UK Natural Gas, Weekly
Битва на газовом рынке в ракурсе британского газа
Тут вообще ужас, который скрадывает только лишь представление чарта в логарифме. Но деньги, стоящие против рынка, про логарифм не ведают.
Вообще, потери фондов и крупных операторов/хеджеров на этом рынке объективно вытекают из прошлой длительной истории.
Ранее этот рынок отличался тем, что здесь почти гарантированно работал настоящий Грааль на календарных фьюч-спредах с лагом в полгода (помнится, обнаружил его в начале нулевых, исследуя возможность хеджа для российских производителей). Вероятность потерь была крайне мала по сравнению с регулярными выигрышами.
Но видимо, всё когда-то кончается. Вот такими вот древками....
Битва на газовом рынке в ракурсе британского газа
Тут вообще ужас, который скрадывает только лишь представление чарта в логарифме. Но деньги, стоящие против рынка, про логарифм не ведают.
Вообще, потери фондов и крупных операторов/хеджеров на этом рынке объективно вытекают из прошлой длительной истории.
Ранее этот рынок отличался тем, что здесь почти гарантированно работал настоящий Грааль на календарных фьюч-спредах с лагом в полгода (помнится, обнаружил его в начале нулевых, исследуя возможность хеджа для российских производителей). Вероятность потерь была крайне мала по сравнению с регулярными выигрышами.
Но видимо, всё когда-то кончается. Вот такими вот древками....
Сбербанк
Из примечательного:
21-22 октября с.г. - два важных резонанса, которые способны серьезно изменить ситуацию.
21 октября - реверсал в цикле биржевой психологии, ведущего отсчет с минимумов 2014 г., а 22 октября - реверсал того же вида в цикле, который идет с минимумов ноября 2020 г.
Реверсалы обычно разворотные!
Из примечательного:
21-22 октября с.г. - два важных резонанса, которые способны серьезно изменить ситуацию.
21 октября - реверсал в цикле биржевой психологии, ведущего отсчет с минимумов 2014 г., а 22 октября - реверсал того же вида в цикле, который идет с минимумов ноября 2020 г.
Реверсалы обычно разворотные!
Индекс доллара (DXY)
Эта неделя с точки зрения времени имеет повышенную важность относительно прочих:
1) На этой неделе индекс находится в зоне с повышенной вероятностью завершения роста (по Ганну), начатого со значимой точки по циклу денег (Pi-Cycle), о чем подробно было тут;
2) На 14 октября приходится сразу два реверсала, - один по фрактальной геометрии, а другой - резонанс в молодом цикле роста с минимумов сентября (см.п.1).
По сути, это первое серьезное испытание бычьих настроений на этом рынке в зачатом недавно (в начале сентября) цикле роста, который обладает высоким потенциалом (по времени).
Эта неделя с точки зрения времени имеет повышенную важность относительно прочих:
1) На этой неделе индекс находится в зоне с повышенной вероятностью завершения роста (по Ганну), начатого со значимой точки по циклу денег (Pi-Cycle), о чем подробно было тут;
2) На 14 октября приходится сразу два реверсала, - один по фрактальной геометрии, а другой - резонанс в молодом цикле роста с минимумов сентября (см.п.1).
По сути, это первое серьезное испытание бычьих настроений на этом рынке в зачатом недавно (в начале сентября) цикле роста, который обладает высоким потенциалом (по времени).
Нефть WTI всё ж таки тоже, вслед за Brent, дотянулась до сакрального числа 81, которое в долгосрочном контексте обладает, можно сказать, магической силой, притягивая к себе цену, пока она не ушла достаточно далеко ("по Ганну" - где-то выше не так давно это обсуждалось).
На остроту ситуации указывает то обстоятельство, что это произошло сегодня, на реверсале по фрактальной геометрии.
Абстрагируясь от всех сопутствующих обстоятельств, это событие, можно сказать, "открывает дорогу к 100".
