S&P 500 - вчера, 1 ноября, был резонанс в рамках сугубо локального мини-цикла роста от минимума 1 октября (каюсь, просмотрел), - оценка по резонансам циклов биржевой психологии. Вследствие этого возникла возможность локальной коррекции, что заставило рынок на время "задуматься".
Тем не менее, эта "задумчивость" и нерешительность обещает продлиться до 5-6 ноября, где рынок войдет в зону действия реверсала по резонансной репликации, откуда может (должен) стартовать очередной мини-цикл однонаправленного движения, обещающий продлиться до 25-26 ноября с.г. Так, во всяком случае предполагает модель резонансной репликации.
Тем не менее, эта "задумчивость" и нерешительность обещает продлиться до 5-6 ноября, где рынок войдет в зону действия реверсала по резонансной репликации, откуда может (должен) стартовать очередной мини-цикл однонаправленного движения, обещающий продлиться до 25-26 ноября с.г. Так, во всяком случае предполагает модель резонансной репликации.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в понедельник (1.11.2021) формально поставил на повышение. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос сильнее,нежели такой же показатель для опционов колл.
Однако значительный объем с опционами пут пришелся на область, близкую к АТМ (опционы "у-денег"). Почти наверняка это сделки для формирования стратегии "торговля волатильностью" (в данном случае Long Put + Long Future, - с коэффициентом, разумеется), которая предполагает размашистые движения с непременным (желательным) возвратом к точке входа в позиции. Если откинуть объем пут-опционов, потребовавшийся для указанной стратегии, то выйдет примерно равное повышение открытого интереса в колл- и пут-опционах. То есть, ожидания рынка на самом деле нейтральные, - ждут толчка в одном из направлений (вверх или вниз), которое может быть довольно существенным по параметру "изменение цены".
В последующих нескольких сериях опционов ситуация похожая.
Однако значительный объем с опционами пут пришелся на область, близкую к АТМ (опционы "у-денег"). Почти наверняка это сделки для формирования стратегии "торговля волатильностью" (в данном случае Long Put + Long Future, - с коэффициентом, разумеется), которая предполагает размашистые движения с непременным (желательным) возвратом к точке входа в позиции. Если откинуть объем пут-опционов, потребовавшийся для указанной стратегии, то выйдет примерно равное повышение открытого интереса в колл- и пут-опционах. То есть, ожидания рынка на самом деле нейтральные, - ждут толчка в одном из направлений (вверх или вниз), которое может быть довольно существенным по параметру "изменение цены".
В последующих нескольких сериях опционов ситуация похожая.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, во вторник (2.11.2021) активно ставил на снижение рынка.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно подрос при небольшом снижении этого показателя для опционов колл. В фокусе трейдеров были сделки с 80-пут и 75-пут (Закрытие CL (NYMEX) @ 79.35).
При этом в трех последующих опционных сериях преобладали сделки с опционами колл.
По итогу, - картина смешанная.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно подрос при небольшом снижении этого показателя для опционов колл. В фокусе трейдеров были сделки с 80-пут и 75-пут (Закрытие CL (NYMEX) @ 79.35).
При этом в трех последующих опционных сериях преобладали сделки с опционами колл.
По итогу, - картина смешанная.
Нефть WTI - сегодня реверсал (резонанс) в мини-цикле движения капитала (модель резонансной репликации).
Ситуация сложилась весьма необычная.
Если рынок сегодня-завтра поднимают выше, то с бОльшей вероятностью до конца недели можно ожидать спад котировок, а в начале следующей недели - выброс вверх.
Если же сегодня-завтра рынок не поднимут ближе к последним максимумам (тайм-фрейм Daily), то с бОльшей вероятностью во второй половине недели следует ожидать попыток поднять рынок, которые на будущей неделе будут полностью уничтожены медведями.
PS. При всем притом, надо иметь в виду, что рынок начинает играть экспирацию декабрьского фьюче Light, традиционно являющегося одним из важнейших в году по сравнению с прочими. Поэтому до середины ноября могут обыграть что угодно. Выражаясь фигурально, - как отвезти на 70, так и сделать 100.
Ситуация сложилась весьма необычная.
