Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, 13 октября, во фронтальной серии продолжает предполагать снижение, - открытый интерес в опционах пут вырос на фоне сокращения позиций в колл-опционах.
В последующих двух активно торгуемых сериях опционов ситуация смешанная.
В следующей серии прослеживается склонность к медвежьему сценарию.
В то время как в через-следующей - преобладали бычьи настроения.
В последующих двух активно торгуемых сериях опционов ситуация смешанная.
В следующей серии прослеживается склонность к медвежьему сценарию.
В то время как в через-следующей - преобладали бычьи настроения.
Нефть WTI - сегодня, 14.10.2021, реверсал-день по резонансной репликации. По аналоговой модели предполагается локальный поворот вниз до 19 октября.
При этом стоянка на-под "магическим" уровнем 81 (о чем было тут) создает серьезную интригу, поскольку объективно тут может развиться и бычий ход, который отправит рынок вверх с потенциалом роста до 19 октября, вследствие чего аналоговая модель инвертируется на прямо противоположную.
Иными словами, - рынок сейчас в точке верчения, выход из которой задаст вектор на ближайшие дни.
При этом стоянка на-под "магическим" уровнем 81 (о чем было тут) создает серьезную интригу, поскольку объективно тут может развиться и бычий ход, который отправит рынок вверх с потенциалом роста до 19 октября, вследствие чего аналоговая модель инвертируется на прямо противоположную.
Иными словами, - рынок сейчас в точке верчения, выход из которой задаст вектор на ближайшие дни.
Нефть: Бычьи фьюч-спреды в сравнении с фьючерами
Строго говоря, рынок несколько аномальный, начиная с третьей декады сентября. Поскольку расхождения между динамикой бычьих фьюч-спредов и просто фьючерами проявляется попеременно то в нефти Лайт, то в Брент. По сути, это свидетельствует о неустойчивости растущего тренда, несмотря на то, что графики нефти продолжают звать наверх.
PS. Синие линии - это спреды.
Строго говоря, рынок несколько аномальный, начиная с третьей декады сентября. Поскольку расхождения между динамикой бычьих фьюч-спредов и просто фьючерами проявляется попеременно то в нефти Лайт, то в Брент. По сути, это свидетельствует о неустойчивости растущего тренда, несмотря на то, что графики нефти продолжают звать наверх.
PS. Синие линии - это спреды.
WTI & Sentiment
Здесь тоже не все так и радужно для лонгов.
Начиная с 5 октября, сентимент (отсюда) постепенно снижается, в то время как сама нефть дорожает.
Однозначно зреет сильное движение.
Здесь тоже не все так и радужно для лонгов.
Начиная с 5 октября, сентимент (отсюда) постепенно снижается, в то время как сама нефть дорожает.
Однозначно зреет сильное движение.
EUR/USD
Предполагаемый (было тут) поворот реализовался. Рынок наметился на обратный ход (вверх).
Очередная смена локального (Extra-Day) тренда в непосредственной близости от 19 октября, где находится очередной резонанс при репликации фрагмента цикла денег (Pi-Cycle).
Предполагаемый (было тут) поворот реализовался. Рынок наметился на обратный ход (вверх).
Очередная смена локального (Extra-Day) тренда в непосредственной близости от 19 октября, где находится очередной резонанс при репликации фрагмента цикла денег (Pi-Cycle).
RTS Index, Daily
Как-то не поворачивается язык определить сегодняшнее обновление максимумов как "отворяющие дорогу в небеса".
Реверсал по биржевой психологии (13-окт-21) в длительном цикле роста с минимумов марта 2020 года себя еще не проявил. При этом быки выглядят весьма неуверенно. Может, силы копят? Или копить нечего?
Как бы там ни было, но по факту закрытия рынок вернулся в исходную точку, где в дело включились реверсалы биржевой психологии (верхняя граница ценового диапазона 12-13 октября). А коли так, то исход дела всё ещё впереди. Вероятность поворота вниз всё так же высока, как и в последние два торговых дня.
Как-то не поворачивается язык определить сегодняшнее обновление максимумов как "отворяющие дорогу в небеса".
Реверсал по биржевой психологии (13-окт-21) в длительном цикле роста с минимумов марта 2020 года себя еще не проявил. При этом быки выглядят весьма неуверенно. Может, силы копят? Или копить нечего?
Как бы там ни было, но по факту закрытия рынок вернулся в исходную точку, где в дело включились реверсалы биржевой психологии (верхняя граница ценового диапазона 12-13 октября). А коли так, то исход дела всё ещё впереди. Вероятность поворота вниз всё так же высока, как и в последние два торговых дня.
