S&P 500 - сегодня реверсал по резонансной репликации, который предполагает переход в фазу консолидации на следующей неделе с последующим коррекционным спадом до 25-26 ноября, откуда (предположительно) начнется традиционное крисмас-ралли.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу, 5.11.2021, снова поставил на рост рынка.
Прирост открытого интереса в колл-опционах превысил аналогичный показатель в пут-опционах не только во фронтальной, но и в следующей опционной серии.
Обращает на себя внимание сконцентрированность на относительно дальних страйках, как 86, 87 и даже 100 по фронтальной серии и 90 - в последующей. И это при том, что до истечения фронтальной серии на текущий момент времени осталось 10 дней (экспирация 16 ноября).
Иными словами, кто-то весьма крупный предполагает интенсивный рост рынка к/до истечения сначала опционов, а потом и декабрьских фьючеров на нефть марки WTI (Crude Light), исполняемых в ноябре.
Прирост открытого интереса в колл-опционах превысил аналогичный показатель в пут-опционах не только во фронтальной, но и в следующей опционной серии.
Обращает на себя внимание сконцентрированность на относительно дальних страйках, как 86, 87 и даже 100 по фронтальной серии и 90 - в последующей. И это при том, что до истечения фронтальной серии на текущий момент времени осталось 10 дней (экспирация 16 ноября).
Иными словами, кто-то весьма крупный предполагает интенсивный рост рынка к/до истечения сначала опционов, а потом и декабрьских фьючеров на нефть марки WTI (Crude Light), исполняемых в ноябре.
Нефть WTI, - похоже на то, что окно возможностей, открывшееся 4 ноября, быки использовали в свою пользу (подробно обсуждалось тут).
Если это так, то очередная экспирация опционов, а потом и фьючеров может оказаться весьма впечатляющей.
Если это так, то очередная экспирация опционов, а потом и фьючеров может оказаться весьма впечатляющей.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - реверсал-день 3 ноября со всей ясностью себя еще не проявил. Поэтому нельзя однозначно судить, будет ли ценник повышаться или понижаться до следующего реверсала 16 ноября.
Предыдущее было тут.
Предыдущее было тут.
Natural Gas (USA) в пятницу, 5 ноября, подчеркнул полную неопределенность на реверсале по циклу биржевой психологии (см. ранее), - один из тех, который сейчас играет на стороне медведей (от максимумов октября с.г.), что ясно говорит об их неуверенности. Но и быки себя особо не проявили. По итогу, - сейчас рынок в точке, откуда равновероятно развитие самых разных сценариев с любым направлением вектора траектории цены.
EUR/USD - сегодня реверсал-день по резонансной репликации, что предполагает локальный разворот. Поскольку предшествовавший отрезок после 28 октября по текущий момент времени рынок провел под давлением медведей, то следующий период, - с 8 ноября по 23 ноября, - располагает к превалированию бычьих настроений.
RTS Index - обновление (предыдущего). Ситуация в моменте снова равновесная. Однако по сравнению с двумя торговыми днями ранее, рынок проявляет бычьи наклонности, поскольку последний реверсал (по фрактальной геометрии) оказался не только кратко-живущим, но и не обеспечил погружения, достаточного для снижения в область 1760-1770, несмотря на очевидное тяготение к этому на прошлой неделе (обоснование см. ранее).
В результате, сегодня-завтра скорее всего рынок будет пытаться подняться выше. При этом медведи будут рассматривать паттерн с 26 октября по текущий момент времени как "заходную" волну вниз, рассчитывая на ударную силу реверсала 9 октября. Ну а быки будут предполагать что их сил достаточно, чтобы использовать этот же реверсал в свою пользу.
В результате, сегодня-завтра скорее всего рынок будет пытаться подняться выше. При этом медведи будут рассматривать паттерн с 26 октября по текущий момент времени как "заходную" волну вниз, рассчитывая на ударную силу реверсала 9 октября. Ну а быки будут предполагать что их сил достаточно, чтобы использовать этот же реверсал в свою пользу.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 8.11.2021, сдержанно поставил на снижение рынка.
Во фронтальной серии повышение открытого интереса в пут-опционах сопровождалось снижением этого показателя в колл-опционах. В то время, как в трех последующих сериях опционов картина иная, - повышение открытого интереса было примерно равным и в колл-, и в пут-опционах.
Во фронтальной серии повышение открытого интереса в пут-опционах сопровождалось снижением этого показателя в колл-опционах. В то время, как в трех последующих сериях опционов картина иная, - повышение открытого интереса было примерно равным и в колл-, и в пут-опционах.
Tesla - тыркнуло посмотреть на акции Теслы в ракурсе времени.
Ситуация оказалась предельно простая.
Многолетний цикл движения капитала (Pi-Cycle) завершился в точности на последних максимумах прошлой недели. Если быть точным - завершение было в субботу, 6 ноября, а 8-го числа уже была первая реакция на это событие.
Поэтому есть очень большие шансы, что на этом Тесла, - как перспективный объект инвестиций, - себя исчерпала.
Но, как обычно, "это неточно", потому как:
1) Циклы денег идут параллельно друг другу отнюдь не из единой точки во времени. В данном случае - это один из вариантов, хотя и один из важнейших на фоне прочих;
2) Тесла весьма богата на разные идеи, поэтому если она сумеет в ближайшее время (в формате Extra-Monthly) предложить что-то радикально новое, то деньги предпочтут остаться в бумаге, что приведет к зацикливанию и уходу в новый многолетний Pi-Cycle, что на графиках выразится в очередной виток роста после коррекции, которая пытается стартовать на этой неделе.
