сейчас бумага находится в открытом окне возможностей для слома нисходящей тенденции (по Ганну), которое закроется 15 октября. Если до того времени что-то сильно не изменится, то нисходящая тенденция продолжит набирать обороты.
Раз уж бумага столь сильно реагирует на резонансы в цикле биржевой психологии (подробно было тут), то возник стимул расчертить немного на будущее.
Мнение, что падение будет затяжным, - как и проблемы компании, равно как и её владельца, - неизменно. Это всё надолго, - по меньшей мере на немалое число месяцев.
Сейчас бумага находится в открытом окне возможностей для слома нисходящей тенденции (по Ганну), которое закроется 15 октября. Если до того времени что-то сильно не изменится, то нисходящая тенденция продолжит набирать обороты.
Несмотря на близость экспирации опционов на фьюче WTI (CL, NYMEX) фронтальная серии продолжает активно торговаться. Вчера, 12-окт-21, активно закрывали колл-опционы, открывая новые позиции в пут-опционах. Примечательно, что на страйке 5-тью долларами ниже текущей цены фьюче была крупная сделка. В опционной терминологии такие операции считают "инсайдерской сделкой". Частенько такие маркеры говорят о том, что рынок туда придет. Не исключено, что уже к экспирации опционов, или на пару дней позже.
В следующей серии формально ставка вроде как на рост, - открытый интерес в колл-опционах поднялся больше, чем в пут-опционах. Однако был относительно крупный объем с АТМ-колл, который почти наверняка был в контексте стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с последующей ребалансировкой). По итогу получается, что опционный рынок в следующем контракте остается с нейтральными ожиданиями.
В следующей серии формально ставка вроде как на рост, - открытый интерес в колл-опционах поднялся больше, чем в пут-опционах. Однако был относительно крупный объем с АТМ-колл, который почти наверняка был в контексте стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с последующей ребалансировкой). По итогу получается, что опционный рынок в следующем контракте остается с нейтральными ожиданиями.
S&P 500, сверка с аналоговой моделью (подробное обсуждения медвежьего сценария было тут и здесь):
С 8 октября (последний реверсал по резонансной репликации) рынок скатывается вниз. Значит, отмены сценария нет.
Ожидания: сползание продолжится до конца недели, после чего в начале следующей недели следует ожидать атаки быков, после чего нисходящая тенденция обещает продолжиться до 5 ноября, где начнется поиск локального дна для старта Рождественского ралли.
PS. Модель уровни не определяет!
Предполагает только основной вектор!
С 8 октября (последний реверсал по резонансной репликации) рынок скатывается вниз. Значит, отмены сценария нет.
Ожидания: сползание продолжится до конца недели, после чего в начале следующей недели следует ожидать атаки быков, после чего нисходящая тенденция обещает продолжиться до 5 ноября, где начнется поиск локального дна для старта Рождественского ралли.
PS. Модель уровни не определяет!
Предполагает только основной вектор!