EUR/USD
Предполагаемый (было тут) поворот реализовался. Рынок наметился на обратный ход (вверх).
Очередная смена локального (Extra-Day) тренда в непосредственной близости от 19 октября, где находится очередной резонанс при репликации фрагмента цикла денег (Pi-Cycle).
Предполагаемый (было тут) поворот реализовался. Рынок наметился на обратный ход (вверх).
Очередная смена локального (Extra-Day) тренда в непосредственной близости от 19 октября, где находится очередной резонанс при репликации фрагмента цикла денег (Pi-Cycle).
RTS Index, Daily
Как-то не поворачивается язык определить сегодняшнее обновление максимумов как "отворяющие дорогу в небеса".
Реверсал по биржевой психологии (13-окт-21) в длительном цикле роста с минимумов марта 2020 года себя еще не проявил. При этом быки выглядят весьма неуверенно. Может, силы копят? Или копить нечего?
Как бы там ни было, но по факту закрытия рынок вернулся в исходную точку, где в дело включились реверсалы биржевой психологии (верхняя граница ценового диапазона 12-13 октября). А коли так, то исход дела всё ещё впереди. Вероятность поворота вниз всё так же высока, как и в последние два торговых дня.
Как-то не поворачивается язык определить сегодняшнее обновление максимумов как "отворяющие дорогу в небеса".
Реверсал по биржевой психологии (13-окт-21) в длительном цикле роста с минимумов марта 2020 года себя еще не проявил. При этом быки выглядят весьма неуверенно. Может, силы копят? Или копить нечего?
Как бы там ни было, но по факту закрытия рынок вернулся в исходную точку, где в дело включились реверсалы биржевой психологии (верхняя граница ценового диапазона 12-13 октября). А коли так, то исход дела всё ещё впереди. Вероятность поворота вниз всё так же высока, как и в последние два торговых дня.
S&P 500, обновление
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Рынок нефтяных опционов на WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг, 14-окт-21, продолжал наращивать позиции в пут-опционах фронтальной серии (истекает сегодня) при сокращении позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
Сентимент по нефти (отсюда) продолжает расходиться с ценовой динамикой нефтяного рынка.
По всей вероятности, трейдеры ожидают каких-то серьезных новостей, вяло реагируя на апокалиптические сообщения новостных лент о недостатке энергоресурсов в постоянно расширяющемся списке стран.
В этих обстоятельствах трудно ждать качественной реализации реверсалов, которые предполагают нормальный ритм работы рынка, не подверженного избытку разноречивых предположений о ближайшем будущем.
Так, вчерашний резонанс в рамках цикла денег себя так особо и не проявил. Качественного прорыва вверх не произошло, если не считать закрепления выше отметки 81, считающейся "по Ганну" образно говоря "магической".
PS. С учетом событий на газовом рынке, а также размышлений экспертов об энергокризисе даже как-то странно, что нефть застыла вблизи 81, а не подалась сразу же к 100. Видимо, есть какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что в очень скором времени произойдет остужение рынка.
По всей вероятности, трейдеры ожидают каких-то серьезных новостей, вяло реагируя на апокалиптические сообщения новостных лент о недостатке энергоресурсов в постоянно расширяющемся списке стран.
В этих обстоятельствах трудно ждать качественной реализации реверсалов, которые предполагают нормальный ритм работы рынка, не подверженного избытку разноречивых предположений о ближайшем будущем.
Так, вчерашний резонанс в рамках цикла денег себя так особо и не проявил. Качественного прорыва вверх не произошло, если не считать закрепления выше отметки 81, считающейся "по Ганну" образно говоря "магической".
PS. С учетом событий на газовом рынке, а также размышлений экспертов об энергокризисе даже как-то странно, что нефть застыла вблизи 81, а не подалась сразу же к 100. Видимо, есть какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что в очень скором времени произойдет остужение рынка.
Goldman Sachs Commodity Index - ближайшие реверсал-дни
Даты на чарте отмечены на 19 и 25 октября. Однако на самом деле эти реверсалы находятся между 18-19 и 22-25 октября, что предполагает перелом где-то ночью, ближе к утру по Московскому времени. Например, для реверсала 19 октября - это где-то в 3-4 часа (ночи-утра Мск.)
