RTS Index, - маловразумительное обновление максимумов, - которое случилось вчера на реверсал-дне (по фрактальной геометрии), - как-то язык даже не поворачивается назвать пробойным днем. Поэтому реализация, вероятно, будет сегодня. Скорее всего, по медвежьему сценарию. К тому же трейдеры уже разглядели на внутридневных графиках нечто похожее на КДТ (конечный диагональный треугольник), располагающий рынок к повороту вниз.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - все еще нет полноценной реализации последнего, довольно важного реверсала. Если не считать формирование специфического паттерна, который можно определить как деформированную "Голову и плечи" (голова втянута в плечи). В предыдущий раз после такой модели рынок 2 месяца остужался от роста в плоскости.
Просчет по матрице биржевой психологии показал, что есть высокая вероятность запуска медвежьего сценария с сегодняшнего дня (допустимое отклонение на ошибку - пара дней).
Просчет по матрице биржевой психологии показал, что есть высокая вероятность запуска медвежьего сценария с сегодняшнего дня (допустимое отклонение на ошибку - пара дней).
Индекс Мосбиржи - сегодня день обещает быть весьма занимательным.
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок двинул вниз, что с высокой вероятностью предполагает продолжение.
Вместе с тем, сегодняшний реверсал по биржевой психологии предполагает поиск поддержки или сопротивления, от которых рынок оттолкнется в соответствующую обстоятельствам сторону.
"Занимательность" же тут в том, что все настолько близко и плотно (ценовые уровни), что заранее предугадать исход крайне сложно.
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок двинул вниз, что с высокой вероятностью предполагает продолжение.
Вместе с тем, сегодняшний реверсал по биржевой психологии предполагает поиск поддержки или сопротивления, от которых рынок оттолкнется в соответствующую обстоятельствам сторону.
"Занимательность" же тут в том, что все настолько близко и плотно (ценовые уровни), что заранее предугадать исход крайне сложно.
USD/RUB - нарисовать такое, как сегодня, на реверсал-дне (по биржевой психологии), - это конечно ещё то действо. Хотя и длилось оно секунды, но тем не менее...
Получается, хай дня определил уровень обоснованных продаж, а минимум дня покажет уровень столь же обоснованных покупок.
Далее - как карта ляжет (смотря куда и как толкнут). Если вниз - очередной пробой и продолжение down-тренда. Если вверх, то "цель" вверху уже обозначена (чисто по трейдерским верованиям подобные шпильки указывают куда придет цена).
Получается, хай дня определил уровень обоснованных продаж, а минимум дня покажет уровень столь же обоснованных покупок.
Далее - как карта ляжет (смотря куда и как толкнут). Если вниз - очередной пробой и продолжение down-тренда. Если вверх, то "цель" вверху уже обозначена (чисто по трейдерским верованиям подобные шпильки указывают куда придет цена).
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу, 22.10.2021, поставил на рост. Так во всяком случае следует из динамики открытого интереса. Прирост открытого интереса во фронтальной серии по опционам колл превысил повышение этого показателя для опционов пут. В последующих активно торгуемых сериях картина похожая.
Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время (уже несколько месяцев) рассматриваемые показатели работают инверсионно, позволяя трактовать данные факты как медвежий сигнал. Многие считают, что сдвиги в открытом интересе сейчас связаны не столько со ставками спекулянтов в опционах, но и обусловлены схемами хеджа, которые они используют. По наблюдениям, зачастую практикуют, например, незамысловатую модель покупки защитных опционов к позиции во фьючерсах, используя для этого ОТМ-опционы, считая это "недорогим" хеджем. Подход в целом хотя и верный, но скрытых изъянов у него много больше, чем преимуществ перед более широким кругом альтернатив, отличающихся большей простотой.
Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время (уже несколько месяцев) рассматриваемые показатели работают инверсионно, позволяя трактовать данные факты как медвежий сигнал. Многие считают, что сдвиги в открытом интересе сейчас связаны не столько со ставками спекулянтов в опционах, но и обусловлены схемами хеджа, которые они используют. По наблюдениям, зачастую практикуют, например, незамысловатую модель покупки защитных опционов к позиции во фьючерсах, используя для этого ОТМ-опционы, считая это "недорогим" хеджем. Подход в целом хотя и верный, но скрытых изъянов у него много больше, чем преимуществ перед более широким кругом альтернатив, отличающихся большей простотой.