Если рынок сегодня-завтра поднимают выше, то с бОльшей вероятностью до конца недели можно ожидать спад котировок, а в начале следующей недели - выброс вверх.
Если же сегодня-завтра рынок не поднимут ближе к последним максимумам (тайм-фрейм Daily), то с бОльшей вероятностью во второй половине недели следует ожидать попыток поднять рынок, которые на будущей неделе будут полностью уничтожены медведями.
PS. При всем притом, надо иметь в виду, что рынок начинает играть экспирацию декабрьского фьюче Light, традиционно являющегося одним из важнейших в году по сравнению с прочими. Поэтому до середины ноября могут обыграть что угодно. Выражаясь фигурально, - как отвезти на 70, так и сделать 100.
RTS Index - ситуация в моменте равновесная. Вчерашний реверсал (по фрактальной геометрии) отправил было индекс вниз, но квадрат цены (см. выше) сильно низко не пустил. Закрытие дня вблизи него показало равенство сил на конец вчерашнего торгового дня. Если без пристрастий, то отсюда равновероятно двинуть и ниже, и выше. В первом случае усилится тяга к окрестностям 1760, а во втором - стремление подняться к последним максимумам.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в среду (3.11.2021) поставил на рост рынка.
Открытый интерес в опционах пут снизился при заметно подросшем такого же показателя для опционов колл.
Примечательно, что весьма крупные объемы были с 87-колл и рядом с ним (закрытие CL(NYMEX)@80.86), что указывает на ожидания обновления последних максимумов (по Daily).
Открытый интерес в опционах пут снизился при заметно подросшем такого же показателя для опционов колл.
Примечательно, что весьма крупные объемы были с 87-колл и рядом с ним (закрытие CL(NYMEX)@80.86), что указывает на ожидания обновления последних максимумов (по Daily).
Sentiment по нефти WTI (Crude Light) снизился почти ровно до середины (50.50 на 3 ноября 2021 - отсюда).
По таймингу - сегодня открывается окно возможностей, связанных с переломом в динамике ожиданий трейдеров "малой и средней руки", которые целый месяц планомерно снижались на фоне растущей нефти. Оценка - по матрице циклов биржевой психологии.
По таймингу - сегодня открывается окно возможностей, связанных с переломом в динамике ожиданий трейдеров "малой и средней руки", которые целый месяц планомерно снижались на фоне растущей нефти. Оценка - по матрице циклов биржевой психологии.
Нефть марки WTI: сегодня открывается окно возможностей для локального разворота. Причем сразу по двум маркерам во времени:
1) Вчера был реверсал по резонансной репликации, который из-за относительно сильного падения 3 ноября может сработать как на продолжение снижения, так и на разворот вверх (подробно о вариантах было здесь);
2) Сегодня - реверсал по торговому циклу в сильно затянувшемся во времени Up-тренду (с апреля 2020). Поскольку рынок к этой точке пришел сверху вниз, то существует немалая вероятность, что трейдеры обнаружат здесь возможность снова толкать рынок вверх. Ранее об этой точке было тут.
По итогу: получается, что куда толкнут сегодня-завтра рынок, туда он и пойдет вне зависимости от фона и обстоятельств. Причем, возможно, недели на 2, до экспиры фьюче Лайт.
1) Вчера был реверсал по резонансной репликации, который из-за относительно сильного падения 3 ноября может сработать как на продолжение снижения, так и на разворот вверх (подробно о вариантах было здесь);
2) Сегодня - реверсал по торговому циклу в сильно затянувшемся во времени Up-тренду (с апреля 2020). Поскольку рынок к этой точке пришел сверху вниз, то существует немалая вероятность, что трейдеры обнаружат здесь возможность снова толкать рынок вверх. Ранее об этой точке было тут.
По итогу: получается, что куда толкнут сегодня-завтра рынок, туда он и пойдет вне зависимости от фона и обстоятельств. Причем, возможно, недели на 2, до экспиры фьюче Лайт.
Natural Gas (USA), похоже, ломает "зеркалку" (подробно было тут) и явно не торопится взять устойчивый курс на снижение. А это значит, что в обозримом будущем можно ожидать если не обновление максимумов октября с.г., то попытки приблизится к ним. Соответственно этому, завершение Up-тренда остается под вопросом.
