S&P 500, обновление
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Быки не преминули воспользоваться нахождением в зоне с высокой вероятностью завершения текущей тенденции (снижения с сентябрьских максимумов), о чем было тут. В результате налицо заявка на новый цикл роста.
При этом аналоговая модель (о которой было здесь) по резонансной репликации благополучно инвертировалась и вместо ожидаемого локального минимума 15 октября, следует ожидать локальный максимум в этой точке времени.
Борьба за тренд скорее всего будет активизирована в районе 21-22 октября, где в силу вступят резонансы по двум торговым циклам - один на понижение с максимума 3 сентября, а другой на повышение с минимума 1 октября.
Также следует иметь в виду, что завтра, 15 октября, - реверсал-день в цикле биржевой психологии. Нахождение вблизи локальных максимумов создает перспективу локального поворота вниз.
Рынок нефтяных опционов на WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг, 14-окт-21, продолжал наращивать позиции в пут-опционах фронтальной серии (истекает сегодня) при сокращении позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
В следующей опционной серии преобладали ставки на снижение - открытый интерес в опционах пут вырос больше, чем в опционах колл.
В последующей же опционной серии преобладали сделки с опционами колл.
При этом существенный объем (для данного торгового дня) пришелся на АТМ-опционы, которые как правило используют в стратегиях торговли волатильностью (Long/Short ATM-Options + Short/Long Future + Rehedge).
По итогу: крен настроений в пользу снижения рынка, но нельзя сказать, чтобы такой уж сильный и однозначный.
Сентимент по нефти (отсюда) продолжает расходиться с ценовой динамикой нефтяного рынка.
По всей вероятности, трейдеры ожидают каких-то серьезных новостей, вяло реагируя на апокалиптические сообщения новостных лент о недостатке энергоресурсов в постоянно расширяющемся списке стран.
В этих обстоятельствах трудно ждать качественной реализации реверсалов, которые предполагают нормальный ритм работы рынка, не подверженного избытку разноречивых предположений о ближайшем будущем.
Так, вчерашний резонанс в рамках цикла денег себя так особо и не проявил. Качественного прорыва вверх не произошло, если не считать закрепления выше отметки 81, считающейся "по Ганну" образно говоря "магической".
PS. С учетом событий на газовом рынке, а также размышлений экспертов об энергокризисе даже как-то странно, что нефть застыла вблизи 81, а не подалась сразу же к 100. Видимо, есть какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что в очень скором времени произойдет остужение рынка.
По всей вероятности, трейдеры ожидают каких-то серьезных новостей, вяло реагируя на апокалиптические сообщения новостных лент о недостатке энергоресурсов в постоянно расширяющемся списке стран.
В этих обстоятельствах трудно ждать качественной реализации реверсалов, которые предполагают нормальный ритм работы рынка, не подверженного избытку разноречивых предположений о ближайшем будущем.
Так, вчерашний резонанс в рамках цикла денег себя так особо и не проявил. Качественного прорыва вверх не произошло, если не считать закрепления выше отметки 81, считающейся "по Ганну" образно говоря "магической".
PS. С учетом событий на газовом рынке, а также размышлений экспертов об энергокризисе даже как-то странно, что нефть застыла вблизи 81, а не подалась сразу же к 100. Видимо, есть какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что в очень скором времени произойдет остужение рынка.
Goldman Sachs Commodity Index - ближайшие реверсал-дни
Даты на чарте отмечены на 19 и 25 октября. Однако на самом деле эти реверсалы находятся между 18-19 и 22-25 октября, что предполагает перелом где-то ночью, ближе к утру по Московскому времени. Например, для реверсала 19 октября - это где-то в 3-4 часа (ночи-утра Мск.)
Даты на чарте отмечены на 19 и 25 октября. Однако на самом деле эти реверсалы находятся между 18-19 и 22-25 октября, что предполагает перелом где-то ночью, ближе к утру по Московскому времени. Например, для реверсала 19 октября - это где-то в 3-4 часа (ночи-утра Мск.)
USD/RUB (TOM) - ближайшие реверсал-дни.
Следующая неделя для рубля весьма насыщенная, благодаря сгущению реверсалов на 19, 20 и 22 октября.