Нефть WTI (Daily) - на повестке недели реверсал по фрактальной геометрии 26 октября, а также ожидание однонаправленной динамики на отрезке 25-27 октября в рамках отработки проекта по модели резонансной репликации.
Goldman Sachs Commodity Index так ничего толкового и не показал в зоне действия реверсала 18-19 октября (на переходе дат - о чем подробно было тут), если не считать какие-то странные внутридневные полеты 18 октября. В понедельник, 25 октября следует ожидать очередной попытки реализовать реверсал (тоже на переходе дат). Исходя из сложившейся конфигурации ценовых баров, основной импульс может быть в любую сторону, - соответственно, - реверсал способен реализоваться как прорыв (вверх), так и обеспечить поворот вниз.
Natural Gas (USA) - рынки иной раз любят рисовать симметрию, как например, сейчас в природном газе. Если зеркальная симметрия сохранится, то после 26 октября ценники должны поехать вниз. Попутно, трейдеры разглядят к тому моменту полноценную H&S (Голова и плечи), что замотивирует верующих в теханализ трейдеров сыграть на этом.
PS. Помимо высказанных предположений, уже сейчас можно сказать одно, - та сила, которая обеспечивала рост в течение месяца до момента достижения максимума, сейчас перешла на сторону медведей. Говоря попросту, - давление вниз сейчас такое же, какое было и при подъеме, но работает сейчас в другом направлении. Это говорит о том, что в моменте играется версия завершения Up-тренда, который сменил Down-тренд. Если бы игрался сценарий коррекции с перспективой продолжения роста в последующем, то снижение происходило бы с более высоким темпом.
PS. PS. Ну и как обычно, за спиной у этих предположений, как обычно, маячит тень плоской коррекции. В качестве запасного варианта, так сказать.
PS. Помимо высказанных предположений, уже сейчас можно сказать одно, - та сила, которая обеспечивала рост в течение месяца до момента достижения максимума, сейчас перешла на сторону медведей. Говоря попросту, - давление вниз сейчас такое же, какое было и при подъеме, но работает сейчас в другом направлении. Это говорит о том, что в моменте играется версия завершения Up-тренда, который сменил Down-тренд. Если бы игрался сценарий коррекции с перспективой продолжения роста в последующем, то снижение происходило бы с более высоким темпом.
PS. PS. Ну и как обычно, за спиной у этих предположений, как обычно, маячит тень плоской коррекции. В качестве запасного варианта, так сказать.
Сбербанк
Реверсалы в рамках циклов биржевой психологии, о которых речь шла ранее, на пятницу, 22.10.2021,- на первый взгляд, - обозначили уровень поддержки, от которой быки намерены продолжать двигать рынок вверх.
Однако конфигурация ценовых баров говорит о нерешительности на обеих сторонах рынка (покупающей и продающей).
С учетом того, что помимо обсуждаемых реверсалов здесь и сейчас точка резонанса в потенциально развивающемся торговом цикле снижения ("потенциальном", потому как совсем молодой, полноценно не оформившийся), куда бы ни пошла цена в начале будущей недели, актуальным является медвежий сценарий. В случае пролома вниз пятничного минимума, рынок испытает приток медвежьих настроений. Если же будет движение вверх, то оно будет рассматриваться значительным числом участников рынка как прелюдией к последующему погружению в коррекцию к росту.
Отмена медвежьего сценария - обновление максимума 11 октября (388.11).
Реверсалы в рамках циклов биржевой психологии, о которых речь шла ранее, на пятницу, 22.10.2021,- на первый взгляд, - обозначили уровень поддержки, от которой быки намерены продолжать двигать рынок вверх.
Однако конфигурация ценовых баров говорит о нерешительности на обеих сторонах рынка (покупающей и продающей).
С учетом того, что помимо обсуждаемых реверсалов здесь и сейчас точка резонанса в потенциально развивающемся торговом цикле снижения ("потенциальном", потому как совсем молодой, полноценно не оформившийся), куда бы ни пошла цена в начале будущей недели, актуальным является медвежий сценарий. В случае пролома вниз пятничного минимума, рынок испытает приток медвежьих настроений. Если же будет движение вверх, то оно будет рассматриваться значительным числом участников рынка как прелюдией к последующему погружению в коррекцию к росту.
Отмена медвежьего сценария - обновление максимума 11 октября (388.11).
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в понедельник (25.10.2021) обнаружил склонность к снижению. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос больше, чем в опционах колл.
