Несмотря на близость экспирации опционов на фьюче WTI (CL, NYMEX) фронтальная серии продолжает активно торговаться. Вчера, 12-окт-21, активно закрывали колл-опционы, открывая новые позиции в пут-опционах. Примечательно, что на страйке 5-тью долларами ниже текущей цены фьюче была крупная сделка. В опционной терминологии такие операции считают "инсайдерской сделкой". Частенько такие маркеры говорят о том, что рынок туда придет. Не исключено, что уже к экспирации опционов, или на пару дней позже.
В следующей серии формально ставка вроде как на рост, - открытый интерес в колл-опционах поднялся больше, чем в пут-опционах. Однако был относительно крупный объем с АТМ-колл, который почти наверняка был в контексте стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с последующей ребалансировкой). По итогу получается, что опционный рынок в следующем контракте остается с нейтральными ожиданиями.
В следующей серии формально ставка вроде как на рост, - открытый интерес в колл-опционах поднялся больше, чем в пут-опционах. Однако был относительно крупный объем с АТМ-колл, который почти наверняка был в контексте стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с последующей ребалансировкой). По итогу получается, что опционный рынок в следующем контракте остается с нейтральными ожиданиями.
S&P 500, сверка с аналоговой моделью (подробное обсуждения медвежьего сценария было тут и здесь):
С 8 октября (последний реверсал по резонансной репликации) рынок скатывается вниз. Значит, отмены сценария нет.
Ожидания: сползание продолжится до конца недели, после чего в начале следующей недели следует ожидать атаки быков, после чего нисходящая тенденция обещает продолжиться до 5 ноября, где начнется поиск локального дна для старта Рождественского ралли.
PS. Модель уровни не определяет!
Предполагает только основной вектор!
С 8 октября (последний реверсал по резонансной репликации) рынок скатывается вниз. Значит, отмены сценария нет.
Ожидания: сползание продолжится до конца недели, после чего в начале следующей недели следует ожидать атаки быков, после чего нисходящая тенденция обещает продолжиться до 5 ноября, где начнется поиск локального дна для старта Рождественского ралли.
PS. Модель уровни не определяет!
Предполагает только основной вектор!
RTS Index
Вчера, 12 октября, на реверсалах биржевой психологии и фрактальной геометрии рынок пребывал в нерешительности.
Сегодня, 13 октября, еще один реверсал по биржевой психологии в цикле роста с ноябрьских минимумов 2020 года. Пока напрашивается опять стоянка, добавляя еще больше неопределенности. Внешний фон пока к этому благоволит, т.к. по 13-м числам Уолл-Стрит предпочитает воздерживаться от продаж на фондовом рынке.
Вероятно, судьбу рынка придется решать завтра-послезавтра.
PS. Реверсалы по биржевой психологии, как правило, разворотные. Нахождение вблизи максимумов сигналит о возможном локальном повороте вниз. Исключение - если вдруг трейдеры-инвесторы обнаружат на текущих уровнях какую-то серьезную опору для очередного наступления быков.
Вчера, 12 октября, на реверсалах биржевой психологии и фрактальной геометрии рынок пребывал в нерешительности.
Сегодня, 13 октября, еще один реверсал по биржевой психологии в цикле роста с ноябрьских минимумов 2020 года. Пока напрашивается опять стоянка, добавляя еще больше неопределенности. Внешний фон пока к этому благоволит, т.к. по 13-м числам Уолл-Стрит предпочитает воздерживаться от продаж на фондовом рынке.
Вероятно, судьбу рынка придется решать завтра-послезавтра.
PS. Реверсалы по биржевой психологии, как правило, разворотные. Нахождение вблизи максимумов сигналит о возможном локальном повороте вниз. Исключение - если вдруг трейдеры-инвесторы обнаружат на текущих уровнях какую-то серьезную опору для очередного наступления быков.
USD/RUB (TOM)
Обновление. Несколько дней тому назад сетовал, что по рублю возник какой-то бередящий душу вакуум на шкале времени (отсутствие значимых реверсалов).
С некоторым запозданием удалось обнаружить, что на 11 октября рынок поставил зарубку в виде реверсала по фрактальной геометрии.
Реализации его по сию пору нет. Рынок находится на тех же уровнях, что и 11.10.2021.
Сегодня-завтра должен бы рынок определиться, куда....
Обновление. Несколько дней тому назад сетовал, что по рублю возник какой-то бередящий душу вакуум на шкале времени (отсутствие значимых реверсалов).
С некоторым запозданием удалось обнаружить, что на 11 октября рынок поставил зарубку в виде реверсала по фрактальной геометрии.
Реализации его по сию пору нет. Рынок находится на тех же уровнях, что и 11.10.2021.
Сегодня-завтра должен бы рынок определиться, куда....
USD/RUB (TOM)
После сегодняшнего всплеска вверх резко возросла вероятность реализации аналоговой модели, представленной ранее. Здесь на чарте - её фрагмент.
Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что это резонанс в рамках крупной (2+ года) фракции цикла денег (Pi-Cycle), который если "включается", то работает как асфальтоукладчик.
На рубле достаточно длительное время этот цикл себя особо никак не проявлял, что сильно накаляет интригу.