И если первые два (19 и 20 октября) обладают, как правило, краткосрочным (день-другой) влиянием, то 22 октября обусловлен резонансом в циклах биржевой психологии сразу от двух ключевых точек для сегодняшнего рынка. А именно - от максимума ноября 2020 года, а также от максимума июля 2021 года. На такого рода реверсалах обычно оформляется важный ценовой экстремум, оказывающий значительное влияние на дальнейший ход событий в разрезе Extra-Daily и Extra-Weekly. В данном случае, - возможно и Extra-Monthly.
Следующая неделя для рубля весьма насыщенная, благодаря сгущению реверсалов на 19, 20 и 22 октября.
И если первые два (19 и 20 октября) обладают, как правило, краткосрочным (день-другой) влиянием, то 22 октября обусловлен резонансом в циклах биржевой психологии сразу от двух ключевых точек для сегодняшнего рынка. А именно - от максимума ноября 2020 года, а также от максимума июля 2021 года. На такого рода реверсалах обычно оформляется важный ценовой экстремум, оказывающий значительное влияние на дальнейший ход событий в разрезе Extra-Daily и Extra-Weekly. В данном случае, - возможно и Extra-Monthly.
Индекс Мосбиржи выглядит подозрительно слабо на фоне гарцующей в небесах нефти и неплохо плюсующего индекса широкого рынка S&P 500.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии - см. здесь про него), похоже, сработает как локальный разворот вниз.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии - см. здесь про него), похоже, сработает как локальный разворот вниз.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 15 октября, дружно поставил на снижение в свежей фронтальной (декабрьской) серии опционов.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Natural Gas (USA), нынешний в том числе "поводырь" нефти продолжает сохранять кризисный код. При этом, уже играется также и молодой цикл на снижение с максимумов октября с.г. Причем тоже по кризисному (семеричному) коду.
Если газ и в самом деле "сдувается", то не позднее первой декады ноября с.г. рынок уйдет под 4.500.
Бычьи сценарии тут непросчитываемые и могут держаться только "на вере", что "всё будет выше", поскольку внутрирыночные календарные фьюч-спреды (в основном только ближайшие пары) катастрофически разъехались, полностью игнорируя финансовую математику, на которой основан рынок деривативов.
Если газ и в самом деле "сдувается", то не позднее первой декады ноября с.г. рынок уйдет под 4.500.
Бычьи сценарии тут непросчитываемые и могут держаться только "на вере", что "всё будет выше", поскольку внутрирыночные календарные фьюч-спреды (в основном только ближайшие пары) катастрофически разъехались, полностью игнорируя финансовую математику, на которой основан рынок деривативов.
Нефть в моменте "отвязалась" от природного газа с вечера четверга, 14 октября. До этого, в последнее время, шли согласованно.
Очевидно, биржевой рынок нефти вошел в фазу традиционной игры "где пройдет экспирация очередного фьюче Crude Light".
PS. Природный газ сегодня с самого открытия рынка в падении. В моменте почти минус 5 процентов.
Очевидно, биржевой рынок нефти вошел в фазу традиционной игры "где пройдет экспирация очередного фьюче Crude Light".
PS. Природный газ сегодня с самого открытия рынка в падении. В моменте почти минус 5 процентов.
Нефть - реверсал 18 октября, о котором давеча упоминалось, по внутридневным чартам ложится на ценовой бар 6 часов утра Мск.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
Goldman Sachs Commodity Index (последний раз о нем было тут) - происходит что-то необычное, - возможно, из ряда вон выходящее. В 14 час Мск индекс резко упал, и сейчас показывает -3%, что никак не вяжется с хорошо плюсующей нефтью, которая является очень весомой составляющей индекса.
Возможно, какой-то сбой в потоке данных, поскольку на минутных чартах какая-то ерунда.
А может, и нет, - где-то кого-то сильно штырит.
Возможно, какой-то сбой в потоке данных, поскольку на минутных чартах какая-то ерунда.
А может, и нет, - где-то кого-то сильно штырит.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 18 октября, как и в предыдущий торговый день (в пятницу), снова поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно поднялся на фоне незначительного повышения этого показателя для опционов колл.
В следующей опционной серии такой же показатель изменился практически одинаково и для колл-, и для пут-опционов, если измерять абсолютными значениями.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно поднялся на фоне незначительного повышения этого показателя для опционов колл.
В следующей опционной серии такой же показатель изменился практически одинаково и для колл-, и для пут-опционов, если измерять абсолютными значениями.