Если, конечно, рынок не только удержится на этих уровнях, но и превратит 81 из сопротивления (которым оно и является в моменте) в поддержку.
В противном случае следует ожидать сдачу этого уровня медведям.
Иными словами, из-за наличия реверсала шансы у лонгов и шортов сейчас близки к "50 на 50".
А реверсал реализуется или как реверсал прорыва, или как реверсал разворота.
И тот, и другой вариант - среднесрочный, - Extra-Daily, Extra-Weekly, и пожалуй даже Extra-Monthly.
На остроту ситуации указывает то обстоятельство, что это произошло сегодня, на реверсале по фрактальной геометрии.
Абстрагируясь от всех сопутствующих обстоятельств, это событие, можно сказать, "открывает дорогу к 100".
Если, конечно, рынок не только удержится на этих уровнях, но и превратит 81 из сопротивления (которым оно и является в моменте) в поддержку.
В противном случае следует ожидать сдачу этого уровня медведям.
Иными словами, из-за наличия реверсала шансы у лонгов и шортов сейчас близки к "50 на 50".
А реверсал реализуется или как реверсал прорыва, или как реверсал разворота.
И тот, и другой вариант - среднесрочный, - Extra-Daily, Extra-Weekly, и пожалуй даже Extra-Monthly.
RTS Index - обновление предыдущего обзора
Рынок входит в зону действия сразу трех реверсалов: 12 и 13 октября резонансы по биржевой психологии, а 12-го еще и реверсал по фрактальной геометрии, причем дважды подтвержденный по паттернам разных периодов.
Строго говоря, это предполагает наличие 27 вариантов развития событий в ближайшие 3 торговых дня. А нахождение на пиках года окрашивает ожидания несравненными эмоциями.
Как бы там ни было, но чтобы идти дальше вверх рынку надо найти в течение пары дней железобетонное основание, от которого можно толкнуть цены вверх, причем не на день-другой, а в контексте Extra-Weekly.
Если такового найдено не будет, то рынку придется оформить локальную вершину, откуда пойдет коррекция к предыдущему росту.
Рынок входит в зону действия сразу трех реверсалов: 12 и 13 октября резонансы по биржевой психологии, а 12-го еще и реверсал по фрактальной геометрии, причем дважды подтвержденный по паттернам разных периодов.
Строго говоря, это предполагает наличие 27 вариантов развития событий в ближайшие 3 торговых дня. А нахождение на пиках года окрашивает ожидания несравненными эмоциями.
Как бы там ни было, но чтобы идти дальше вверх рынку надо найти в течение пары дней железобетонное основание, от которого можно толкнуть цены вверх, причем не на день-другой, а в контексте Extra-Weekly.
Если такового найдено не будет, то рынку придется оформить локальную вершину, откуда пойдет коррекция к предыдущему росту.
Почему 81 - магический уровень?
Вот задали мне такой вопрос недавно.
Да вот потому, что это число из разряда тех, которые сами по себе являются Pivot Point, - притягивая к себе ценовую траекторию, и попутно показывая силу тренда, который может залипнуть вокруг уровня, либо уйти от него на следующий уровень с такими же свойствами.
PS. "Дровишки" сии - наследие Ганна
Вот задали мне такой вопрос недавно.
Да вот потому, что это число из разряда тех, которые сами по себе являются Pivot Point, - притягивая к себе ценовую траекторию, и попутно показывая силу тренда, который может залипнуть вокруг уровня, либо уйти от него на следующий уровень с такими же свойствами.
PS. "Дровишки" сии - наследие Ганна
Опционный рынок на фьюче Лайт (CL, NYMEX) в понедельник, 11-окт-21, поставил на снижение во фронтальной серии, - открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в опционах колл.
В следующей серии корректировка позиций была более разнообразной. По итогу, открытый интерес снизился и в пут, и в колл-опционах.