Даты на чарте отмечены на 19 и 25 октября. Однако на самом деле эти реверсалы находятся между 18-19 и 22-25 октября, что предполагает перелом где-то ночью, ближе к утру по Московскому времени. Например, для реверсала 19 октября - это где-то в 3-4 часа (ночи-утра Мск.)
USD/RUB (TOM) - ближайшие реверсал-дни.
Следующая неделя для рубля весьма насыщенная, благодаря сгущению реверсалов на 19, 20 и 22 октября.
И если первые два (19 и 20 октября) обладают, как правило, краткосрочным (день-другой) влиянием, то 22 октября обусловлен резонансом в циклах биржевой психологии сразу от двух ключевых точек для сегодняшнего рынка. А именно - от максимума ноября 2020 года, а также от максимума июля 2021 года. На такого рода реверсалах обычно оформляется важный ценовой экстремум, оказывающий значительное влияние на дальнейший ход событий в разрезе Extra-Daily и Extra-Weekly. В данном случае, - возможно и Extra-Monthly.
Следующая неделя для рубля весьма насыщенная, благодаря сгущению реверсалов на 19, 20 и 22 октября.
И если первые два (19 и 20 октября) обладают, как правило, краткосрочным (день-другой) влиянием, то 22 октября обусловлен резонансом в циклах биржевой психологии сразу от двух ключевых точек для сегодняшнего рынка. А именно - от максимума ноября 2020 года, а также от максимума июля 2021 года. На такого рода реверсалах обычно оформляется важный ценовой экстремум, оказывающий значительное влияние на дальнейший ход событий в разрезе Extra-Daily и Extra-Weekly. В данном случае, - возможно и Extra-Monthly.
Индекс Мосбиржи выглядит подозрительно слабо на фоне гарцующей в небесах нефти и неплохо плюсующего индекса широкого рынка S&P 500.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии - см. здесь про него), похоже, сработает как локальный разворот вниз.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии - см. здесь про него), похоже, сработает как локальный разворот вниз.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 15 октября, дружно поставил на снижение в свежей фронтальной (декабрьской) серии опционов.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Natural Gas (USA), нынешний в том числе "поводырь" нефти продолжает сохранять кризисный код. При этом, уже играется также и молодой цикл на снижение с максимумов октября с.г. Причем тоже по кризисному (семеричному) коду.
Если газ и в самом деле "сдувается", то не позднее первой декады ноября с.г. рынок уйдет под 4.500.
Бычьи сценарии тут непросчитываемые и могут держаться только "на вере", что "всё будет выше", поскольку внутрирыночные календарные фьюч-спреды (в основном только ближайшие пары) катастрофически разъехались, полностью игнорируя финансовую математику, на которой основан рынок деривативов.
Если газ и в самом деле "сдувается", то не позднее первой декады ноября с.г. рынок уйдет под 4.500.
Бычьи сценарии тут непросчитываемые и могут держаться только "на вере", что "всё будет выше", поскольку внутрирыночные календарные фьюч-спреды (в основном только ближайшие пары) катастрофически разъехались, полностью игнорируя финансовую математику, на которой основан рынок деривативов.
Нефть в моменте "отвязалась" от природного газа с вечера четверга, 14 октября. До этого, в последнее время, шли согласованно.
Очевидно, биржевой рынок нефти вошел в фазу традиционной игры "где пройдет экспирация очередного фьюче Crude Light".
PS. Природный газ сегодня с самого открытия рынка в падении. В моменте почти минус 5 процентов.
Очевидно, биржевой рынок нефти вошел в фазу традиционной игры "где пройдет экспирация очередного фьюче Crude Light".
PS. Природный газ сегодня с самого открытия рынка в падении. В моменте почти минус 5 процентов.
Нефть - реверсал 18 октября, о котором давеча упоминалось, по внутридневным чартам ложится на ценовой бар 6 часов утра Мск.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.