Завтра, 5 ноября, резонанс в рамках цикла снижения по биржевой психологии (от максимума прошлого месяца). В связи с этим можно ожидать формирование локального ценового экстремума, от которого будет отталкиваться рынок в последующие дни, либо определится относительно важная зона консолидации (Extra-Day)
Завтра, 5 ноября, резонанс в рамках цикла снижения по биржевой психологии (от максимума прошлого месяца). В связи с этим можно ожидать формирование локального ценового экстремума, от которого будет отталкиваться рынок в последующие дни, либо определится относительно важная зона консолидации (Extra-Day)
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг (4.11.2021) весьма агрессивно закрывал позиции в опционах пут фронтальной серии и не менее активно увеличивал их в опционах колл.
В последующих ближайших опционных сериях картина похожая: превалирование роста открытого интереса в колл-опционах по сравнению с аналогичным показателем для опционов пут.
Получается, рынок закладывается на рост. Причем с намерением сделать новые максимумы на горизонте декады.
В последующих ближайших опционных сериях картина похожая: превалирование роста открытого интереса в колл-опционах по сравнению с аналогичным показателем для опционов пут.
Получается, рынок закладывается на рост. Причем с намерением сделать новые максимумы на горизонте декады.
S&P 500 - сегодня реверсал по резонансной репликации, который предполагает переход в фазу консолидации на следующей неделе с последующим коррекционным спадом до 25-26 ноября, откуда (предположительно) начнется традиционное крисмас-ралли.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу, 5.11.2021, снова поставил на рост рынка.
Прирост открытого интереса в колл-опционах превысил аналогичный показатель в пут-опционах не только во фронтальной, но и в следующей опционной серии.
Обращает на себя внимание сконцентрированность на относительно дальних страйках, как 86, 87 и даже 100 по фронтальной серии и 90 - в последующей. И это при том, что до истечения фронтальной серии на текущий момент времени осталось 10 дней (экспирация 16 ноября).
Иными словами, кто-то весьма крупный предполагает интенсивный рост рынка к/до истечения сначала опционов, а потом и декабрьских фьючеров на нефть марки WTI (Crude Light), исполняемых в ноябре.
Прирост открытого интереса в колл-опционах превысил аналогичный показатель в пут-опционах не только во фронтальной, но и в следующей опционной серии.
Обращает на себя внимание сконцентрированность на относительно дальних страйках, как 86, 87 и даже 100 по фронтальной серии и 90 - в последующей. И это при том, что до истечения фронтальной серии на текущий момент времени осталось 10 дней (экспирация 16 ноября).
Иными словами, кто-то весьма крупный предполагает интенсивный рост рынка к/до истечения сначала опционов, а потом и декабрьских фьючеров на нефть марки WTI (Crude Light), исполняемых в ноябре.
Нефть WTI, - похоже на то, что окно возможностей, открывшееся 4 ноября, быки использовали в свою пользу (подробно обсуждалось тут).
Если это так, то очередная экспирация опционов, а потом и фьючеров может оказаться весьма впечатляющей.
Если это так, то очередная экспирация опционов, а потом и фьючеров может оказаться весьма впечатляющей.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - реверсал-день 3 ноября со всей ясностью себя еще не проявил. Поэтому нельзя однозначно судить, будет ли ценник повышаться или понижаться до следующего реверсала 16 ноября.
Предыдущее было тут.
Предыдущее было тут.
Natural Gas (USA) в пятницу, 5 ноября, подчеркнул полную неопределенность на реверсале по циклу биржевой психологии (см. ранее), - один из тех, который сейчас играет на стороне медведей (от максимумов октября с.г.), что ясно говорит об их неуверенности. Но и быки себя особо не проявили. По итогу, - сейчас рынок в точке, откуда равновероятно развитие самых разных сценариев с любым направлением вектора траектории цены.
EUR/USD - сегодня реверсал-день по резонансной репликации, что предполагает локальный разворот. Поскольку предшествовавший отрезок после 28 октября по текущий момент времени рынок провел под давлением медведей, то следующий период, - с 8 ноября по 23 ноября, - располагает к превалированию бычьих настроений.