В следующей серии корректировка позиций была более разнообразной. По итогу, открытый интерес снизился и в пут, и в колл-опционах.
S&P 500 - сегодня рынок входит в зону, где открывается окно возможностей для завершения нисходящей тенденции, оформившейся с максимумов сентября с.г. (подробности были тут).
Если быки этим не воспользуются, то снижение обещает продолжиться, с перспективой (пока чисто гипотетической) свалиться в штопор "а-ля 2020" (обоснование было здесь)
Если быки этим не воспользуются, то снижение обещает продолжиться, с перспективой (пока чисто гипотетической) свалиться в штопор "а-ля 2020" (обоснование было здесь)
Facebook
Раз уж бумага столь сильно реагирует на резонансы в цикле биржевой психологии (подробно было тут), то возник стимул расчертить немного на будущее.
Мнение, что падение будет затяжным, - как и проблемы компании, равно как и её владельца, - неизменно. Это всё надолго, - по меньшей мере на немалое число месяцев.
Сейчас бумага находится в открытом окне возможностей для слома нисходящей тенденции (по Ганну), которое закроется 15 октября. Если до того времени что-то сильно не изменится, то нисходящая тенденция продолжит набирать обороты.
Раз уж бумага столь сильно реагирует на резонансы в цикле биржевой психологии (подробно было тут), то возник стимул расчертить немного на будущее.
Мнение, что падение будет затяжным, - как и проблемы компании, равно как и её владельца, - неизменно. Это всё надолго, - по меньшей мере на немалое число месяцев.
Сейчас бумага находится в открытом окне возможностей для слома нисходящей тенденции (по Ганну), которое закроется 15 октября. Если до того времени что-то сильно не изменится, то нисходящая тенденция продолжит набирать обороты.
Несмотря на близость экспирации опционов на фьюче WTI (CL, NYMEX) фронтальная серии продолжает активно торговаться. Вчера, 12-окт-21, активно закрывали колл-опционы, открывая новые позиции в пут-опционах. Примечательно, что на страйке 5-тью долларами ниже текущей цены фьюче была крупная сделка. В опционной терминологии такие операции считают "инсайдерской сделкой". Частенько такие маркеры говорят о том, что рынок туда придет. Не исключено, что уже к экспирации опционов, или на пару дней позже.
В следующей серии формально ставка вроде как на рост, - открытый интерес в колл-опционах поднялся больше, чем в пут-опционах. Однако был относительно крупный объем с АТМ-колл, который почти наверняка был в контексте стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с последующей ребалансировкой). По итогу получается, что опционный рынок в следующем контракте остается с нейтральными ожиданиями.
В следующей серии формально ставка вроде как на рост, - открытый интерес в колл-опционах поднялся больше, чем в пут-опционах. Однако был относительно крупный объем с АТМ-колл, который почти наверняка был в контексте стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с последующей ребалансировкой). По итогу получается, что опционный рынок в следующем контракте остается с нейтральными ожиданиями.
S&P 500, сверка с аналоговой моделью (подробное обсуждения медвежьего сценария было тут и здесь):
С 8 октября (последний реверсал по резонансной репликации) рынок скатывается вниз. Значит, отмены сценария нет.
Ожидания: сползание продолжится до конца недели, после чего в начале следующей недели следует ожидать атаки быков, после чего нисходящая тенденция обещает продолжиться до 5 ноября, где начнется поиск локального дна для старта Рождественского ралли.
PS. Модель уровни не определяет!
Предполагает только основной вектор!
С 8 октября (последний реверсал по резонансной репликации) рынок скатывается вниз. Значит, отмены сценария нет.
Ожидания: сползание продолжится до конца недели, после чего в начале следующей недели следует ожидать атаки быков, после чего нисходящая тенденция обещает продолжиться до 5 ноября, где начнется поиск локального дна для старта Рождественского ралли.
PS. Модель уровни не определяет!
Предполагает только основной вектор!