После сегодняшнего всплеска вверх резко возросла вероятность реализации аналоговой модели, представленной ранее. Здесь на чарте - её фрагмент.
Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что это резонанс в рамках крупной (2+ года) фракции цикла денег (Pi-Cycle), который если "включается", то работает как асфальтоукладчик.
На рубле достаточно длительное время этот цикл себя особо никак не проявлял, что сильно накаляет интригу.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, 13 октября, во фронтальной серии продолжает предполагать снижение, - открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В последующих двух активно торгуемых сериях опционов ситуация смешанная.
В следующей серии прослеживается склонность к медвежьему сценарию.
В то время как в через-следующей - преобладали бычьи настроения.
В последующих двух активно торгуемых сериях опционов ситуация смешанная.
В следующей серии прослеживается склонность к медвежьему сценарию.
В то время как в через-следующей - преобладали бычьи настроения.
Нефть WTI - сегодня, 14.10.2021, реверсал-день по резонансной репликации. По аналоговой модели предполагается локальный поворот вниз до 19 октября.
При этом стоянка на-под "магическим" уровнем 81 (о чем было тут) создает серьезную интригу, поскольку объективно тут может развиться и бычий ход, который отправит рынок вверх с потенциалом роста до 19 октября, вследствие чего аналоговая модель инвертируется на прямо противоположную.
Иными словами, - рынок сейчас в точке верчения, выход из которой задаст вектор на ближайшие дни.
При этом стоянка на-под "магическим" уровнем 81 (о чем было тут) создает серьезную интригу, поскольку объективно тут может развиться и бычий ход, который отправит рынок вверх с потенциалом роста до 19 октября, вследствие чего аналоговая модель инвертируется на прямо противоположную.
Иными словами, - рынок сейчас в точке верчения, выход из которой задаст вектор на ближайшие дни.
Нефть: Бычьи фьюч-спреды в сравнении с фьючерами
Строго говоря, рынок несколько аномальный, начиная с третьей декады сентября. Поскольку расхождения между динамикой бычьих фьюч-спредов и просто фьючерами проявляется попеременно то в нефти Лайт, то в Брент. По сути, это свидетельствует о неустойчивости растущего тренда, несмотря на то, что графики нефти продолжают звать наверх.
PS. Синие линии - это спреды.
Строго говоря, рынок несколько аномальный, начиная с третьей декады сентября. Поскольку расхождения между динамикой бычьих фьюч-спредов и просто фьючерами проявляется попеременно то в нефти Лайт, то в Брент. По сути, это свидетельствует о неустойчивости растущего тренда, несмотря на то, что графики нефти продолжают звать наверх.
PS. Синие линии - это спреды.
WTI & Sentiment
Здесь тоже не все так и радужно для лонгов.
Начиная с 5 октября, сентимент (отсюда) постепенно снижается, в то время как сама нефть дорожает.
Однозначно зреет сильное движение.
Здесь тоже не все так и радужно для лонгов.
Начиная с 5 октября, сентимент (отсюда) постепенно снижается, в то время как сама нефть дорожает.
Однозначно зреет сильное движение.
EUR/USD
Предполагаемый (было тут) поворот реализовался. Рынок наметился на обратный ход (вверх).
Очередная смена локального (Extra-Day) тренда в непосредственной близости от 19 октября, где находится очередной резонанс при репликации фрагмента цикла денег (Pi-Cycle).
Предполагаемый (было тут) поворот реализовался. Рынок наметился на обратный ход (вверх).
Очередная смена локального (Extra-Day) тренда в непосредственной близости от 19 октября, где находится очередной резонанс при репликации фрагмента цикла денег (Pi-Cycle).
RTS Index, Daily
Как-то не поворачивается язык определить сегодняшнее обновление максимумов как "отворяющие дорогу в небеса".
Реверсал по биржевой психологии (13-окт-21) в длительном цикле роста с минимумов марта 2020 года себя еще не проявил. При этом быки выглядят весьма неуверенно. Может, силы копят? Или копить нечего?
Как бы там ни было, но по факту закрытия рынок вернулся в исходную точку, где в дело включились реверсалы биржевой психологии (верхняя граница ценового диапазона 12-13 октября). А коли так, то исход дела всё ещё впереди. Вероятность поворота вниз всё так же высока, как и в последние два торговых дня.
Как-то не поворачивается язык определить сегодняшнее обновление максимумов как "отворяющие дорогу в небеса".
Реверсал по биржевой психологии (13-окт-21) в длительном цикле роста с минимумов марта 2020 года себя еще не проявил. При этом быки выглядят весьма неуверенно. Может, силы копят? Или копить нечего?
Как бы там ни было, но по факту закрытия рынок вернулся в исходную точку, где в дело включились реверсалы биржевой психологии (верхняя граница ценового диапазона 12-13 октября). А коли так, то исход дела всё ещё впереди. Вероятность поворота вниз всё так же высока, как и в последние два торговых дня.
S&P 500, обновление
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Рынок нефтяных опционов на WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг, 14-окт-21, продолжал наращивать позиции в пут-опционах фронтальной серии (истекает сегодня) при сокращении позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.