S&P 500, обновление
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Рынок нефтяных опционов на WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг, 14-окт-21, продолжал наращивать позиции в пут-опционах фронтальной серии (истекает сегодня) при сокращении позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
Сентимент по нефти (отсюда) продолжает расходиться с ценовой динамикой нефтяного рынка.
По всей вероятности, трейдеры ожидают каких-то серьезных новостей, вяло реагируя на апокалиптические сообщения новостных лент о недостатке энергоресурсов в постоянно расширяющемся списке стран.
В этих обстоятельствах трудно ждать качественной реализации реверсалов, которые предполагают нормальный ритм работы рынка, не подверженного избытку разноречивых предположений о ближайшем будущем.
Так, вчерашний резонанс в рамках цикла денег себя так особо и не проявил. Качественного прорыва вверх не произошло, если не считать закрепления выше отметки 81, считающейся "по Ганну" образно говоря "магической".
PS. С учетом событий на газовом рынке, а также размышлений экспертов об энергокризисе даже как-то странно, что нефть застыла вблизи 81, а не подалась сразу же к 100. Видимо, есть какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что в очень скором времени произойдет остужение рынка.
По всей вероятности, трейдеры ожидают каких-то серьезных новостей, вяло реагируя на апокалиптические сообщения новостных лент о недостатке энергоресурсов в постоянно расширяющемся списке стран.
В этих обстоятельствах трудно ждать качественной реализации реверсалов, которые предполагают нормальный ритм работы рынка, не подверженного избытку разноречивых предположений о ближайшем будущем.
Так, вчерашний резонанс в рамках цикла денег себя так особо и не проявил. Качественного прорыва вверх не произошло, если не считать закрепления выше отметки 81, считающейся "по Ганну" образно говоря "магической".
PS. С учетом событий на газовом рынке, а также размышлений экспертов об энергокризисе даже как-то странно, что нефть застыла вблизи 81, а не подалась сразу же к 100. Видимо, есть какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что в очень скором времени произойдет остужение рынка.
Goldman Sachs Commodity Index - ближайшие реверсал-дни
Даты на чарте отмечены на 19 и 25 октября. Однако на самом деле эти реверсалы находятся между 18-19 и 22-25 октября, что предполагает перелом где-то ночью, ближе к утру по Московскому времени. Например, для реверсала 19 октября - это где-то в 3-4 часа (ночи-утра Мск.)
Даты на чарте отмечены на 19 и 25 октября. Однако на самом деле эти реверсалы находятся между 18-19 и 22-25 октября, что предполагает перелом где-то ночью, ближе к утру по Московскому времени. Например, для реверсала 19 октября - это где-то в 3-4 часа (ночи-утра Мск.)
USD/RUB (TOM) - ближайшие реверсал-дни.
Следующая неделя для рубля весьма насыщенная, благодаря сгущению реверсалов на 19, 20 и 22 октября.
И если первые два (19 и 20 октября) обладают, как правило, краткосрочным (день-другой) влиянием, то 22 октября обусловлен резонансом в циклах биржевой психологии сразу от двух ключевых точек для сегодняшнего рынка. А именно - от максимума ноября 2020 года, а также от максимума июля 2021 года. На такого рода реверсалах обычно оформляется важный ценовой экстремум, оказывающий значительное влияние на дальнейший ход событий в разрезе Extra-Daily и Extra-Weekly. В данном случае, - возможно и Extra-Monthly.
Следующая неделя для рубля весьма насыщенная, благодаря сгущению реверсалов на 19, 20 и 22 октября.
И если первые два (19 и 20 октября) обладают, как правило, краткосрочным (день-другой) влиянием, то 22 октября обусловлен резонансом в циклах биржевой психологии сразу от двух ключевых точек для сегодняшнего рынка. А именно - от максимума ноября 2020 года, а также от максимума июля 2021 года. На такого рода реверсалах обычно оформляется важный ценовой экстремум, оказывающий значительное влияние на дальнейший ход событий в разрезе Extra-Daily и Extra-Weekly. В данном случае, - возможно и Extra-Monthly.
Индекс Мосбиржи выглядит подозрительно слабо на фоне гарцующей в небесах нефти и неплохо плюсующего индекса широкого рынка S&P 500.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии - см. здесь про него), похоже, сработает как локальный разворот вниз.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии - см. здесь про него), похоже, сработает как локальный разворот вниз.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 15 октября, дружно поставил на снижение в свежей фронтальной (декабрьской) серии опционов.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.