RTS Index
Вчера, 12 октября, на реверсалах биржевой психологии и фрактальной геометрии рынок пребывал в нерешительности.
Сегодня, 13 октября, еще один реверсал по биржевой психологии в цикле роста с ноябрьских минимумов 2020 года. Пока напрашивается опять стоянка, добавляя еще больше неопределенности. Внешний фон пока к этому благоволит, т.к. по 13-м числам Уолл-Стрит предпочитает воздерживаться от продаж на фондовом рынке.
Вероятно, судьбу рынка придется решать завтра-послезавтра.
PS. Реверсалы по биржевой психологии, как правило, разворотные. Нахождение вблизи максимумов сигналит о возможном локальном повороте вниз. Исключение - если вдруг трейдеры-инвесторы обнаружат на текущих уровнях какую-то серьезную опору для очередного наступления быков.
Вчера, 12 октября, на реверсалах биржевой психологии и фрактальной геометрии рынок пребывал в нерешительности.
Сегодня, 13 октября, еще один реверсал по биржевой психологии в цикле роста с ноябрьских минимумов 2020 года. Пока напрашивается опять стоянка, добавляя еще больше неопределенности. Внешний фон пока к этому благоволит, т.к. по 13-м числам Уолл-Стрит предпочитает воздерживаться от продаж на фондовом рынке.
Вероятно, судьбу рынка придется решать завтра-послезавтра.
PS. Реверсалы по биржевой психологии, как правило, разворотные. Нахождение вблизи максимумов сигналит о возможном локальном повороте вниз. Исключение - если вдруг трейдеры-инвесторы обнаружат на текущих уровнях какую-то серьезную опору для очередного наступления быков.
USD/RUB (TOM)
Обновление. Несколько дней тому назад сетовал, что по рублю возник какой-то бередящий душу вакуум на шкале времени (отсутствие значимых реверсалов).
С некоторым запозданием удалось обнаружить, что на 11 октября рынок поставил зарубку в виде реверсала по фрактальной геометрии.
Реализации его по сию пору нет. Рынок находится на тех же уровнях, что и 11.10.2021.
Сегодня-завтра должен бы рынок определиться, куда....
Обновление. Несколько дней тому назад сетовал, что по рублю возник какой-то бередящий душу вакуум на шкале времени (отсутствие значимых реверсалов).
С некоторым запозданием удалось обнаружить, что на 11 октября рынок поставил зарубку в виде реверсала по фрактальной геометрии.
Реализации его по сию пору нет. Рынок находится на тех же уровнях, что и 11.10.2021.
Сегодня-завтра должен бы рынок определиться, куда....
USD/RUB (TOM)
После сегодняшнего всплеска вверх резко возросла вероятность реализации аналоговой модели, представленной ранее. Здесь на чарте - её фрагмент.
Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что это резонанс в рамках крупной (2+ года) фракции цикла денег (Pi-Cycle), который если "включается", то работает как асфальтоукладчик.
На рубле достаточно длительное время этот цикл себя особо никак не проявлял, что сильно накаляет интригу.
После сегодняшнего всплеска вверх резко возросла вероятность реализации аналоговой модели, представленной ранее. Здесь на чарте - её фрагмент.
Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что это резонанс в рамках крупной (2+ года) фракции цикла денег (Pi-Cycle), который если "включается", то работает как асфальтоукладчик.
На рубле достаточно длительное время этот цикл себя особо никак не проявлял, что сильно накаляет интригу.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, 13 октября, во фронтальной серии продолжает предполагать снижение, - открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В последующих двух активно торгуемых сериях опционов ситуация смешанная.
В следующей серии прослеживается склонность к медвежьему сценарию.
В то время как в через-следующей - преобладали бычьи настроения.
В последующих двух активно торгуемых сериях опционов ситуация смешанная.
В следующей серии прослеживается склонность к медвежьему сценарию.
В то время как в через-следующей - преобладали бычьи настроения.