Продолжение следует
Ситуация оказалась предельно простая.
Многолетний цикл движения капитала (Pi-Cycle) завершился в точности на последних максимумах прошлой недели. Если быть точным - завершение было в субботу, 6 ноября, а 8-го числа уже была первая реакция на это событие.
Поэтому есть очень большие шансы, что на этом Тесла, - как перспективный объект инвестиций, - себя исчерпала.
Но, как обычно, "это неточно", потому как:
1) Циклы денег идут параллельно друг другу отнюдь не из единой точки во времени. В данном случае - это один из вариантов, хотя и один из важнейших на фоне прочих;
2) Тесла весьма богата на разные идеи, поэтому если она сумеет в ближайшее время (в формате Extra-Monthly) предложить что-то радикально новое, то деньги предпочтут остаться в бумаге, что приведет к зацикливанию и уходу в новый многолетний Pi-Cycle, что на графиках выразится в очередной виток роста после коррекции, которая пытается стартовать на этой неделе.
Продолжение следует
Tesla, - продолжение
При этом, на стороне медведей сейчас играет некоторая слабость, проявленная рынком. А именно, - неспособность достичь знаковой отметки 1296, которая не только относится к категории кардинально важных, но и к разряду "магических" (см. чарт с другими "магическими" уровнями), поскольку резонирует со стартовыми параметрами акции: открытие торгов на Nasdaq 4 (долл/акция), и абсолютный минимум биржевой цены 3 (долл/акция).
Как бы там ни было, но завершение цикла денег не означает немедленного обвала. Скорее, это ведет к некоторому повышению волатильности на фоне коррекции к росту в течение нескольких месяцев.
В то время, как резкий провал с большей вероятностью сулит продолжение роста в будущем, нежели эскалацию падения.
По итогу: здесь и сейчас открыто окно возможностей для медведей. Сумеют ли они воспользоваться этим, и насколько успешно, - это уже иной вопрос.
При этом, на стороне медведей сейчас играет некоторая слабость, проявленная рынком. А именно, - неспособность достичь знаковой отметки 1296, которая не только относится к категории кардинально важных, но и к разряду "магических" (см. чарт с другими "магическими" уровнями), поскольку резонирует со стартовыми параметрами акции: открытие торгов на Nasdaq 4 (долл/акция), и абсолютный минимум биржевой цены 3 (долл/акция).
Как бы там ни было, но завершение цикла денег не означает немедленного обвала. Скорее, это ведет к некоторому повышению волатильности на фоне коррекции к росту в течение нескольких месяцев.
В то время, как резкий провал с большей вероятностью сулит продолжение роста в будущем, нежели эскалацию падения.
По итогу: здесь и сейчас открыто окно возможностей для медведей. Сумеют ли они воспользоваться этим, и насколько успешно, - это уже иной вопрос.
Tesla сегодня пала ровно (почти, чуть с перехлестом вниз) на очередной квадрат цены (1024=32^2), откуда отскочила.
В связи с этим посчитал ближайшие уровни поддержки-сопротивления (см.чарт), которые (по Ганну) могут оказаться по разным причинам существенно важными для участников рынка.
Значками отмечено последний High и последнее Low (Daily)
В связи с этим посчитал ближайшие уровни поддержки-сопротивления (см.чарт), которые (по Ганну) могут оказаться по разным причинам существенно важными для участников рынка.
Значками отмечено последний High и последнее Low (Daily)
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) во вторник, 9.11.2021, во фронтальной серии опционов занимался закрытием колл-опционов при росте открытых позиций в опционах пут. Формально, это вроде бы свидетельствует об ожиданиях снижения. Однако малый срок до истечения опционов часто стимулирует к открытию коротких позиций в опционах, предполагая их истечение "вне-денег". Так что тут всё неоднозначно.
В последующей же опционной серии превалировал рост открытого интереса в опционах колл по сравнению с опционами пут.
В последующей же опционной серии превалировал рост открытого интереса в опционах колл по сравнению с опционами пут.
Нефть WTI - вчера, 9 ноября, рынок находился в зоне действия реверсала по резонансной репликации. Поскольку на отрезке 3-8 ноября рынок поднялся, то по схеме вчера предполагался резкий спад с последующим поворотом вверх вектора траектории цен. Однако спада не случилось, а случился пробой нисходящей тренд-линии, что является на текущий момент времени основанием полагать продолжение движения вверх, поскольку на отрезке 9-10 ноября есть все предпосылки для оформления двойной инверсии. Если это реализуется, о чем будет сигнализировать повышение цен сегодня, то в ракурсе времени можно-следует ожидать продолжение восходящей траектории вплоть до 26 ноября.
PS. Предыдущее подробное рассмотрение положения дел в нефти было тут
PS. Предыдущее подробное рассмотрение положения дел в нефти было тут
S&P 500, уточнение, - как и предполагалось ранее, - рынок после 5 ноября ушел в узкую плоскость, которая по матрице резонансной репликации обещает продлиться до 12 ноября, после чего наметится какой-то спад до 25-26 ноября.
В случае исполнения сценария, потом - крисмас-ралли.
В случае исполнения сценария, потом - крисмас-ралли.