В последующих опционных сериях по-разному, - где-то преобладали сделки с колл-опционами, а где-то - с пут-опционами. При этом заметная часть сделок именно в последующих сериях, - а не в текущей фронтальной серии, - осуществлялась с опционами "у-денег" (АТМ), что почти наверняка связано с созданием комбинаций, известных как торговля волатильностью (синтетический стрэдл <из колл или пут опционов и фьючерсов> с последующей ребалансировкой). А это значит, что в ближайшие пару месяцев рынок предполагает относительно широкую болтанку вокруг текущих уровней, либо непременный возврат к ним вне зависимости от того, пойдет ли рынок сейчас выше, или же уйдет в коррекцию к росту.
В последующих опционных сериях по-разному, - где-то преобладали сделки с колл-опционами, а где-то - с пут-опционами. При этом заметная часть сделок именно в последующих сериях, - а не в текущей фронтальной серии, - осуществлялась с опционами "у-денег" (АТМ), что почти наверняка связано с созданием комбинаций, известных как торговля волатильностью (синтетический стрэдл <из колл или пут опционов и фьючерсов> с последующей ребалансировкой). А это значит, что в ближайшие пару месяцев рынок предполагает относительно широкую болтанку вокруг текущих уровней, либо непременный возврат к ним вне зависимости от того, пойдет ли рынок сейчас выше, или же уйдет в коррекцию к росту.
Natural Gas (USA) - "зеркалка" в действии.
Если так дело пойдет и дальше, то в районе 22 ноября реализуется пока ещё потенциальная H&S, обеспечив спуск цен к 4.00 и ниже.
Подробно было тут
Если так дело пойдет и дальше, то в районе 22 ноября реализуется пока ещё потенциальная H&S, обеспечив спуск цен к 4.00 и ниже.
Подробно было тут
Индекс Мосбиржи уже 15 торговых дней вьётся вокруг своего рода "магнитной" отметки 4225, которая согласно концепции Ганна, являясь квадратом 65, является немаловажным испытанием инвесторов, которые подспудно ориентируются на этот ценник как на поддержку, сопротивление или "цель", - в зависимости от местонахождения и вектора движения цены.
15 дней - это многовато, к тому же как-то уж больно неуверенно индекс отталкивается от указанного уровня, что говорит об определенной слабости рынка, если не об отсутствии способности подняться к следующей "цели" того же класса - 4356.
При этом последние 5 торговых дней указывают на формирование торгового цикла на понижение. Если сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии), - толкнувший индекс вниз, - завтра получит поддержку от медведей, то ниже 4225 игра на понижение окрасится новыми красками.
15 дней - это многовато, к тому же как-то уж больно неуверенно индекс отталкивается от указанного уровня, что говорит об определенной слабости рынка, если не об отсутствии способности подняться к следующей "цели" того же класса - 4356.
При этом последние 5 торговых дней указывают на формирование торгового цикла на понижение. Если сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии), - толкнувший индекс вниз, - завтра получит поддержку от медведей, то ниже 4225 игра на понижение окрасится новыми красками.
Нефть WTI - сегодня реверсал по резонансной репликации. Медведи имеют неплохие шансы не только толкнуть рынок вниз, но и владеть рынком до 3 ноября.
USD/RUB (TOM) - ближайшие реверсал-дни: 28 октября и 1 ноября.
Загадка завтрашнего дня, - будет ли на реверсале 28 октября поддержана сегодняшняя атака быков по доллару, или же быки по рублю снова их обратят в бегство.
А тем временем оформляется паттерн Climax Volume (вогнутость ценовой траектории при выпуклости объема), который как известно из теханализа имеет свойство разворачивать рынки.
Загадка завтрашнего дня, - будет ли на реверсале 28 октября поддержана сегодняшняя атака быков по доллару, или же быки по рублю снова их обратят в бегство.
А тем временем оформляется паттерн Climax Volume (вогнутость ценовой траектории при выпуклости объема), который как известно из теханализа имеет свойство разворачивать рынки.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) всё ж таки пихнули вниз (предыдущий обзор тут). Следующий реверсал - 3 ноября. Та же дата вырисовывается по аналоговой модели для нефти WTI (см. здесь). Шансы для короткой стороны рынка продолжить двигать цену вниз до 3 ноября весьма велики.
При этом попутно рынок нефти, вносящей весомый вклад в индекс, играет экспирацию фьюче марки Brent, что вносит дополнительный хаос.
При этом попутно рынок нефти, вносящей весомый вклад в индекс, играет экспирацию фьюче марки Brent, что вносит дополнительный хаос.